CompositePeriod.java

  1. package org.drip.analytics.cashflow;

  3. /*
  4.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  5.  */

  7. /*!
  8.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  9.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  10.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  11.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  12.  * Copyright (C) 2016 Lakshmi Krishnamurthy
  13.  * Copyright (C) 2015 Lakshmi Krishnamurthy
  14.  * Copyright (C) 2014 Lakshmi Krishnamurthy
  15.  * 
  16.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  17.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  18.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  19.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  20.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  21.  *      and computational support.
  22.  *  
  23.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  24.  *  
  25.  *  DROP is composed of three modules:
  26.  *  
  27.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  28.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  29.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  30.  * 
  31.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  32.  *  - Fixed Income Analytics
  33.  *  - Loan Analytics
  34.  *  - Transaction Cost Analytics
  35.  * 
  36.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  37.  *  - Asset Allocation Analytics
  38.  *  - Asset Liability Management Analytics
  39.  *  - Capital Estimation Analytics
  40.  *  - Exposure Analytics
  41.  *  - Margin Analytics
  42.  *  - XVA Analytics
  43.  * 
  44.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  45.  *  - Algorithm Support
  46.  *  - Computation Support
  47.  *  - Function Analysis
  48.  *  - Model Validation
  49.  *  - Numerical Analysis
  50.  *  - Numerical Optimizer
  51.  *  - Spline Builder
  52.  *  - Statistical Learning
  53.  * 
  54.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  55.  * 
  56.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  57.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  58.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  59.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  60.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  61.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  62.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  63.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  64.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  65.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  66.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  67.  * 
  68.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  69.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  70.  *   
  71.  *  You may obtain a copy of the License at
  72.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  73.  *  
  74.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  75.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  76.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  77.  *  
  78.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  79.  *      limitations under the License.
  80.  */

  82. /**
  83.  * <i>CompositePeriod</i> implements the Composite Coupon Period Functionality. It contains the Composite
  84.  * Period Coupon Frequency, Tenor, Accrual Compounding Rule, Day Count, Base Notional, Coupon/Notional
  85.  * Schedules, Pay Currency, Credit Label, FX Fixing Setting, and the List of Composable Period Units.
  86.  *
  87.  *  <br><br>
  88.  *  <ul>
  89.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/ProductCore.md">Product Core Module</a></li>
  90.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/FixedIncomeAnalyticsLibrary.md">Fixed Income Analytics</a></li>
  91.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/analytics/README.md">Date, Cash Flow, and Cash Flow Period Measure Generation Utilities</a></li>
  92.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/analytics/cashflow/README.md">Unit and Composite Cash Flow Periods</a></li>
  93.  *  </ul>
  94.  *
  95.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  96.  */

  98. public abstract class CompositePeriod {
  99.     private int _iFreq = -1;
  100.     private java.lang.String _strTenor = "";
  101.     private int _iAccrualCompoundingRule = -1;
  102.     private java.lang.String _strPayCurrency = "";
  103.     private int _iPayDate = java.lang.Integer.MIN_VALUE;
  104.     private double _dblBaseNotional = java.lang.Double.NaN;
  105.     private org.drip.numerical.common.Array2D _fsCoupon = null;
  106.     private org.drip.numerical.common.Array2D _fsNotional = null;
  107.     private org.drip.state.identifier.EntityCDSLabel _creditLabel = null;
  108.     private org.drip.param.period.FixingSetting _fxFixingSetting = null;
  109.     private java.util.List<org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod> _lsCUP = null;

  111.     protected CompositePeriod (
  112.         final org.drip.param.period.CompositePeriodSetting cps,
  113.         final java.util.List<org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod> lsCUP)
  114.         throws java.lang.Exception
  115.     {
  116.         if (
  117.             null == cps ||
  118.             null == (_lsCUP = lsCUP) || 0 == _lsCUP.size()
  119.         )
  120.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod Constructor => Invalid Inputs");

  122.         _iFreq = cps.freq();

  124.         _strTenor = cps.tenor();

  126.         org.drip.analytics.daycount.DateAdjustParams dapPay = cps.dapPay();

  128.         org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cupFinal = _lsCUP.get (_lsCUP.size() - 1);

  130.         _iAccrualCompoundingRule = cupFinal.accrualCompoundingRule();

  132.         _iPayDate = cupFinal.endDate();

  134.         if (null != dapPay) _iPayDate = dapPay.roll (_iPayDate);

  136.         _strPayCurrency = cps.payCurrency();

  138.         _dblBaseNotional = cps.baseNotional();

  140.         _fxFixingSetting = cps.fxFixingSetting();

  142.         _creditLabel = cps.creditLabel();

  144.         _fsNotional = cps.notionalSchedule();

  146.         _fsCoupon = cps.couponSchedule();
  147.     }

  149.     /**
  150.      * Retrieve the List of Composable Periods
  151.      * 
  152.      * @return The List of Composable Periods
  153.      */

  155.     public java.util.List<org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod> periods()
  156.     {
  157.         return _lsCUP;
  158.     }

  160.     /**
  161.      * Retrieve the Period Start Date
  162.      * 
  163.      * @return The Period Start Date
  164.      */

  166.     public int startDate()
  167.     {
  168.         return _lsCUP.get (0).startDate();
  169.     }

  171.     /**
  172.      * Retrieve the Period End Date
  173.      * 
  174.      * @return The Period End Date
  175.      */

  177.     public int endDate()
  178.     {
  179.         return _lsCUP.get (_lsCUP.size() - 1).endDate();
  180.     }

  182.     /**
  183.      * Check whether the supplied Date is inside the Period specified
  184.      * 
  185.      * @param iDate Date
  186.      * 
  187.      * @return TRUE - The specified Date is inside the Period
  188.      */

  190.     public boolean contains (
  191.         final int iDate)
  192.     {
  193.         return iDate >= startDate() && iDate <= endDate();
  194.     }

  196.     /**
  197.      * Return the Unit Period to which the Date belongs
  198.      * 
  199.      * @param iDate Date
  200.      * 
  201.      * @return The Unit Period to which the Date belongs
  202.      */

  204.     public org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod enclosingCUP (
  205.         final int iDate)
  206.     {
  207.         if (!contains (iDate)) return null;

  209.         for (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup : _lsCUP) {
  210.             int iDateLocation = cup.dateLocation (iDate);

  212.             if (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFixedPeriod.NODE_INSIDE_SEGMENT == iDateLocation)
  213.                 return cup;
  214.         }

  216.         return null;
  217.     }

  219.     /**
  220.      * Retrieve the Accrual Compounding Rule
  221.      * 
  222.      * @return The Accrual Compounding Rule
  223.      */

  225.     public int accrualCompoundingRule()
  226.     {
  227.         return _iAccrualCompoundingRule;
  228.     }

  230.     /**
  231.      * Return the Period Pay Date
  232.      * 
  233.      * @return Period Pay Date
  234.      */

  236.     public int payDate()
  237.     {
  238.         return _iPayDate;
  239.     }

  241.     /**
  242.      * Return the Period FX Fixing Date
  243.      * 
  244.      * @return Period FX Fixing Date
  245.      * 
  246.      * @throws java.lang.Exception Thrown if FX Fixing Date cannot be generated
  247.      */

  249.     public int fxFixingDate()
  250.         throws java.lang.Exception
  251.     {
  252.         if (null == _fxFixingSetting) return _iPayDate;

  254.         int iUnadjustedFixingDate = java.lang.Integer.MIN_VALUE;

  256.         int iFixingType = _fxFixingSetting.type();

  258.         if (org.drip.param.period.FixingSetting.FIXING_COMPOSITE_PERIOD_END == iFixingType)
  259.             iUnadjustedFixingDate = endDate();
  260.         else if (org.drip.param.period.FixingSetting.FIXING_COMPOSITE_PERIOD_START == iFixingType)
  261.             iUnadjustedFixingDate = startDate();
  262.         else if (org.drip.param.period.FixingSetting.FIXING_PRESET_STATIC == iFixingType)
  263.             iUnadjustedFixingDate = _fxFixingSetting.staticDate();

  265.         org.drip.analytics.daycount.DateAdjustParams dapFixing = _fxFixingSetting.dap();

  267.         if (null == dapFixing) return iUnadjustedFixingDate;

