CapitalUnitStressEventFactory.java

  1. package org.drip.capital.env;

  3. /*
  4.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  5.  */

  7. /*!
  8.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  9.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  10.  * 
  11.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  12.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  13.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  14.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  15.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  16.  *      and computational support.
  17.  *  
  18.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  19.  *  
  20.  *  DROP is composed of three modules:
  21.  *  
  22.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  23.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  24.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  25.  * 
  26.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  27.  *  - Fixed Income Analytics
  28.  *  - Loan Analytics
  29.  *  - Transaction Cost Analytics
  30.  * 
  31.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  32.  *  - Asset Allocation Analytics
  33.  *  - Asset Liability Management Analytics
  34.  *  - Capital Estimation Analytics
  35.  *  - Exposure Analytics
  36.  *  - Margin Analytics
  37.  *  - XVA Analytics
  38.  * 
  39.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  40.  *  - Algorithm Support
  41.  *  - Computation Support
  42.  *  - Function Analysis
  43.  *  - Model Validation
  44.  *  - Numerical Analysis
  45.  *  - Numerical Optimizer
  46.  *  - Spline Builder
  47.  *  - Statistical Learning
  48.  * 
  49.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  50.  * 
  51.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  52.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  53.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  54.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  55.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  56.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  57.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  58.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  59.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  60.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  61.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  62.  * 
  63.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  64.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  65.  *   
  66.  *  You may obtain a copy of the License at
  67.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  68.  *  
  69.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  70.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  71.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  72.  *  
  73.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  74.  *      limitations under the License.
  75.  */

  77. /**
  78.  * <i>CapitalUnitStressEventFactory</i> instantiates the Built-in Systemic, Idiosyncratic, and Correlated
  79.  *  Events at the Capital Unit Coordinate Level. The References are:
  80.  * 
  81.  * <br><br>
  82.  *  <ul>
  83.  *      <li>
  84.  *          Bank for International Supervision(2005): Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey
  85.  *              Results and Practice https://www.bis.org/publ/cgfs24.htm
  86.  *      </li>
  87.  *      <li>
  88.  *          Glasserman, P. (2004): <i>Monte Carlo Methods in Financial Engineering</i> <b>Springer</b>
  89.  *      </li>
  90.  *      <li>
  91.  *          Kupiec, P. H. (2000): Stress Tests and Risk Capital <i>Risk</i> <b>2 (4)</b> 27-39
  92.  *      </li>
  93.  *  </ul>
  94.  *
  95.  *  <br><br>
  96.  *  <ul>
  97.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/PortfolioCore.md">Portfolio Core Module</a></li>
  98.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/CapitalAnalyticsLibrary.md">Capital Analytics</a></li>
  99.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/capital/README.md">Basel Market Risk and Operational Capital</a></li>
  100.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/capital/env/README.md">Economic Risk Capital Parameter Factories</a></li>
  101.  *  </ul>
  102.  * 
  103.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  104.  */

  106. public class CapitalUnitStressEventFactory
  107. {

  109.     private static final org.drip.capital.shell.SystemicScenarioPnLSeries SystemicPnLSeries (
  110.         final double baseline1974T0,
  111.         final double baseline2008T0,
  112.         final double deepDownturnT0,
  113.         final double dollarDeclineT0,
  114.         final double interestRateShockT0,
  115.         final double lostDecadeT0,
  116.         final double baseline1974TMinus1,
  117.         final double baseline2008TMinus1,
  118.         final double deepDownturnTMinus1,
  119.         final double dollarDeclineTMinus1,
  120.         final double interestRateShockTMinus1,
  121.         final double lostDecadeTMinus1,
  122.         final double baseline1974TMinus2,
  123.         final double baseline2008TMinus2,
  124.         final double deepDownturnTMinus2,
  125.         final double dollarDeclineTMinus2,
  126.         final double interestRateShockTMinus2,
  127.         final double lostDecadeTMinus2)
  128.         throws java.lang.Exception
  129.     {
  130.         return new org.drip.capital.shell.SystemicScenarioPnLSeries (
  131.             new org.drip.capital.stress.PnLSeries ( // 1974 Baseline
  132.                 new double[]
  133.                 {
  134.                     baseline1974T0,
  135.                     baseline1974TMinus1,
  136.                     baseline1974TMinus2,
  137.                 }
  138.             ),
  139.             new org.drip.capital.stress.PnLSeries ( // 2008 Baseline
  140.                 new double[]
  141.                 {
  142.                     baseline2008T0,
  143.                     baseline2008TMinus1,
  144.                     baseline2008TMinus2,
  145.                 }
  146.             ),
  147.             new org.drip.capital.stress.PnLSeries ( // Deep Down-turn
  148.                 new double[]
  149.                 {
  150.                     deepDownturnT0,
  151.                     deepDownturnTMinus1,
  152.                     deepDownturnTMinus2,
  153.                 }
  154.             ),
  155.             new org.drip.capital.stress.PnLSeries ( // Dollar Decline
  156.                 new double[]
  157.                 {
  158.                     dollarDeclineT0,
  159.                     dollarDeclineTMinus1,
  160.                     dollarDeclineTMinus2,
  161.                 }
  162.             ),
  163.             new org.drip.capital.stress.PnLSeries ( // Interest Rate Shock
  164.                 new double[]
  165.                 {
  166.                     interestRateShockT0,
  167.                     interestRateShockTMinus1,
  168.                     interestRateShockTMinus2,
  169.                 }
  170.             ),
  171.             new org.drip.capital.stress.PnLSeries ( // Lost Decade
  172.                 new double[]
  173.                 {
  174.                     lostDecadeT0,
  175.                     lostDecadeTMinus1,
  176.                     lostDecadeTMinus2,
  177.                 }
  178.             )
  179.         );
  180.     }

  182.     private static boolean LoadSystemic (
  183.         final org.drip.capital.shell.CapitalUnitStressEventContext capitalUnitStressEventContext)
  184.     {
  185.         try
  186.         {
  187.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  188.                 org.drip.capital.definition.Business.CLP +
  189.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  190.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  191.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  192.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  193.                 SystemicPnLSeries (
  194.                      -458380.0,
  195.                      -622688.5,
  196.                      -322792.0,
  197.                      -195051.9,
  198.                      -259148.0,
  199.                      -162833.5,
  200.                      -621498.0,
  201.                      -841960.0,
  202.                      -437867.0,
  203.                      -264705.0,
  204.                      -351611.0,
  205.                      -221006.4,
  206.                      -808363.0,
  207.                     -1091459.5,
  208.                      -569845.0,
  209.                      -344677.0,
  210.                      -457714.0,
  211.                      -287815.0
  212.                 ),
  213.                 null
  214.             ))
  215.             {
  216.                 return false;
  217.             }

  219.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  220.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  221.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  222.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  223.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  224.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  225.                 SystemicPnLSeries (
  226.                     0.0,
  227.                     0.0,
  228.                     0.0,
  229.                     0.0,
  230.                     0.0,
  231.                     0.0,
  232.                     0.0,
  233.                     0.0,
  234.                     0.0,
  235.                     0.0,
  236.                     0.0,
  237.                     0.0,
  238.                     0.0,
  239.                     0.0,
  240.                     0.0,
  241.                     0.0,
  242.                     0.0,
  243.                     0.0
  244.                 ),
  245.                 null
  246.             ))
  247.             {
  248.                 return false;
  249.             }

  251.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  252.                 org.drip.capital.definition.Business.CONSUMER_OTHER +
  253.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  254.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  255.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  256.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  257.                 SystemicPnLSeries (
  258.                     -6730.0,
  259.                     -6737.5,
  260.                     -1475.6,
  261.                      -885.8,
  262.                      -180.5,
  263.                      -738.2,
  264.                     -6772.2,
  265.                     -6779.2,
  266.                     -1484.9,
  267.                      -891.3,
  268.                      -181.6,
  269.                      -742.9,
  270.                     -7057.8,
  271.                     -7064.6,
  272.                     -1547.5,
  273.                      -928.9,
  274.                      -189.2,
  275.                      -774.2
  276.                 ),
  277.                 null
  278.             ))
  279.             {
  280.                 return false;
  281.             }

  283.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  284.                 org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  285.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  286.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  287.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  288.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  289.                 SystemicPnLSeries (
  290.                     -10413958.1,
  291.                     -12643473.7,
  292.                      -6111907.7,
  293.                      -3699993.8,
  294.                      -4941859.6,
  295.                      -3090236.1,
  296.                     -11388502.3,
  297.                     -13963597.0,
  298.                      -7058627.2,
  299.                      -4279168.5,
  300.                      -5696352.6,
  301.                      -3575246.2,
  302.                      -8695801.0,
  303.                     -10462885.3,
  304.                      -5052794.5,
  305.                      -3062428.0,
  306.                      -4090034.6,
  307.                      -2558518.8
  308.                 ),
  309.                 null
  310.             ))
  311.             {
  312.                 return false;
  313.             }

  315.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  316.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_MARKETS +
  317.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  318.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  319.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  320.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  321.                 SystemicPnLSeries (
  322.                     0.0,
  323.                     0.0,
  324.                     0.0,
  325.                     0.0,
  326.                     0.0,
  327.                     0.0,
  328.                     0.0,
  329.                     0.0,
  330.                     0.0,
  331.                     0.0,
  332.                     0.0,
  333.                     0.0,
  334.                     0.0,
  335.                     0.0,
  336.                     0.0,
  337.                     0.0,
  338.                     0.0,
  339.                     0.0
  340.                 ),
  341.                 null
  342.             ))
  343.             {
  344.                 return false;
  345.             }

  347.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  348.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  349.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  350.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  351.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  352.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  353.                 SystemicPnLSeries (
  354.                     -34317398.1,
  355.                     -45600125.8,
  356.                     -25002299.5,
  357.                     -15235061.4,
  358.                     -20156367.8,
  359.                     -12745559.6,
  360.                     -43861543.1,
  361.                     -58103919.0,
  362.                     -32200933.7,
  363.                     -19653694.3,
  364.                     -25980883.9,
  365.                     -16449008.6,
  366.                     -35610433.6,
  367.                     -46998714.9,
  368.                     -26060450.5,
  369.                     -15906054.9,
  370.                     -21026623.9,
  371.                     -13312508.6
  372.                 ),
  373.                 null
  374.             ))
  375.             {
  376.                 return false;
  377.             }

  379.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  380.                 org.drip.capital.definition.Business.GTS +
  381.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  382.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  383.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  384.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  385.                 SystemicPnLSeries (
  386.                     0.0,
  387.                     0.0,
  388.                     0.0,
  389.                     0.0,
  390.                     0.0,
  391.                     0.0,
  392.                     0.0,
  393.                     0.0,
  394.                     0.0,
  395.                     0.0,
  396.                     0.0,
  397.                     0.0,
  398.                     0.0,
  399.                     0.0,
  400.                     0.0,
  401.                     0.0,
  402.                     0.0,
  403.                     0.0
  404.                 ),
  405.                 null
  406.             ))
  407.             {
  408.                 return false;
  409.             }

  411.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  412.                 org.drip.capital.definition.Business.IG_PRIMARY_LOANS +
  413.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  414.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  415.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  416.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  417.                 SystemicPnLSeries (
  418.                     0.0,
  419.                     0.0,
  420.                     0.0,
  421.                     0.0,
  422.                     0.0,
  423.                     0.0,
  424.                     0.0,
  425.                     0.0,
  426.                     0.0,
  427.                     0.0,
  428.                     0.0,
  429.                     0.0,
  430.                     0.0,
  431.                     0.0,
  432.                     0.0,
  433.                     0.0,
  434.                     0.0,
  435.                     0.0
  436.                 ),
  437.                 null
  438.             ))
  439.             {
  440.                 return false;
  441.             }

  443.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  444.                 org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  445.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  446.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  447.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  448.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  449.                 SystemicPnLSeries (
  450.                     -82136410.3,
  451.                     -90726176.9,
  452.                     -32353725.0,
  453.                     -19618464.1,
  454.                     -19885276.9,
  455.                     -16392501.5,
  456.                     -90952651.6,
  457.                     -99402253.7,
  458.                     -35194006.6,
  459.                     -21351743.6,
  460.                     -20469082.7,
  461.                     -17843199.1,
  462.                     -84997782.2,
  463.                     -94243925.6,
  464.                     -34641365.7,
  465.                     -21026042.1,
  466.                     -21660224.4,
  467.                     -17573025.6
  468.                 ),
  469.                 null
  470.             ))
  471.             {
  472.                 return false;
  473.             }

  475.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  476.                 org.drip.capital.definition.Business.OS_B +
  477.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  478.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  479.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  480.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  481.                 SystemicPnLSeries (
  482.                       -6206.2,
  483.                       -4475.7,
  484.                       -4073.8,
  485.                       -1651.1,
  486.                       -3549.6,
  487.                       -1608.8,
  488.                     -123211.1,
  489.                      -85401.1,
  490.                      -86244.3,
  491.                      -34897.0,
  492.                      -77158.4,
  493.                      -34162.5,
  494.                     -106504.1,
  495.                      -84448.6,
  496.                      -58038.3,
  497.                      -23652.1,
  498.                      -46126.3,
  499.                      -22689.2
  500.                 ),
  501.                 null
  502.             ))
  503.             {
  504.                 return false;
  505.             }

  507.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  508.                 org.drip.capital.definition.Business.RETAIL_BANKING +
  509.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  510.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  511.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  512.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  513.                 SystemicPnLSeries (
  514.                     -4622452.8,
  515.                     -5746897.6,
  516.                     -3248344.8,
  517.                     -1990094.1,
  518.                     -2619570.7,
  519.                     -1667161.6,
  520.                     -5180559.7,
  521.                     -6423446.0,
  522.                     -3639831.3,
  523.                     -2230880.4,
  524.                     -2935604.5,
  525.                     -1869077.3,
  526.                     -5652661.7,
  527.                     -6989699.5,
  528.                     -3974072.9,
  529.                     -2436903.4,
  530.                     -3206028.0,
  531.                     -2041934.2
  532.                 ),
  533.                 null
  534.             ))
  535.             {
  536.                 return false;
  537.             }

  539.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  540.                 org.drip.capital.definition.Business.RISK_TREASURY +
  541.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  542.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  543.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  544.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  545.                 SystemicPnLSeries (
  546.                     -85727015.9,
  547.                      48713603.2,
  548.                      60347166.3,
  549.                     -90074829.1,
  550.                     -73463937.4,
  551.                      32156075.8,
  552.                     -90028051.3,
  553.                      52076698.0,
  554.                      59307233.8,
  555.                     -92159471.2,
  556.                     -71998547.7,
  557.                      31722683.5,
  558.                     -79551036.7,
  559.                      45098570.1,
  560.                      51128995.3,
  561.                     -81648772.4,
  562.                     -63602859.6,
  563.                      27369076.4
  564.                 ),
  565.                 null
  566.             ))
  567.             {
  568.                 return false;
  569.             }

  571.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  572.                 org.drip.capital.definition.Business.SECURITIZED_MARKETS +
  573.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  574.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  575.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  576.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  577.                 SystemicPnLSeries (
  578.                     0.0,
  579.                     0.0,
  580.                     0.0,
  581.                     0.0,
  582.                     0.0,
  583.                     0.0,
  584.                     0.0,
  585.                     0.0,
  586.                     0.0,
  587.                     0.0,
  588.                     0.0,
  589.                     0.0,
  590.                     0.0,
  591.                     0.0,
  592.                     0.0,
  593.                     0.0,
  594.                     0.0,
  595.                     0.0
  596.                 ),
  597.                 null
  598.             ))
  599.             {
  600.                 return false;
  601.             }

  603.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  604.                 org.drip.capital.definition.Business.ADVISORY +
  605.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  606.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  607.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  608.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  609.                 SystemicPnLSeries (
  610.                          0.0,
  611.                          0.0,
  612.                          0.0,
  613.                          0.0,
  614.                          0.0,
  615.                          0.0,
  616.                     -22330.3,
  617.                     -24291.1,
  618.                     -10671.7,
  619.                      -6443.9,
  620.                        -26.3,
  621.                      -5378.5,
  622.                      68124.1,
  623.                      73937.4,
  624.                      32589.3,
  625.                      19685.4,
  626.                         80.4,
  627.                      16432.2
  628.                 ),
  629.                 null
  630.             ))
  631.             {
  632.                 return false;
  633.             }

  635.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  636.                 org.drip.capital.definition.Business.CLP +
  637.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  638.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  639.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  640.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  641.                 SystemicPnLSeries (
  642.                     -101511126.,
  643.                     -107023839.,
  644.                      -73272213.,
  645.                      -46305166.,
  646.                      -60138293.,
  647.                      -39108668.,
  648.                      -342566113,
  649.                      -320548916,
  650.                      -257619530,
  651.                      -167060830,
  652.                      -214161084,
  653.                      -142031208,
  654.                      -151791557,
  655.                      -146757493,
  656.                      -112508175,
  657.                       -72637985,
  658.                       -93313967,
  659.                       -61694628
  660.                 ),
  661.                 null
  662.             ))
  663.             {
  664.                 return false;
  665.             }

  667.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  668.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  669.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  670.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  671.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  672.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  673.                 SystemicPnLSeries (
  674.                     0.0,
  675.                     0.0,
  676.                     0.0,
  677.                     0.0,
  678.                     0.0,
  679.                     0.0,
  680.                     0.0,
  681.                     0.0,
  682.                     0.0,
  683.                     0.0,
  684.                     0.0,
  685.                     0.0,
  686.                     0.0,
  687.                     0.0,
  688.                     0.0,
  689.                     0.0,
  690.                     0.0,
  691.                     0.0
  692.                 ),
  693.                 null
  694.             ))
  695.             {
  696.                 return false;
  697.             }

  699.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  700.                 org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  701.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  702.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  703.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  704.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  705.                 SystemicPnLSeries (
  706.                     0.0,
  707.                     0.0,
  708.                     0.0,
  709.                     0.0,
  710.                     0.0,
  711.                     0.0,
  712.                     0.0,
  713.                     0.0,
  714.                     0.0,
  715.                     0.0,
  716.                     0.0,
  717.                     0.0,
  718.                     0.0,
  719.                     0.0,
  720.                     0.0,
  721.                     0.0,
  722.                     0.0,
  723.                     0.0
  724.                 ),
  725.                 null
  726.             ))
  727.             {
  728.                 return false;
  729.             }

  731.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  732.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  733.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  734.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  735.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  736.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  737.                 SystemicPnLSeries (
  738.                     0.0,
  739.                     0.0,
  740.                     0.0,
  741.                     0.0,
  742.                     0.0,
  743.                     0.0,
  744.                     0.0,
  745.                     0.0,
  746.                     0.0,
  747.                     0.0,
  748.                     0.0,
  749.                     0.0,
  750.                     0.0,
  751.                     0.0,
  752.                     0.0,
  753.                     0.0,
  754.                     0.0,
  755.                     0.0
  756.                 ),
  757.                 null
  758.             ))
  759.             {
  760.                 return false;
  761.             }

  763.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  764.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  765.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  766.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  767.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  768.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  769.                 SystemicPnLSeries (
  770.                     0.0,
  771.                     0.0,
  772.                     0.0,
  773.                     0.0,
  774.                     0.0,
  775.                     0.0,
  776.                     0.0,
  777.                     0.0,
  778.                     0.0,
  779.                     0.0,
  780.                     0.0,
  781.                     0.0,
  782.                     0.0,
  783.                     0.0,
  784.                     0.0,
  785.                     0.0,
  786.                     0.0,
  787.                     0.0
  788.                 ),
  789.                 null
  790.             ))
  791.             {
  792.                 return false;
  793.             }

  795.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  796.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  797.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  798.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  799.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  800.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  801.                 SystemicPnLSeries (
  802.                     0.0,
  803.                     0.0,
  804.                     0.0,
  805.                     0.0,
  806.                     0.0,
  807.                     0.0,
  808.                     0.0,
  809.                     0.0,
  810.                     0.0,
  811.                     0.0,
  812.                     0.0,
  813.                     0.0,
  814.                     0.0,
  815.                     0.0,
  816.                     0.0,
  817.                     0.0,
  818.                     0.0,
  819.                     0.0
  820.                 ),
  821.                 null
  822.             ))
  823.             {
  824.                 return false;
  825.             }

  827.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  828.                 org.drip.capital.definition.Business.GTS +
  829.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  830.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  831.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  832.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  833.                 SystemicPnLSeries (
  834.                     0.0,
  835.                     0.0,
  836.                     0.0,
  837.                     0.0,
  838.                     0.0,
  839.                     0.0,
  840.                     0.0,
  841.                     0.0,
  842.                     0.0,
  843.                     0.0,
  844.                     0.0,
  845.                     0.0,
  846.                     0.0,
  847.                     0.0,
  848.                     0.0,
  849.                     0.0,
  850.                     0.0,
  851.                     0.0
  852.                 ),
  853.                 null
  854.             ))
  855.             {
  856.                 return false;
  857.             }

  859.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  860.                 org.drip.capital.definition.Business.IG_PRIMARY_LOANS +
  861.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  862.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  863.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  864.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  865.                 SystemicPnLSeries (
  866.                     0.0,
  867.                     0.0,
  868.                     0.0,
  869.                     0.0,
  870.                     0.0,
  871.                     0.0,
  872.                     0.0,
  873.                     0.0,
  874.                     0.0,
  875.                     0.0,
  876.                     0.0,
  877.                     0.0,
  878.                     0.0,
  879.                     0.0,
  880.                     0.0,
  881.                     0.0,
  882.                     0.0,
  883.                     0.0
  884.                 ),
  885.                 null
  886.             ))
  887.             {
  888.                 return false;
  889.             }

  891.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  892.                 org.drip.capital.definition.Business.INTERNATIONAL_RETAIL_BANKING +
  893.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  894.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  895.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  896.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  897.                 SystemicPnLSeries (
  898.                     0.0,
  899.                     0.0,
  900.                     0.0,
  901.                     0.0,
  902.                     0.0,
  903.                     0.0,
  904.                     0.0,
  905.                     0.0,
  906.                     0.0,
  907.                     0.0,
  908.                     0.0,
  909.                     0.0,
  910.                     0.0,
  911.                     0.0,
  912.                     0.0,
  913.                     0.0,
  914.                     0.0,
  915.                     0.0
  916.                 ),
  917.                 null
  918.             ))
  919.             {
  920.                 return false;
  921.             }

  923.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  924.                 org.drip.capital.definition.Business.LEVERAGED_FINANCE +
  925.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  926.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  927.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  928.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  929.                 SystemicPnLSeries (
  930.                     0.0,
  931.                     0.0,
  932.                     0.0,
  933.                     0.0,
  934.                     0.0,
  935.                     0.0,
  936.                     0.0,
  937.                     0.0,
  938.                     0.0,
  939.                     0.0,
  940.                     0.0,
  941.                     0.0,
  942.                     0.0,
  943.                     0.0,
  944.                     0.0,
  945.                     0.0,
  946.                     0.0,
  947.                     0.0
  948.                 ),
  949.                 null
  950.             ))
  951.             {
  952.                 return false;
  953.             }

  955.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  956.                 org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  957.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  958.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  959.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  960.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  961.                 SystemicPnLSeries (
  962.                     -142747608.2,
  963.                     -162255158.7,
  964.                      -74895263.4,
  965.                      -45585817.8,
  966.                      -47397590.3,
  967.                      -38126081.5,
  968.                     -140963977.0,
  969.                     -160569178.1,
  970.                      -74879217.2,
  971.                      -45592381.4,
  972.                      -47734057.0,
  973.                      -38135028.5,
  974.                     -109323283.1,
  975.                     -122440413.9,
  976.                      -53329943.0,
  977.                      -32386760.8,
  978.                      -29698265.2,
  979.                      -27071526.7
  980.                 ),
  981.                 null
  982.             ))
  983.             {
  984.                 return false;
  985.             }

  987.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  988.                 org.drip.capital.definition.Business.LONG_TERM_ASSET_GROUP +
  989.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  990.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  991.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  992.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  993.                 SystemicPnLSeries (
  994.                     183522.0,
  995.                     183042.5,
  996.                     128251.0,
  997.                      80931.6,
  998.                     105206.0,
  999.                      68311.5,
  1000.                     185552.0,
  1001.                     184587.0,
  1002.                     129749.0,
  1003.                      81916.4,
  1004.                     106460.0,
  1005.                      69151.2,
  1006.                     186490.0,
  1007.                     186004.0,
  1008.                     130331.0,
  1009.                      82247.9,
  1010.                     106914.0,
  1011.                      69423.5
  1012.                 ),
  1013.                 null
  1014.             ))
  1015.             {
  1016.                 return false;
  1017.             }

  1019.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1020.                 org.drip.capital.definition.Business.OS_B +
  1021.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1022.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  1023.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1024.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1025.                 SystemicPnLSeries (
  1026.                          0.,
  1027.                          0.,
  1028.                          0.,
  1029.                          0.,
  1030.                          0.,
  1031.                          0.,
  1032.                     -65643.6,
  1033.                     -68572.0,
  1034.                     -26507.3,
  1035.                     -15952.2,
  1036.                       -143.4,
  1037.                     -13303.5,
  1038.                          0.,
  1039.                          0.,
  1040.                          0.,
  1041.                          0.,
  1042.                          0.,
  1043.                          0.
  1044.                 ),
  1045.                 null
  1046.             ))
  1047.             {
  1048.                 return false;
  1049.             }