  269.         return dapFixing.roll (iUnadjustedFixingDate);
  270.     }

  272.     /**
  273.      * Is this Cash Flow FX MTM?
  274.      * 
  275.      * @return TRUE - FX MTM is on (i.e., FX is not Driven by Fixing)
  276.      */

  278.     public boolean isFXMTM()
  279.     {
  280.         return null == _fxFixingSetting;
  281.     }

  283.     /**
  284.      * Coupon Period FX
  285.      * 
  286.      * @param csqc Market Parameters
  287.      * 
  288.      * @return The Period FX
  289.      * 
  290.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Inputs are Invalid
  291.      */

  293.     public double fx (
  294.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  295.         throws java.lang.Exception
  296.     {
  297.         org.drip.state.identifier.FXLabel fxLabel = fxLabel();

  299.         if (null == fxLabel) return 1.;

  301.         if (null == csqc) throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::fx => Invalid Inputs");

  303.         if (!isFXMTM())
  304.             return csqc.fixing (
  305.                 fxFixingDate(),
  306.                 fxLabel
  307.             );

  309.         org.drip.state.fx.FXCurve fxfc = csqc.fxState (fxLabel);

  311.         if (null == fxfc)
  312.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::fx => No Curve for " +
  313.                 fxLabel.fullyQualifiedName());

  315.         return fxfc.fx (_iPayDate);
  316.     }

  318.     /**
  319.      * Retrieve the Coupon Frequency
  320.      * 
  321.      * @return The Coupon Frequency
  322.      */

  324.     public int freq()
  325.     {
  326.         return _iFreq;
  327.     }

  329.     /**
  330.      * Convert the Coupon Frequency into a Tenor
  331.      * 
  332.      * @return The Coupon Frequency converted into a Tenor
  333.      */

  335.     public java.lang.String tenor()
  336.     {
  337.         if (null != _strTenor && !_strTenor.isEmpty()) return _strTenor;

  339.         int iTenorInMonths = 12 / freq() ;

  341.         return
  342.             1 == iTenorInMonths ||
  343.             2 == iTenorInMonths ||
  344.             3 == iTenorInMonths ||
  345.             6 == iTenorInMonths ||
  346.             12 == iTenorInMonths ?
  347.             iTenorInMonths + "M" : "ON";
  348.     }

  350.     /**
  351.      * Retrieve the Pay Currency
  352.      * 
  353.      * @return The Pay Currency
  354.      */

  356.     public java.lang.String payCurrency()
  357.     {
  358.         return _strPayCurrency;
  359.     }

  361.     /**
  362.      * Retrieve the Coupon Currency
  363.      * 
  364.      * @return The Coupon Currency
  365.      */

  367.     public java.lang.String couponCurrency()
  368.     {
  369.         return _lsCUP.get (0).couponCurrency();
  370.     }

  372.     /**
  373.      * Retrieve the Period Basis
  374.      * 
  375.      * @return The Period Basis
  376.      */

  378.     public double basis()
  379.     {
  380.         return _lsCUP.get (0).basis();
  381.     }

  383.     /**
  384.      * Coupon Period Survival Probability
  385.      * 
  386.      * @param csqc Market Parameters
  387.      * 
  388.      * @return The Period Survival Probability
  389.      * 
  390.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Inputs are Invalid
  391.      */

  393.     public double survival (
  394.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  395.         throws java.lang.Exception
  396.     {
  397.         org.drip.state.identifier.EntityCDSLabel creditLabel = creditLabel();

  399.         if (null == creditLabel) return 1.;

  401.         if (null == csqc) throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::survival => Invalid Inputs");

  403.         org.drip.state.credit.CreditCurve cc = csqc.creditState (creditLabel);

  405.         if (null == cc)
  406.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::survival => No Curve for " +
  407.                 creditLabel.fullyQualifiedName());

  409.         return cc.survival (_iPayDate);
  410.     }

  412.     /**
  413.      * Retrieve the Coupon Period Recovery
  414.      * 
  415.      * @param csqc Market Parameters
  416.      * 
  417.      * @return The Period Recovery
  418.      * 
  419.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Inputs are Invalid
  420.      */

  422.     public double recovery (
  423.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  424.         throws java.lang.Exception
  425.     {
  426.         org.drip.state.identifier.EntityCDSLabel creditLabel = creditLabel();

  428.         if (null == creditLabel) return 1.;

  430.         if (null == csqc) throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::recovery => Invalid Inputs");

  432.         org.drip.state.credit.CreditCurve cc = csqc.creditState (creditLabel);

  434.         if (null == cc)
  435.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::recovery => No Curve for " +
  436.                 creditLabel.fullyQualifiedName());

  438.         return cc.recovery (_iPayDate);
  439.     }

  441.     /**
  442.      * Retrieve the Coupon Period Discount Factor
  443.      * 
  444.      * @param csqc Market Parameters
  445.      * 
  446.      * @return The Period Discount Factor
  447.      * 
  448.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Inputs are Invalid
  449.      */

  451.     public double df (
  452.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  453.         throws java.lang.Exception
  454.     {
  455.         org.drip.state.identifier.FundingLabel fundingLabel = fundingLabel();

  457.         if (null == csqc) throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::df => Invalid Inputs");

  459.         org.drip.state.discount.MergedDiscountForwardCurve dc = csqc.fundingState (fundingLabel);

  461.         if (null == dc)
  462.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::df => No Curve for " +
  463.                 fundingLabel.fullyQualifiedName());

  465.         return dc.df (_iPayDate);
  466.     }

  468.     /**
  469.      * Get the Period Base Notional
  470.      * 
  471.      * @return Period Base Notional
  472.      */

  474.     public double baseNotional()
  475.     {
  476.         return _dblBaseNotional;
  477.     }

  479.     /**
  480.      * Get the Period Notional Schedule
  481.      * 
  482.      * @return Period Notional Schedule
  483.      */

  485.     public org.drip.numerical.common.Array2D notionalSchedule()
  486.     {
  487.         return _fsNotional;
  488.     }

  490.     /**
  491.      * Retrieve the Coupon Period Notional Corresponding to the specified Date
  492.      * 
  493.      * @param iDate The Specified Date
  494.      * 
  495.      * @return The Period Notional Corresponding to the specified Date
  496.      * 
  497.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Inputs are Invalid
  498.      */

  500.     public double notional (
  501.         final int iDate)
  502.         throws java.lang.Exception
  503.     {
  504.         if (!contains (iDate))
  505.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::notional => Invalid Inputs: " + iDate + " [" +
  506.                 startDate() + " => " + endDate() + "]");

  508.         return _dblBaseNotional * (null == _fsNotional ? 1. : _fsNotional.y (iDate));
  509.     }

  511.     /**
  512.      * Retrieve the Coupon Period Notional Aggregated over the specified Dates
  513.      * 
  514.      * @param iDate1 The Date #1
  515.      * @param iDate2 The Date #2
  516.      * 
  517.      * @return The Period Notional Aggregated over the specified Dates
  518.      * 
  519.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Inputs are Invalid
  520.      */

  522.     public double notional (
  523.         final int iDate1,
  524.         final int iDate2)
  525.         throws java.lang.Exception
  526.     {
  527.         if (
  528.             !contains (iDate1) ||
  529.             !contains (iDate2)
  530.         )
  531.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::notional => Invalid Dates");

  533.         return _dblBaseNotional * (
  534.             null == _fsNotional ? 1. : _fsNotional.y (
  535.                 iDate1,
  536.                 iDate2
  537.             )
  538.         );
  539.     }

  541.     /**
  542.      * Get the Period Coupon Schedule
  543.      * 
  544.      * @return Period Coupon Schedule
  545.      */

  547.     public org.drip.numerical.common.Array2D couponSchedule()
  548.     {
  549.         return _fsCoupon;
  550.     }

  552.     /**
  553.      * Retrieve the Period Coupon Schedule Factor Corresponding to the specified Date
  554.      * 
  555.      * @param iDate The Specified Date
  556.      * 
  557.      * @return The Period Coupon Schedule Factor Corresponding to the specified Date
  558.      * 
  559.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Inputs are Invalid
  560.      */

  562.     public double couponFactor (
  563.         final int iDate)
  564.         throws java.lang.Exception
  565.     {
  566.         if (!contains (iDate))
  567.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::couponFactor => Invalid Inputs");

  569.         return null == _fsCoupon ? 1. : _fsCoupon.y (iDate);
  570.     }

  572.     /**
  573.      * Retrieve the Period Coupon Schedule Factor Aggregated over the specified Dates
  574.      * 
  575.      * @param iDate1 The Date #1
  576.      * @param iDate2 The Date #2
  577.      * 
  578.      * @return The Period Coupon Schedule Factor Aggregated over the specified Dates
  579.      * 
  580.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Inputs are Invalid
  581.      */

  583.     public double couponFactor (
  584.         final int iDate1,
  585.         final int iDate2)
  586.         throws java.lang.Exception
  587.     {
  588.         if (!contains (iDate1) || !contains (iDate2))
  589.             throw new java.lang.Exception ("CompositePeriod::couponFactor => Invalid Dates");

  591.         return null == _fsCoupon ? 1. : _fsCoupon.y (
  592.             iDate1,
  593.             iDate2
  594.         );
  595.     }

  597.     /**
  598.      * Return the Credit Label
  599.      * 
  600.      * @return The Credit Label
  601.      */

  603.     public org.drip.state.identifier.EntityCDSLabel creditLabel()
  604.     {
  605.         return _creditLabel;
  606.     }

  608.     /**
  609.      * Return the Floater Label
  610.      * 
  611.      * @return The Floater Label
  612.      */

  614.     public org.drip.state.identifier.FloaterLabel floaterLabel()
  615.     {
  616.         org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cp = _lsCUP.get (0);

  618.         return cp instanceof org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFixedPeriod ? null :
  619.             ((org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  620.                 cp).referenceIndexPeriod().floaterLabel();
  621.     }

  623.     /**
  624.      * Return the Funding Label
  625.      * 
  626.      * @return The Funding Label
  627.      */

  629.     public org.drip.state.identifier.FundingLabel fundingLabel()
  630.     {
  631.         return org.drip.state.identifier.FundingLabel.Standard (_strPayCurrency);
  632.     }

  634.     /**
  635.      * Return the FX Label
  636.      * 
  637.      * @return The FX Label
  638.      */

  640.     public org.drip.state.identifier.FXLabel fxLabel()
  641.     {
  642.         java.lang.String strCouponCurrency = couponCurrency();

  644.         return _strPayCurrency.equalsIgnoreCase (strCouponCurrency) ? null :
  645.             org.drip.state.identifier.FXLabel.Standard (_strPayCurrency + "/" + strCouponCurrency);
  646.     }

  648.     /**
  649.      * Compute the Convexity Adjustment for the Composable Periods that use Arithmetic Compounding using the
  650.      *  specified Value Date using the Market Data provided
  651.      * 
  652.      * @param iValueDate The Valuation Date
  653.      * @param csqc The Market Curves/Surface
  654.      * 
  655.      * @return The List of Convexity Adjustments
  656.      */

  658.     public java.util.List<org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment> periodWiseConvexityAdjustment (
  659.         final int iValueDate,
  660.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  661.     {
  662.         java.util.List<org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment> lsConvAdj = new
  663.             java.util.ArrayList<org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment>();

  665.         if (null == csqc || iValueDate >= _iPayDate) {
  666.             for (int i = 0; i < _lsCUP.size(); ++i)
  667.                 lsConvAdj.add (new org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment());

  669.             return lsConvAdj;
  670.         }

  672.         org.drip.state.identifier.FXLabel fxLabel = fxLabel();

  674.         org.drip.state.identifier.EntityCDSLabel creditLabel = creditLabel();

  676.         org.drip.state.identifier.FloaterLabel floaterLabel = floaterLabel();

  678.         org.drip.state.identifier.ForwardLabel forwardLabel = floaterLabel instanceof
  679.             org.drip.state.identifier.ForwardLabel ? (org.drip.state.identifier.ForwardLabel) floaterLabel :
  680.                 null;

  682.         org.drip.state.identifier.FundingLabel fundingLabel = fundingLabel();

  684.         org.drip.state.volatility.VolatilityCurve vcFX = csqc.fxVolatility (fxLabel);

  686.         org.drip.state.volatility.VolatilityCurve vcCredit = csqc.creditVolatility (creditLabel);

  688.         org.drip.state.volatility.VolatilityCurve vcForward = csqc.forwardVolatility (forwardLabel);

  690.         org.drip.state.volatility.VolatilityCurve vcFunding = csqc.fundingVolatility (fundingLabel);

  692.         org.drip.function.definition.R1ToR1 r1ToR1CreditForwardCorr = csqc.creditForwardCorrelation (
  693.             creditLabel,
  694.             forwardLabel
  695.         );

  697.         org.drip.function.definition.R1ToR1 r1ToR1ForwardFundingCorr = csqc.forwardFundingCorrelation (
  698.             forwardLabel,
  699.             fundingLabel
  700.         );

  702.         org.drip.function.definition.R1ToR1 r1ToR1ForwardFXCorr = csqc.forwardFXCorrelation (
  703.             forwardLabel,
  704.             fxLabel
  705.         );

  707.         try {
  708.             double dblCreditFundingConvexityAdjustment = java.lang.Math.exp (
  709.                 org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  710.                     vcCredit,
  711.                     vcFunding,
  712.                     csqc.creditFundingCorrelation (
  713.                         creditLabel,
  714.                         fundingLabel
  715.                     ),
  716.                     iValueDate,
  717.                     _iPayDate
  718.                 )
  719.             );

  721.             double dblCreditFXConvexityAdjustment = isFXMTM() ? java.lang.Math.exp (
  722.                 org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  723.                     vcCredit,
  724.                     vcFX,
  725.                     csqc.creditFXCorrelation (
  726.                         creditLabel,
  727.                         fxLabel
  728.                     ),
  729.                     iValueDate,
  730.                     _iPayDate
  731.                 )
  732.             ) : 1.;

  734.             double dblFundingFXConvexityAdjustment = isFXMTM() ? java.lang.Math.exp (
  735.                 org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  736.                     vcFunding,
  737.                     vcFX,
  738.                     csqc.fundingFXCorrelation (
  739.                         fundingLabel,
  740.                         fxLabel
  741.                     ),
  742.                     iValueDate,
  743.                     _iPayDate
  744.                 )
  745.             ): 1.;

  747.             for (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup : _lsCUP) {
  748.                 org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment convAdj = new
  749.                     org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment();

  751.                 if (
  752.                     !convAdj.setCreditFunding (dblCreditFundingConvexityAdjustment) ||
  753.                     !convAdj.setCreditFX (dblCreditFXConvexityAdjustment) ||
  754.                     !convAdj.setFundingFX (dblFundingFXConvexityAdjustment)
  755.                 )
  756.                     return null;

  758.                 if (null != forwardLabel) {
  759.                     if (!(cup instanceof org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod))
  760.                         return null;

  762.                     int iFixingDate = ((org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  763.                         cup).referenceIndexPeriod().fixingDate();

  765.                     if (
  766.                         !convAdj.setCreditForward (
  767.                             iValueDate < iFixingDate ? java.lang.Math.exp (
  768.                                 org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  769.                                     vcCredit,
  770.                                     vcForward,
  771.                                     r1ToR1CreditForwardCorr,
  772.                                     iValueDate,
  773.                                     iFixingDate
  774.                                 )
  775.                             ) : 1.
  776.                         )
  777.                     )
  778.                         return null;

  780.                     if (
  781.                         !convAdj.setForwardFunding (
  782.                             iValueDate < iFixingDate ? java.lang.Math.exp (
  783.                                 org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  784.                                     vcForward,
  785.                                     vcFunding,
  786.                                     r1ToR1ForwardFundingCorr,
  787.                                     iValueDate,
  788.                                     iFixingDate
  789.                                 )
  790.                             ) : 1.
  791.                         )
  792.                     )
  793.                         return null;

  795.                     if (
  796.                         !convAdj.setForwardFX (
  797.                             isFXMTM() && iValueDate < iFixingDate ? java.lang.Math.exp (
  798.                                 org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  799.                                     vcForward,
  800.                                     vcFX,
  801.                                     r1ToR1ForwardFXCorr,
  802.                                     iValueDate,
  803.                                     iFixingDate
  804.                                 )
  805.                             ) : 1.
  806.                         )
  807.                     )
  808.                         return null;
  809.                 }