  1051.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1052.                 org.drip.capital.definition.Business.RISK_TREASURY +
  1053.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1054.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  1055.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1056.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1057.                 SystemicPnLSeries (
  1058.                       46773575.3,
  1059.                     -106639327.2,
  1060.                      -84618233.2,
  1061.                       87173562.8,
  1062.                       63606330.0,
  1063.                      -44704377.5,
  1064.                       60055776.2,
  1065.                     -122814499.6,
  1066.                      -92089126.1,
  1067.                      105022053.0,
  1068.                       68042495.6,
  1069.                      -48915213.4,
  1070.                       34546876.1,
  1071.                     -117318713.5,
  1072.                      -70141726.0,
  1073.                       83977958.9,
  1074.                       41868691.8,
  1075.                      -37657287.4
  1076.                 ),
  1077.                 null
  1078.             ))
  1079.             {
  1080.                 return false;
  1081.             }

  1083.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1084.                 org.drip.capital.definition.Business.SECURITIZED_MARKETS +
  1085.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1086.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  1087.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1088.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1089.                 SystemicPnLSeries (
  1090.                     0.,
  1091.                     0.,
  1092.                     0.,
  1093.                     0.,
  1094.                     0.,
  1095.                     0.,
  1096.                     0.,
  1097.                     0.,
  1098.                     0.,
  1099.                     0.,
  1100.                     0.,
  1101.                     0.,
  1102.                     0.,
  1103.                     0.,
  1104.                     0.,
  1105.                     0.,
  1106.                     0.,
  1107.                     0.
  1108.                 ),
  1109.                 null
  1110.             ))
  1111.             {
  1112.                 return false;
  1113.             }

  1115.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1116.                 org.drip.capital.definition.Business.ADVISORY +
  1117.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1118.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1119.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1120.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1121.                 SystemicPnLSeries (
  1122.                     -52313639.1,
  1123.                     -54697073.0,
  1124.                     -40882710.1,
  1125.                     -26062226.3,
  1126.                     -33724382.1,
  1127.                     -22055163.6,
  1128.                       -897005.8,
  1129.                       -892785.6,
  1130.                       -183027.1,
  1131.                       -109830.1,
  1132.                        -25178.9,
  1133.                        -91528.0,
  1134.                      72699789.9,
  1135.                      81176781.2,
  1136.                      56462638.7,
  1137.                      35669528.9,
  1138.                      46375015.7,
  1139.                      30117604.4
  1140.                 ),
  1141.                 null
  1142.             ))
  1143.             {
  1144.                 return false;
  1145.             }

  1147.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1148.                 org.drip.capital.definition.Business.CLP +
  1149.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1150.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1151.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1152.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1153.                 SystemicPnLSeries (
  1154.                     -55750468.9,
  1155.                     -65078261.0,
  1156.                     -42267690.1,
  1157.                     -26464319.4,
  1158.                     -36086155.6,
  1159.                     -22295708.6,
  1160.                     -56375049.1,
  1161.                     -65650971.4,
  1162.                     -42753346.3,
  1163.                     -26780229.3,
  1164.                     -36517604.7,
  1165.                     -22564386.8,
  1166.                     -60297729.8,
  1167.                     -70081708.7,
  1168.                     -45738819.0,
  1169.                     -28661145.6,
  1170.                     -39084024.6,
  1171.                     -24151606.0
  1172.                 ),
  1173.                 null
  1174.             ))
  1175.             {
  1176.                 return false;
  1177.             }

  1179.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1180.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  1181.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1182.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1183.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1184.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1185.                 SystemicPnLSeries (
  1186.                     0.,
  1187.                     0.,
  1188.                     0.,
  1189.                     0.,
  1190.                     0.,
  1191.                     0.,
  1192.                     0.,
  1193.                     0.,
  1194.                     0.,
  1195.                     0.,
  1196.                     0.,
  1197.                     0.,
  1198.                     0.,
  1199.                     0.,
  1200.                     0.,
  1201.                     0.,
  1202.                     0.,
  1203.                     0.
  1204.                 ),
  1205.                 null
  1206.             ))
  1207.             {
  1208.                 return false;
  1209.             }

  1211.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1212.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  1213.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1214.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1215.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1216.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1217.                 SystemicPnLSeries (
  1218.                     0.,
  1219.                     0.,
  1220.                     0.,
  1221.                     0.,
  1222.                     0.,
  1223.                     0.,
  1224.                     0.,
  1225.                     0.,
  1226.                     0.,
  1227.                     0.,
  1228.                     0.,
  1229.                     0.,
  1230.                     0.,
  1231.                     0.,
  1232.                     0.,
  1233.                     0.,
  1234.                     0.,
  1235.                     0.
  1236.                 ),
  1237.                 null
  1238.             ))
  1239.             {
  1240.                 return false;
  1241.             }

  1243.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1244.                 org.drip.capital.definition.Business.GTS +
  1245.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1246.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1247.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1248.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1249.                 SystemicPnLSeries (
  1250.                     -47269660.4,
  1251.                     -49523549.2,
  1252.                     -37027432.9,
  1253.                     -23707208.7,
  1254.                     -30589483.2,
  1255.                     -20087850.1,
  1256.                     -48559397.1,
  1257.                     -50774923.5,
  1258.                     -38050036.8,
  1259.                     -24371634.5,
  1260.                     -31440421.9,
  1261.                     -20652991.2,
  1262.                     -50546027.0,
  1263.                     -52806007.7,
  1264.                     -39613346.7,
  1265.                     -25378357.8,
  1266.                     -32735570.0,
  1267.                     -21507333.2
  1268.                 ),
  1269.                 null
  1270.             ))
  1271.             {
  1272.                 return false;
  1273.             }

  1275.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1276.                 org.drip.capital.definition.Business.LEVERAGED_FINANCE +
  1277.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1278.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1279.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1280.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1281.                 SystemicPnLSeries (
  1282.                     0.,
  1283.                     0.,
  1284.                     0.,
  1285.                     0.,
  1286.                     0.,
  1287.                     0.,
  1288.                     0.,
  1289.                     0.,
  1290.                     0.,
  1291.                     0.,
  1292.                     0.,
  1293.                     0.,
  1294.                     0.,
  1295.                     0.,
  1296.                     0.,
  1297.                     0.,
  1298.                     0.,
  1299.                     0.
  1300.                 ),
  1301.                 null
  1302.             ))
  1303.             {
  1304.                 return false;
  1305.             }

  1307.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1308.                 org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  1309.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1310.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1311.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1312.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1313.                 SystemicPnLSeries (
  1314.                     -307303791.7,
  1315.                     -354305740.0,
  1316.                     -186599272.3,
  1317.                     -114752856.5,
  1318.                     -137021658.1,
  1319.                      -96228524.2,
  1320.                     -364733065.9,
  1321.                     -413340252.7,
  1322.                     -232218823.2,
  1323.                     -143892426.3,
  1324.                     -173802360.7,
  1325.                     -120899946.4,
  1326.                     -406999809.5,
  1327.                     -458934683.4,
  1328.                     -270190833.3,
  1329.                     -168175806.8,
  1330.                     -208359798.0,
  1331.                     -141466561.8
  1332.                 ),
  1333.                 null
  1334.             ))
  1335.             {
  1336.                 return false;
  1337.             }

  1339.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1340.                 org.drip.capital.definition.Business.OS_B +
  1341.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1342.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1343.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1344.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1345.                 SystemicPnLSeries (
  1346.                     3.5,
  1347.                     3.5,
  1348.                     1.1,
  1349.                     0.7,
  1350.                     0.1,
  1351.                     0.6,
  1352.                     -18537.9,
  1353.                     -25155.1,
  1354.                     -13967.3,
  1355.                      -8530.2,
  1356.                     -11275.5,
  1357.                      -7140.4,
  1358.                     15.1,
  1359.                     15.1,
  1360.                      4.7,
  1361.                      2.9,
  1362.                      0.2,
  1363.                      2.4
  1364.                 ),
  1365.                 null
  1366.             ))
  1367.             {
  1368.                 return false;
  1369.             }

  1371.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1372.                 org.drip.capital.definition.Business.RETAIL_BANKING +
  1373.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1374.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  1375.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1376.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1377.                 SystemicPnLSeries (
  1378.                     -16293466.0,
  1379.                     -17269254.3,
  1380.                      -7315130.2,
  1381.                      -4543037.1,
  1382.                      -4557942.2,
  1383.                      -3820493.2,
  1384.                     -15533335.3,
  1385.                     -16503636.8,
  1386.                      -6997632.0,
  1387.                      -4343298.9,
  1388.                      -4373855.3,
  1389.                      -3651958.0,
  1390.                     -16140931.9,
  1391.                     -17168201.9,
  1392.                      -7304578.5,
  1393.                      -4533596.2,
  1394.                      -4582199.6,
  1395.                      -3811917.3
  1396.                 ),
  1397.                 null
  1398.             ))
  1399.             {
  1400.                 return false;
  1401.             }

  1403.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1404.                 org.drip.capital.definition.Business.AI +
  1405.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1406.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1407.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1408.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1409.                 SystemicPnLSeries (
  1410.                     0.,
  1411.                     0.,
  1412.                     0.,
  1413.                     0.,
  1414.                     0.,
  1415.                     0.,
  1416.                     0.,
  1417.                     0.,
  1418.                     0.,
  1419.                     0.,
  1420.                     0.,
  1421.                     0.,
  1422.                     0.,
  1423.                     0.,
  1424.                     0.,
  1425.                     0.,
  1426.                     0.,
  1427.                     0.
  1428.                 ),
  1429.                 null
  1430.             ))
  1431.             {
  1432.                 return false;
  1433.             }

  1435.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1436.                 org.drip.capital.definition.Business.CAPITAL_MARKETS_ORGANIZATION +
  1437.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1438.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1439.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1440.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1441.                     SystemicPnLSeries (
  1442.                     0.,
  1443.                     0.,
  1444.                     0.,
  1445.                     0.,
  1446.                     0.,
  1447.                     0.,
  1448.                     0.,
  1449.                     0.,
  1450.                     0.,
  1451.                     0.,
  1452.                     0.,
  1453.                     0.,
  1454.                     0.,
  1455.                     0.,
  1456.                     0.,
  1457.                     0.,
  1458.                     0.,
  1459.                     0.
  1460.                 ),
  1461.                 null
  1462.             ))
  1463.             {
  1464.                 return false;
  1465.             }

  1467.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1468.                 org.drip.capital.definition.Business.CLP +
  1469.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1470.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1471.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1472.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1473.                 SystemicPnLSeries (
  1474.                     0.,
  1475.                     0.,
  1476.                     0.,
  1477.                     0.,
  1478.                     0.,
  1479.                     0.,
  1480.                     0.,
  1481.                     0.,
  1482.                     0.,
  1483.                     0.,
  1484.                     0.,
  1485.                     0.,
  1486.                     0.,
  1487.                     0.,
  1488.                     0.,
  1489.                     0.,
  1490.                     0.,
  1491.                     0.
  1492.                 ),
  1493.                 null
  1494.             ))
  1495.             {
  1496.                 return false;
  1497.             }

  1499.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1500.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  1501.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1502.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1503.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1504.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1505.                 SystemicPnLSeries (
  1506.                     0.,
  1507.                     0.,
  1508.                     0.,
  1509.                     0.,
  1510.                     0.,
  1511.                     0.,
  1512.                     0.,
  1513.                     0.,
  1514.                     0.,
  1515.                     0.,
  1516.                     0.,
  1517.                     0.,
  1518.                     0.,
  1519.                     0.,
  1520.                     0.,
  1521.                     0.,
  1522.                     0.,
  1523.                     0.
  1524.                 ),
  1525.                 null
  1526.             ))
  1527.             {
  1528.                 return false;
  1529.             }

  1531.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1532.                 org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  1533.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1534.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1535.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1536.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1537.                 SystemicPnLSeries (
  1538.                     -1237872371.0,
  1539.                     -1518130363.0,
  1540.                      -743564055.0,
  1541.                      -447574759.5,
  1542.                      -709523495.4,
  1543.                      -373289326.7,
  1544.                     -1204680571.0,
  1545.                     -1475126600.0,
  1546.                      -721335237.9,
  1547.                      -434307352.6,
  1548.                      -694722535.3,
  1549.                      -362248550.1,
  1550.                     -1338096362.0,
  1551.                     -1641343438.0,
  1552.                      -803838590.5,
  1553.                      -483830046.0,
  1554.                      -766297412.2,
  1555.                      -403521673.6
  1556.                 ),
  1557.                 null
  1558.             ))
  1559.             {
  1560.                 return false;
  1561.             }

  1563.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1564.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  1565.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1566.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1567.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1568.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1569.                 SystemicPnLSeries (
  1570.                     0.,
  1571.                     0.,
  1572.                     0.,
  1573.                     0.,
  1574.                     0.,
  1575.                     0.,
  1576.                     0.,
  1577.                     0.,
  1578.                     0.,
  1579.                     0.,
  1580.                     0.,
  1581.                     0.,
  1582.                     0.,
  1583.                     0.,
  1584.                     0.,
  1585.                     0.,
  1586.                     0.,
  1587.                     0.
  1588.                 ),
  1589.                 null
  1590.             ))
  1591.             {
  1592.                 return false;
  1593.             }

  1595.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1596.                 org.drip.capital.definition.Business.GLOBAL_SECURITIZED_MARKETS +
  1597.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1598.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1599.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1600.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1601.                 SystemicPnLSeries (
  1602.                     -83069.6,
  1603.                     -74149.4,
  1604.                     -64040.3,
  1605.                     -42088.3,
  1606.                     -53586.2,
  1607.                     -35909.7,
  1608.                     -82085.2,
  1609.                     -73139.3,
  1610.                     -63301.7,
  1611.                     -41618.7,
  1612.                     -52978.1,
  1613.                     -35512.5,
  1614.                     -86283.1,
  1615.                     -76419.0,
  1616.                     -67698.5,
  1617.                     -44927.1,
  1618.                     -56901.6,
  1619.                     -38444.9
  1620.                 ),
  1621.                 null
  1622.             ))
  1623.             {
  1624.                 return false;
  1625.             }

  1627.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1628.                 org.drip.capital.definition.Business.GTS +
  1629.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1630.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1631.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1632.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1633.                 SystemicPnLSeries (
  1634.                     -18116.6,
  1635.                     -18130.3,
  1636.                      -2505.5,
  1637.                      -1503.3,
  1638.                      -2407.9,
  1639.                      -1252.8,
  1640.                     -19729.4,
  1641.                     -19744.0,
  1642.                      -2728.6,
  1643.                      -1637.2,
  1644.                      -2622.3,
  1645.                      -1364.3,
  1646.                     -20755.8,
  1647.                     -20770.7,
  1648.                      -2870.5,
  1649.                      -1722.4,
  1650.                      -2758.7,
  1651.                      -1435.3
  1652.                 ),
  1653.                 null
  1654.             ))
  1655.             {
  1656.                 return false;
  1657.             }

  1659.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1660.                 org.drip.capital.definition.Business.LEVERAGED_FINANCE +
  1661.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1662.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1663.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1664.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1665.                 SystemicPnLSeries (
  1666.                     0.,
  1667.                     0.,
  1668.                     0.,
  1669.                     0.,
  1670.                     0.,
  1671.                     0.,
  1672.                     0.,
  1673.                     0.,
  1674.                     0.,
  1675.                     0.,
  1676.                     0.,
  1677.                     0.,
  1678.                     0.,
  1679.                     0.,
  1680.                     0.,
  1681.                     0.,
  1682.                     0.,
  1683.                     0.
  1684.                 ),
  1685.                 null
  1686.             ))
  1687.             {
  1688.                 return false;
  1689.             }

  1691.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1692.                 org.drip.capital.definition.Business.LOAN_PORTFOLIO_MANAGEMENT +
  1693.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1694.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1695.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1696.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1697.                 SystemicPnLSeries (
  1698.                     0.,
  1699.                     0.,
  1700.                     0.,
  1701.                     0.,
  1702.                     0.,
  1703.                     0.,
  1704.                     0.,
  1705.                     0.,
  1706.                     0.,
  1707.                     0.,
  1708.                     0.,
  1709.                     0.,
  1710.                     0.,
  1711.                     0.,
  1712.                     0.,
  1713.                     0.,
  1714.                     0.,
  1715.                     0.
  1716.                 ),
  1717.                 null
  1718.             ))
  1719.             {
  1720.                 return false;
  1721.             }

  1723.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1724.                 org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  1725.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1726.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1727.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1728.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1729.                 SystemicPnLSeries (
  1730.                     0.,
  1731.                     0.,
  1732.                     0.,
  1733.                     0.,
  1734.                     0.,
  1735.                     0.,
  1736.                     0.,
  1737.                     0.,
  1738.                     0.,
  1739.                     0.,
  1740.                     0.,
  1741.                     0.,
  1742.                     0.,
  1743.                     0.,
  1744.                     0.,
  1745.                     0.,
  1746.                     0.,
  1747.                     0.
  1748.                 ),
  1749.                 null
  1750.             ))
  1751.             {
  1752.                 return false;
  1753.             }

  1755.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1756.                 org.drip.capital.definition.Business.LONG_TERM_ASSET_GROUP +
  1757.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1758.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1759.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1760.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1761.                 SystemicPnLSeries (
  1762.                     0.,
  1763.                     0.,
  1764.                     0.,
  1765.                     0.,
  1766.                     0.,
  1767.                     0.,
  1768.                     0.,
  1769.                     0.,
  1770.                     0.,
  1771.                     0.,
  1772.                     0.,
  1773.                     0.,
  1774.                     0.,
  1775.                     0.,
  1776.                     0.,
  1777.                     0.,
  1778.                     0.,
  1779.                     0.
  1780.                 ),
  1781.                 null
  1782.             ))
  1783.             {
  1784.                 return false;
  1785.             }

  1787.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1788.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL_SECURITIES +
  1789.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1790.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1791.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1792.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1793.                 SystemicPnLSeries (
  1794.                     -0.3,
  1795.                     -0.3,
  1796.                     -0.2,
  1797.                     -0.1,
  1798.                     -0.2,
  1799.                     -0.1,
  1800.                     -0.3,
  1801.                     -0.3,
  1802.                     -0.2,
  1803.                     -0.1,
  1804.                     -0.2,
  1805.                     -0.1,
  1806.                     -0.3,
  1807.                     -0.3,
  1808.                     -0.2,
  1809.                     -0.1,
  1810.                     -0.2,
  1811.                     -0.1
  1812.                 ),
  1813.                 null
  1814.             ))
  1815.             {
  1816.                 return false;
  1817.             }

  1819.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1820.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  1821.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1822.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1823.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1824.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1825.                 SystemicPnLSeries (
  1826.                     -679876938.9,
  1827.                     -799473945.9,
  1828.                     -511058362.0,
  1829.                     -319268630.9,
  1830.                     -419061324.4,
  1831.                     -268197973.0,
  1832.                      -857752370.0,
  1833.                     -1009228879.0,
  1834.                      -646305287.4,
  1835.                      -400611632.4,
  1836.                      -527526605.1,
  1837.                      -335961297.0,
  1838.                     -702151002.4,
  1839.                     -833512924.4,
  1840.                     -511354339.4,
  1841.                     -312045217.9,
  1842.                     -413712457.8,
  1843.                     -260735585.2
  1844.                 ),
  1845.                 null
  1846.             ))
  1847.             {
  1848.                 return false;
  1849.             }

  1851.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1852.                 org.drip.capital.definition.Business.OS_B +
  1853.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1854.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1855.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1856.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1857.                 SystemicPnLSeries (
  1858.                     0.,
  1859.                     0.,
  1860.                     0.,
  1861.                     0.,
  1862.                     0.,
  1863.                     0.,
  1864.                     0.,
  1865.                     0.,
  1866.                     0.,
  1867.                     0.,
  1868.                     0.,
  1869.                     0.,
  1870.                     6.9,
  1871.                     9.1,
  1872.                     4.9,
  1873.                     3.0,
  1874.                     3.9,
  1875.                     2.5
  1876.                 ),
  1877.                 null
  1878.             ))
  1879.             {
  1880.                 return false;
  1881.             }

  1883.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1884.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_FI_UNDERWRITING +
  1885.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1886.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1887.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1888.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1889.                 SystemicPnLSeries (
  1890.                     0.,
  1891.                     0.,
  1892.                     0.,
  1893.                     0.,
  1894.                     0.,
  1895.                     0.,
  1896.                     0.,
  1897.                     0.,
  1898.                     0.,
  1899.                     0.,
  1900.                     0.,
  1901.                     0.,
  1902.                     0.,
  1903.                     0.,
  1904.                     0.,
  1905.                     0.,
  1906.                     0.,
  1907.                     0.
  1908.                 ),
  1909.                 null
  1910.             ))
  1911.             {
  1912.                 return false;
  1913.             }

  1915.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1916.                 org.drip.capital.definition.Business.PRIME_FINANCE +
  1917.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1918.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1919.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1920.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1921.                 SystemicPnLSeries (
  1922.                     0.,
  1923.                     0.,
  1924.                     0.,
  1925.                     0.,
  1926.                     0.,
  1927.                     0.,
  1928.                     0.,
  1929.                     0.,
  1930.                     0.,
  1931.                     0.,
  1932.                     0.,
  1933.                     0.,
  1934.                     0.,
  1935.                     0.,
  1936.                     0.,
  1937.                     0.,
  1938.                     0.,
  1939.                     0.
  1940.                 ),
  1941.                 null
  1942.             ))
  1943.             {
  1944.                 return false;
  1945.             }

  1947.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1948.                 org.drip.capital.definition.Business.PRIMERICA_FINANCIAL_SERVICES +
  1949.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1950.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1951.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1952.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1953.                 SystemicPnLSeries (
  1954.                     -183696280.3,
  1955.                     -208904274.9,
  1956.                     -132435093.6,
  1957.                      -82857708.2,
  1958.                     -108580773.2,
  1959.                      -69810055.3,
  1960.                     -191798334.1,
  1961.                     -217548060.1,
  1962.                     -138341445.0,
  1963.                      -86613315.1,
  1964.                     -113445692.1,
  1965.                      -72989530.7,
  1966.                     -206954904.5,
  1967.                     -232301232.8,
  1968.                     -150019033.8,
  1969.                      -94353868.1,
  1970.                     -123267518.9,
  1971.                      -79619156.2
  1972.                 ),
  1973.                 null
  1974.             ))
  1975.             {
  1976.                 return false;
  1977.             }

  1979.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  1980.                 org.drip.capital.definition.Business.PROJECT_FINANCE +
  1981.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1982.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  1983.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  1984.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  1985.                 SystemicPnLSeries (
  1986.                     0.,
  1987.                     0.,
  1988.                     0.,
  1989.                     0.,
  1990.                     0.,
  1991.                     0.,
  1992.                     0.,
  1993.                     0.,
  1994.                     0.,
  1995.                     0.,
  1996.                     0.,
  1997.                     0.,
  1998.                     0.,
  1999.                     0.,
  2000.                     0.,
  2001.                     0.,
  2002.                     0.,
  2003.                     0.
  2004.                 ),
  2005.                 null
  2006.             ))
  2007.             {
  2008.                 return false;
  2009.             }

  2011.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2012.                 org.drip.capital.definition.Business.RETAIL_BANKING +
  2013.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2014.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2015.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2016.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  2017.                 SystemicPnLSeries (
  2018.                     0.,
  2019.                     0.,
  2020.                     0.,
  2021.                     0.,
  2022.                     0.,
  2023.                     0.,
  2024.                     0.,
  2025.                     0.,
  2026.                     0.,
  2027.                     0.,
  2028.                     0.,
  2029.                     0.,
  2030.                     0.,
  2031.                     0.,
  2032.                     0.,
  2033.                     0.,
  2034.                     0.,
  2035.                     0.
  2036.                 ),
  2037.                 null
  2038.             ))
  2039.             {
  2040.                 return false;
  2041.             }

  2043.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2044.                 org.drip.capital.definition.Business.RISK_TREASURY +
  2045.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2046.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2047.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2048.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  2049.                 SystemicPnLSeries (
  2050.                     -126711028.6,
  2051.                       29077949.6,
  2052.                      240726519.1,
  2053.                      -44247610.7,
  2054.                     -310443626.6,
  2055.                      130518863.8,
  2056.                      -84989811.7,
  2057.                       -8128945.9,
  2058.                      223313025.9,
  2059.                        2756285.2,
  2060.                     -300378687.2,
  2061.                      120841940.7,
  2062.                     -164197156.2,
  2063.                       26216575.3,
  2064.                      260173056.3,
  2065.                      -68994138.4,
  2066.                     -347397866.8,
  2067.                      140223587.6
  2068.                 ),
  2069.                 null
  2070.             ))
  2071.             {
  2072.                 return false;
  2073.             }