  811.                 lsConvAdj.add (convAdj);
  812.             }

  814.             return lsConvAdj;
  815.         } catch (java.lang.Exception e) {
  816.             e.printStackTrace();
  817.         }

  819.         return null;
  820.     }

  822.     /**
  823.      * Compute the Convexity Adjustment for the Composable Periods that use geometric Compounding using the
  824.      *  specified Value Date using the Market Data provided
  825.      * 
  826.      * @param iValueDate The Valuation Date
  827.      * @param csqc The Market Curves/Surface
  828.      * 
  829.      * @return The Convexity Adjustment
  830.      */

  832.     public org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment terminalConvexityAdjustment (
  833.         final int iValueDate,
  834.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  835.     {
  836.         if (null == csqc || iValueDate >= _iPayDate)
  837.             return new org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment();

  839.         boolean bFXIsMTM = isFXMTM();

  841.         org.drip.state.identifier.FXLabel fxLabel = fxLabel();

  843.         org.drip.state.identifier.EntityCDSLabel creditLabel = creditLabel();

  845.         org.drip.state.identifier.FloaterLabel floaterLabel = floaterLabel();

  847.         org.drip.state.identifier.ForwardLabel forwardLabel = floaterLabel instanceof
  848.             org.drip.state.identifier.ForwardLabel ? (org.drip.state.identifier.ForwardLabel) floaterLabel :
  849.                 null;

  851.         org.drip.state.identifier.FundingLabel fundingLabel = fundingLabel();

  853.         org.drip.state.volatility.VolatilityCurve vcFX = csqc.fxVolatility (fxLabel);

  855.         org.drip.state.volatility.VolatilityCurve vcCredit = csqc.creditVolatility (creditLabel);

  857.         org.drip.state.volatility.VolatilityCurve vcForward = csqc.forwardVolatility (forwardLabel);

  859.         org.drip.state.volatility.VolatilityCurve vcFunding = csqc.fundingVolatility (fundingLabel);

  861.         org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment convAdj = new
  862.             org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment();

  864.         try {
  865.             if (
  866.                 !convAdj.setCreditFunding (
  867.                     java.lang.Math.exp (
  868.                         org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  869.                             vcCredit,
  870.                             vcFunding,
  871.                             csqc.creditFundingCorrelation (
  872.                                 creditLabel,
  873.                                 fundingLabel
  874.                             ), iValueDate, _iPayDate
  875.                         )
  876.                     )
  877.                 )
  878.             )
  879.                 return null;

  881.             if (
  882.                 bFXIsMTM && !convAdj.setCreditFX (
  883.                     java.lang.Math.exp (
  884.                         org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  885.                             vcCredit,
  886.                             vcFX,
  887.                             csqc.creditFXCorrelation (
  888.                                 creditLabel,
  889.                                 fxLabel
  890.                             ),
  891.                             iValueDate,
  892.                             _iPayDate
  893.                         )
  894.                     )
  895.                 )
  896.             )
  897.                 return null;

  899.             if (
  900.                 bFXIsMTM && !convAdj.setFundingFX (
  901.                     java.lang.Math.exp (
  902.                         org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  903.                             vcFunding,
  904.                             vcFX,
  905.                             csqc.fundingFXCorrelation (
  906.                                 fundingLabel,
  907.                                 fxLabel
  908.                             ),
  909.                             iValueDate,
  910.                             _iPayDate
  911.                         )
  912.                     )
  913.                 )
  914.             )
  915.                 return null;

  917.             if (null == forwardLabel) return convAdj;

  919.             org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup = _lsCUP.get (0);

  921.             if (!(cup instanceof org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)) return null;

  923.             int iFixingDate = ((org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  924.                 cup).referenceIndexPeriod().fixingDate();

  926.             if (iValueDate < iFixingDate) {
  927.                 if (
  928.                     !convAdj.setCreditForward (
  929.                         java.lang.Math.exp (
  930.                             org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  931.                                 vcCredit,
  932.                                 vcForward,
  933.                                 csqc.creditForwardCorrelation (
  934.                                     creditLabel,
  935.                                     forwardLabel
  936.                                 ),
  937.                                 iValueDate,
  938.                                 iFixingDate
  939.                             )
  940.                         )
  941.                     )
  942.                 )
  943.                     return null;

  945.                 if (
  946.                     !convAdj.setForwardFunding (
  947.                         java.lang.Math.exp (
  948.                             org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  949.                                 vcForward,
  950.                                 vcFunding,
  951.                                 csqc.forwardFundingCorrelation (
  952.                                     forwardLabel,
  953.                                     fundingLabel
  954.                                 ),
  955.                                 iValueDate,
  956.                                 iFixingDate
  957.                             )
  958.                         )
  959.                     )
  960.                 )
  961.                     return null;

  963.                 if (
  964.                     bFXIsMTM && !convAdj.setForwardFX (
  965.                         java.lang.Math.exp (
  966.                             org.drip.analytics.support.OptionHelper.IntegratedCrossVolQuanto (
  967.                                 vcForward,
  968.                                 vcFX,
  969.                                 csqc.forwardFXCorrelation (
  970.                                     forwardLabel,
  971.                                     fxLabel
  972.                                 ),
  973.                                 iValueDate,
  974.                                 iFixingDate
  975.                             )
  976.                         )
  977.                     )
  978.                 )
  979.                     return null;
  980.             }

  982.             return convAdj;
  983.         } catch (java.lang.Exception e) {
  984.             e.printStackTrace();
  985.         }

  987.         return null;
  988.     }

  990.     /**
  991.      * Compute the Unit Period Convexity Measures
  992.      * 
  993.      * @param iValueDate Valuation Date
  994.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  995.      * 
  996.      * @return The Unit Period Convexity Measures
  997.      */

  999.     public java.util.List<org.drip.analytics.output.UnitPeriodConvexityMetrics> unitPeriodConvexityMetrics (
  1000.         final int iValueDate,
  1001.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  1002.     {
  1003.         java.util.List<org.drip.analytics.output.UnitPeriodConvexityMetrics> lsUPCM = new
  1004.             java.util.ArrayList<org.drip.analytics.output.UnitPeriodConvexityMetrics>();

  1006.         int iNumPeriodUnit = _lsCUP.size();

  1008.         try {
  1009.             if (org.drip.analytics.support.CompositePeriodBuilder.ACCRUAL_COMPOUNDING_RULE_ARITHMETIC ==
  1010.                 _iAccrualCompoundingRule) {
  1011.                 java.util.List<org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment> lsConvAdj =
  1012.                     periodWiseConvexityAdjustment (
  1013.                         iValueDate,
  1014.                         csqc
  1015.                     );

  1017.                 if (null == lsConvAdj || iNumPeriodUnit != lsConvAdj.size()) return null;

  1019.                 for (int i = 0; i < iNumPeriodUnit; ++i) {
  1020.                     org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup = _lsCUP.get (i);

  1022.                     lsUPCM.add (
  1023.                         new org.drip.analytics.output.UnitPeriodConvexityMetrics (
  1024.                             cup.startDate(),
  1025.                             cup.endDate(),
  1026.                             lsConvAdj.get (i)
  1027.                         )
  1028.                     );
  1029.                 }
  1030.             } else if (org.drip.analytics.support.CompositePeriodBuilder.ACCRUAL_COMPOUNDING_RULE_GEOMETRIC
  1031.                 == _iAccrualCompoundingRule)
  1032.                 lsUPCM.add (
  1033.                     new org.drip.analytics.output.UnitPeriodConvexityMetrics (
  1034.                         startDate(),
  1035.                         endDate(),
  1036.                         terminalConvexityAdjustment (
  1037.                             iValueDate,
  1038.                             csqc
  1039.                         )
  1040.                     )
  1041.                 );

  1043.             return lsUPCM;
  1044.         } catch (java.lang.Exception e) {
  1045.             e.printStackTrace();
  1046.         }

  1048.         return null;
  1049.     }

  1051.     /**
  1052.      * Compute the Full Period Coupon Measures
  1053.      * 
  1054.      * @param iValueDate Valuation Date
  1055.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  1056.      * 
  1057.      * @return The Full Period Coupon Measures
  1058.      */