  2075.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2076.                 org.drip.capital.definition.Business.SECURITIZED_MARKETS +
  2077.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2078.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2079.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2080.                     org.drip.capital.definition.RiskType.AFS,
  2081.                 SystemicPnLSeries (
  2082.                     0.,
  2083.                     0.,
  2084.                     0.,
  2085.                     0.,
  2086.                     0.,
  2087.                     0.,
  2088.                     0.,
  2089.                     0.,
  2090.                     0.,
  2091.                     0.,
  2092.                     0.,
  2093.                     0.,
  2094.                     0.,
  2095.                     0.,
  2096.                     0.,
  2097.                     0.,
  2098.                     0.,
  2099.                     0.
  2100.                 ),
  2101.                 null
  2102.             ))
  2103.             {
  2104.                 return false;
  2105.             }

  2107.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2108.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  2109.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2110.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  2111.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2112.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2113.                 SystemicPnLSeries (
  2114.                     -6981776.1,
  2115.                     -8270921.6,
  2116.                     -4981287.4,
  2117.                     -3144685.4,
  2118.                     -3623408.7,
  2119.                     -2664817.9,
  2120.                     -7397008.7,
  2121.                     -8762791.7,
  2122.                     -5277569.0,
  2123.                     -3331733.1,
  2124.                     -3838901.8,
  2125.                     -2823332.8,
  2126.                     -7974964.8,
  2127.                     -9447483.4,
  2128.                     -5689872.2,
  2129.                     -3592008.1,
  2130.                     -4138818.0,
  2131.                     -3043891.1
  2132.                 ),
  2133.                 null
  2134.             ))
  2135.             {
  2136.                 return false;
  2137.             }

  2139.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2140.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_MARKETS +
  2141.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2142.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  2143.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2144.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2145.                 SystemicPnLSeries (
  2146.                     -197351,
  2147.                     -233828,
  2148.                     -140764,
  2149.                      -88855,
  2150.                     -102417,
  2151.                      -75293,
  2152.                     -219805,
  2153.                     -260432,
  2154.                     -156780,
  2155.                      -98964,
  2156.                     -114069,
  2157.                      -83859,
  2158.                     -236413,
  2159.                     -280110,
  2160.                     -168626,
  2161.                     -106442,
  2162.                     -122688,
  2163.                      -90195
  2164.                 ),
  2165.                 null
  2166.             ))
  2167.             {
  2168.                 return false;
  2169.             }

  2171.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2172.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  2173.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2174.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  2175.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2176.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2177.                 SystemicPnLSeries (
  2178.                     -26829297,
  2179.                     -31788260,
  2180.                     -19136536,
  2181.                     -12079542,
  2182.                     -13923254,
  2183.                     -10235818,
  2184.                     -27532273,
  2185.                     -32621185,
  2186.                     -19637953,
  2187.                     -12396052,
  2188.                     -14288085,
  2189.                     -10504024,
  2190.                     -27661377,
  2191.                     -32774136,
  2192.                     -19730037,
  2193.                     -12454171,
  2194.                     -14355068,
  2195.                     -10553271
  2196.                 ),
  2197.                 null
  2198.             ))
  2199.             {
  2200.                 return false;
  2201.             }

  2203.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2204.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  2205.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2206.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  2207.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2208.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2209.                 SystemicPnLSeries (
  2210.                     -673,
  2211.                     -798,
  2212.                     -480,
  2213.                     -304,
  2214.                     -350,
  2215.                     -258,
  2216.                     -1708,
  2217.                     -2023,
  2218.                     -1218,
  2219.                      -769,
  2220.                      -886,
  2221.                      -651,
  2222.                     -393,
  2223.                     -465,
  2224.                     -280,
  2225.                     -177,
  2226.                     -204,
  2227.                     -150
  2228.                 ),
  2229.                 null
  2230.             ))
  2231.             {
  2232.                 return false;
  2233.             }

  2235.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2236.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  2237.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2238.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  2239.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2240.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2241.                 SystemicPnLSeries (
  2242.                     -75170158.6,
  2243.                     -81721164.7,
  2244.                     -55750031.4,
  2245.                     -31023927.5,
  2246.                     -39578652.9,
  2247.                     -29709677.0,
  2248.                     -66746262.3,
  2249.                     -72479767.8,
  2250.                     -49803283.6,
  2251.                     -32055613.5,
  2252.                     -36926983.2,
  2253.                     -27661786.1,
  2254.                     -64031147.6,
  2255.                     -68340160.4,
  2256.                     -44727457.6,
  2257.                     -26878629.4,
  2258.                     -33552061.4,
  2259.                     -23860268.0
  2260.                 ),
  2261.                 null
  2262.             ))
  2263.             {
  2264.                 return false;
  2265.             }

  2267.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2268.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  2269.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2270.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  2271.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2272.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2273.                 SystemicPnLSeries (
  2274.                     -52891619.0,
  2275.                     -57656673.6,
  2276.                     -38118894.5,
  2277.                     -24167857.0,
  2278.                     -28288951.1,
  2279.                     -20465058.2,
  2280.                     -53991380.9,
  2281.                     -58475324.2,
  2282.                     -39830429.4,
  2283.                     -24704311.9,
  2284.                     -28261353.4,
  2285.                     -21327948.0,
  2286.                     -55508076.0,
  2287.                     -55666225.6,
  2288.                     -37104818.8,
  2289.                     -26200088.3,
  2290.                     -26369188.8,
  2291.                     -20626127.4
  2292.                 ),
  2293.                 null
  2294.             ))
  2295.             {
  2296.                 return false;
  2297.             }

  2299.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2300.                 org.drip.capital.definition.Business.GWM +
  2301.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2302.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  2303.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2304.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2305.                 SystemicPnLSeries (
  2306.                     -4620031,
  2307.                     -5473974,
  2308.                     -3295343,
  2309.                     -2080115,
  2310.                     -2397591,
  2311.                     -1762617,
  2312.                     -4490864,
  2313.                     -5320932,
  2314.                     -3203194,
  2315.                     -2021965,
  2316.                     -2330569,
  2317.                     -1713342,
  2318.                     -3611289,
  2319.                     -4278786,
  2320.                     -2575849,
  2321.                     -1625934,
  2322.                     -1874117,
  2323.                     -1377776
  2324.                 ),
  2325.                 null
  2326.             ))
  2327.             {
  2328.                 return false;
  2329.             }

  2331.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2332.                 org.drip.capital.definition.Business.GWM +
  2333.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2334.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  2335.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2336.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2337.                 SystemicPnLSeries (
  2338.                     -1581,
  2339.                     -1873,
  2340.                     -1127,
  2341.                      -712,
  2342.                      -820,
  2343.                      -603,
  2344.                     -1155,
  2345.                     -1368,
  2346.                      -823,
  2347.                      -519,
  2348.                      -599,
  2349.                      -440,
  2350.                     -1084,
  2351.                     -1285,
  2352.                      -773,
  2353.                      -488,
  2354.                      -563,
  2355.                      -414
  2356.                 ),
  2357.                 null
  2358.             ))
  2359.             {
  2360.                 return false;
  2361.             }

  2363.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2364.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  2365.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2366.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  2367.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2368.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2369.                 SystemicPnLSeries (
  2370.                     -20410957.6,
  2371.                     -28828928.8,
  2372.                     -20150772.8,
  2373.                      -5569929.5,
  2374.                     -10436885.8,
  2375.                     -10708624.5,
  2376.                     -14680607.8,
  2377.                     -21991215.1,
  2378.                     -16191039.6,
  2379.                      -3226014.2,
  2380.                      -7516912.0,
  2381.                      -8590780.9,
  2382.                      -8918233.8,
  2383.                     -16675487.4,
  2384.                     -13458660.8,
  2385.                        338877.6,
  2386.                      -4515855.1,
  2387.                      -7111055.6
  2388.                 ),
  2389.                 null
  2390.             ))
  2391.             {
  2392.                 return false;
  2393.             }

  2395.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2396.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  2397.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2398.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  2399.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2400.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2401.                 SystemicPnLSeries (
  2402.                     -109042794,
  2403.                     -129197629,
  2404.                      -77776976,
  2405.                      -49095094,
  2406.                      -56588553,
  2407.                      -41601640,
  2408.                     -111415604,
  2409.                     -132009000,
  2410.                      -79469426,
  2411.                      -50163420,
  2412.                      -57819933,
  2413.                      -42506908,
  2414.                     -107238631,
  2415.                     -127059988,
  2416.                      -76490109,
  2417.                      -48282800,
  2418.                      -55652278,
  2419.                      -40913334
  2420.                 ),
  2421.                 null
  2422.             ))
  2423.             {
  2424.                 return false;
  2425.             }

  2427.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2428.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  2429.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2430.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  2431.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2432.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2433.                 SystemicPnLSeries (
  2434.                     -14165,
  2435.                     -16783,
  2436.                     -10103,
  2437.                      -6377,
  2438.                      -7351,
  2439.                      -5404,
  2440.                     -400565,
  2441.                     -474602,
  2442.                     -285711,
  2443.                     -180349,
  2444.                     -207874,
  2445.                     -152821,
  2446.                     -20673,
  2447.                     -24495,
  2448.                     -14747,
  2449.                      -9308,
  2450.                     -10728,
  2451.                      -7887
  2452.                 ),
  2453.                 null
  2454.             ))
  2455.             {
  2456.                 return false;
  2457.             }

  2459.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2460.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  2461.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2462.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  2463.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2464.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2465.                 SystemicPnLSeries (
  2466.                     -129766540.0,
  2467.                     -130250785.7,
  2468.                      -61730614.1,
  2469.                      -65922381.1,
  2470.                      -50838109.7,
  2471.                      -44633017.6,
  2472.                     -136280185.9,
  2473.                     -145682720.9,
  2474.                      -72711611.5,
  2475.                      -68715741.2,
  2476.                      -58397837.4,
  2477.                      -48677955.3,
  2478.                      -85509386.5,
  2479.                     -102850859.8,
  2480.                      -59268370.2,
  2481.                      -42380363.4,
  2482.                      -34219958.1,
  2483.                      -37302010.2
  2484.                 ),
  2485.                 null
  2486.             ))
  2487.             {
  2488.                 return false;
  2489.             }

  2491.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2492.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  2493.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2494.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  2495.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2496.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2497.                 SystemicPnLSeries (
  2498.                     -561592182.0,
  2499.                     -456454306.1,
  2500.                      144187310.3,
  2501.                     -269106308.8,
  2502.                     -318500909.5,
  2503.                       48179649.7,
  2504.                     -563716886.1,
  2505.                     -469199268.6,
  2506.                      139471598.1,
  2507.                     -267917817.9,
  2508.                     -331074332.9,
  2509.                       47291829.0,
  2510.                     -500937309.7,
  2511.                     -404260131.2,
  2512.                      188308103.4,
  2513.                     -239662026.8,
  2514.                     -289233661.5,
  2515.                       68871311.2
  2516.                 ),
  2517.                 null
  2518.             ))
  2519.             {
  2520.                 return false;
  2521.             }

  2523.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2524.                 org.drip.capital.definition.Business.GWM +
  2525.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2526.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  2527.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2528.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2529.                 SystemicPnLSeries (
  2530.                     -10768581,
  2531.                     -12758984,
  2532.                      -7680914,
  2533.                      -4848410,
  2534.                      -5588432,
  2535.                      -4108397,
  2536.                      -9660658,
  2537.                     -11446272,
  2538.                      -6890644,
  2539.                      -4349592,
  2540.                      -5013467,
  2541.                      -3685699,
  2542.                     -10009287,
  2543.                     -11859338,
  2544.                      -7139326,
  2545.                      -4506552,
  2546.                      -5194392,
  2547.                      -3818704
  2548.                 ),
  2549.                 null
  2550.             ))
  2551.             {
  2552.                 return false;
  2553.             }

  2555.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2556.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_GLOBAL_MARKETS +
  2557.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2558.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  2559.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2560.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2561.                 SystemicPnLSeries (
  2562.                     -22950980.8,
  2563.                       8342621.6,
  2564.                      51537237.6,
  2565.                      -8532236.0,
  2566.                     -36467864.1,
  2567.                      26845656.7,
  2568.                     -31841529.0,
  2569.                      13644799.3,
  2570.                      54206362.8,
  2571.                     -14135997.0,
  2572.                     -42233226.8,
  2573.                      28392727.7,
  2574.                     -37998271.4,
  2575.                      18594981.4,
  2576.                      57077272.0,
  2577.                     -19350452.8,
  2578.                     -37742268.0,
  2579.                      29832167.5
  2580.                 ),
  2581.                 null
  2582.             ))
  2583.             {
  2584.                 return false;
  2585.             }

  2587.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2588.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  2589.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2590.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  2591.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2592.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2593.                 SystemicPnLSeries (
  2594.                     -1424088,
  2595.                     -1687307,
  2596.                     -1015761,
  2597.                      -641177,
  2598.                      -739041,
  2599.                      -543314,
  2600.                     -1457217,
  2601.                     -1726559,
  2602.                     -1039390,
  2603.                      -656094,
  2604.                      -756232,
  2605.                      -555951,
  2606.                     -1419955,
  2607.                     -1682413,
  2608.                     -1012811,
  2609.                      -639317,
  2610.                      -736895,
  2611.                      -541736
  2612.                 ),
  2613.                 null
  2614.             ))
  2615.             {
  2616.                 return false;
  2617.             }

  2619.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2620.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  2621.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2622.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  2623.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2624.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2625.                 SystemicPnLSeries (
  2626.                     -35435787,
  2627.                     -41985529,
  2628.                     -25275291,
  2629.                     -15954502,
  2630.                     -18389664,
  2631.                     -13519338,
  2632.                     -38441369,
  2633.                     -45546646,
  2634.                     -27419081,
  2635.                     -17307725,
  2636.                     -19949430,
  2637.                     -14666018,
  2638.                     -26948137,
  2639.                     -31929075,
  2640.                     -19221303,
  2641.                     -12133050,
  2642.                     -13984935,
  2643.                     -10281163
  2644.                 ),
  2645.                 null
  2646.             ))
  2647.             {
  2648.                 return false;
  2649.             }

  2651.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2652.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  2653.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2654.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  2655.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2656.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2657.                 SystemicPnLSeries (
  2658.                     0,
  2659.                     0,
  2660.                     0,
  2661.                     0,
  2662.                     0,
  2663.                     0,
  2664.                     0,
  2665.                     0,
  2666.                     0,
  2667.                     0,
  2668.                     0,
  2669.                     0,
  2670.                     0,
  2671.                     0,
  2672.                     0,
  2673.                     0,
  2674.                     0,
  2675.                     0
  2676.                 ),
  2677.                 null
  2678.             ))
  2679.             {
  2680.                 return false;
  2681.             }

  2683.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2684.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  2685.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2686.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  2687.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2688.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2689.                 SystemicPnLSeries (
  2690.                      2689664.0,
  2691.                      2001011.3,
  2692.                     -1360417.5,
  2693.                      8876202.5,
  2694.                      6468975.8,
  2695.                       646730.9,
  2696.                       141793.9,
  2697.                      -961944.3,
  2698.                     -2883474.7,
  2699.                      7298568.0,
  2700.                      5206876.5,
  2701.                      -317686.6,
  2702.                       207592.4,
  2703.                     -1210376.9,
  2704.                     -3250805.8,
  2705.                      9013234.2,
  2706.                      5733940.0,
  2707.                      -146127.2
  2708.                 ),
  2709.                 null
  2710.             ))
  2711.             {
  2712.                 return false;
  2713.             }

  2715.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2716.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  2717.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2718.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  2719.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2720.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2721.                 SystemicPnLSeries (
  2722.                     -33978117,
  2723.                     -40258435,
  2724.                     -24235576,
  2725.                     -15298201,
  2726.                     -17633196,
  2727.                     -12963209,
  2728.                     -35050754,
  2729.                     -41529334,
  2730.                     -25000659,
  2731.                     -15781144,
  2732.                     -18189852,
  2733.                     -13372449,
  2734.                     -32517736,
  2735.                     -38528121,
  2736.                     -23193928,
  2737.                     -14640685,
  2738.                     -16875316,
  2739.                     -12406052
  2740.                 ),
  2741.                 null
  2742.             ))
  2743.             {
  2744.                 return false;
  2745.             }

  2747.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2748.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_GLOBAL_MARKETS +
  2749.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2750.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  2751.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2752.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2753.                 SystemicPnLSeries (
  2754.                     -11712,
  2755.                     -13876,
  2756.                      -8354,
  2757.                      -5273,
  2758.                      -6078,
  2759.                      -4468,
  2760.                     -4274,
  2761.                     -5064,
  2762.                     -3049,
  2763.                     -1924,
  2764.                     -2218,
  2765.                     -1631,
  2766.                     -49,
  2767.                     -58,
  2768.                     -35,
  2769.                     -22,
  2770.                     -25,
  2771.                     -19
  2772.                 ),
  2773.                 null
  2774.             ))
  2775.             {
  2776.                 return false;
  2777.             }

  2779.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2780.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  2781.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2782.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2783.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2784.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2785.                 SystemicPnLSeries (
  2786.                     -35303100.6,
  2787.                     -62517684.8,
  2788.                     -41802052.3,
  2789.                       8474706.0,
  2790.                     -14549407.8,
  2791.                     -23467934.0,
  2792.                     -37233079.8,
  2793.                     -64459876.2,
  2794.                     -42397294.8,
  2795.                       8018530.7,
  2796.                     -15116887.5,
  2797.                     -23708115.6,
  2798.                     -29164511.0,
  2799.                     -55010189.4,
  2800.                     -37746070.4,
  2801.                      12305078.6,
  2802.                     -10848830.9,
  2803.                     -21130424.1
  2804.                 ),
  2805.                 null
  2806.             ))
  2807.             {
  2808.                 return false;
  2809.             }

  2811.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2812.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_MARKETS +
  2813.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2814.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2815.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2816.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2817.                 SystemicPnLSeries (
  2818.                     -40668,
  2819.                     -48184,
  2820.                     -29007,
  2821.                     -18310,
  2822.                     -21105,
  2823.                     -15515,
  2824.                     -41669,
  2825.                     -49371,
  2826.                     -29722,
  2827.                     -18761,
  2828.                     -21625,
  2829.                     -15898,
  2830.                     -44419,
  2831.                     -52630,
  2832.                     -31683,
  2833.                     -19999,
  2834.                     -23052,
  2835.                     -16947
  2836.                 ),
  2837.                 null
  2838.             ))
  2839.             {
  2840.                 return false;
  2841.             }

  2843.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2844.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  2845.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2846.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2847.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2848.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2849.                 SystemicPnLSeries (
  2850.                     -60325359.6,
  2851.                     -72068737.7,
  2852.                     -44279897.5,
  2853.                     -27127198.1,
  2854.                     -31520574.0,
  2855.                     -23692960.7,
  2856.                     -61274132.7,
  2857.                     -73150043.8,
  2858.                     -44913283.3,
  2859.                     -27572904.2,
  2860.                     -31993381.2,
  2861.                     -24035910.5,
  2862.                     -57205092.2,
  2863.                     -68411880.1,
  2864.                     -42191283.1,
  2865.                     -25792333.4,
  2866.                     -29946359.9,
  2867.                     -22574043.2
  2868.                 ),
  2869.                 null
  2870.             ))
  2871.             {
  2872.                 return false;
  2873.             }

  2875.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2876.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  2877.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2878.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2879.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2880.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2881.                 SystemicPnLSeries (
  2882.                     4303838.5,
  2883.                     5437460.3,
  2884.                     2693727.5,
  2885.                     1610798.9,
  2886.                     2186297.7,
  2887.                     1333563.7,
  2888.                     5542561.6,
  2889.                     6953319.4,
  2890.                     3530072.8,
  2891.                     2126015.2,
  2892.                     2824791.4,
  2893.                     1766762.0,
  2894.                     6154553.9,
  2895.                     7722534.3,
  2896.                     3927962.3,
  2897.                     2365031.4,
  2898.                     3142543.5,
  2899.                     1966138.6
  2900.                 ),
  2901.                 null
  2902.             ))
  2903.             {
  2904.                 return false;
  2905.             }

  2907.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2908.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  2909.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2910.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2911.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2912.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2913.                 SystemicPnLSeries (
  2914.                     -43894943,
  2915.                     -52008213,
  2916.                     -31308933,
  2917.                     -19763137,
  2918.                     -22779599,
  2919.                     -16746650,
  2920.                     -43724061,
  2921.                     -51805752,
  2922.                     -31187085,
  2923.                     -19686204,
  2924.                     -22690912,
  2925.                     -16681432,
  2926.                     -36581968,
  2927.                     -43343561,
  2928.                     -26092828,
  2929.                     -16470563,
  2930.                     -18984465,
  2931.                     -13956637
  2932.                 ),
  2933.                 null
  2934.             ))
  2935.             {
  2936.                 return false;
  2937.             }

  2939.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2940.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  2941.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2942.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2943.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2944.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2945.                 SystemicPnLSeries (
  2946.                     10282876.8,
  2947.                     29990534.3,
  2948.                     76124590.1,
  2949.                       258783.3,
  2950.                     21280015.2,
  2951.                     33535774.2,
  2952.                     -2545210.5,
  2953.                     25884862.2,
  2954.                     79103222.7,
  2955.                     -6058207.3,
  2956.                     16194465.4,
  2957.                     35027855.4,
  2958.                     -2795701.3,
  2959.                     32248603.5,
  2960.                     81119886.7,
  2961.                     -5633242.1,
  2962.                     20223600.1,
  2963.                     36492124.9
  2964.                 ),
  2965.                 null
  2966.             ))
  2967.             {
  2968.                 return false;
  2969.             }

  2971.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  2972.                 org.drip.capital.definition.Business.GWM +
  2973.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2974.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  2975.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  2976.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  2977.                 SystemicPnLSeries (
  2978.                     -11801942,
  2979.                     -13983350,
  2980.                      -8417978,
  2981.                      -5313674,
  2982.                      -6124701,
  2983.                      -4502643,
  2984.                     -12579886,
  2985.                     -14905072,
  2986.                      -8972858,
  2987.                      -5663927,
  2988.                      -6528417,
  2989.                      -4799433,
  2990.                      -9528766,
  2991.                     -11290008,
  2992.                      -6796586,
  2993.                      -4290202,
  2994.                      -4945025,
  2995.                      -3635376
  2996.                 ),
  2997.                 null
  2998.             ))
  2999.             {
  3000.                 return false;
  3001.             }

  3003.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3004.                 org.drip.capital.definition.Business.LONG_TERM_ASSET_GROUP +
  3005.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3006.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  3007.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3008.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  3009.                 SystemicPnLSeries (
  3010.                     -21772,
  3011.                     -25796,
  3012.                     -15529,
  3013.                      -9803,
  3014.                     -11299,
  3015.                      -8306,
  3016.                     -20419,
  3017.                     -24194,
  3018.                     -14564,
  3019.                      -9194,
  3020.                     -10597,
  3021.                      -7790,
  3022.                     -21873,
  3023.                     -25916,
  3024.                     -15601,
  3025.                      -9848,
  3026.                     -11351,
  3027.                      -8345
  3028.                 ),
  3029.                 null
  3030.             ))
  3031.             {
  3032.                 return false;
  3033.             }

  3035.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3036.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL_SECURITIES +
  3037.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3038.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  3039.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3040.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  3041.                 SystemicPnLSeries (
  3042.                     -68272964,
  3043.                     -80892139,
  3044.                     -48697068,
  3045.                     -30739013,
  3046.                     -35430758,
  3047.                     -26047267,
  3048.                     -71151039,
  3049.                     -84302183,
  3050.                     -50749912,
  3051.                     -32034825,
  3052.                     -36924357,
  3053.                     -27145301,
  3054.                     -78430530,
  3055.                     -92927171,
  3056.                     -55942162,
  3057.                     -35312317,
  3058.                     -40702098,
  3059.                     -29922542
  3060.                 ),
  3061.                 null
  3062.             ))
  3063.             {
  3064.                 return false;
  3065.             }

  3067.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3068.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  3069.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3070.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  3071.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3072.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  3073.                 SystemicPnLSeries (
  3074.                     -20764622.7,
  3075.                     -19885512.6,
  3076.                      -3211184.7,
  3077.                      -8667856.8,
  3078.                     -15457566.8,
  3079.                      -2290860.8,
  3080.                     -22299317.1,
  3081.                     -21353953.0,
  3082.                      -3745290.2,
  3083.                      -9342631.7,
  3084.                     -16430052.1,
  3085.                      -2589354.8,
  3086.                     -25136021.1,
  3087.                     -26135002.2,
  3088.                      -8582797.1,
  3089.                     -10675009.4,
  3090.                     -16751227.7,
  3091.                      -5097757.7
  3092.                 ),
  3093.                 null
  3094.             ))
  3095.             {
  3096.                 return false;
  3097.             }

  3099.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3100.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_GLOBAL_MARKETS +
  3101.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3102.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  3103.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3104.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  3105.                 SystemicPnLSeries (
  3106.                       -763514.5,
  3107.                     -17432369.8,
  3108.                     -35451853.7,
  3109.                      12327106.6,
  3110.                     -13972178.1,
  3111.                     -16138356.6,
  3112.                      -3595445.1,
  3113.                     -20678847.1,
  3114.                     -37572528.3,
  3115.                      11133701.0,
  3116.                     -15466573.3,
  3117.                     -17261402.4,
  3118.                       1863662.0,
  3119.                     -18701871.3,
  3120.                     -38344291.0,
  3121.                      15136307.9,
  3122.                     -14492326.2,
  3123.                     -17312492.3
  3124.                 ),
  3125.                 null
  3126.             ))
  3127.             {
  3128.                 return false;
  3129.             }

  3131.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3132.                 org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  3133.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3134.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3135.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3136.                     org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  3137.                 SystemicPnLSeries (
  3138.                             0.0,
  3139.                      36220293.5,
  3140.                     -68645747.6,
  3141.                             0.0,
  3142.                             0.0,
  3143.                     -40977220.6,
  3144.                             0.0,
  3145.                      36220293.5,
  3146.                     -68645747.6,
  3147.                             0.0,
  3148.                             0.0,
  3149.                     -40977220.6,
  3150.                             0.0,
  3151.                      36220293.5,
  3152.                     -68645747.6,
  3153.                             0.0,
  3154.                             0.0,
  3155.                     -40977220.6
  3156.                 ),
  3157.                 null
  3158.             ))
  3159.             {
  3160.                 return false;
  3161.             }

  3163.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3164.                 org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  3165.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3166.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  3167.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3168.                     org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  3169.                 SystemicPnLSeries (
  3170.                             0.0,
  3171.                     292049620.2,
  3172.                     355021458.5,
  3173.                             0.0,
  3174.                             0.0,
  3175.                     172336248.5,
  3176.                             0.0,
  3177.                      36220293.5,
  3178.                     -68645747.6,
  3179.                             0.0,
  3180.                             0.0,
  3181.                     -40977220.6,
  3182.                             0.0,
  3183.                     288142544.9,
  3184.                     311392116.7,
  3185.                             0.0,
  3186.                             0.0,
  3187.                     148639193.2
  3188.                 ),
  3189.                 null
  3190.             ))
  3191.             {
  3192.                 return false;
  3193.             }

  3195.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3196.                 org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  3197.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3198.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  3199.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3200.                     org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  3201.                 SystemicPnLSeries (
  3202.                              0.0,
  3203.                     -119554630.4,
  3204.                      -78725777.5,
  3205.                              0.0,
  3206.                              0.0,
  3207.                      -51121102.7,
  3208.                              0.0,
  3209.                     -117632646.5,
  3210.                      -59472301.0,
  3211.                              0.0,
  3212.                              0.0,
  3213.                      -40928831.8,
  3214.                              0.0,
  3215.                     -107888382.7,
  3216.                      -69258016.3,
  3217.                              0.0,
  3218.                              0.0,
  3219.                      -46303078.5
  3220.                 ),
  3221.                 null
  3222.             ))
  3223.             {
  3224.                 return false;
  3225.             }

  3227.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3228.                 org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  3229.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3230.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  3231.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3232.                     org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  3233.                 SystemicPnLSeries (
  3234.                               0.0,
  3235.                      -748731945.4,
  3236.                     -1936686153.0,
  3237.                               0.0,
  3238.                               0.0,
  3239.                     -1104323586.0,
  3240.                               0.0,
  3241.                      -761735036.0,
  3242.                     -1951934764.0,
  3243.                               0.0,
  3244.                               0.0,
  3245.                     -1113789153.0,
  3246.                               0.0,
  3247.                      -669322979.5,
  3248.                     -1853055398.7,
  3249.                               0.0,
  3250.                               0.0,
  3251.                     -1058276603.6
  3252.                 ),
  3253.                 null
  3254.             ))
  3255.             {
  3256.                 return false;
  3257.             }

  3259.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3260.                 org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  3261.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3262.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3263.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3264.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3265.                 SystemicPnLSeries (
  3266.                     -185571869.3,
  3267.                     -226573781.0,
  3268.                     -118993555.1,
  3269.                      -65694521.2,
  3270.                     -174854704.8,
  3271.                      -68205914.3,
  3272.                     -126748686.0,
  3273.                     -165188893.4,
  3274.                     -114780111.5,
  3275.                      -50906778.0,
  3276.                     -148415215.0,
  3277.                      -63609389.1,
  3278.                     -150712745.4,
  3279.                     -199624921.3,
  3280.                     -110888175.9,
  3281.                      -43221727.9,
  3282.                     -141467222.4,
  3283.                      -61508454.2
  3284.                 ),
  3285.                 null
  3286.             ))
  3287.             {
  3288.                 return false;
  3289.             }

  3291.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3292.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  3293.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3294.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3295.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3296.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3297.                 SystemicPnLSeries (
  3298.                      15527023.5,
  3299.                      -2729778.8,
  3300.                     -19117723.7,
  3301.                      83154634.2,
  3302.                      37223232.9,
  3303.                      -7647340.3,
  3304.                     15763609.1,
  3305.                     15116339.5,
  3306.                     20658668.7,
  3307.                     40292370.4,
  3308.                     13952408.5,
  3309.                      8214403.0,
  3310.                     -4946707.6,
  3311.                     25250511.5,
  3312.                     33099300.2,
  3313.                     25523554.9,
  3314.                      7616241.2,
  3315.                     11346775.8
  3316.                 ),
  3317.                 null
  3318.             ))
  3319.             {
  3320.                 return false;
  3321.             }

  3323.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3324.                 org.drip.capital.definition.Business.CONVERTS +
  3325.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3326.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3327.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3328.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3329.                 SystemicPnLSeries (
  3330.                     -4538030.6,
  3331.                     -4674469.9,
  3332.                     -2831747.2,
  3333.                     -2564725.0,
  3334.                     -3073438.7,
  3335.                     -1632732.3,
  3336.                     -4887032.8,
  3337.                     -4834248.1,
  3338.                     -2782402.8,
  3339.                     -2843977.5,
  3340.                     -3198487.2,
  3341.                     -1676559.0,
  3342.                     -3043250.6,
  3343.                     -3344710.2,
  3344.                     -1924003.5,
  3345.                     -1694907.0,
  3346.                     -1905147.2,
  3347.                     -1206008.6
  3348.                 ),
  3349.                 null
  3350.             ))
  3351.             {
  3352.                 return false;
  3353.             }

  3355.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3356.                 org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  3357.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3358.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3359.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3360.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3361.                 SystemicPnLSeries (
  3362.                     -11608846.8,
  3363.                       5077525.5,
  3364.                       1540266.3,
  3365.                     -12951030.1,
  3366.                      -3215681.4,
  3367.                       1083786.2,
  3368.                      -11309675.9,
  3369.                        4566632.8,
  3370.                        1415729.3,
  3371.                      -12630062.3,
  3372.                       -3227652.9,
  3373.                        1005590.4,
  3374.                     -11997100.1,
  3375.                       4759220.2,
  3376.                       1350053.9,
  3377.                     -13330114.0,
  3378.                      -3474287.5,
  3379.                       1001095.8
  3380.                 ),
  3381.                 null
  3382.             ))
  3383.             {
  3384.                 return false;
  3385.             }

  3387.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3388.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_MARKETS +
  3389.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3390.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3391.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3392.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3393.                 SystemicPnLSeries (
  3394.                     -2287735.9,
  3395.                     -3757057.1,
  3396.                     -7266387.3,
  3397.                     -5576691.9,
  3398.                     -2873682.6,
  3399.                     -3756013.3,
  3400.                     -2654335.5,
  3401.                     -4485852.8,
  3402.                     -8028249.0,
  3403.                     -5621076.3,
  3404.                     -3563414.7,
  3405.                     -4149710.0,
  3406.                     -3597693.0,
  3407.                     -3592720.3,
  3408.                     -6312198.3,
  3409.                     -7636750.1,
  3410.                     -4626917.1,
  3411.                     -3236439.8
  3412.                 ),
  3413.                 null
  3414.             ))
  3415.             {
  3416.                 return false;
  3417.             }

  3419.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3420.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  3421.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3422.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3423.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3424.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3425.                 SystemicPnLSeries (
  3426.                     -29184692.5,
  3427.                     -26334771.4,
  3428.                     -20503806.5,
  3429.                     -16798451.4,
  3430.                     -20465948.6,
  3431.                     -10757541.5,
  3432.                      -8843174.9,
  3433.                      -8548310.3,
  3434.                     -16592507.0,
  3435.                      -7436316.0,
  3436.                      -5036481.5,
  3437.                      -8984890.7,
  3438.                      -9797047.6,
  3439.                      -3483291.0,
  3440.                      -6084978.7,
  3441.                      -8379474.1,
  3442.                     -10752624.3,
  3443.                      -3940548.6
  3444.                 ),
  3445.                 null
  3446.             ))
  3447.             {
  3448.                 return false;
  3449.             }

  3451.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3452.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  3453.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3454.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3455.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3456.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3457.                 SystemicPnLSeries (
  3458.                     -155638323.9,
  3459.                     -149748990.9,
  3460.                      -84018224.6,
  3461.                      -79726235.4,
  3462.                      -98511208.3,
  3463.                      -48750128.2,
  3464.                     -187216631.2,
  3465.                     -189810062.0,
  3466.                     -112417230.2,
  3467.                      -91410070.9,
  3468.                     -107576633.7,
  3469.                      -62257203.3,
  3470.                     -113043689.4,
  3471.                      -94085783.5,
  3472.                      -49832232.6,
  3473.                      -56201945.9,
  3474.                      -65496382.1,
  3475.                      -28360517.1
  3476.                 ),
  3477.                 null
  3478.             ))
  3479.             {
  3480.                 return false;
  3481.             }

  3483.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3484.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  3485.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3486.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3487.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3488.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3489.                 SystemicPnLSeries (
  3490.                     124079216.7,
  3491.                     188574625.3,
  3492.                      98271951.2,
  3493.                       7099071.5,
  3494.                      90662037.9,
  3495.                       2756949.3,
  3496.                     149454708.5,
  3497.                     211174792.6,
  3498.                     102319719.4,
  3499.                      48602240.5,
  3500.                     112055165.2,
  3501.                      39552553.8,
  3502.                      90388025.4,
  3503.                     138432921.9,
  3504.                      77006722.9,
  3505.                      28727510.5,
  3506.                      64612760.6,
  3507.                      17894502.3
  3508.                 ),
  3509.                 null
  3510.             ))
  3511.             {
  3512.                 return false;
  3513.             }

  3515.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3516.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_UNDERWRITING +
  3517.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3518.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3519.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3520.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3521.                 SystemicPnLSeries (
  3522.                      -75570.3,
  3523.                      -75055.4,
  3524.                     -127138.0,
  3525.                       72986.7,
  3526.                      -37181.9,
  3527.                      -30086.1,
  3528.                      -86263.5,
  3529.                      -88499.6,
  3530.                     -141294.5,
  3531.                       65346.8,
  3532.                      -49160.2,
  3533.                      -38228.2,
  3534.                      -76286.0,
  3535.                      -75541.3,
  3536.                     -127986.1,
  3537.                       73449.1,
  3538.                      -37433.9,
  3539.                      -30250.3
  3540.                 ),
  3541.                 null
  3542.             ))
  3543.             {
  3544.                 return false;
  3545.             }

  3547.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3548.                 org.drip.capital.definition.Business.FINANCE +
  3549.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3550.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3551.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3552.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3553.                 SystemicPnLSeries (
  3554.                      -5817783.2,
  3555.                       5079932.9,
  3556.                       3503857.0,
  3557.                     -15743361.3,
  3558.                      -6361852.4,
  3559.                       2379811.1,
  3560.                     -2984412.5,
  3561.                      2716255.4,
  3562.                       807167.1,
  3563.                     -5423735.7,
  3564.                     -2788349.0,
  3565.                       748226.6,
  3566.                     -3845035.6,
  3567.                      3421231.9,
  3568.                      1577207.9,
  3569.                     -9703261.5,
  3570.                     -3610749.9,
  3571.                      1258036.2
  3572.                 ),
  3573.                 null
  3574.             ))
  3575.             {
  3576.                 return false;
  3577.             }

  3579.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3580.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  3581.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3582.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3583.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3584.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3585.                 SystemicPnLSeries (
  3586.                      55871148.8,
  3587.                     -30894010.8,
  3588.                      11084652.3,
  3589.                      84351583.8,
  3590.                      -3706573.5,
  3591.                       2275592.2,
  3592.                      67056238.7,
  3593.                     -33313791.2,
  3594.                       6268985.6,
  3595.                      96290771.1,
  3596.                      -1063697.8,
  3597.                       -543944.0,
  3598.                      68272617.4,
  3599.                     -43119531.2,
  3600.                       7818035.6,
  3601.                      79391468.9,
  3602.                       5682948.0,
  3603.                       1673850.5
  3604.                 ),
  3605.                 null
  3606.             ))
  3607.             {
  3608.                 return false;
  3609.             }

  3611.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3612.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  3613.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3614.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3615.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3616.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3617.                 SystemicPnLSeries (
  3618.                     39190324.0,
  3619.                     35846119.5,
  3620.                     32838633.9,
  3621.                     29408571.7,
  3622.                     21259787.5,
  3623.                     21777689.8,
  3624.                      68993466.9,
  3625.                      19909359.9,
  3626.                     -23896796.6,
  3627.                      83534629.9,
  3628.                      83719894.1,
  3629.                     -11328843.8,
  3630.                     33682693.3,
  3631.                      1831032.7,
  3632.                     95294122.6,
  3633.                     67511366.4,
  3634.                     43264169.3,
  3635.                     36799513.1
  3636.                 ),
  3637.                 null
  3638.             ))
  3639.             {
  3640.                 return false;
  3641.             }

  3643.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3644.                 org.drip.capital.definition.Business.GTS +
  3645.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3646.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3647.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3648.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3649.                 SystemicPnLSeries (
  3650.                     -1797712.9,
  3651.                     -1476200.0,
  3652.                      -742818.0,
  3653.                     -1130878.2,
  3654.                      -904534.9,
  3655.                      -358799.6,
  3656.                     -1902049.1,
  3657.                     -1553521.6,
  3658.                      -778184.3,
  3659.                     -1192660.6,
  3660.                      -965562.8,
  3661.                      -376106.4,
  3662.                     -1900853.4,
  3663.                     -1450106.9,
  3664.                      -718889.0,
  3665.                     -1244442.1,
  3666.                      -971920.1,
  3667.                      -344765.5
  3668.                 ),
  3669.                 null
  3670.             ))
  3671.             {
  3672.                 return false;
  3673.             }

  3675.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3676.                 org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  3677.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3678.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3679.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3680.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3681.                 SystemicPnLSeries (
  3682.                     -46345749.0,
  3683.                      46536551.0,
  3684.                     -56436798.6,
  3685.                      32147913.8,
  3686.                      -9436012.6,
  3687.                      -7441103.4,
  3688.                     -338332437.1,
  3689.                        3559815.4,
  3690.                      -22330714.8,
  3691.                      -95327219.6,
  3692.                     -309420381.7,
  3693.                       16699437.1,
  3694.                     -237518342.0,
  3695.                     -165671328.9,
  3696.                     -226479230.2,
  3697.                        2666611.6,
  3698.                     -189193519.2,
  3699.                      -62693397.2
  3700.                 ),
  3701.                 null
  3702.             ))
  3703.             {
  3704.                 return false;
  3705.             }

  3707.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3708.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  3709.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3710.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3711.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3712.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3713.                 SystemicPnLSeries (
  3714.                     -11989285.2,
  3715.                     -17613662.9,
  3716.                     -14650485.7,
  3717.                      -5247516.1,
  3718.                      -2645585.3,
  3719.                      -7475025.6,
  3720.                     -15142797.6,
  3721.                     -24645936.2,
  3722.                     -20725331.6,
  3723.                      -6141524.6,
  3724.                      -4081504.6,
  3725.                     -10058970.2,
  3726.                     -18192269.3,
  3727.                     -25784980.6,
  3728.                     -21013064.1,
  3729.                      -8547207.9,
  3730.                      -6036922.1,
  3731.                     -10890916.8
  3732.                 ),
  3733.                 null
  3734.             ))
  3735.             {
  3736.                 return false;
  3737.             }

  3739.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3740.                 org.drip.capital.definition.Business.PRIME_FINANCE +
  3741.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3742.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3743.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3744.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3745.                 SystemicPnLSeries (
  3746.                     -10528192.1,
  3747.                     -19130674.8,
  3748.                      15058018.0,
  3749.                      -9200521.7,
  3750.                       4497370.7,
  3751.                       6371432.8,
  3752.                      -9535974.1,
  3753.                     -19839072.8,
  3754.                      14929877.1,
  3755.                      -8192639.9,
  3756.                       4748268.3,
  3757.                       6269210.7,
  3758.                     -23157194.2,
  3759.                     -34627315.1,
  3760.                      36651706.6,
  3761.                     -22051173.2,
  3762.                      11072121.6,
  3763.                      15486924.2
  3764.                 ),
  3765.                 null
  3766.             ))
  3767.             {
  3768.                 return false;
  3769.             }

  3771.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3772.                 org.drip.capital.definition.Business.RETAIL_BANKING +
  3773.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3774.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3775.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3776.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3777.                 SystemicPnLSeries (
  3778.                      3891991.8,
  3779.                      3650025.9,
  3780.                      4454190.3,
  3781.                     -1349125.4,
  3782.                      1308257.4,
  3783.                      1957477.4,
  3784.                     8305922.5,
  3785.                     9633785.5,
  3786.                     7202565.9,
  3787.                     2703176.2,
  3788.                     2835787.0,
  3789.                     2278303.1,
  3790.                      9176960.9,
  3791.                     12338334.8,
  3792.                     10333069.0,
  3793.                      6518449.9,
  3794.                      4902628.8,
  3795.                      3352399.6
  3796.                 ),
  3797.                 null
  3798.             ))
  3799.             {
  3800.                 return false;
  3801.             }

  3803.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3804.                 org.drip.capital.definition.Business.RISK_TREASURY +
  3805.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3806.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  3807.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3808.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3809.                 SystemicPnLSeries (
  3810.                      10522883.5,
  3811.                     -13087514.0,
  3812.                     -37085489.9,
  3813.                      14711662.6,
  3814.                      29658473.5,
  3815.                     -17634240.4,
  3816.                       8164046.7,
  3817.                      -5895109.0,
  3818.                     -36314808.5,
  3819.                       5308425.2,
  3820.                      30527673.3,
  3821.                     -17100873.1,
  3822.                       5577807.5,
  3823.                     -10296999.1,
  3824.                     -13688041.0,
  3825.                      13644474.9,
  3826.                       5476655.2,
  3827.                      -6098828.8
  3828.                 ),
  3829.                 null
  3830.             ))
  3831.             {
  3832.                 return false;
  3833.             }

  3835.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3836.                 org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  3837.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3838.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  3839.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3840.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3841.                 SystemicPnLSeries (
  3842.                     12091423.6,
  3843.                     -8068888.4,
  3844.                      2680948.5,
  3845.                      5739376.6,
  3846.                     -6672707.1,
  3847.                     -2737873.7,
  3848.                     20504036.5,
  3849.                     33989245.5,
  3850.                     73601088.5,
  3851.                     19175668.2,
  3852.                     67950032.4,
  3853.                     36980604.6,
  3854.                     -17220540.7,
  3855.                      24225295.1,
  3856.                      57186876.8,
  3857.                     -29937126.7,
  3858.                      12611892.1,
  3859.                      21869417.8
  3860.                 ),
  3861.                 null
  3862.             ))
  3863.             {
  3864.                 return false;
  3865.             }

  3867.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3868.                 org.drip.capital.definition.Business.CLP +
  3869.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3870.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  3871.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3872.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3873.                 SystemicPnLSeries (
  3874.                     0,
  3875.                     0,
  3876.                     0,
  3877.                     0,
  3878.                     0,
  3879.                     0,
  3880.                     0,
  3881.                     0,
  3882.                     0,
  3883.                     0,
  3884.                     0,
  3885.                     0,
  3886.                     0,
  3887.                     0,
  3888.                     0,
  3889.                     0,
  3890.                     0,
  3891.                     0
  3892.                 ),
  3893.                 null
  3894.             ))
  3895.             {
  3896.                 return false;
  3897.             }

  3899.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3900.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  3901.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3902.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  3903.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3904.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3905.                 SystemicPnLSeries (
  3906.                      332493429.7,
  3907.                      -23380848.1,
  3908.                     -103862002.7,
  3909.                      644837150.8,
  3910.                      190871837.5,
  3911.                      -23763838.0,
  3912.                     274069005.2,
  3913.                      20108271.9,
  3914.                      18818413.2,
  3915.                     475798994.2,
  3916.                     129254024.8,
  3917.                      15853610.2,
  3918.                     362278355.2,
  3919.                      30807782.7,
  3920.                     109577060.1,
  3921.                     872039262.8,
  3922.                     265876830.7,
  3923.                      17144189.6
  3924.                 ),
  3925.                 null
  3926.             ))
  3927.             {
  3928.                 return false;
  3929.             }

  3931.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3932.                 org.drip.capital.definition.Business.CONVERTS +
  3933.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3934.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  3935.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3936.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3937.                 SystemicPnLSeries (
  3938.                     -12219402.7,
  3939.                     -14842621.8,
  3940.                      -8247812.6,
  3941.                      -5928973.8,
  3942.                      -8079754.2,
  3943.                      -4190615.7,
  3944.                     -16910338.7,
  3945.                     -18513046.0,
  3946.                     -10730256.2,
  3947.                      -8441093.5,
  3948.                     -11132134.7,
  3949.                      -5512845.0,
  3950.                     -11538067.9,
  3951.                     -13688544.1,
  3952.                      -8970925.1,
  3953.                      -4968562.7,
  3954.                      -8127875.4,
  3955.                      -4468856.5
  3956.                 ),
  3957.                 null
  3958.             ))
  3959.             {
  3960.                 return false;
  3961.             }

  3963.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3964.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  3965.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3966.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  3967.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3968.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  3969.                 SystemicPnLSeries (
  3970.                     68417713.8,
  3971.                     81403362.6,
  3972.                     18995868.9,
  3973.                     17201434.1,
  3974.                     30537261.3,
  3975.                      2749468.2,
  3976.                      -95478242.1,
  3977.                     -106776577.5,
  3978.                      -54583827.6,
  3979.                      -34005698.6,
  3980.                      -34704345.6,
  3981.                      -27665440.0,
  3982.                     22126359.3,
  3983.                     18141186.0,
  3984.                      1821682.6,
  3985.                     20981715.5,
  3986.                     30749640.3,
  3987.                      5974529.6
  3988.                 ),
  3989.                 null
  3990.             ))
  3991.             {
  3992.                 return false;
  3993.             }

  3995.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  3996.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  3997.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  3998.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  3999.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4000.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4001.                 SystemicPnLSeries (
  4002.                     18973324.8,
  4003.                     38109338.2,
  4004.                     23035609.3,
  4005.                      3850597.8,
  4006.                     11246439.4,
  4007.                      9626723.9,
  4008.                     64501129.5,
  4009.                     88217068.7,
  4010.                     84445344.0,
  4011.                     43175565.7,
  4012.                     53757200.2,
  4013.                     46648080.1,
  4014.                     20298509.5,
  4015.                     36879263.3,
  4016.                     29819086.6,
  4017.                      9415431.3,
  4018.                     21594625.5,
  4019.                     13038525.7
  4020.                 ),
  4021.                 null
  4022.             ))
  4023.             {
  4024.                 return false;
  4025.             }

  4027.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4028.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  4029.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4030.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4031.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4032.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4033.                 SystemicPnLSeries (
  4034.                     384472647.1,
  4035.                     406145255.9,
  4036.                     412373716.7,
  4037.                     150277790.8,
  4038.                     266744093.2,
  4039.                     161634760.0,
  4040.                     491300492.2,
  4041.                     381842877.8,
  4042.                     207652644.6,
  4043.                     164638592.0,
  4044.                     344258851.7,
  4045.                     108900483.1,
  4046.                     462378647.0,
  4047.                     504277664.9,
  4048.                     437406963.6,
  4049.                     161341548.2,
  4050.                     373034490.2,
  4051.                     185048454.0
  4052.                 ),
  4053.                 null
  4054.             ))
  4055.             {
  4056.                 return false;
  4057.             }

  4059.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4060.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_UNDERWRITING +
  4061.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4062.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4063.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4064.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4065.                 SystemicPnLSeries (
  4066.                     -1537394.1,
  4067.                     -2773763.9,
  4068.                     -2936889.8,
  4069.                      -972486.5,
  4070.                     -2198309.7,
  4071.                     -1598270.2,
  4072.                      -7587959.0,
  4073.                      -9477534.1,
  4074.                     -10696174.3,
  4075.                      -5381250.3,
  4076.                      -8831211.2,
  4077.                      -6001410.3,
  4078.                     -3358310.6,
  4079.                     -4203867.5,
  4080.                     -4712637.6,
  4081.                     -2351022.7,
  4082.                     -3892150.3,
  4083.                     -2653420.9
  4084.                 ),
  4085.                 null
  4086.             ))
  4087.             {
  4088.                 return false;
  4089.             }