  1060.     public org.drip.analytics.output.CompositePeriodCouponMetrics couponMetrics (
  1061.         final int iValueDate,
  1062.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  1063.     {
  1064.         if (!org.drip.numerical.common.NumberUtil.IsValid (iValueDate)) return null;

  1066.         java.util.List<org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics> lsUPM = new
  1067.             java.util.ArrayList<org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics>();

  1069.         int iNumPeriodUnit = _lsCUP.size();

  1071.         double dblUnitAccrual = 1.;

  1073.         try {
  1074.             if (org.drip.analytics.support.CompositePeriodBuilder.ACCRUAL_COMPOUNDING_RULE_ARITHMETIC ==
  1075.                 _iAccrualCompoundingRule) {
  1076.                 java.util.List<org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment> lsConvAdj =
  1077.                     periodWiseConvexityAdjustment (
  1078.                         iValueDate,
  1079.                         csqc
  1080.                     );

  1082.                 if (null == lsConvAdj || iNumPeriodUnit != lsConvAdj.size()) return null;

  1084.                 for (int i = 0; i < iNumPeriodUnit; ++i) {
  1085.                     org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup = _lsCUP.get (i);

  1087.                     lsUPM.add (
  1088.                         new org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics (
  1089.                             cup.startDate(),
  1090.                             cup.endDate(),
  1091.                             cup.fullCouponDCF(),
  1092.                             cup.fullCouponRate (csqc),
  1093.                             lsConvAdj.get (i)
  1094.                         )
  1095.                     );
  1096.                 }
  1097.             } else if (org.drip.analytics.support.CompositePeriodBuilder.ACCRUAL_COMPOUNDING_RULE_GEOMETRIC
  1098.                 == _iAccrualCompoundingRule) {
  1099.                 double dblDCF = 0.;

  1101.                 for (int i = 0; i < iNumPeriodUnit; ++i) {
  1102.                     org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup = _lsCUP.get (i);

  1104.                     double dblPeriodDCF = cup.fullCouponDCF();

  1106.                     dblDCF += dblPeriodDCF;

  1108.                     dblUnitAccrual *= (1. + cup.fullCouponRate (csqc) * dblPeriodDCF);
  1109.                 }

  1111.                 lsUPM.add (
  1112.                     new org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics (
  1113.                         startDate(),
  1114.                         endDate(),
  1115.                         dblDCF,
  1116.                         (dblUnitAccrual - 1.) / dblDCF,
  1117.                         terminalConvexityAdjustment (
  1118.                             iValueDate,
  1119.                             csqc
  1120.                         )
  1121.                     )
  1122.                 );
  1123.             }

  1125.             return org.drip.analytics.output.CompositePeriodCouponMetrics.Create (lsUPM);
  1126.         } catch (java.lang.Exception e) {
  1127.             e.printStackTrace();
  1128.         }

  1130.         return null;
  1131.     }

  1133.     /**
  1134.      * Compute the Coupon Accrual DCF to the specified Accrual End Date
  1135.      * 
  1136.      * @param iValueDate The Valuation Date
  1137.      * 
  1138.      * @return The Coupon Accrual DCF to the specified Accrual End Date
  1139.      * 
  1140.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Accrual DCF cannot be calculated
  1141.      */

  1143.     public double accrualDCF (
  1144.         final int iValueDate)
  1145.         throws java.lang.Exception
  1146.     {
  1147.         if (!contains (iValueDate)) return 0.;

  1149.         int iNumPeriodUnit = _lsCUP.size();

  1151.         double dblAccrualDCF = 0.;

  1153.         for (int i = 0; i < iNumPeriodUnit; ++i) {
  1154.             org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup = _lsCUP.get (i);

  1156.             int iDateLocation = cup.dateLocation (iValueDate);

  1158.             if (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFixedPeriod.NODE_INSIDE_SEGMENT == iDateLocation)
  1159.                 dblAccrualDCF += cup.accrualDCF (iValueDate);
  1160.             else if (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFixedPeriod.NODE_RIGHT_OF_SEGMENT ==
  1161.                 iDateLocation)
  1162.                 dblAccrualDCF += cup.fullCouponDCF();
  1163.         }

  1165.         return dblAccrualDCF;
  1166.     }

  1168.     /**
  1169.      * Compute the Full Coupon DCF
  1170.      * 
  1171.      * @return The Full Coupon DCF
  1172.      * 
  1173.      * @throws java.lang.Exception Thrown if the Full Coupon DCF cannot be calculated
  1174.      */

  1176.     public double couponDCF()
  1177.         throws java.lang.Exception
  1178.     {
  1179.         int iNumPeriodUnit = _lsCUP.size();

  1181.         double dblAccrualDCF = 0.;

  1183.         for (int i = 0; i < iNumPeriodUnit; ++i)
  1184.             dblAccrualDCF += _lsCUP.get (i).fullCouponDCF();

  1186.         return dblAccrualDCF;
  1187.     }

  1189.     /**
  1190.      * Compute the Coupon Accrual Measures to the specified Accrual End Date
  1191.      * 
  1192.      * @param iValueDate The Valuation Date
  1193.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  1194.      * 
  1195.      * @return The Coupon Accrual Measures to the specified Accrual End Date
  1196.      */

  1198.     public org.drip.analytics.output.CompositePeriodAccrualMetrics accrualMetrics (
  1199.         final int iValueDate,
  1200.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  1201.     {
  1202.         try {
  1203.             if (!contains (iValueDate)) return null;

  1205.             java.util.List<org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics> lsUPM = new
  1206.                 java.util.ArrayList<org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics>();

  1208.             int iNumPeriodUnit = _lsCUP.size();

  1210.             int iResetDate = java.lang.Integer.MIN_VALUE;

  1212.             if (org.drip.analytics.support.CompositePeriodBuilder.ACCRUAL_COMPOUNDING_RULE_ARITHMETIC ==
  1213.                 _iAccrualCompoundingRule) {
  1214.                 java.util.List<org.drip.analytics.output.ConvexityAdjustment> lsConvAdj =
  1215.                     periodWiseConvexityAdjustment (
  1216.                         iValueDate,
  1217.                         csqc
  1218.                     );

  1220.                 if (null == lsConvAdj || iNumPeriodUnit != lsConvAdj.size()) return null;

  1222.                 for (int i = 0; i < iNumPeriodUnit; ++i) {
  1223.                     org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup = _lsCUP.get (i);

  1225.                     int iDateLocation = cup.dateLocation (iValueDate);

  1227.                     if (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFixedPeriod.NODE_INSIDE_SEGMENT ==
  1228.                         iDateLocation) {
  1229.                         if (cup instanceof org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  1230.                             iResetDate = ((org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  1231.                                 cup).referenceIndexPeriod().fixingDate();

  1233.                         lsUPM.add (
  1234.                             new org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics (
  1235.                                 cup.startDate(),
  1236.                                 iValueDate,
  1237.                                 cup.accrualDCF (iValueDate),
  1238.                                 cup.fullCouponRate (csqc),
  1239.                                 lsConvAdj.get (i)
  1240.                             )
  1241.                         );
  1242.                     } else if (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFixedPeriod.NODE_RIGHT_OF_SEGMENT ==
  1243.                         iDateLocation) {
  1244.                         if (cup instanceof org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  1245.                             iResetDate = ((org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  1246.                                 cup).referenceIndexPeriod().fixingDate();

  1248.                         lsUPM.add (
  1249.                             new org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics (
  1250.                                 cup.startDate(),
  1251.                                 cup.endDate(),
  1252.                                 cup.fullCouponDCF(),
  1253.                                 cup.fullCouponRate (csqc),
  1254.                                 lsConvAdj.get (i)
  1255.                             )
  1256.                         );
  1257.                     }
  1258.                 }
  1259.             } else if (org.drip.analytics.support.CompositePeriodBuilder.ACCRUAL_COMPOUNDING_RULE_GEOMETRIC
  1260.                 == _iAccrualCompoundingRule) {
  1261.                 double dblAccrualDCF = 0.;
  1262.                 double dblUnitAccrual = 1.;

  1264.                 for (int i = 0; i < iNumPeriodUnit; ++i) {
  1265.                     org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup = _lsCUP.get (i);

  1267.                     int iDateLocation = cup.dateLocation (iValueDate);