  4091.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4092.                 org.drip.capital.definition.Business.FINANCE +
  4093.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4094.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4095.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4096.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4097.                 SystemicPnLSeries (
  4098.                     -18164070.2,
  4099.                      13362745.9,
  4100.                      -5180680.8,
  4101.                     -26629516.2,
  4102.                       1126374.5,
  4103.                      -1513790.5,
  4104.                     -12990031.8,
  4105.                       9343798.2,
  4106.                      -5841166.9,
  4107.                     -20830336.9,
  4108.                       2131880.0,
  4109.                      -2006753.9,
  4110.                     -13625305.1,
  4111.                      10145706.1,
  4112.                      -4651957.3,
  4113.                     -21906685.7,
  4114.                       3020711.2,
  4115.                      -1427381.0
  4116.                 ),
  4117.                 null
  4118.             ))
  4119.             {
  4120.                 return false;
  4121.             }

  4123.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4124.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  4125.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4126.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4127.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4128.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4129.                 SystemicPnLSeries (
  4130.                     138148454.4,
  4131.                     196143407.4,
  4132.                     237027929.4,
  4133.                      59434930.3,
  4134.                     128927267.3,
  4135.                      66854461.8,
  4136.                     448483865.4,
  4137.                     531179900.2,
  4138.                     455530801.8,
  4139.                     251959547.7,
  4140.                     284672713.7,
  4141.                     137496473.3,
  4142.                      76258644.6,
  4143.                     364780379.0,
  4144.                     233721638.7,
  4145.                     -75387883.8,
  4146.                     180444738.8,
  4147.                      62507945.7
  4148.                 ),
  4149.                 null
  4150.             ))
  4151.             {
  4152.                 return false;
  4153.             }

  4155.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4156.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  4157.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4158.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4159.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4160.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4161.                 SystemicPnLSeries (
  4162.                     -97885140.7,
  4163.                     -52184779.6,
  4164.                     -83784747.4,
  4165.                     -71630795.9,
  4166.                     127433635.7,
  4167.                       4938582.8,
  4168.                       13644922.6,
  4169.                      -38380990.0,
  4170.                     -203861232.2,
  4171.                       75497853.6,
  4172.                      -21178938.7,
  4173.                      -35544862.2,
  4174.                      109597031.1,
  4175.                     -115652731.0,
  4176.                     -566714680.3,
  4177.                      178940450.1,
  4178.                      174738194.9,
  4179.                     -133241129.9
  4180.                 ),
  4181.                 null
  4182.             ))
  4183.             {
  4184.                 return false;
  4185.             }

  4187.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4188.                 org.drip.capital.definition.Business.GTS +
  4189.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4190.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4191.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4192.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4193.                 SystemicPnLSeries (
  4194.                     27784227.7,
  4195.                     18343745.4,
  4196.                      3330345.0,
  4197.                     11291549.2,
  4198.                      4742945.7,
  4199.                        78040.3,
  4200.                     1413865.0,
  4201.                     -550843.7,
  4202.                     -719909.2,
  4203.                     1326222.2,
  4204.                      815504.6,
  4205.                     -207009.8,
  4206.                      1451881.0,
  4207.                     -1532388.3,
  4208.                     -1618661.0,
  4209.                      1858603.8,
  4210.                       256087.3,
  4211.                      -804848.9
  4212.                 ),
  4213.                 null
  4214.             ))
  4215.             {
  4216.                 return false;
  4217.             }

  4219.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4220.                 org.drip.capital.definition.Business.IG_BONDS +
  4221.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4222.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4223.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4224.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4225.                 SystemicPnLSeries (
  4226.                     -12815.8,
  4227.                       7050.5,
  4228.                      15403.0,
  4229.                     -10760.5,
  4230.                     -13616.5,
  4231.                       8426.4,
  4232.                     -17309.0,
  4233.                       9096.2,
  4234.                      21710.5,
  4235.                     -14003.9,
  4236.                     -19547.9,
  4237.                      11931.9,
  4238.                       -67.2,
  4239.                     -3004.1,
  4240.                      4929.0,
  4241.                      4388.8,
  4242.                     -7042.8,
  4243.                      2830
  4244.                 ),
  4245.                 null
  4246.             ))
  4247.             {
  4248.                 return false;
  4249.             }

  4251.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4252.                 org.drip.capital.definition.Business.LOAN_PORTFOLIO_MANAGEMENT +
  4253.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4254.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4255.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4256.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4257.                 SystemicPnLSeries (
  4258.                     0,
  4259.                     0,
  4260.                     0,
  4261.                     0,
  4262.                     0,
  4263.                     0,
  4264.                     0,
  4265.                     0,
  4266.                     0,
  4267.                     0,
  4268.                     0,
  4269.                     0,
  4270.                     0,
  4271.                     0,
  4272.                     0,
  4273.                     0,
  4274.                     0,
  4275.                     0
  4276.                 ),
  4277.                 null
  4278.             ))
  4279.             {
  4280.                 return false;
  4281.             }

  4283.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4284.                 org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  4285.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4286.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4287.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4288.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4289.                 SystemicPnLSeries (
  4290.                      11218619.9,
  4291.                      45050572.8,
  4292.                     128929732.6,
  4293.                     -56943227.9,
  4294.                      -5866405.7,
  4295.                      38565245.0,
  4296.                      106054081.8,
  4297.                      173330200.1,
  4298.                      327365468.5,
  4299.                     -157112747.6,
  4300.                      103920820.4,
  4301.                       93604750.0,
  4302.                      95306261.8,
  4303.                      42382357.5,
  4304.                     125628140.9,
  4305.                     -64898962.6,
  4306.                      74200349.8,
  4307.                      28109635.5
  4308.                 ),
  4309.                 null
  4310.             ))
  4311.             {
  4312.                 return false;
  4313.             }

  4315.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4316.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  4317.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4318.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4319.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4320.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4321.                 SystemicPnLSeries (
  4322.                       32486.3,
  4323.                      -27583.2,
  4324.                     -113961.4,
  4325.                        8173.1,
  4326.                       83094.2,
  4327.                      -46238.2,
  4328.                      68500.8,
  4329.                      14075.9,
  4330.                     -85581.8,
  4331.                      24685.7,
  4332.                     103772.6,
  4333.                     -31676.8,
  4334.                       32807.1,
  4335.                       -4577.0,
  4336.                     -102377.4,
  4337.                        8268.2,
  4338.                      100868.4,
  4339.                      -51314.5
  4340.                 ),
  4341.                 null
  4342.             ))
  4343.             {
  4344.                 return false;
  4345.             }

  4347.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4348.                 org.drip.capital.definition.Business.OS_B +
  4349.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4350.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4351.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4352.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4353.                 SystemicPnLSeries (
  4354.                       97068.0,
  4355.                     -140486.1,
  4356.                     -284088.7,
  4357.                      190090.1,
  4358.                      -78748.3,
  4359.                     -107827.2,
  4360.                      161375.7,
  4361.                     -221049.4,
  4362.                     -372761.8,
  4363.                      254835.6,
  4364.                     -102447.0,
  4365.                     -149498.3,
  4366.                      155065.3,
  4367.                     -183490.2,
  4368.                     -428743.0,
  4369.                      292477.6,
  4370.                     -117894.5,
  4371.                     -170611.7
  4372.                 ),
  4373.                 null
  4374.             ))
  4375.             {
  4376.                 return false;
  4377.             }

  4379.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4380.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_GLOBAL_MARKETS +
  4381.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4382.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4383.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4384.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4385.                 SystemicPnLSeries (
  4386.                     -17168.7,
  4387.                     -24763.8,
  4388.                      -1579.1,
  4389.                       1193.0,
  4390.                       -415.6,
  4391.                       -801.9,
  4392.                     0,
  4393.                     0,
  4394.                     0,
  4395.                     0,
  4396.                     0,
  4397.                     0,
  4398.                     -118612.3,
  4399.                     -141986.6,
  4400.                     -178767.2,
  4401.                      104651.2,
  4402.                      -51954.1,
  4403.                      -45331.2
  4404.                 ),
  4405.                 null
  4406.             ))
  4407.             {
  4408.                 return false;
  4409.             }

  4411.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4412.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  4413.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4414.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4415.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4416.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4417.                 SystemicPnLSeries (
  4418.                     -32604248.9,
  4419.                     -32467556.8,
  4420.                     -21763710.0,
  4421.                     -16716638.8,
  4422.                     -17586967.7,
  4423.                     -13706762.1,
  4424.                     -45628665.1,
  4425.                     -48406463.5,
  4426.                     -29264651.8,
  4427.                     -23902190.1,
  4428.                     -24728065.6,
  4429.                     -19174289.5,
  4430.                     6693783.4,
  4431.                     7573845.8,
  4432.                      830563.6,
  4433.                     4455133.2,
  4434.                     6296683.6,
  4435.                     1993938.4
  4436.                 ),
  4437.                 null
  4438.             ))
  4439.             {
  4440.                 return false;
  4441.             }

  4443.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4444.                 org.drip.capital.definition.Business.PRIME_FINANCE +
  4445.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4446.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4447.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4448.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4449.                 SystemicPnLSeries (
  4450.                     -11166229.6,
  4451.                     -15798593.9,
  4452.                     -38232598.9,
  4453.                     -17553133.3,
  4454.                     -54005680.6,
  4455.                     -21565703.0,
  4456.                      -2982541.9,
  4457.                      -7805001.7,
  4458.                     -15473322.2,
  4459.                      -4937898.1,
  4460.                     -20288154.7,
  4461.                      -8611970.6,
  4462.                      2192417.9,
  4463.                     -2388329.2,
  4464.                     -2370738.2,
  4465.                      3212533.3,
  4466.                      -134169.8,
  4467.                     -1087398.0
  4468.                 ),
  4469.                 null
  4470.             ))
  4471.             {
  4472.                 return false;
  4473.             }

  4475.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4476.                 org.drip.capital.definition.Business.RISK_TREASURY +
  4477.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4478.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4479.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4480.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4481.                 SystemicPnLSeries (
  4482.                     -81336991.2,
  4483.                      30714433.9,
  4484.                      31160927.5,
  4485.                     -90707426.7,
  4486.                     -59393143.5,
  4487.                      17881849.6,
  4488.                      -92281528.6,
  4489.                       33534517.2,
  4490.                       25788702.4,
  4491.                     -102195736.6,
  4492.                      -61150928.0,
  4493.                       15375980.5,
  4494.                     -75170708.6,
  4495.                      18820929.7,
  4496.                      -3181541.5,
  4497.                     -84164014.1,
  4498.                     -43714383.2,
  4499.                        659463.4
  4500.                 ),
  4501.                 null
  4502.             ))
  4503.             {
  4504.                 return false;
  4505.             }

  4507.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4508.                 org.drip.capital.definition.Business.SECURITIZED_MARKETS +
  4509.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4510.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4511.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4512.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4513.                 SystemicPnLSeries (
  4514.                     -104407563.0,
  4515.                     -128221300.4,
  4516.                      -82014879.4,
  4517.                      -44242668.3,
  4518.                      -59213988.2,
  4519.                      -39310976.3,
  4520.                     -119446476.5,
  4521.                     -149099236.1,
  4522.                      -98725624.7,
  4523.                      -51161133.5,
  4524.                      -68628676.2,
  4525.                      -48161689.1,
  4526.                     -131660150.8,
  4527.                     -157930890.8,
  4528.                      -98459547.7,
  4529.                      -56746823.7,
  4530.                      -74970599.3,
  4531.                      -47561722.7
  4532.                 ),
  4533.                 null
  4534.             ))
  4535.             {
  4536.                 return false;
  4537.             }

  4539.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4540.                 org.drip.capital.definition.Business.SHORT_TERM +
  4541.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4542.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  4543.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4544.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4545.                 SystemicPnLSeries (
  4546.                     -1547446.3,
  4547.                       446342.3,
  4548.                       356485.0,
  4549.                     -1104158.9,
  4550.                      -430735.0,
  4551.                       192597.5,
  4552.                     -1234808.3,
  4553.                       612046.9,
  4554.                       424315.0,
  4555.                      -932938.0,
  4556.                      -305575.0,
  4557.                       225091.1,
  4558.                     -2243336.6,
  4559.                      1134587.4,
  4560.                       768787.0,
  4561.                     -1672545.2,
  4562.                      -543992.5,
  4563.                       407635.5
  4564.                 ),
  4565.                 null
  4566.             ))
  4567.             {
  4568.                 return false;
  4569.             }

  4571.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4572.                 org.drip.capital.definition.Business.CARDS +
  4573.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4574.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4575.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4576.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4577.                 SystemicPnLSeries (
  4578.                     -6756230.2,
  4579.                     -6756230.2,
  4580.                     -4745447.6,
  4581.                      3330138.6,
  4582.                     -1290024.4,
  4583.                     -2028588.4,
  4584.                     -6747461.8,
  4585.                     -6747461.8,
  4586.                     -4739288.8,
  4587.                      3325816.6,
  4588.                     -1288350.2,
  4589.                     -2025955.6,
  4590.                     -6343512.3,
  4591.                     -6343512.3,
  4592.                     -4455562.4,
  4593.                      3126710.3,
  4594.                     -1211220.7,
  4595.                     -1904668.0
  4596.                 ),
  4597.                 null
  4598.             ))
  4599.             {
  4600.                 return false;
  4601.             }

  4603.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4604.                 org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  4605.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4606.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4607.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4608.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4609.                 SystemicPnLSeries (
  4610.                     -2458228.9,
  4611.                     -1677411.5,
  4612.                      2400294.4,
  4613.                       548583.7,
  4614.                      1728209.1,
  4615.                        46945.4,
  4616.                       828959.1,
  4617.                      1213179.3,
  4618.                      6808666.1,
  4619.                     -2074280.1,
  4620.                      3200058.2,
  4621.                      1108149.8,
  4622.                     -9982370.1,
  4623.                     -9884902.8,
  4624.                     -5108252.4,
  4625.                      2348895.1,
  4626.                     -2499723.2,
  4627.                     -2365832.1
  4628.                 ),
  4629.                 null
  4630.             ))
  4631.             {
  4632.                 return false;
  4633.             }

  4635.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4636.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  4637.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4638.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4639.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4640.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4641.                 SystemicPnLSeries (
  4642.                      -9488.6,
  4643.                      21214.8,
  4644.                      14684.8,
  4645.                     -10918.3,
  4646.                       4296.7,
  4647.                       6363.9,
  4648.                      -9619.9,
  4649.                      21527.2,
  4650.                      14943.3,
  4651.                     -11095.3,
  4652.                       4347.6,
  4653.                       6469.5,
  4654.                      -9787.4,
  4655.                      21947.3,
  4656.                      15307.9,
  4657.                     -11254.8,
  4658.                       4418.7,
  4659.                       6631.4
  4660.                 ),
  4661.                 null
  4662.             ))
  4663.             {
  4664.                 return false;
  4665.             }

  4667.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4668.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  4669.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4670.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4671.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4672.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4673.                 SystemicPnLSeries (
  4674.                     -58674541.8,
  4675.                     -71239729.6,
  4676.                     -55144590.1,
  4677.                     -31848756.4,
  4678.                     -39430137.5,
  4679.                     -28721029.9,
  4680.                     -79674835.6,
  4681.                     -94279695.1,
  4682.                     -72380434.6,
  4683.                     -43099295.8,
  4684.                     -54123256.7,
  4685.                     -38594542.3,
  4686.                     -50855800.5,
  4687.                     -62854618.5,
  4688.                     -53722556.8,
  4689.                     -29232518.0,
  4690.                     -37236686.0,
  4691.                     -29041060.9
  4692.                 ),
  4693.                 null
  4694.             ))
  4695.             {
  4696.                 return false;
  4697.             }

  4699.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4700.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  4701.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4702.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4703.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4704.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4705.                 SystemicPnLSeries (
  4706.                     -15637534.0,
  4707.                     -18324843.8,
  4708.                      -7116912.0,
  4709.                       5843391.5,
  4710.                      -2953868.8,
  4711.                        182765.5,
  4712.                     -16938482.6,
  4713.                     -19322180.8,
  4714.                      -9167703.0,
  4715.                       3776185.5,
  4716.                      -5298699.4,
  4717.                      -1567847.3,
  4718.                     -9490612.2,
  4719.                     -9620444.1,
  4720.                     -3210086.9,
  4721.                      6606317.6,
  4722.                       679548.2,
  4723.                      1884827.9
  4724.                 ),
  4725.                 null
  4726.             ))
  4727.             {
  4728.                 return false;
  4729.             }

  4731.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4732.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  4733.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4734.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4735.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4736.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4737.                 SystemicPnLSeries (
  4738.                     -2460.1,
  4739.                     -5630.5,
  4740.                     -4254.3,
  4741.                     -5092.7,
  4742.                     -3786.7,
  4743.                     -3240.4,
  4744.                     0,
  4745.                     0,
  4746.                     0,
  4747.                     0,
  4748.                     0,
  4749.                     0,
  4750.                     0,
  4751.                     0,
  4752.                     0,
  4753.                     0,
  4754.                     0,
  4755.                     0
  4756.                 ),
  4757.                 null
  4758.             ))
  4759.             {
  4760.                 return false;
  4761.             }

  4763.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4764.                 org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  4765.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4766.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4767.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4768.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4769.                 SystemicPnLSeries (
  4770.                     -45897572.8,
  4771.                     -31381402.7,
  4772.                     -22416121.7,
  4773.                     -69395684.5,
  4774.                       4060396.5,
  4775.                     -19899635.9,
  4776.                     -298847370.8,
  4777.                     -225503655.0,
  4778.                     -355876495.0,
  4779.                       91972347.4,
  4780.                     -112406258.4,
  4781.                      -98420276.6,
  4782.                     -138793883.6,
  4783.                     -158856561.6,
  4784.                     -123917116.7,
  4785.                      -42598357.4,
  4786.                      -59546908.4,
  4787.                      -38339708.4
  4788.                 ),
  4789.                 null
  4790.             ))
  4791.             {
  4792.                 return false;
  4793.             }

  4795.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4796.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_CONSUMER +
  4797.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4798.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4799.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4800.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4801.                 SystemicPnLSeries (
  4802.                     -0.2,
  4803.                      0.0,
  4804.                     -0.1,
  4805.                      0.0,
  4806.                     -0.1,
  4807.                      0.0,
  4808.                     -0.2,
  4809.                      0.0,
  4810.                     -0.1,
  4811.                      0.0,
  4812.                     -0.1,
  4813.                      0.0,
  4814.                      274.7,
  4815.                      273.0,
  4816.                      462.4,
  4817.                     -265.5,
  4818.                      135.3,
  4819.                      109.4
  4820.                 ),
  4821.                 null
  4822.             ))
  4823.             {
  4824.                 return false;
  4825.             }

  4827.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4828.                 org.drip.capital.definition.Business.RETAIL_BANKING +
  4829.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4830.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  4831.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4832.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4833.                 SystemicPnLSeries (
  4834.                     -3196102.3,
  4835.                     -3196102.3,
  4836.                     -2244881.5,
  4837.                      1575355.4,
  4838.                      -610259.0,
  4839.                      -959644.1,
  4840.                     -2927331.4,
  4841.                     -2927331.4,
  4842.                     -2056101.9,
  4843.                      1442878.6,
  4844.                      -558940.3,
  4845.                      -878944.4,
  4846.                     -3473179.2,
  4847.                     -3473179.2,
  4848.                     -2439495.1,
  4849.                      1711926.4,
  4850.                      -663163.7,
  4851.                     -1042837.8
  4852.                 ),
  4853.                 null
  4854.             ))
  4855.             {
  4856.                 return false;
  4857.             }

  4859.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4860.                 org.drip.capital.definition.Business.AI +
  4861.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4862.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  4863.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4864.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4865.                 SystemicPnLSeries (
  4866.                      1425329.1,
  4867.                     -1787289.7,
  4868.                     -2776615.3,
  4869.                      1948501.9,
  4870.                      -754808.0,
  4871.                     -1186950.1,
  4872.                      1396229.8,
  4873.                     -1750105.7,
  4874.                     -2719928.3,
  4875.                      1908721.6,
  4876.                      -739397.9,
  4877.                     -1162717.5,
  4878.                      1391924.7,
  4879.                     -1743981.0,
  4880.                     -2711541.6,
  4881.                      1902836.2,
  4882.                      -737118.0,
  4883.                     -1159132.3
  4884.                 ),
  4885.                 null
  4886.             ))
  4887.             {
  4888.                 return false;
  4889.             }

  4891.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4892.                 org.drip.capital.definition.Business.CAI +
  4893.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4894.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  4895.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4896.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4897.                 SystemicPnLSeries (
  4898.                     -2711570.2,
  4899.                      3758703.8,
  4900.                       481279.2,
  4901.                      -337739.8,
  4902.                       130833.2,
  4903.                       205737.7,
  4904.                      5750125.7,
  4905.                     -6672722.1,
  4906.                     -8177423.4,
  4907.                      5738542.6,
  4908.                     -2222988.6,
  4909.                     -3495692.6,
  4910.                      5744473.3,
  4911.                     -6660977.0,
  4912.                     -8188909.4,
  4913.                      5746602.9,
  4914.                     -2226111.0,
  4915.                     -3500602.6
  4916.                 ),
  4917.                 null
  4918.             ))
  4919.             {
  4920.                 return false;
  4921.             }

  4923.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4924.                 org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  4925.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4926.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  4927.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4928.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4929.                 SystemicPnLSeries (
  4930.                       2649666.4,
  4931.                     -35729212.5,
  4932.                     -28300760.3,
  4933.                       6857015.9,
  4934.                     -12398378.2,
  4935.                      -7079138.0,
  4936.                     -19002493.2,
  4937.                     -23967765.6,
  4938.                     -25615310.5,
  4939.                     -16403702.1,
  4940.                     -20202478.3,
  4941.                      -8348839.4,
  4942.                      -3499992.2,
  4943.                     -37102931.8,
  4944.                     -21390970.2,
  4945.                      -2212445.8,
  4946.                     -13026403.3,
  4947.                     -11398180.0
  4948.                 ),
  4949.                 null
  4950.             ))
  4951.             {
  4952.                 return false;
  4953.             }

  4955.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4956.                 org.drip.capital.definition.Business.CLP +
  4957.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4958.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  4959.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4960.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4961.                 SystemicPnLSeries (
  4962.                     0,
  4963.                     0,
  4964.                     0,
  4965.                     0,
  4966.                     0,
  4967.                     0,
  4968.                     0,
  4969.                     0,
  4970.                     0,
  4971.                     0,
  4972.                     0,
  4973.                     0,
  4974.                     0,
  4975.                     0,
  4976.                     0,
  4977.                     0,
  4978.                     0,
  4979.                     0
  4980.                 ),
  4981.                 null
  4982.             ))
  4983.             {
  4984.                 return false;
  4985.             }

  4987.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  4988.                 org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  4989.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4990.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  4991.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  4992.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  4993.                 SystemicPnLSeries (
  4994.                      -80375881.7,
  4995.                      -57369466.6,
  4996.                     -120102624.6,
  4997.                      122149350.0,
  4998.                       17008334.1,
  4999.                      -50167741.3,
  5000.                       40367174.1,
  5001.                      -90561875.5,
  5002.                     -141054808.0,
  5003.                      219984854.8,
  5004.                       64961918.8,
  5005.                      -58777665.4,
  5006.                       23239309.5,
  5007.                      -63379619.1,
  5008.                     -144389711.9,
  5009.                      249063067.0,
  5010.                       82037810.5,
  5011.                      -65333440.9
  5012.                 ),
  5013.                 null
  5014.             ))
  5015.             {
  5016.                 return false;
  5017.             }

  5019.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5020.                 org.drip.capital.definition.Business.CONVERTS +
  5021.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5022.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5023.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5024.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5025.                 SystemicPnLSeries (
  5026.                     -22125024.6,
  5027.                     -21441667.0,
  5028.                     -10804065.8,
  5029.                     -11803837.2,
  5030.                     -14780893.6,
  5031.                      -5586773.4,
  5032.                     -19030250.7,
  5033.                     -18045497.6,
  5034.                      -8458751.3,
  5035.                      -9978115.8,
  5036.                     -11710609.8,
  5037.                      -4374819.0,
  5038.                     -20392288.9,
  5039.                     -19365949.1,
  5040.                      -9461952.7,
  5041.                     -11082549.1,
  5042.                     -13731325.6,
  5043.                      -4979861.9
  5044.                 ),
  5045.                 null
  5046.             ))
  5047.             {
  5048.                 return false;
  5049.             }

  5051.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5052.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_MACRO_HEDGE +
  5053.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5054.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5055.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5056.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5057.                 SystemicPnLSeries (
  5058.                     220721109.9,
  5059.                     271293953.6,
  5060.                     151365921.7,
  5061.                      90330173.9,
  5062.                     120813093.6,
  5063.                      75741779.4,
  5064.                     278813100.0,
  5065.                     345280186.1,
  5066.                     190002300.7,
  5067.                     108577430.6,
  5068.                     148872104.5,
  5069.                      89738165.2,
  5070.                     308267347.3,
  5071.                     394434889.0,
  5072.                     202855222.8,
  5073.                     117427766.1,
  5074.                     158474673.4,
  5075.                      98877322.0
  5076.                 ),
  5077.                 null
  5078.             ))
  5079.             {
  5080.                 return false;
  5081.             }