  1269.                     if (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFixedPeriod.NODE_INSIDE_SEGMENT ==
  1270.                         iDateLocation) {
  1271.                         double dblPeriodAccrualDCF = cup.accrualDCF (iValueDate);

  1273.                         dblAccrualDCF += dblPeriodAccrualDCF;

  1275.                         dblUnitAccrual *= (1. + cup.fullCouponRate (csqc) * dblPeriodAccrualDCF);

  1277.                         if (cup instanceof org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  1278.                             iResetDate = ((org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  1279.                                 cup).referenceIndexPeriod().fixingDate();
  1280.                     } else if (org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFixedPeriod.NODE_RIGHT_OF_SEGMENT ==
  1281.                         iDateLocation) {
  1282.                         double dblPeriodDCF = cup.fullCouponDCF();

  1284.                         dblAccrualDCF += dblPeriodDCF;

  1286.                         dblUnitAccrual *= (1. + cup.fullCouponRate (csqc) * dblPeriodDCF);

  1288.                         if (cup instanceof org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  1289.                             iResetDate = ((org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitFloatingPeriod)
  1290.                                 cup).referenceIndexPeriod().fixingDate();
  1291.                     }
  1292.                 }

  1294.                 if (0. < dblAccrualDCF)
  1295.                     lsUPM.add (
  1296.                         new org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics (
  1297.                             startDate(),
  1298.                             iValueDate,
  1299.                             dblAccrualDCF,
  1300.                             (dblUnitAccrual - 1.) / dblAccrualDCF, terminalConvexityAdjustment (
  1301.                                 iValueDate,
  1302.                                 csqc
  1303.                             )
  1304.                         )
  1305.                     );
  1306.             }

  1308.             return 0 == lsUPM.size() ? null : org.drip.analytics.output.CompositePeriodAccrualMetrics.Create (
  1309.                 iResetDate,
  1310.                 lsUPM
  1311.             );
  1312.         } catch (java.lang.Exception e) {
  1313.             e.printStackTrace();
  1314.         }

  1316.         return null;
  1317.     }

  1319.     /**
  1320.      * Create a List of Loss Period Measures
  1321.      * 
  1322.      * @param creditComponent Component for which the Measures are to be generated
  1323.      * @param valuationParameters Valuation Parameters from which the Periods are generated
  1324.      * @param cpp Pricer Parameters that control the Generation Characteristics
  1325.      * @param iWorkoutDate Date representing the Absolute End of all the generated Periods
  1326.      * @param csqc Market Parameters
  1327.      *  
  1328.      * @return The Generated Loss Quadrature Metrics
  1329.      */

  1331.     public java.util.List<org.drip.analytics.cashflow.LossQuadratureMetrics> lossMetrics (
  1332.         final org.drip.product.definition.CreditComponent creditComponent,
  1333.         final org.drip.param.valuation.ValuationParams valuationParameters,
  1334.         final org.drip.param.pricer.CreditPricerParams cpp,
  1335.         final int iWorkoutDate,
  1336.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc)
  1337.     {
  1338.         if (
  1339.             null == creditComponent || null == csqc.creditState (creditComponent.creditLabel()) ||
  1340.             null == valuationParameters ||
  1341.             null == cpp ||
  1342.             null == csqc ||
  1343.             startDate() > iWorkoutDate
  1344.         )
  1345.             return null;

  1347.         org.drip.state.discount.MergedDiscountForwardCurve dc = csqc.fundingState
  1348.             (org.drip.state.identifier.FundingLabel.Standard (_strPayCurrency));

  1350.         if (null == dc) return null;

  1352.         int iEndDate = endDate();

  1354.         int iDiscretizationScheme = cpp.discretizationScheme();

  1356.         int iPeriodEndDate = iEndDate < iWorkoutDate ? iEndDate : iWorkoutDate;
  1357.         java.util.List<org.drip.analytics.cashflow.LossQuadratureMetrics> lsLQM = null;

  1359.         if (
  1360.             org.drip.param.pricer.CreditPricerParams.PERIOD_DISCRETIZATION_DAY_STEP == iDiscretizationScheme
  1361.             && (
  1362.                 null == (
  1363.                     lsLQM = org.drip.analytics.support.LossQuadratureGenerator.GenerateDayStepLossPeriods (
  1364.                         creditComponent,
  1365.                         valuationParameters,
  1366.                         this,
  1367.                         iPeriodEndDate,
  1368.                         cpp.unitSize(),
  1369.                         csqc
  1370.                     )
  1371.                 ) || 0 == lsLQM.size()
  1372.             )
  1373.         )
  1374.             return null;

  1376.         if (
  1377.             org.drip.param.pricer.CreditPricerParams.PERIOD_DISCRETIZATION_PERIOD_STEP ==
  1378.             iDiscretizationScheme && (
  1379.                 null == (
  1380.                     lsLQM = org.drip.analytics.support.LossQuadratureGenerator.GeneratePeriodUnitLossPeriods (
  1381.                         creditComponent,
  1382.                         valuationParameters,
  1383.                         this,
  1384.                         iPeriodEndDate,
  1385.                         cpp.unitSize(),
  1386.                         csqc
  1387.                     )
  1388.                 ) || 0 == lsLQM.size()
  1389.             )
  1390.         )
  1391.             return null;

  1393.         if (
  1394.             org.drip.param.pricer.CreditPricerParams.PERIOD_DISCRETIZATION_FULL_COUPON ==
  1395.             iDiscretizationScheme && (
  1396.                 null == (
  1397.                     lsLQM = org.drip.analytics.support.LossQuadratureGenerator.GenerateWholeLossPeriods (
  1398.                         creditComponent,
  1399.                         valuationParameters,
  1400.                         this,
  1401.                         iPeriodEndDate,
  1402.                         csqc
  1403.                     )
  1404.                 ) || 0 == lsLQM.size()
  1405.             )
  1406.         )
  1407.             return null;

  1409.         return lsLQM;
  1410.     }

  1412.     /**
  1413.      * Generate the Forward Predictor/Response Constraint
  1414.      * 
  1415.      * @param iValueDate The Valuation Date
  1416.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  1417.      * @param pqs Product Quote Set
  1418.      * 
  1419.      * @return The Forward Predictor/Response Constraint
  1420.      */

  1422.     public org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint forwardPRWC (
  1423.         final int iValueDate,
  1424.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc,
  1425.         final org.drip.product.calib.ProductQuoteSet pqs)
  1426.     {
  1427.         if (null == pqs) return null;

  1429.         double dblDF = java.lang.Double.NaN;
  1430.         double dblFX = java.lang.Double.NaN;
  1431.         double dblBasis = java.lang.Double.NaN;
  1432.         double dblAccrued = java.lang.Double.NaN;
  1433.         double dblBaseRate = java.lang.Double.NaN;
  1434.         double dblNotional = java.lang.Double.NaN;
  1435.         double dblSurvival = java.lang.Double.NaN;

  1437.         org.drip.product.calib.CompositePeriodQuoteSet cpqs = periodQuoteSet (
  1438.             pqs,
  1439.             csqc
  1440.         );

  1442.         try {
  1443.             dblDF = df (csqc);

  1445.             dblFX = fx (csqc);

  1447.             dblSurvival = survival (csqc);

  1449.             int iEndDate = endDate();

  1451.             dblBasis = cpqs.containsBasis() ? cpqs.basis() : 0.;

  1453.             dblBaseRate = cpqs.containsBaseRate() ? cpqs.baseRate() : 0.;

  1455.             dblNotional = notional (iEndDate) * couponFactor (iEndDate);

  1457.             dblAccrued = dblNotional * dblFX * accrualDCF (iValueDate) * (dblBaseRate + dblBasis);
  1458.         } catch (java.lang.Exception e) {
  1459.             e.printStackTrace();

  1461.             return null;
  1462.         }

  1464.         org.drip.analytics.output.CompositePeriodCouponMetrics cpm = couponMetrics (
  1465.             iValueDate,
  1466.             csqc
  1467.         );

  1469.         if (null == cpm) return null;

  1471.         org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint prwc = new
  1472.             org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint();

  1474.         org.drip.state.identifier.FloaterLabel floaterLabel = floaterLabel();