  5083.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5084.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_MARKETS +
  5085.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5086.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5087.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5088.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5089.                 SystemicPnLSeries (
  5090.                     30057238.4,
  5091.                     32384172.7,
  5092.                      8379269.1,
  5093.                      9364975.5,
  5094.                     11969073.2,
  5095.                      1813313.4,
  5096.                     28945379.8,
  5097.                     31328675.8,
  5098.                      7380177.7,
  5099.                      8687205.9,
  5100.                     11594124.7,
  5101.                      1297403.1,
  5102.                     32767678.6,
  5103.                     37389767.0,
  5104.                     11530532.3,
  5105.                     11076416.3,
  5106.                     12847952.8,
  5107.                      3372123.4
  5108.                 ),
  5109.                 null
  5110.             ))
  5111.             {
  5112.                 return false;
  5113.             }

  5115.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5116.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  5117.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5118.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5119.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5120.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5121.                 SystemicPnLSeries (
  5122.                     -289441891.6,
  5123.                     -358555827.2,
  5124.                     -249161791.7,
  5125.                     -130165302.6,
  5126.                     -171589920.8,
  5127.                     -127991710.3,
  5128.                     -306928140.7,
  5129.                     -356134432.6,
  5130.                     -257518946.9,
  5131.                     -148506429.6,
  5132.                     -198600563.7,
  5133.                     -136606461.9,
  5134.                     -305257322.1,
  5135.                     -376710927.8,
  5136.                     -235263087.1,
  5137.                     -126511422.4,
  5138.                     -187678315.4,
  5139.                     -116232670.1
  5140.                 ),
  5141.                 null
  5142.             ))
  5143.             {
  5144.                 return false;
  5145.             }

  5147.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5148.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  5149.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5150.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5151.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5152.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5153.                 SystemicPnLSeries (
  5154.                     -14525479.6,
  5155.                     -18088101.8,
  5156.                     -11860124.4,
  5157.                      -7310434.5,
  5158.                      -9180272.4,
  5159.                      -6778879.6,
  5160.                     -12943176.7,
  5161.                     -14143518.1,
  5162.                     -11113999.8,
  5163.                      -9480274.2,
  5164.                     -11172198.6,
  5165.                      -7171856.9,
  5166.                     -12045158.9,
  5167.                     -10860099.1,
  5168.                     -10188189.0,
  5169.                     -10663008.4,
  5170.                     -12688735.5,
  5171.                      -6963414.6
  5172.                 ),
  5173.                 null
  5174.             ))
  5175.             {
  5176.                 return false;
  5177.             }

  5179.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5180.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITIES +
  5181.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5182.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5183.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5184.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5185.                 SystemicPnLSeries (
  5186.                     -109802.3,
  5187.                     -137254.4,
  5188.                     -146445.7,
  5189.                      -73374.7,
  5190.                     -121099.0,
  5191.                      -82505.1,
  5192.                     -109802.3,
  5193.                     -137254.4,
  5194.                     -146445.7,
  5195.                      -73374.7,
  5196.                     -121099.0,
  5197.                      -82505.1,
  5198.                     -109802.3,
  5199.                     -137254.4,
  5200.                     -146445.7,
  5201.                      -73374.7,
  5202.                     -121099.0,
  5203.                      -82505.1
  5204.                 ),
  5205.                 null
  5206.             ))
  5207.             {
  5208.                 return false;
  5209.             }

  5211.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5212.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  5213.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5214.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5215.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5216.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5217.                 SystemicPnLSeries (
  5218.                     334954858.5,
  5219.                     314657153.7,
  5220.                     337239514.3,
  5221.                     229174260.7,
  5222.                     355487564.7,
  5223.                     241877820.5,
  5224.                     568554528.6,
  5225.                     689500954.7,
  5226.                     681257169.9,
  5227.                     314080145.5,
  5228.                     590419639.7,
  5229.                     336297910.4,
  5230.                     429955662.1,
  5231.                     581281183.9,
  5232.                     561736436.6,
  5233.                     229440354.7,
  5234.                     454334661.9,
  5235.                     231490959.2
  5236.                 ),
  5237.                 null
  5238.             ))
  5239.             {
  5240.                 return false;
  5241.             }

  5243.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5244.                 org.drip.capital.definition.Business.FINANCE +
  5245.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5246.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5247.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5248.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5249.                 SystemicPnLSeries (
  5250.                     -56226674.7,
  5251.                      46939949.8,
  5252.                      18300613.0,
  5253.                     -59993323.0,
  5254.                     -13839177.9,
  5255.                      11014765.8,
  5256.                     -43488247.2,
  5257.                      36831445.8,
  5258.                      14590446.9,
  5259.                     -45834513.6,
  5260.                     -10346032.3,
  5261.                       8901517.8,
  5262.                     -28749676.1,
  5263.                      21628984.5,
  5264.                       3645605.3,
  5265.                     -31263913.4,
  5266.                      -2902934.5,
  5267.                       2745584.3
  5268.                 ),
  5269.                 null
  5270.             ))
  5271.             {
  5272.                 return false;
  5273.             }

  5275.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5276.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  5277.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5278.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5279.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5280.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5281.                 SystemicPnLSeries (
  5282.                      5723195.4,
  5283.                     15559137.2,
  5284.                     28336485.5,
  5285.                     -5769831.0,
  5286.                     11688661.6,
  5287.                     10579898.2,
  5288.                     26173450.4,
  5289.                       -34555.5,
  5290.                     12508565.2,
  5291.                     17458157.3,
  5292.                     15046835.2,
  5293.                      3768172.6,
  5294.                       694739.3,
  5295.                      3161060.4,
  5296.                     15264728.9,
  5297.                      -779042.2,
  5298.                      5993986.3,
  5299.                      5511874.1
  5300.                 ),
  5301.                 null
  5302.             ))
  5303.             {
  5304.                 return false;
  5305.             }

  5307.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5308.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  5309.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5310.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5311.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5312.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5313.                 SystemicPnLSeries (
  5314.                     -374540198.4,
  5315.                      -19443725.1,
  5316.                     -255156824.9,
  5317.                     -406301743.7,
  5318.                      264767757.0,
  5319.                       91108589.2,
  5320.                     -550261620.6,
  5321.                     -247688010.5,
  5322.                     -681674425.2,
  5323.                     -569730966.6,
  5324.                     - 35445852.3,
  5325.                     -182016921.7,
  5326.                     -283142676.8,
  5327.                     -220745583.8,
  5328.                     -203187776.2,
  5329.                     -191963200.5,
  5330.                     -688755721.9,
  5331.                      -26733085.0
  5332.                 ),
  5333.                 null
  5334.             ))
  5335.             {
  5336.                 return false;
  5337.             }

  5339.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5340.                 org.drip.capital.definition.Business.GLOBAL_SECURITIZED_MARKETS +
  5341.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5342.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5343.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5344.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5345.                 SystemicPnLSeries (
  5346.                     -418937.1,
  5347.                     -498732.2,
  5348.                     -311713.8,
  5349.                     -187028.3,
  5350.                     -249371.1,
  5351.                     -155856.9,
  5352.                     -437265.7,
  5353.                     -520552.1,
  5354.                     -325351.3,
  5355.                     -195210.8,
  5356.                     -260281.1,
  5357.                     -162675.6,
  5358.                     -476814.4,
  5359.                     -567633.7,
  5360.                     -354777.3,
  5361.                     -212866.4,
  5362.                     -283821.9,
  5363.                     -177388.7
  5364.                 ),
  5365.                 null
  5366.             ))
  5367.             {
  5368.                 return false;
  5369.             }

  5371.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5372.                 org.drip.capital.definition.Business.GTS +
  5373.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5374.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5375.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5376.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5377.                 SystemicPnLSeries (
  5378.                     -244.2,
  5379.                      178.6,
  5380.                       75.9,
  5381.                     -309.9,
  5382.                      -50.1,
  5383.                       45.1,
  5384.                      -58.8,
  5385.                     -151.9,
  5386.                       -3.4,
  5387.                       79.4,
  5388.                       30.3,
  5389.                       -5.6,
  5390.                     -235.4,
  5391.                      175.0,
  5392.                       78.6,
  5393.                     -305.3,
  5394.                      -55.1,
  5395.                       46.1
  5396.                 ),
  5397.                 null
  5398.             ))
  5399.             {
  5400.                 return false;
  5401.             }

  5403.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5404.                 org.drip.capital.definition.Business.GWM +
  5405.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5406.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5407.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5408.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5409.                 SystemicPnLSeries (
  5410.                     39964.1,
  5411.                     39964.1,
  5412.                     13572.7,
  5413.                     13572.7,
  5414.                     13572.8,
  5415.                     13572.7,
  5416.                     41737.6,
  5417.                     41737.6,
  5418.                     14175.0,
  5419.                     14175.0,
  5420.                     14175.1,
  5421.                     14175.0,
  5422.                     42002.8,
  5423.                     42002.8,
  5424.                     14265.1,
  5425.                     14265.1,
  5426.                     14265.1,
  5427.                     14265.1
  5428.                 ),
  5429.                 null
  5430.             ))
  5431.             {
  5432.                 return false;
  5433.             }

  5435.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5436.                 org.drip.capital.definition.Business.IG_BONDS +
  5437.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5438.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5439.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5440.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5441.                 SystemicPnLSeries (
  5442.                     -318242.8,
  5443.                     -973575.4,
  5444.                     -810200.5,
  5445.                     -100946.9,
  5446.                     -375354.9,
  5447.                     -434824.8,
  5448.                       81777.4,
  5449.                     -587489.8,
  5450.                     -433923.6,
  5451.                      190734.4,
  5452.                      -17589.8,
  5453.                     -220812.3,
  5454.                      287568.0,
  5455.                     -342419.7,
  5456.                     -445286.6,
  5457.                      179883.0,
  5458.                      -34234.6,
  5459.                     -270769.2
  5460.                 ),
  5461.                 null
  5462.             ))
  5463.             {
  5464.                 return false;
  5465.             }

  5467.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5468.                 org.drip.capital.definition.Business.LEVERAGED_FINANCE +
  5469.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5470.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5471.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5472.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5473.                 SystemicPnLSeries (
  5474.                     0,
  5475.                     0,
  5476.                     0,
  5477.                     0,
  5478.                     0,
  5479.                     0,
  5480.                     1815451.8,
  5481.                     1654808.8,
  5482.                     1348593.0,
  5483.                     1274698.5,
  5484.                     1651070.5,
  5485.                      783447.9,
  5486.                      92755993.2,
  5487.                     131299254.0,
  5488.                      45742241.1,
  5489.                      18419488.8,
  5490.                      31314451.8,
  5491.                      12214699.8
  5492.                 ),
  5493.                 null
  5494.             ))
  5495.             {
  5496.                 return false;
  5497.             }

  5499.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5500.                 org.drip.capital.definition.Business.LONG_TERM_ASSET_GROUP +
  5501.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5502.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5503.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5504.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5505.                 SystemicPnLSeries (
  5506.                     5433419.0,
  5507.                     5478111.4,
  5508.                     4965400.9,
  5509.                     3246098.2,
  5510.                     4549457.4,
  5511.                     2470654.5,
  5512.                     7260901.0,
  5513.                     7587477.9,
  5514.                     6239858.3,
  5515.                     4057619.9,
  5516.                     5603415.0,
  5517.                     3107068.7,
  5518.                     4209082.9,
  5519.                     3879637.3,
  5520.                     3912999.3,
  5521.                     2708571.0,
  5522.                     3776987.3,
  5523.                     1942857.9
  5524.                 ),
  5525.                 null
  5526.             ))
  5527.             {
  5528.                 return false;
  5529.             }

  5531.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5532.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL_SECURITIES +
  5533.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5534.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5535.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5536.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5537.                 SystemicPnLSeries (
  5538.                      133564.8,
  5539.                     -100166.6,
  5540.                      -59236.0,
  5541.                      105466.3,
  5542.                       22889.0,
  5543.                      -31171.6,
  5544.                      -268014.3,
  5545.                       157849.6,
  5546.                      1247144.3,
  5547.                       126534.5,
  5548.                     -1270223.3,
  5549.                       677822.3,
  5550.                      -114738.5,
  5551.                        50699.2,
  5552.                      1090043.1,
  5553.                       224781.1,
  5554.                     -1144591.3,
  5555.                       593808.0
  5556.                 ),
  5557.                 null
  5558.             ))
  5559.             {
  5560.                 return false;
  5561.             }

  5563.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5564.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  5565.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5566.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5567.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5568.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5569.                 SystemicPnLSeries (
  5570.                     -228659584.8,
  5571.                     -196486300.6,
  5572.                     -121209228.9,
  5573.                     -117621295.5,
  5574.                     -220172894.6,
  5575.                      -59092154.6,
  5576.                     -248623518.8,
  5577.                     -194535775.4,
  5578.                     -128951051.8,
  5579.                     -136687561.4,
  5580.                     -220025434.4,
  5581.                      -61686834.9,
  5582.                     -291567858.2,
  5583.                     -244088371.4,
  5584.                     -147000405.2,
  5585.                     -145440170.6,
  5586.                     -270332396.3,
  5587.                      -68696555.3
  5588.                 ),
  5589.                 null
  5590.             ))
  5591.             {
  5592.                 return false;
  5593.             }

  5595.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5596.                 org.drip.capital.definition.Business.OS_B +
  5597.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5598.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5599.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5600.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5601.                 SystemicPnLSeries (
  5602.                      24839.9,
  5603.                     -14618.3,
  5604.                     -16315.9,
  5605.                      22857.3,
  5606.                      22300.0,
  5607.                      -8479.8,
  5608.                      25528.2,
  5609.                     -14881.4,
  5610.                     -17246.1,
  5611.                      23321.4,
  5612.                      23341.9,
  5613.                      -8939.0,
  5614.                     0,
  5615.                     0,
  5616.                     0,
  5617.                     0,
  5618.                     0,
  5619.                     0
  5620.                 ),
  5621.                 null
  5622.             ))
  5623.             {
  5624.                 return false;
  5625.             }

  5627.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5628.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_GLOBAL_MARKETS +
  5629.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5630.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5631.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5632.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5633.                 SystemicPnLSeries (
  5634.                     0.3,
  5635.                     0.3,
  5636.                     0.3,
  5637.                     0.3,
  5638.                     0.3,
  5639.                     0.3,
  5640.                     0.3,
  5641.                     0.3,
  5642.                     0.3,
  5643.                     0.3,
  5644.                     0.3,
  5645.                     0.3,
  5646.                     -13.6,
  5647.                     -13.6,
  5648.                      -2.9,
  5649.                      -2.9,
  5650.                      -3.0,
  5651.                      -2.9
  5652.                 ),
  5653.                 null
  5654.             ))
  5655.             {
  5656.                 return false;
  5657.             }

  5659.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5660.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_SPECIAL_ASSET_POOL +
  5661.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5662.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5663.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5664.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5665.                 SystemicPnLSeries (
  5666.                     7972525.2,
  5667.                     8944458.8,
  5668.                     4373435.0,
  5669.                     3200643.4,
  5670.                     3816054.4,
  5671.                     2344420.2,
  5672.                     8400790.9,
  5673.                     9430113.1,
  5674.                     4613140.0,
  5675.                     3372428.6,
  5676.                     4022535.3,
  5677.                     2473135.9,
  5678.                     8797353.9,
  5679.                     9861829.6,
  5680.                     4844913.6,
  5681.                     3547604.6,
  5682.                     4228314.2,
  5683.                     2597299.7
  5684.                 ),
  5685.                 null
  5686.             ))
  5687.             {
  5688.                 return false;
  5689.             }

  5691.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5692.                 org.drip.capital.definition.Business.OTHER_BAM +
  5693.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5694.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5695.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5696.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5697.                 SystemicPnLSeries (
  5698.                     -542950.7,
  5699.                      532350.4,
  5700.                     1057696.2,
  5701.                     -742242.9,
  5702.                      287529.1,
  5703.                      452145.0,
  5704.                     -550598.2,
  5705.                      539848.6,
  5706.                     1072593.9,
  5707.                     -752697.4,
  5708.                      291578.9,
  5709.                      458513.4,
  5710.                     -558739.2,
  5711.                      547830.7,
  5712.                     1088453.1,
  5713.                     -763826.7,
  5714.                      295890.2,
  5715.                      465292.9
  5716.                 ),
  5717.                 null
  5718.             ))
  5719.             {
  5720.                 return false;
  5721.             }

  5723.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5724.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  5725.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5726.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5727.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5728.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5729.                 SystemicPnLSeries (
  5730.                     -60008499.7,
  5731.                     -36156495.7,
  5732.                     -39600396.2,
  5733.                     -42645963.6,
  5734.                     -43681445.1,
  5735.                     -16883596.0,
  5736.                     -71634634.8,
  5737.                       7016165.0,
  5738.                     -95166114.9,
  5739.                     -72036117.2,
  5740.                     -85548973.9,
  5741.                     -39686589.9,
  5742.                     -291997098.1,
  5743.                     -256229397.0,
  5744.                     -246534263.7,
  5745.                     -171168114.6,
  5746.                     -212433313.0,
  5747.                     -122129366.1
  5748.                 ),
  5749.                 null
  5750.             ))
  5751.             {
  5752.                 return false;
  5753.             }

  5755.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5756.                 org.drip.capital.definition.Business.PRIME_FINANCE +
  5757.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5758.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5759.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5760.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5761.                 SystemicPnLSeries (
  5762.                       9113393.9,
  5763.                     -10726377.1,
  5764.                     -15321539.3,
  5765.                      12591308.4,
  5766.                      -4234509.0,
  5767.                      -7327857.2,
  5768.                       6756778.8,
  5769.                      -7302741.1,
  5770.                     -11651829.1,
  5771.                       9234920.2,
  5772.                      -3236010.9,
  5773.                      -5465091.5,
  5774.                      5036207.2,
  5775.                     -5899894.3,
  5776.                     -8740798.6,
  5777.                      6816660.8,
  5778.                     -2474701.4,
  5779.                     -4107831.1
  5780.                 ),
  5781.                 null
  5782.             ))
  5783.             {
  5784.                 return false;
  5785.             }

  5787.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5788.                 org.drip.capital.definition.Business.PROJECT_FINANCE +
  5789.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5790.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5791.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5792.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5793.                 SystemicPnLSeries (
  5794.                     -33103.8,
  5795.                     -39415.1,
  5796.                     -24619.4,
  5797.                     -14771.7,
  5798.                     -19695.6,
  5799.                     -12309.7,
  5800.                     -33695.9,
  5801.                     -40119.9,
  5802.                     -25059.9,
  5803.                     -15036.0,
  5804.                     -20048.1,
  5805.                     -12530.0,
  5806.                     -33624.8,
  5807.                     -40035.3,
  5808.                     -25007.1,
  5809.                     -15004.3,
  5810.                     -20005.8,
  5811.                     -12503.6
  5812.                 ),
  5813.                 null
  5814.             ))
  5815.             {
  5816.                 return false;
  5817.             }

  5819.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5820.                 org.drip.capital.definition.Business.RATES_AND_CURRENCIES +
  5821.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5822.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5823.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5824.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5825.                 SystemicPnLSeries (
  5826.                     17212202.9,
  5827.                     -3292471.2,
  5828.                     -5125062.1,
  5829.                     13709702.5,
  5830.                      2530318.3,
  5831.                      -757033.2,
  5832.                     11716479.6,
  5833.                     -3904663.2,
  5834.                     -7065535.9,
  5835.                      9360911.8,
  5836.                      1416685.3,
  5837.                     -1766558.9,
  5838.                      12959550.8,
  5839.                      -9776633.9,
  5840.                     -12998430.1,
  5841.                      13347218.6,
  5842.                      -5540844.3,
  5843.                      -3442553.4
  5844.                 ),
  5845.                 null
  5846.             ))
  5847.             {
  5848.                 return false;
  5849.             }

  5851.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5852.                 org.drip.capital.definition.Business.REAL_ESTATE_LENDING +
  5853.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5854.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5855.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5856.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5857.                 SystemicPnLSeries (
  5858.                      2513429.6,
  5859.                     -1528828.1,
  5860.                     -5209545.7,
  5861.                      1567627.5,
  5862.                      4955646.6,
  5863.                     -2639245.5,
  5864.                      2625001.0,
  5865.                     -1602511.4,
  5866.                     -5420582.8,
  5867.                      1645263.3,
  5868.                      5157240.7,
  5869.                     -2746435.9,
  5870.                      2424624.8,
  5871.                     -1482794.7,
  5872.                     -5016285.8,
  5873.                      1517414.5,
  5874.                      4764381.6,
  5875.                     -2541720.9
  5876.                 ),
  5877.                 null
  5878.             ))
  5879.             {
  5880.                 return false;
  5881.             }

  5883.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5884.                 org.drip.capital.definition.Business.RETAIL_BANKING +
  5885.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5886.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5887.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5888.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5889.                 SystemicPnLSeries (
  5890.                      6859421.8,
  5891.                     23502740.6,
  5892.                     43606944.6,
  5893.                      3398379.2,
  5894.                     -7668783.2,
  5895.                     21926341.5,
  5896.                      8431391.8,
  5897.                     23612558.4,
  5898.                     47205822.8,
  5899.                      5859928.3,
  5900.                     -9924734.9,
  5901.                     23655124.3,
  5902.                      -9307473.5,
  5903.                       5809414.4,
  5904.                      28363080.5,
  5905.                      -3761010.8,
  5906.                     -26900469.8,
  5907.                      14234593.8
  5908.                 ),
  5909.                 null
  5910.             ))
  5911.             {
  5912.                 return false;
  5913.             }

  5915.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5916.                 org.drip.capital.definition.Business.RISK_TREASURY +
  5917.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5918.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5919.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5920.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5921.                 SystemicPnLSeries (
  5922.                       25934192.7,
  5923.                      -74265458.4,
  5924.                     -278371879.4,
  5925.                      -10594539.7,
  5926.                      155775592.2,
  5927.                     -129776427.4,
  5928.                      140814902.9,
  5929.                     -118779659.8,
  5930.                     -287405715.8,
  5931.                       96035343.7,
  5932.                      258208100.8,
  5933.                     -142850176.7,
  5934.                      163751025.7,
  5935.                     -131724028.9,
  5936.                     -311056741.3,
  5937.                      108410626.2,
  5938.                      285851516.6,
  5939.                     -155018974.6
  5940.                 ),
  5941.                 null
  5942.             ))
  5943.             {
  5944.                 return false;
  5945.             }

  5947.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5948.                 org.drip.capital.definition.Business.SECURITIZED_MARKETS +
  5949.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5950.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5951.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5952.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5953.                 SystemicPnLSeries (
  5954.                     -1061552629.0,
  5955.                     -1236403925.0,
  5956.                      -968435450.8,
  5957.                      -512397553.6,
  5958.                      -619106569.7,
  5959.                      -482345905.6,
  5960.                     -1063204514.0,
  5961.                     -1251004883.0,
  5962.                      -988367855.9,
  5963.                      -526080829.1,
  5964.                      -632538589.6,
  5965.                      -499921368.8,
  5966.                     -1137011426.0,
  5967.                     -1345834287.0,
  5968.                     -1021592130.0,
  5969.                      -552729380.3,
  5970.                      -695358253.8,
  5971.                      -516399507.7
  5972.                 ),
  5973.                 null
  5974.             ))
  5975.             {
  5976.                 return false;
  5977.             }

  5979.             if (!capitalUnitStressEventContext.addSystemic (
  5980.                 org.drip.capital.definition.Business.SHORT_TERM +
  5981.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5982.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  5983.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  5984.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  5985.                 SystemicPnLSeries (
  5986.                     -1814110.8,
  5987.                       761165.0,
  5988.                       561956.4,
  5989.                     -1313913.9,
  5990.                      -493731.3,
  5991.                       299743.4,
  5992.                     -4375943.1,
  5993.                      1986961.4,
  5994.                      1600544.3,
  5995.                     -3190657.7,
  5996.                     -1331016.2,
  5997.                       850166.0,
  5998.                     -3383940.0,
  5999.                      -147436.9,
  6000.                       263666.9,
  6001.                     -2117711.8,
  6002.                     -1228893.3,
  6003.                       159247.5
  6004.                 ),
  6005.                 null
  6006.             ))
  6007.             {
  6008.                 return false;
  6009.             }

  6011.             return true;
  6012.         }
  6013.         catch (java.lang.Exception e)
  6014.         {
  6015.             e.printStackTrace();
  6016.         }

  6018.         return false;
  6019.     }

  6021.     private static boolean LoadIdiosyncratic (
  6022.         final org.drip.capital.shell.CapitalUnitStressEventContext capitalUnitStressEventContext)
  6023.     {
  6024.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6025.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6026.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6027.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6028.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6029.                 org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  6030.             "Idiosyncretic Incremental Default Risk",
  6031.             0.02,
  6032.             -231900000.
  6033.         ))
  6034.         {
  6035.             return false;
  6036.         }

  6038.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6039.             org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  6040.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6041.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6042.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6043.                 org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  6044.             "Tenor Risk",
  6045.             0.02,
  6046.             -1580000.
  6047.         ))
  6048.         {
  6049.             return false;
  6050.         }

  6052.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6053.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6054.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6055.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6056.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6057.                 org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  6058.             "Tenor Risk",
  6059.             0.02,
  6060.             -4890000.
  6061.         ))
  6062.         {
  6063.             return false;
  6064.         }

  6066.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6067.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6068.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6069.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6070.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6071.                 org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  6072.             "Italy Hedge Bond/CDS Basis Risk",
  6073.             0.02,
  6074.             13166000.
  6075.         ))
  6076.         {
  6077.             return false;
  6078.         }

  6080.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6081.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6082.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6083.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6084.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6085.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6086.             "Pension VaR APAC - Japan - Citibank Japan Ltd",
  6087.             0.02,
  6088.             -34082147.
  6089.         ))
  6090.         {
  6091.             return false;
  6092.         }

  6094.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6095.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6096.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6097.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6098.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6099.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6100.             "Pension VaR APAC - Korea",
  6101.             0.02,
  6102.             -85344939.8
  6103.         ))
  6104.         {
  6105.             return false;
  6106.         }

  6108.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6109.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6110.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6111.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6112.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6113.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6114.             "Pension VaR EMEA - Germany ROSE",
  6115.             0.02,
  6116.             -42327082.1
  6117.         ))
  6118.         {
  6119.             return false;
  6120.         }

  6122.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6123.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6124.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6125.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6126.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6127.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6128.             "Pension VaR EMEA - UK Citi",
  6129.             0.02,
  6130.             -72032435.1
  6131.         ))
  6132.         {
  6133.             return false;
  6134.         }

  6136.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6137.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6138.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6139.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6140.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6141.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6142.             "Pension VaR EMEA - Netherlands",
  6143.             0.02,
  6144.             -30992203.3
  6145.         ))
  6146.         {
  6147.             return false;
  6148.         }

  6150.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6151.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6152.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6153.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6154.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6155.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6156.             "Pension VaR EMEA - UK PLAS",
  6157.             0.02,
  6158.             -90287300.3
  6159.         ))
  6160.         {
  6161.             return false;
  6162.         }

  6164.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6165.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6166.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6167.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6168.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6169.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6170.             "Pension VaR EMEA - UK Medical",
  6171.             0.02,
  6172.             -43587451.
  6173.         ))
  6174.         {
  6175.             return false;
  6176.         }

  6178.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6179.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6180.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6181.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6182.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6183.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6184.             "Pension VaR EMEA - Greece",
  6185.             0.02,
  6186.             -60622136.1
  6187.         ))
  6188.         {
  6189.             return false;
  6190.         }

  6192.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6193.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6194.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6195.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6196.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6197.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6198.             "Pension VaR EMEA - CEP Small Plans",
  6199.             0.02,
  6200.             -7785565.6
  6201.         ))
  6202.         {
  6203.             return false;
  6204.         }

  6206.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6207.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6208.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6209.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6210.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6211.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6212.             "Pension VaR EMEA - Swiss",
  6213.             0.02,
  6214.             -72800192.7
  6215.         ))
  6216.         {
  6217.             return false;
  6218.         }

  6220.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6221.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6222.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6223.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6224.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6225.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6226.             "Pension VaR EMEA - German PRS",
  6227.             0.02,
  6228.             -7303489.2
  6229.         ))
  6230.         {
  6231.             return false;
  6232.         }

  6234.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6235.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6236.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6237.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6238.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6239.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6240.             "Pension VaR LATAM - Mexico",
  6241.             0.02,
  6242.             -178766482.5
  6243.         ))
  6244.         {
  6245.             return false;
  6246.         }

  6248.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6249.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6250.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6251.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6252.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6253.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6254.             "Pension VaR LATAM - Mexico Medical",
  6255.             0.02,
  6256.             -126936078.6
  6257.         ))
  6258.         {
  6259.             return false;
  6260.         }

  6262.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6263.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6264.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6265.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6266.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6267.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6268.             "Pension VaR LATAM - Brazil",
  6269.             0.02,
  6270.             -79868049.2
  6271.         ))
  6272.         {
  6273.             return false;
  6274.         }

  6276.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6277.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6278.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6279.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6280.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6281.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6282.             "Pension VaR NAM - US",
  6283.             0.02,
  6284.             -1612493729.
  6285.         ))
  6286.         {
  6287.             return false;
  6288.         }

  6290.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6291.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6292.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6293.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6294.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6295.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6296.             "Pension VaR NAM - Small Plans",
  6297.             0.02,
  6298.             -110114233.4
  6299.         ))
  6300.         {
  6301.             return false;
  6302.         }

  6304.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6305.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6306.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6307.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6308.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6309.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6310.             "Pension VaR NAM - US OPEB",
  6311.             0.02,
  6312.             -8510162.6
  6313.         ))
  6314.         {
  6315.             return false;
  6316.         }

  6318.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6319.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6320.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6321.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6322.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6323.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6324.             "Pension VaR NAM - US Medical",
  6325.             0.02,
  6326.             -67068668.1
  6327.         ))
  6328.         {
  6329.             return false;
  6330.         }

  6332.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6333.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6334.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6335.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6336.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6337.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6338.             "Pension VaR NAM - US Non-Qualified",
  6339.             0.02,
  6340.             -76737617.9
  6341.         ))
  6342.         {
  6343.             return false;
  6344.         }

  6346.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6347.             org.drip.capital.definition.Business.CORPORATE_CENTER +
  6348.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6349.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6350.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6351.                 org.drip.capital.definition.RiskType.PENSION,
  6352.             "Pension VaR NAM - Canada",
  6353.             0.02,
  6354.             -2607881.8
  6355.         ))
  6356.         {
  6357.             return false;
  6358.         }

  6360.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6361.             org.drip.capital.definition.Business.PRIME_FINANCE +
  6362.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6363.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6364.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6365.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6366.             "CNY/CNH spread",
  6367.             0.02,
  6368.             -595000.
  6369.         ))
  6370.         {
  6371.             return false;
  6372.         }

  6374.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6375.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6376.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6377.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6378.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6379.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6380.             "Received DTIBOR vs ZTIBOR (mostly 1.5Y-4Y)",
  6381.             0.10,
  6382.             -650000.
  6383.         ))
  6384.         {
  6385.             return false;
  6386.         }

  6388.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6389.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  6390.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6391.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6392.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6393.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6394.             "Non-recourse margin financing - APAC",
  6395.             0.02,
  6396.             -55800000.
  6397.         ))
  6398.         {
  6399.             return false;
  6400.         }

  6402.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6403.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6404.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6405.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6406.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6407.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6408.             "Derivs discounting placeholder for process risk",
  6409.             0.02,
  6410.             -25000000.
  6411.         ))
  6412.         {
  6413.             return false;
  6414.         }

  6416.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6417.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6418.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6419.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6420.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6421.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6422.             "Asian cross ccy basis risk.",
  6423.             0.05,
  6424.             -3126762.
  6425.         ))
  6426.         {
  6427.             return false;
  6428.         }

  6430.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6431.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6432.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6433.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6434.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6435.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6436.             "Swaps JPY Libor paid  JSCC vs received LCH Basis (include bilateral)",
  6437.             0.02,
  6438.             -1470000.
  6439.         ))
  6440.         {
  6441.             return false;
  6442.         }

  6444.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6445.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6446.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6447.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6448.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6449.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6450.             "Asia bond swap spread risk.",
  6451.             0.05,
  6452.             -12390000.
  6453.         ))
  6454.         {
  6455.             return false;
  6456.         }

  6458.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6459.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6460.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6461.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6462.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6463.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6464.             "Stress P&L for vanilla swaption skew. The calculation is based on strike vol time series and a portfolio of vanilla swaptions that replicate the trading books' SABR skew risk.",
  6465.             0.10,
  6466.             -4600000.
  6467.         ))
  6468.         {
  6469.             return false;
  6470.         }

  6472.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6473.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6474.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6475.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6476.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6477.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6478.             "3M6M JPY basis Libor paid JSCC vs received LCH Basis (include bilateral)",
  6479.             0.02,
  6480.             -2200000.
  6481.         ))
  6482.         {
  6483.             return false;
  6484.         }

  6486.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6487.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6488.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6489.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6490.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6491.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6492.             "Asia NDF implied DV01 risk.",
  6493.             0.05,
  6494.             -59768500.
  6495.         ))
  6496.         {
  6497.             return false;
  6498.         }

  6500.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6501.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6502.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6503.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6504.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6505.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6506.             "TONAR basis paid JSCC vs rec LCH Basis (include bilateral)",
  6507.             0.02,
  6508.             -1350000.
  6509.         ))
  6510.         {
  6511.             return false;
  6512.         }

  6514.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6515.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  6516.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6517.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6518.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6519.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6520.             "Exotic risks from autocallables positions. Potential stress loss arising from large Market Sell-off across markets and drive up in correlation of multi-underlying trades",
  6521.             0.20,
  6522.             -9000000.
  6523.         ))
  6524.         {
  6525.             return false;
  6526.         }

  6528.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6529.             org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  6530.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6531.                 org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  6532.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6533.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6534.             "Binary write down risk inherent in AT1 instrument",
  6535.             0.00,
  6536.             3000000.
  6537.         ))
  6538.         {
  6539.             return false;
  6540.         }

  6542.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6543.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6544.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6545.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6546.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6547.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6548.             "FX risk on lifetime earnings and price risk on tbills subject to churn requirements  ¿ does not include credit (no repayment) cross-border event",
  6549.             0.05,
  6550.             0.
  6551.         ))
  6552.         {
  6553.             return false;
  6554.         }

  6556.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6557.             org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  6558.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6559.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6560.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6561.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6562.             "Long/short single stock portfolio",
  6563.             0.02,
  6564.             -22300000.
  6565.         ))
  6566.         {
  6567.             return false;
  6568.         }

  6570.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6571.             org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  6572.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6573.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6574.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6575.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6576.             "SWWR on Egypt Reverse Repo trade. Assumes default of counterparty (also obligor of collateral). We assume 55% recovery on collateral notional. If this PnL is greater than losses in GSST (fulreval on CR01/IR01 exposure) then we take the difference to be Top 10 risk. ",
  6577.             0.00,
  6578.             0.
  6579.         ))
  6580.         {
  6581.             return false;
  6582.         }

  6584.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6585.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  6586.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6587.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6588.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6589.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6590.             "Concentration Risk",
  6591.             0.02,
  6592.             -24900000.
  6593.         ))
  6594.         {
  6595.             return false;
  6596.         }

  6598.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6599.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6600.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6601.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6602.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6603.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6604.             "Finance desk TRS vs Cash basis",
  6605.             0.02,
  6606.             -55000000.
  6607.         ))
  6608.         {
  6609.             return false;
  6610.         }

  6612.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6613.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  6614.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6615.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6616.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6617.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6618.             "Mortality and Lapse Risk (Stress Limit)",
  6619.             0.02,
  6620.             0.
  6621.         ))
  6622.         {
  6623.             return false;
  6624.         }

  6626.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6627.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_UNDERWRITING +
  6628.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6629.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6630.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6631.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6632.             "ECM - CB Notional",
  6633.             0.02,
  6634.             0.
  6635.         ))
  6636.         {
  6637.             return false;
  6638.         }

  6640.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6641.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_UNDERWRITING +
  6642.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6643.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6644.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6645.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6646.             "ECM: Block trade",
  6647.             0.02,
  6648.             0.
  6649.         ))
  6650.         {
  6651.             return false;
  6652.         }

  6654.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6655.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6656.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6657.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6658.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6659.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6660.             "Cross border exposures in EGP FX mainly in London Hub",
  6661.             0.05,
  6662.             -46389724.
  6663.         ))
  6664.         {
  6665.             return false;
  6666.         }

  6668.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6669.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6670.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6671.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6672.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6673.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6674.             "Exposures in pegged and managed Middle Easters ccys (notably AED and SAR).",
  6675.             0.05,
  6676.             -30865543.2
  6677.         ))
  6678.         {
  6679.             return false;
  6680.         }

  6682.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6683.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  6684.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6685.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6686.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6687.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6688.             "Non-recourse margin financing - EMEA",
  6689.             0.02,
  6690.             -75000000.
  6691.         ))
  6692.         {
  6693.             return false;
  6694.         }

  6696.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6697.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6698.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6699.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6700.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6701.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6702.             "Repo Basis - Finance Desk",
  6703.             0.02,
  6704.             -79000000.
  6705.         ))
  6706.         {
  6707.             return false;
  6708.         }

  6710.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6711.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6712.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6713.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6714.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6715.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6716.             "Derivs discounting placeholder for risk to collateral assumption updates",
  6717.             0.02,
  6718.             -40000000.
  6719.         ))
  6720.         {
  6721.             return false;
  6722.         }

  6724.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6725.             org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  6726.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6727.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6728.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6729.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6730.             "Event Risk",
  6731.             0.01,
  6732.             -600000
  6733.         ))
  6734.         {
  6735.             return false;
  6736.         }

  6738.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6739.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_UNDERWRITING +
  6740.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6741.                 org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  6742.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6743.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6744.             "ECM: Rights Issue",
  6745.             0.02,
  6746.             0.
  6747.         ))
  6748.         {
  6749.             return false;
  6750.         }

  6752.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6753.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6754.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6755.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6756.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6757.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6758.             "EM NY HUB: FX Off-shore/onshore BRL spread (offshore FX forward points  traded as a spread to the onshore FX points).Captured in VAR GSST doesn't capture spread risk",
  6759.             0.02,
  6760.             -425503.
  6761.         ))
  6762.         {
  6763.             return false;
  6764.         }

  6766.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6767.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6768.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6769.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6770.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6771.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6772.             "EM NY HUB: DI Off-shore/onshore BRL Basis mainly from interest rate swaps - DI future contracts (DI One-day interbank deposit rate) . Captured in VAR GSST doesn't capture spread risk",
  6773.             0.02,
  6774.             -2099361.
  6775.         ))
  6776.         {
  6777.             return false;
  6778.         }

  6780.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6781.             org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  6782.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6783.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6784.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6785.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6786.             "SWWR on Argentina Reverse Repo trade. Assumes default of counterparty (also obligor of collateral). We assume 40% recovery on the claim if this loss is greater than the GSST stress loss (fulreval on CR01/IR01) then the difference will be Top 10 risk. $bn",
  6787.             0.00,
  6788.             -2600000.
  6789.         ))
  6790.         {
  6791.             return false;
  6792.         }

  6794.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6795.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6796.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6797.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6798.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6799.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6800.             "EM NY HUB CLP cross currency spread/basis",
  6801.             0.02,
  6802.             -2282800.
  6803.         ))
  6804.         {
  6805.             return false;
  6806.         }

  6808.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6809.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6810.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6811.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6812.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6813.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6814.             "Banamex: MXN bond swap rate basis mainly coming  from interest rate swaps (IBR) to hedge securities (GOV)",
  6815.             0.02,
  6816.             -11954300.
  6817.         ))
  6818.         {
  6819.             return false;
  6820.         }

  6822.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6823.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6824.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6825.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6826.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6827.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6828.             "MXN cross currency spread/basis.",
  6829.             0.02,
  6830.             -5957644.
  6831.         ))
  6832.         {
  6833.             return false;
  6834.         }

  6836.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6837.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6838.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6839.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6840.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6841.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6842.             "EM NY HUB COP cross currency spread/basis",
  6843.             0.02,
  6844.             -220800.
  6845.         ))
  6846.         {
  6847.             return false;
  6848.         }

  6850.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6851.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6852.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6853.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6854.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6855.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6856.             "Mexico - ICG  Business is actively trading on FX market given current market volatility",
  6857.             0.10,
  6858.             -11971045.8
  6859.         ))
  6860.         {
  6861.             return false;
  6862.         }

  6864.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6865.             org.drip.capital.definition.Business.LOCAL_MARKETS +
  6866.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6867.                 org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  6868.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6869.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6870.             "Banamex: Off-shore/onshore EM US Spread coming  from Agency bonds (Pemex)",
  6871.             0.02,
  6872.             0.
  6873.         ))
  6874.         {
  6875.             return false;
  6876.         }

  6878.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6879.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6880.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6881.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6882.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6883.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6884.             "CMM vs TBA - mismatched convexity + supply/demand (10bp and 5bp)",
  6885.             0.02,
  6886.             -25200000.
  6887.         ))
  6888.         {
  6889.             return false;
  6890.         }

  6892.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6893.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6894.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6895.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6896.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6897.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6898.             "Spread vega Long/Short",
  6899.             0.02,
  6900.             -420000.
  6901.         ))
  6902.         {
  6903.             return false;
  6904.         }

  6906.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6907.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6908.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6909.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6910.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6911.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6912.             "TIPS Real Curve / BEI",
  6913.             0.02,
  6914.             -500000.
  6915.         ))
  6916.         {
  6917.             return false;
  6918.         }

  6920.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6921.             org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  6922.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6923.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6924.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6925.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6926.             "Idiosyncratic Risk for Puerto Rico ¿ Recent legislation changes which allow restructuring of the three local entities (PREPA/PRASA/Transportation) resulted in an average 20 point drop across all PR positions.",
  6927.             0.01,
  6928.             -22523746.6
  6929.         ))
  6930.         {
  6931.             return false;
  6932.         }

  6934.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6935.             org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  6936.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6937.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6938.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6939.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6940.             "Event Risk",
  6941.             0.01,
  6942.             -10673000.
  6943.         ))
  6944.         {
  6945.             return false;
  6946.         }

  6948.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6949.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6950.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6951.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6952.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6953.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6954.             "SOFR/OIS Spread",
  6955.             0.1,
  6956.             -1504000.
  6957.         ))
  6958.         {
  6959.             return false;
  6960.         }

  6962.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6963.             org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  6964.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6965.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6966.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6967.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6968.             "Non-recourse margin financing - AM",
  6969.             0.02,
  6970.             -96600000.
  6971.         ))
  6972.         {
  6973.             return false;
  6974.         }

  6976.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6977.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6978.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6979.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6980.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6981.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6982.             "OTR/OFR Spread",
  6983.             0.10,
  6984.             -2500000.
  6985.         ))
  6986.         {
  6987.             return false;
  6988.         }

  6990.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  6991.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  6992.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6993.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  6994.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  6995.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  6996.             "Spread Vega Skew",
  6997.             0.02,
  6998.             -139600000.
  6999.         ))
  7000.         {
  7001.             return false;
  7002.         }

  7004.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7005.             org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  7006.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7007.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7008.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7009.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7010.             "Long/short single stock portfolio (quant)",
  7011.             0.02,
  7012.             -15060000.
  7013.         ))
  7014.         {
  7015.             return false;
  7016.         }

  7018.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7019.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7020.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7021.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7022.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7023.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7024.             "Inflation 2FHW parameters",
  7025.             0.02,
  7026.             -2800000.
  7027.         ))
  7028.         {
  7029.             return false;
  7030.         }

  7032.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7033.             org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  7034.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7035.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7036.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7037.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7038.             "Stress P&L from DCF trades where underlying M&A trade doesn¿t complete and  adverse move in spot for underlying M&A related trades.",
  7039.             0.01,
  7040.             -39000000.
  7041.         ))
  7042.         {
  7043.             return false;
  7044.         }

  7046.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7047.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7048.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7049.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7050.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7051.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7052.             "US Treasury STRIPS basis",
  7053.             0.02,
  7054.             -6468000.
  7055.         ))
  7056.         {
  7057.             return false;
  7058.         }

  7060.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7061.             org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  7062.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7063.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7064.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7065.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7066.             "Sensitivity to jumps and turns in curve construction",
  7067.             0.05,
  7068.             -5640000.
  7069.         ))
  7070.         {
  7071.             return false;
  7072.         }

  7074.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7075.             org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  7076.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7077.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7078.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7079.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7080.             "Illinois - Increased credit risk due to fiscal and pension liabilities",
  7081.             0.10,
  7082.             4316710.3
  7083.         ))
  7084.         {
  7085.             return false;
  7086.         }

  7088.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7089.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7090.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7091.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7092.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7093.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7094.             "Derivs discounting placeholder for risk to collateral assumption updates",
  7095.             0.02,
  7096.             -25000000.
  7097.         ))
  7098.         {
  7099.             return false;
  7100.         }

  7102.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7103.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7104.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7105.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7106.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7107.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7108.             "Stress P&L for vanilla swaption skew. The calculation is based on strike vol time series and a portfolio of vanilla swaptions that replicate the trading books' SABR skew risk.",
  7109.             0.10,
  7110.             -12700000.
  7111.         ))
  7112.         {
  7113.             return false;
  7114.         }

  7116.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7117.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7118.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7119.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7120.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7121.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7122.             "dVega/dRate as per tier3",
  7123.             0.02,
  7124.             -44000000.
  7125.         ))
  7126.         {
  7127.             return false;
  7128.         }

  7130.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7131.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7132.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7133.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7134.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7135.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7136.             "Bermudan peak market discount",
  7137.             0.02,
  7138.             -52200000.
  7139.         ))
  7140.         {
  7141.             return false;
  7142.         }

  7144.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7145.             org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  7146.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7147.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7148.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7149.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7150.             "Base rate basis OIS basis and money market basis",
  7151.             0.03,
  7152.             -10000000.
  7153.         ))
  7154.         {
  7155.             return false;
  7156.         }

  7158.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7159.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7160.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7161.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7162.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7163.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7164.             "Short Pass thru TBA option gamma",
  7165.             0.10,
  7166.             0.
  7167.         ))
  7168.         {
  7169.             return false;
  7170.         }

  7172.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7173.             org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7174.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7175.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7176.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7177.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7178.             "Short ZC inflation vega / gamma and cross-effects (RNIV item)",
  7179.             0.10,
  7180.             -10500000.
  7181.         ))
  7182.         {
  7183.             return false;
  7184.         }

  7186.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7187.             org.drip.capital.definition.Business.CASH +
  7188.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7189.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7190.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7191.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7192.             "Long/short single stock portfolio",
  7193.             0.02,
  7194.             -6090000.
  7195.         ))
  7196.         {
  7197.             return false;
  7198.         }

  7200.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7201.             org.drip.capital.definition.Business.COMMODITIES_HOUSTON +
  7202.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7203.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7204.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7205.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7206.             "Loss of Correlation across the Board",
  7207.             0.02,
  7208.             -67349070.2
  7209.         ))
  7210.         {
  7211.             return false;
  7212.         }

  7214.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7215.             org.drip.capital.definition.Business.SECURITIZED_MARKETS +
  7216.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7217.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7218.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7219.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7220.             "Agency RMBS - GSE reform changes to underwriting standards and streamline refinance programs would cause most Agency RMBS priced at a premium.  Change by FHFA which would increase refinancing of existing loans.  Fed rate guidance continued watched.",
  7221.             0.10,
  7222.             -63935400.
  7223.         ))
  7224.         {
  7225.             return false;
  7226.         }

  7228.         if (!capitalUnitStressEventContext.addIdiosyncratic (
  7229.             org.drip.capital.definition.Business.G10_FX +
  7230.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7231.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  7232.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7233.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7234.             "Intramonth downside spot gamma stress impacts on any given ccy pair where expiries  or peaks in exposure may be larger or different than at m/end.  200mm loss indicator over +-10% range is used daily in reporting but there could be circumstance where individual pair has exposure greater than this particularly in USD pairs given size of options franchise.   This type of spot gamma risk captured in var/svar to 2.3SD/6SD so BSST reflects possibility of further gamma due to wider or more complex moves.",
  7235.             0.01,
  7236.             -152000000.
  7237.         ))
  7238.         {
  7239.             return false;
  7240.         }

  7242.         return true;
  7243.     }

  7245.     private static boolean LoadCorrelated (
  7246.         final org.drip.capital.shell.CapitalUnitStressEventContext capitalUnitStressEventContext)
  7247.     {
  7248.         try
  7249.         {
  7250.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7251.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7252.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7253.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7254.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7255.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7256.                 "Mgmt Option Flow Vol Option & CMS book cross-gamma placeholder",
  7257.                 SystemicPnLSeries (
  7258.                     0.,
  7259.                     -2725000.,
  7260.                     0.,
  7261.                     0.,
  7262.                     0.,
  7263.                     0.,
  7264.                     0.,
  7265.                     -3275000.,
  7266.                     0.,
  7267.                     0.,
  7268.                     0.,
  7269.                     0.,
  7270.                     0.,
  7271.                     -4000000.,
  7272.                     0.,
  7273.                     0.,
  7274.                     0.,
  7275.                     0.
  7276.                 )
  7277.             ))
  7278.             {
  7279.                 return false;
  7280.             }