  1476.         org.drip.state.identifier.ForwardLabel forwardLabel = floaterLabel instanceof
  1477.             org.drip.state.identifier.ForwardLabel ? (org.drip.state.identifier.ForwardLabel) floaterLabel :
  1478.                 null;

  1480.         if (null == forwardLabel) {
  1481.             for (org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics upm : cpm.unitMetrics()) {
  1482.                 if (!prwc.updateValue (-1. * dblNotional * dblFX * upm.dcf() * (dblBaseRate + dblBasis) *
  1483.                     dblSurvival * dblDF * upm.convAdj().cumulative()))
  1484.                     return null;
  1485.             }

  1487.             if (!prwc.updateValue (dblAccrued)) return null;
  1488.         } else if (!forwardLabel.match (pqs.forwardLabel())) {
  1489.             java.util.List<org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics> lsUPM = cpm.unitMetrics();

  1491.             for (int i = 0; i < lsUPM.size(); ++i) {
  1492.                 org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics upm = lsUPM.get (i);

  1494.                 try {
  1495.                     if (!prwc.updateValue (-1. * dblNotional * dblFX * upm.dcf() * (_lsCUP.get (i).baseRate
  1496.                         (csqc) + dblBasis) * dblSurvival * dblDF * upm.convAdj().cumulative()))
  1497.                         return null;
  1498.                 } catch (java.lang.Exception e) {
  1499.                     e.printStackTrace();

  1501.                     return null;
  1502.                 }
  1503.             }

  1505.             if (!prwc.updateValue (dblAccrued)) return null;
  1506.         } else {
  1507.             for (org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics upm : cpm.unitMetrics()) {
  1508.                 int iDateAnchor = upm.endDate();

  1510.                 if (cpqs.containsBaseRate()) {
  1511.                     if (
  1512.                         !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1513.                             iDateAnchor,
  1514.                             1.
  1515.                         )
  1516.                     )
  1517.                         return null;

  1519.                     if (
  1520.                         !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1521.                             "PV",
  1522.                             iDateAnchor,
  1523.                             1.
  1524.                         )
  1525.                     ) return null;
  1526.                 } else {
  1527.                     double dblForwardLoading = dblNotional * dblFX * upm.dcf() * dblSurvival * dblDF *
  1528.                         upm.convAdj().cumulative();

  1530.                     if (
  1531.                         !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1532.                             iDateAnchor,
  1533.                             dblForwardLoading
  1534.                         )
  1535.                     )
  1536.                         return null;

  1538.                     if (
  1539.                         !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1540.                             "PV",
  1541.                             iDateAnchor,
  1542.                             dblForwardLoading
  1543.                         )
  1544.                     )
  1545.                         return null;

  1547.                     if (!prwc.updateValue (-1. * dblForwardLoading * dblBasis)) return null;
  1548.                 }
  1549.             }

  1551.             if (!prwc.updateValue (cpqs.containsBaseRate() ? dblBaseRate : dblAccrued)) return null;
  1552.         }

  1554.         if (
  1555.             !prwc.updateDValueDManifestMeasure (
  1556.                 "PV",
  1557.                 1.
  1558.             )
  1559.         )
  1560.             return null;

  1562.         return prwc;
  1563.     }

  1565.     /**
  1566.      * Generate the Funding Predictor/Response Constraint
  1567.      * 
  1568.      * @param iValueDate The Valuation Date
  1569.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  1570.      * @param pqs Product Quote Set
  1571.      * 
  1572.      * @return The Funding Predictor/Response Constraint
  1573.      */

  1575.     public org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint fundingPRWC (
  1576.         final int iValueDate,
  1577.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc,
  1578.         final org.drip.product.calib.ProductQuoteSet pqs)
  1579.     {
  1580.         if (null == pqs) return null;

  1582.         double dblDF = java.lang.Double.NaN;
  1583.         double dblFX = java.lang.Double.NaN;
  1584.         double dblBasis = java.lang.Double.NaN;
  1585.         double dblAccrued = java.lang.Double.NaN;
  1586.         double dblBaseRate = java.lang.Double.NaN;
  1587.         double dblNotional = java.lang.Double.NaN;
  1588.         double dblSurvival = java.lang.Double.NaN;

  1590.         org.drip.product.calib.CompositePeriodQuoteSet cpqs = periodQuoteSet (
  1591.             pqs,
  1592.             csqc
  1593.         );

  1595.         try {
  1596.             dblFX = fx (csqc);

  1598.             dblSurvival = survival (csqc);

  1600.             dblBasis = cpqs.containsBasis() ? cpqs.basis() : 0.;

  1602.             dblBaseRate = cpqs.containsBaseRate() ? cpqs.baseRate() : 0.;

  1604.             dblNotional = notional (_iPayDate) * couponFactor (_iPayDate);

  1606.             dblAccrued = dblNotional * dblFX * accrualDCF (iValueDate) * (dblBaseRate + dblBasis);
  1607.         } catch (java.lang.Exception e) {
  1608.             e.printStackTrace();

  1610.             return null;
  1611.         }

  1613.         org.drip.analytics.output.CompositePeriodCouponMetrics cpcm = couponMetrics (
  1614.             iValueDate,
  1615.             csqc
  1616.         );

  1618.         if (null == cpcm) return null;

  1620.         org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint prwc = new
  1621.             org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint();

  1623.         org.drip.state.identifier.FundingLabel fundingLabel = fundingLabel();

  1625.         if (!fundingLabel.match (pqs.fundingLabel())) {
  1626.             try {
  1627.                 dblDF = df (csqc);
  1628.             } catch (java.lang.Exception e) {
  1629.                 e.printStackTrace();

  1631.                 return null;
  1632.             }

  1634.             for (org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics upm : cpcm.unitMetrics()) {
  1635.                 if (!prwc.updateValue (-1. * dblNotional * dblFX * upm.dcf() * (dblBaseRate + dblBasis) *
  1636.                     dblSurvival * dblDF * upm.convAdj().cumulative()))
  1637.                     return null;
  1638.             }
  1639.         } else {
  1640.             for (org.drip.analytics.output.UnitPeriodMetrics upm : cpcm.unitMetrics()) {
  1641.                 double dblFundingLoading = dblNotional * dblFX * upm.dcf() * (dblBaseRate + dblBasis) *
  1642.                     dblSurvival * upm.convAdj().cumulative();

  1644.                 if (
  1645.                     !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1646.                         _iPayDate,
  1647.                         dblFundingLoading
  1648.                     )
  1649.                 )
  1650.                     return null;

  1652.                 if (
  1653.                     !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1654.                         "PV",
  1655.                         _iPayDate,
  1656.                         dblFundingLoading
  1657.                     )
  1658.                 )
  1659.                     return null;
  1660.             }
  1661.         }

  1663.         if (!prwc.updateValue (dblAccrued)) return null;

  1665.         if (
  1666.             !prwc.updateDValueDManifestMeasure (
  1667.                 "PV",
  1668.                 1.
  1669.             )
  1670.         )
  1671.             return null;

  1673.         return prwc;
  1674.     }

  1676.     /**
  1677.      * Generate the Merged Forward/Funding Predictor/Response Constraint
  1678.      * 
  1679.      * @param iValueDate The Valuation Date
  1680.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  1681.      * @param pqs Product Quote Set
  1682.      * 
  1683.      * @return The Merged Forward/Funding Predictor/Response Constraint
  1684.      */

  1686.     public org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint forwardFundingPRWC (
  1687.         final int iValueDate,
  1688.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc,
  1689.         final org.drip.product.calib.ProductQuoteSet pqs)
  1690.     {
  1691.         if (null == pqs) return null;

  1693.         org.drip.state.identifier.FloaterLabel floaterLabel = floaterLabel();

  1695.         org.drip.state.identifier.ForwardLabel forwardLabel = floaterLabel instanceof
  1696.             org.drip.state.identifier.ForwardLabel ? (org.drip.state.identifier.ForwardLabel) floaterLabel :
  1697.                 null;

  1699.         if (null == forwardLabel || !fundingLabel().match (pqs.fundingLabel()))
  1700.             return fundingPRWC (
  1701.                 iValueDate,
  1702.                 csqc,
  1703.                 pqs
  1704.             );

  1706.         double dblFX = java.lang.Double.NaN;
  1707.         double dblAccrued = java.lang.Double.NaN;
  1708.         double dblNotional = java.lang.Double.NaN;
  1709.         double dblSurvival = java.lang.Double.NaN;

  1711.         org.drip.product.calib.CompositePeriodQuoteSet cpqs = periodQuoteSet (
  1712.             pqs,
  1713.             csqc
  1714.         );

  1716.         try {
  1717.             dblFX = fx (csqc);

  1719.             dblSurvival = survival (csqc);

  1721.             dblNotional = notional (_iPayDate) * couponFactor (_iPayDate);

  1723.             dblAccrued = accrualDCF (iValueDate) * cpqs.basis() * dblNotional * dblFX;
  1724.         } catch (java.lang.Exception e) {
  1725.             e.printStackTrace();

  1727.             return null;
  1728.         }

  1730.         org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint prwc = new
  1731.             org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint();

  1733.         if (cpqs.containsBaseRate()) {
  1734.             int iEndDate = endDate();

  1736.             int iStartDate = startDate();

  1738.             org.drip.analytics.cashflow.ComposableUnitPeriod cup = _lsCUP.get (0);

  1740.             try {
  1741.                 double dblForwardDF = 1. / (
  1742.                     1. + org.drip.analytics.daycount.Convention.YearFraction (
  1743.                         iStartDate,
  1744.                         iEndDate,
  1745.                         cup.couponDC(),
  1746.                         false,
  1747.                         null,
  1748.                         cup.calendar()
  1749.                     ) * cpqs.baseRate()
  1750.                 );

  1752.                 if (
  1753.                     !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1754.                         iStartDate,
  1755.                         dblNotional * dblForwardDF
  1756.                     )
  1757.                 )
  1758.                     return null;

  1760.                 if (
  1761.                     !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1762.                         "PV",
  1763.                         iStartDate,
  1764.                         dblNotional * dblForwardDF
  1765.                     )
  1766.                 )
  1767.                     return null;
  1768.             } catch (java.lang.Exception e) {
  1769.                 e.printStackTrace();

  1771.                 return null;
  1772.             }

  1774.             if (
  1775.                 !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1776.                     iEndDate,
  1777.                     -1. * dblNotional
  1778.                 )
  1779.             )
  1780.                 return null;

  1782.             if (
  1783.                 !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1784.                     "PV",
  1785.                     iEndDate,
  1786.                     -1. * dblNotional
  1787.                 )
  1788.             )
  1789.                 return null;
  1790.         } else {
  1791.             java.util.List<org.drip.analytics.output.UnitPeriodConvexityMetrics> lsUPCM =
  1792.                 unitPeriodConvexityMetrics (
  1793.                     iValueDate,
  1794.                     csqc
  1795.                 );

  1797.             if (null == lsUPCM || 0 == lsUPCM.size()) return null;

  1799.             for (org.drip.analytics.output.UnitPeriodConvexityMetrics upcm : lsUPCM) {
  1800.                 double dblFundingLoading = dblNotional * dblFX * dblSurvival * upcm.convAdj().cumulative();

  1802.                 int iStartDate = upcm.startDate();

  1804.                 int iEndDate = upcm.endDate();

  1806.                 if (
  1807.                     !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1808.                         iStartDate,
  1809.                         dblFundingLoading
  1810.                     )
  1811.                 )
  1812.                     return null;

  1814.                 if (
  1815.                     !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1816.                         iEndDate,
  1817.                         -1. * dblFundingLoading
  1818.                     )
  1819.                 )
  1820.                     return null;

  1822.                 if (
  1823.                     !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1824.                         "PV",
  1825.                         iStartDate,
  1826.                         dblFundingLoading
  1827.                     )
  1828.                 )
  1829.                     return null;

  1831.                 if (
  1832.                     !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1833.                         "PV",
  1834.                         iEndDate,
  1835.                         -1. * dblFundingLoading
  1836.                     )
  1837.                 )
  1838.                     return null;
  1839.             }

  1841.             if (!prwc.updateValue (dblAccrued)) return null;
  1842.         }

  1844.         if (
  1845.             !prwc.updateDValueDManifestMeasure (
  1846.                 "PV",
  1847.                 1.
  1848.             )
  1849.         )
  1850.             return null;

  1852.         if (!prwc.addMergeLabel (forwardLabel)) return null;

  1854.         return prwc;
  1855.     }

  1857.     /**
  1858.      * Generate the FX Predictor/Response Constraint
  1859.      * 
  1860.      * @param iValueDate The Valuation Date
  1861.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  1862.      * @param pqs Product Quote Set
  1863.      * 
  1864.      * @return The FX Predictor/Response Constraint
  1865.      */

  1867.     public org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint fxPRWC (
  1868.         final int iValueDate,
  1869.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc,
  1870.         final org.drip.product.calib.ProductQuoteSet pqs)
  1871.     {
  1872.         if (null == pqs) return null;

  1874.         int iEndDate = endDate();

  1876.         if (iValueDate > iEndDate) return null;

  1878.         org.drip.state.identifier.FXLabel fxLabel = fxLabel();

  1880.         if (null == fxLabel || !fxLabel.match (pqs.fxLabel())) return null;

  1882.         org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint prwc = new
  1883.             org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint();

  1885.         if (
  1886.             !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1887.                 iEndDate,
  1888.                 1.
  1889.             )
  1890.         )
  1891.             return null;

  1893.         if (
  1894.             !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1895.                 "Outright",
  1896.                 iEndDate,
  1897.                 1.
  1898.             )
  1899.         )
  1900.             return null;

  1902.         return prwc;
  1903.     }

  1905.     /**
  1906.      * Generate the Volatility Predictor/Response Constraint
  1907.      * 
  1908.      * @param iValueDate The Valuation Date
  1909.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  1910.      * @param pqs Product Quote Set
  1911.      * 
  1912.      * @return The Volatility Predictor/Response Constraint
  1913.      */

  1915.     public org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint volatilityPRWC (
  1916.         final int iValueDate,
  1917.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc,
  1918.         final org.drip.product.calib.ProductQuoteSet pqs)
  1919.     {
  1920.         if (null == pqs) return null;

  1922.         int iEndDate = endDate();

  1924.         if (iValueDate > iEndDate) return null;

  1926.         org.drip.state.identifier.VolatilityLabel volLabel = pqs.volatilityLabel();

  1928.         if (null == volLabel) return null;

  1930.         org.drip.state.identifier.FloaterLabel floaterLabel = floaterLabel();

  1932.         org.drip.state.identifier.ForwardLabel forwardLabel = floaterLabel instanceof
  1933.             org.drip.state.identifier.ForwardLabel ? (org.drip.state.identifier.ForwardLabel) floaterLabel :
  1934.                 null;

  1936.         if (null == forwardLabel || !forwardLabel.match (volLabel.underlyingLatentState())) return null;

  1938.         org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint prwc = new
  1939.             org.drip.state.estimator.PredictorResponseWeightConstraint();

  1941.         if (
  1942.             !prwc.addPredictorResponseWeight (
  1943.                 iEndDate,
  1944.                 1.
  1945.             )
  1946.         )
  1947.             return null;

  1949.         if (
  1950.             !prwc.addDResponseWeightDManifestMeasure (
  1951.                 "OptionPV",
  1952.                 iEndDate,
  1953.                 1.
  1954.             )
  1955.         )
  1956.             return null;

  1958.         return prwc;
  1959.     }

  1961.     /**
  1962.      * Retrieve the Period Calibration Quotes from the specified product quote set
  1963.      * 
  1964.      * @param pqs The Product Quote Set
  1965.      * @param csqc The Market Curve Surface/Quote Set
  1966.      * 
  1967.      * @return The Composed Period Quote Set
  1968.      */

  1970.     public abstract org.drip.product.calib.CompositePeriodQuoteSet periodQuoteSet (
  1971.         final org.drip.product.calib.ProductQuoteSet pqs,
  1972.         final org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer csqc);

  1974.     /**
  1975.      * Retrieve the Period Calibration Basis Quote from the specified product quote set
  1976.      * 
  1977.      * @param pqs The Product Quote Set
  1978.      * 
  1979.      * @return The Period Calibration Basis Quote
  1980.      */

  1982.     public abstract double basisQuote (
  1983.         final org.drip.product.calib.ProductQuoteSet pqs);
  1984. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155