  7282.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7283.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  7284.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7285.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7286.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7287.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7288.                 "Asset/asset correlation",
  7289.                 SystemicPnLSeries (
  7290.                     -16000000., // 1974 Baseline
  7291.                     -20000000., // 2008 Baseline
  7292.                     -19000000., // Deep Down-turn
  7293.                     0., // Dollar Decline
  7294.                     0., // Interest Rate Shock
  7295.                     -11000000., // Lost Decade
  7296.                     -18400000.00,
  7297.                     -23000000.00,
  7298.                     -21900000.00,
  7299.                     0.00,
  7300.                     0.00,
  7301.                     -12700000.00,
  7302.                     -24800000.00,
  7303.                     -31000000.00,
  7304.                     -29500000.00,
  7305.                     0.00,
  7306.                     0.00,
  7307.                     -17100000.00
  7308.                 )
  7309.             ))
  7310.             {
  7311.                 return false;
  7312.             }

  7314.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7315.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  7316.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7317.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7318.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7319.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7320.                 "Structured credit desk holds short-term bond options. BSST shock on vol bumps",
  7321.                 SystemicPnLSeries (
  7322.                     0., // 1974 Baseline
  7323.                     0., // 2008 Baseline
  7324.                     0., // Deep Down-turn
  7325.                     0., // Dollar Decline
  7326.                     0., // Interest Rate Shock
  7327.                     0.,  // Lost Decade
  7328.                     0., // 1974 Baseline
  7329.                     0., // 2008 Baseline
  7330.                     0., // Deep Down-turn
  7331.                     0., // Dollar Decline
  7332.                     0., // Interest Rate Shock
  7333.                     0.,  // Lost Decade
  7334.                     0., // 1974 Baseline
  7335.                     0., // 2008 Baseline
  7336.                     0., // Deep Down-turn
  7337.                     0., // Dollar Decline
  7338.                     0., // Interest Rate Shock
  7339.                     0.  // Lost Decade
  7340.                 )
  7341.             ))
  7342.             {
  7343.                 return false;
  7344.             }

  7346.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7347.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7348.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7349.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7350.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7351.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7352.                 "PRDC book cross-gamma/correlation placeholder",
  7353.                 SystemicPnLSeries (
  7354.                     0., // 1974 Baseline
  7355.                     -7500000, // 2008 Baseline
  7356.                     0., // Deep Down-turn
  7357.                     0., // Dollar Decline
  7358.                     0., // Interest Rate Shock
  7359.                     0.,  // Lost Decade
  7360.                     0., // 1974 Baseline
  7361.                     -5000000., // 2008 Baseline
  7362.                     0., // Deep Down-turn
  7363.                     0., // Dollar Decline
  7364.                     0., // Interest Rate Shock
  7365.                     0. , // Lost Decade
  7366.                     0., // 1974 Baseline
  7367.                     -5000000., // 2008 Baseline
  7368.                     0., // Deep Down-turn
  7369.                     0., // Dollar Decline
  7370.                     0., // Interest Rate Shock
  7371.                     0.  // Lost Decade
  7372.                 )
  7373.             ))
  7374.             {
  7375.                 return false;
  7376.             }

  7378.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7379.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  7380.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7381.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7382.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7383.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7384.                 "Asset/FX correlation",
  7385.                 SystemicPnLSeries (
  7386.                     -480000., // 1974 Baseline
  7387.                     -600000., // 2008 Baseline
  7388.                     -570000., // Deep Down-turn
  7389.                     0., // Dollar Decline
  7390.                     0., // Interest Rate Shock
  7391.                     -330000.,  // Lost Decade
  7392.                     -480000.00,
  7393.                     -600000.00,
  7394.                     -570000.00,
  7395.                     0.00,
  7396.                     0.00,
  7397.                     -330000.00,
  7398.                     -480000.00,
  7399.                     -600000.00,
  7400.                     -570000.00,
  7401.                     0.00,
  7402.                     0.00,
  7403.                     -330000.00
  7404.                 )
  7405.             ))
  7406.             {
  7407.                 return false;
  7408.             }

  7410.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7411.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  7412.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7413.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7414.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7415.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7416.                 "India Credit Trading desk holds INR LCY corporate bonds. GSST shocks were calibrated based on FCY shocks. Adjustments to capture difference on referencing onshore corporate bond spreads.",
  7417.                 SystemicPnLSeries (
  7418.                     16450600., // 1974 Baseline
  7419.                     19800000., // 2008 Baseline
  7420.                     11100000., // Deep Down-turn
  7421.                     0., // Dollar Decline
  7422.                     8522600., // Interest Rate Shock
  7423.                     4558600.,  // Lost Decade
  7424.                     19300000.00,
  7425.                     23200000.00,
  7426.                     13000000.00,
  7427.                     0.00,
  7428.                     9976000.00,
  7429.                     5336000.00,
  7430.                     12800000.00,
  7431.                     15400000.00,
  7432.                     8624000.00,
  7433.                     0.00,
  7434.                     6622000.00,
  7435.                     3542000.00
  7436.                 )
  7437.             ))
  7438.             {
  7439.                 return false;
  7440.             }

  7442.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7443.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  7444.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7445.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7446.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7447.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7448.                 "Dividend Risk",
  7449.                 SystemicPnLSeries (
  7450.                     -20000000., // 1974 Baseline
  7451.                     -25000000., // 2008 Baseline
  7452.                     -23800000., // Deep Down-turn
  7453.                     0., // Dollar Decline
  7454.                     0., // Interest Rate Shock
  7455.                     -13800000.,  // Lost Decade
  7456.                     -14000000.00,
  7457.                     -17500000.00,
  7458.                     -16600000.00,
  7459.                     0.00,
  7460.                     0.00,
  7461.                     -9625000.00,
  7462.                     -16800000.00,
  7463.                     -21000000.00,
  7464.                     -20000000.00,
  7465.                     0.00,
  7466.                     0.00,
  7467.                     -11600000.00
  7468.                 )
  7469.             ))
  7470.             {
  7471.                 return false;
  7472.             }

  7474.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7475.                 org.drip.capital.definition.Business.CONVERTS +
  7476.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7477.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7478.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7479.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7480.                 "CB vs. CDS basis: Net CR01 from CB trading desks is currently small; however there is significant exposure to widening of the basis of CB vs CDS spreads.",
  7481.                 SystemicPnLSeries (
  7482.                     -1276515.9, // 1974 Baseline
  7483.                     -1595644.9, // 2008 Baseline
  7484.                     -957386.9, // Deep Down-turn
  7485.                     0., // Dollar Decline
  7486.                     0., // Interest Rate Shock
  7487.                     -558475.7,  // Lost Decade
  7488.                     -1336680.00,
  7489.                     -1670850.00,
  7490.                     -1002510.00,
  7491.                     0.00,
  7492.                     0.00,
  7493.                     -584797.50,
  7494.                     -839381.00,
  7495.                     -1049226.30,
  7496.                     -629535.80,
  7497.                     0.00,
  7498.                     0.00,
  7499.                     -367229.20
  7500.                 )
  7501.             ))
  7502.             {
  7503.                 return false;
  7504.             }

  7506.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7507.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  7508.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7509.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7510.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7511.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7512.                 "Skew",
  7513.                 SystemicPnLSeries (
  7514.                     -2640000, // 1974 Baseline
  7515.                     -3300000, // 2008 Baseline
  7516.                     -3135000, // Deep Down-turn
  7517.                     0., // Dollar Decline
  7518.                     0., // Interest Rate Shock
  7519.                     -1815000,  // Lost Decade
  7520.                     -1600000.00,
  7521.                     -2000000.00,
  7522.                     -1900000.00,
  7523.                     0.00,
  7524.                     0.00,
  7525.                     -1100000.00,
  7526.                     -312000.00,
  7527.                     -390000.00,
  7528.                     -370500.00,
  7529.                     0.00,
  7530.                     0.00,
  7531.                     -214500.00
  7532.                 )
  7533.             ))
  7534.             {
  7535.                 return false;
  7536.             }

  7538.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7539.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  7540.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7541.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7542.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7543.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7544.                 "EMCT has ability to take advantage of the Index basis cheapening to lock in skew package at market levels (street-facing) versus fair value (facility).  Initial margin of $40mm protects the desk from Gap Risk if we face the situation of having positive MtM in excess of the IM against the counterparty and if they need to unwind the overall transaction.",
  7545.                 SystemicPnLSeries (
  7546.                     -1800000, // 1974 Baseline
  7547.                     -3600000, // 2008 Baseline
  7548.                     -1800000, // Deep Down-turn
  7549.                     0., // Dollar Decline
  7550.                     -1440000, // Interest Rate Shock
  7551.                     -900000,  // Lost Decade
  7552.                     -2050000.00,
  7553.                     -4100000.00,
  7554.                     -2050000.00,
  7555.                     0.00,
  7556.                     -1640000.00,
  7557.                     -1025000.00,
  7558.                     -300000.00,
  7559.                     -600000.00,
  7560.                     -300000.00,
  7561.                     0.00,
  7562.                     -240000.00,
  7563.                     -150000.00
  7564.                 )
  7565.             ))
  7566.             {
  7567.                 return false;
  7568.             }

  7570.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7571.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  7572.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7573.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7574.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7575.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7576.                 "Leveraged CLNs and TRS's",
  7577.                 SystemicPnLSeries (
  7578.                     -6750000, // 1974 Baseline
  7579.                     -13500000, // 2008 Baseline
  7580.                     -6750000, // Deep Down-turn
  7581.                     0., // Dollar Decline
  7582.                     -5400000, // Interest Rate Shock
  7583.                     -3375000,  // Lost Decade
  7584.                     -6750000, // 1974 Baseline
  7585.                     -13500000, // 2008 Baseline
  7586.                     -6750000, // Deep Down-turn
  7587.                     0., // Dollar Decline
  7588.                     -5400000, // Interest Rate Shock
  7589.                     -3375000,  // Lost Decade
  7590.                     -5500000.00,
  7591.                     -11000000.00,
  7592.                     -5500000.00,
  7593.                     0.00,
  7594.                     -4400000.00,
  7595.                     -2750000.00
  7596.                 )
  7597.             ))
  7598.             {
  7599.                 return false;
  7600.             }

  7602.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7603.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  7604.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7605.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7606.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7607.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7608.                 "Borrow Cost",
  7609.                 SystemicPnLSeries (
  7610.                     -5520000, // 1974 Baseline
  7611.                     -6900000, // 2008 Baseline
  7612.                     -6555000, // Deep Down-turn
  7613.                     0., // Dollar Decline
  7614.                     0, // Interest Rate Shock
  7615.                     -3795000,  // Lost Decade
  7616.                     -4800000.00,
  7617.                     -6000000.00,
  7618.                     -5700000.00,
  7619.                     0.00,
  7620.                     0.00,
  7621.                     -3300000.00,
  7622.                     -4800000.00,
  7623.                     -6000000.00,
  7624.                     -5700000.00,
  7625.                     0.00,
  7626.                     0.00,
  7627.                     -3300000.00
  7628.                 )
  7629.             ))
  7630.             {
  7631.                 return false;
  7632.             }

  7634.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7635.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  7636.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7637.                     org.drip.capital.definition.Region.ASIA +
  7638.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7639.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7640.                 "Quanto Risk: Korea Sov/Corps & non-Korean names KRW credit protections arising from NTD and SN CDS.",
  7641.                 SystemicPnLSeries (
  7642.                     473776.2, // 1974 Baseline
  7643.                     947552.5, // 2008 Baseline
  7644.                     473776.2, // Deep Down-turn
  7645.                     0., // Dollar Decline
  7646.                     379021, // Interest Rate Shock
  7647.                     236888.1,  // Lost Decade
  7648.                     558272.30,
  7649.                     1116544.60,
  7650.                     558272.30,
  7651.                     0.00,
  7652.                     446617.80,
  7653.                     279136.10,
  7654.                     -1731284.60,
  7655.                     -3462569.30,
  7656.                     -1731284.60,
  7657.                     0.00,
  7658.                     -1385027.70,
  7659.                     -865642.30
  7660.                 )
  7661.             ))
  7662.             {
  7663.                 return false;
  7664.             }

  7666.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7667.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7668.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7669.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7670.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7671.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  7672.                 "Italy Rate/Credit Model Parameter Risk",
  7673.                 SystemicPnLSeries (
  7674.                     -67100000,
  7675.                     -83900000,
  7676.                     -42000000,
  7677.                     0,
  7678.                     -33600000,
  7679.                     -21000000,
  7680.                     -64700000.00,
  7681.                     -80900000.00,
  7682.                     -40500000.00,
  7683.                     0.00,
  7684.                     -32400000.00,
  7685.                     -20200000.00,
  7686.                     0.00,
  7687.                     0.00,
  7688.                     0.00,
  7689.                     0.00,
  7690.                     0.00,
  7691.                     0.00
  7692.                 )
  7693.             ))
  7694.             {
  7695.                 return false;
  7696.             }

  7698.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7699.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7700.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7701.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7702.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7703.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  7704.                 "New Financial CDS Shocks",
  7705.                 SystemicPnLSeries (
  7706.                     -22900000,
  7707.                     -28663237.5,
  7708.                     -14331618.7,
  7709.                     0,
  7710.                     -11465295,
  7711.                     -7165809.4,
  7712.                     -25300000.00,
  7713.                     -31700000.00,
  7714.                     -15800000.00,
  7715.                     0.00,
  7716.                     -12700000.00,
  7717.                     -7921525.00,
  7718.                     -25300000.00,
  7719.                     -31700000.00,
  7720.                     -15800000.00,
  7721.                     0.00,
  7722.                     -12700000.00,
  7723.                     -7921525.00
  7724.                 )
  7725.             ))
  7726.             {
  7727.                 return false;
  7728.             }

  7730.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7731.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  7732.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7733.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7734.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7735.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  7736.                 "Italy Hedge Bond/CDS Basis Risk",
  7737.                 SystemicPnLSeries (
  7738.                     -3057600,
  7739.                     -3822000,
  7740.                     -1911000,
  7741.                     0,
  7742.                     -1528800,
  7743.                     -955500,
  7744.                     -4720000.00,
  7745.                     -5900000.00,
  7746.                     -2950000.00,
  7747.                     0.00,
  7748.                     -2360000.00,
  7749.                     -1475000.00,
  7750.                     -4720000.00,
  7751.                     -5900000.00,
  7752.                     -2950000.00,
  7753.                     0.00,
  7754.                     -2360000.00,
  7755.                     -1475000.00
  7756.                 )
  7757.             ))
  7758.             {
  7759.                 return false;
  7760.             }

  7762.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7763.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  7764.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7765.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7766.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7767.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7768.                 "Binary write down risk inherent in contingent convertibles instrument",
  7769.                 SystemicPnLSeries (
  7770.                     -36755873,
  7771.                     -36755873,
  7772.                     -18377936.5,
  7773.                     0,
  7774.                     -14702349.2,
  7775.                     -9188968.3,
  7776.                     -43087503.00,
  7777.                     -43087503.00,
  7778.                     -21543751.50,
  7779.                     0.00,
  7780.                     -17235001.20,
  7781.                     -10771875.80,
  7782.                     0,
  7783.                     0,
  7784.                     0,
  7785.                     0,
  7786.                     0,
  7787.                     0
  7788.                 )
  7789.             ))
  7790.             {
  7791.                 return false;
  7792.             }

  7794.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7795.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  7796.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7797.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7798.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7799.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7800.                 "Underperformance of Financials: Sen vs Sub Basis & CDS Basis",
  7801.                 SystemicPnLSeries (
  7802.                     -24919668.7,
  7803.                     -24919668.7,
  7804.                     -12459834.3,
  7805.                     0,
  7806.                     -9967867.5,
  7807.                     -6229917.2,
  7808.                     -24814700.80,
  7809.                     -24814700.80,
  7810.                     -12407350.40,
  7811.                     0.00,
  7812.                     -9925880.30,
  7813.                     -6203675.20,
  7814.                     0,
  7815.                     0,
  7816.                     0,
  7817.                     0,
  7818.                     0,
  7819.                     0
  7820.                 )
  7821.             ))
  7822.             {
  7823.                 return false;
  7824.             }

  7826.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7827.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  7828.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7829.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7830.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7831.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7832.                 "Asset/asset correlation",
  7833.                 SystemicPnLSeries (
  7834.                     -41600000,
  7835.                     -52000000,
  7836.                     -49400000,
  7837.                     0,
  7838.                     0,
  7839.                     -28600000,
  7840.                     -50600000.00,
  7841.                     -63300000.00,
  7842.                     -60100000.00,
  7843.                     0.00,
  7844.                     0.00,
  7845.                     -34800000.00,
  7846.                     0,
  7847.                     0,
  7848.                     0,
  7849.                     0,
  7850.                     0,
  7851.                     0
  7852.                 )
  7853.             ))
  7854.             {
  7855.                 return false;
  7856.             }

  7858.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7859.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  7860.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7861.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7862.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7863.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7864.                 "Lack of GSST full reval Hybrids CIS",
  7865.                 SystemicPnLSeries (
  7866.                     -156000000,
  7867.                     -156000000,
  7868.                     -156000000,
  7869.                     0,
  7870.                     -156000000,
  7871.                     -156000000,
  7872.                     -68800000.00,
  7873.                     -68800000.00,
  7874.                     -68800000.00,
  7875.                     0.00,
  7876.                     -68800000.00,
  7877.                     -68800000.00,
  7878.                     0,
  7879.                     0,
  7880.                     0,
  7881.                     0,
  7882.                     0,
  7883.                     0
  7884.                 )
  7885.             ))
  7886.             {
  7887.                 return false;
  7888.             }

  7890.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7891.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  7892.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7893.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7894.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7895.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7896.                 "Recovery Basis on multiple CDS default scenarios",
  7897.                 SystemicPnLSeries (
  7898.                     0.,
  7899.                     0.,
  7900.                     0.,
  7901.                     0.,
  7902.                     0.,
  7903.                     0.,
  7904.                     0.,
  7905.                     0.,
  7906.                     0.,
  7907.                     0.,
  7908.                     0.,
  7909.                     0.,
  7910.                     0,
  7911.                     0,
  7912.                     0,
  7913.                     0,
  7914.                     0,
  7915.                     0
  7916.                 )
  7917.             ))
  7918.             {
  7919.                 return false;
  7920.             }

  7922.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7923.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  7924.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7925.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7926.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7927.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7928.                 "ETF price shock reported as an add-on to current GSST.",
  7929.                 SystemicPnLSeries (
  7930.                     2596979.2,
  7931.                     -2596979.2,
  7932.                     -3895468.7,
  7933.                     0,
  7934.                     -973867.2,
  7935.                     -1558187.5,
  7936.                     778056.70,
  7937.                     -778056.70,
  7938.                     -1167085.10,
  7939.                     0.00,
  7940.                     -291771.30,
  7941.                     -466834.00,
  7942.                     0,
  7943.                     0,
  7944.                     0,
  7945.                     0,
  7946.                     0,
  7947.                     0
  7948.                 )
  7949.             ))
  7950.             {
  7951.                 return false;
  7952.             }

  7954.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7955.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  7956.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7957.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7958.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7959.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7960.                 "Quanto Risk: - Croatia Quanto (EUR/USD) because of large dollar issues in EUR - Romania RON repacks quanto CDS - Turkey TRY extinguishers - SoAf Sov/Corps ZAR extinguishers/quanto CDS",
  7961.                 SystemicPnLSeries (
  7962.                     350000,
  7963.                     700000,
  7964.                     350000,
  7965.                     0,
  7966.                     280000,
  7967.                     175000,
  7968.                     400000.00,
  7969.                     800000.00,
  7970.                     400000.00,
  7971.                     0.00,
  7972.                     320000.00,
  7973.                     200000.00,
  7974.                     0,
  7975.                     0,
  7976.                     0,
  7977.                     0,
  7978.                     0,
  7979.                     0
  7980.                 )
  7981.             ))
  7982.             {
  7983.                 return false;
  7984.             }

  7986.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  7987.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  7988.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7989.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  7990.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  7991.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  7992.                 "Dividend Risk",
  7993.                 SystemicPnLSeries (
  7994.                     -72600000,
  7995.                     -90700000,
  7996.                     -86200000,
  7997.                     0,
  7998.                     0,
  7999.                     -49900000,
  8000.                     -83800000.00,
  8001.                     -105000000.00,
  8002.                     -99500000.00,
  8003.                     0.00,
  8004.                     0.00,
  8005.                     -57600000.00,
  8006.                     -5920000.00,
  8007.                     -7400000.00,
  8008.                     -7030000.00,
  8009.                     0.00,
  8010.                     0.00,
  8011.                     -4070000.00
  8012.                 )
  8013.             ))
  8014.             {
  8015.                 return false;
  8016.             }

  8018.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8019.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  8020.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8021.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8022.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8023.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8024.                 "Quanto CDS on EU Flow desks",
  8025.                 SystemicPnLSeries (
  8026.                     -1000603.7,
  8027.                     -1000603.7,
  8028.                     -500301.9,
  8029.                     0,
  8030.                     -400241.5,
  8031.                     -250150.9,
  8032.                     -353968.50,
  8033.                     -353968.50,
  8034.                     -176984.20,
  8035.                     0.00,
  8036.                     -141587.40,
  8037.                     -88492.10,
  8038.                     0,
  8039.                     0,
  8040.                     0,
  8041.                     0,
  8042.                     0,
  8043.                     0
  8044.                 )
  8045.             ))
  8046.             {
  8047.                 return false;
  8048.             }

  8050.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8051.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  8052.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8053.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8054.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8055.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8056.                 "Correlation skew basis (bespoke vs index tranche)",
  8057.                 SystemicPnLSeries (
  8058.                     -1446762.7,
  8059.                     -1569354.4,
  8060.                     -784677.2,
  8061.                     0,
  8062.                     -627741.7,
  8063.                     -392338.6,
  8064.                     -1812552.20,
  8065.                     -1966139.10,
  8066.                     -983069.50,
  8067.                     0.00,
  8068.                     -786455.60,
  8069.                     -491534.80,
  8070.                     0,
  8071.                     0,
  8072.                     0,
  8073.                     0,
  8074.                     0,
  8075.                     0
  8076.                 )
  8077.             ))
  8078.             {
  8079.                 return false;
  8080.             }

  8082.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8083.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  8084.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8085.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8086.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8087.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8088.                 "GSST add-on for more granular shocks for Distressed assets",
  8089.                 SystemicPnLSeries (
  8090.                     -2777186.9,
  8091.                     -2777186.9,
  8092.                     -1388593.5,
  8093.                     0,
  8094.                     -1110874.8,
  8095.                     -694296.7,
  8096.                     -8605594.60,
  8097.                     -8605594.60,
  8098.                     -4302797.30,
  8099.                     0.00,
  8100.                     -3442237.80,
  8101.                     -2151398.60,
  8102.                     0,
  8103.                     0,
  8104.                     0,
  8105.                     0,
  8106.                     0,
  8107.                     0
  8108.                 )
  8109.             ))
  8110.             {
  8111.                 return false;
  8112.             }

  8114.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8115.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  8116.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8117.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8118.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8119.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8120.                 "Correlation",
  8121.                 SystemicPnLSeries (
  8122.                     -2080000,
  8123.                     -2600000,
  8124.                     -2470000,
  8125.                     0,
  8126.                     0,
  8127.                     -1430000,
  8128.                     -2400000.00,
  8129.                     -3000000.00,
  8130.                     -2850000.00,
  8131.                     0.00,
  8132.                     0.00,
  8133.                     -1650000.00,
  8134.                     -2080000,
  8135.                     -2600000,
  8136.                     -2470000,
  8137.                     0,
  8138.                     0,
  8139.                     -1430000
  8140.                 )
  8141.             ))
  8142.             {
  8143.                 return false;
  8144.             }

  8146.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8147.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  8148.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8149.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8150.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8151.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8152.                 "Secondary FX exposure not centrally hedged by treasury",
  8153.                 SystemicPnLSeries (
  8154.                     -129131,
  8155.                     129131,
  8156.                     193696.4,
  8157.                     0,
  8158.                     48424.1,
  8159.                     77478.6,
  8160.                     59545.90,
  8161.                     -59545.90,
  8162.                     -89318.90,
  8163.                     0.00,
  8164.                     -22329.70,
  8165.                     -35727.60,
  8166.                     -48128.20,
  8167.                     48128.20,
  8168.                     72192.40,
  8169.                     0.00,
  8170.                     18048.10,
  8171.                     28876.90
  8172.                 )
  8173.             ))
  8174.             {
  8175.                 return false;
  8176.             }

  8178.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8179.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  8180.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8181.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8182.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8183.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8184.                 "Borrow Cost",
  8185.                 SystemicPnLSeries (
  8186.                     -16200000,
  8187.                     -20200000,
  8188.                     -19200000,
  8189.                     0,0,
  8190.                     -11100000,
  8191.                     -18600000.00,
  8192.                     -23200000.00,
  8193.                     -22000000.00,
  8194.                     0.00,
  8195.                     0.00,
  8196.                     -12800000.00,
  8197.                     -20200000.00,
  8198.                     -25300000.00,
  8199.                     -24000000.00,
  8200.                     0.00,
  8201.                     0.00,
  8202.                     -13900000.00
  8203.                 )
  8204.             ))
  8205.             {
  8206.                 return false;
  8207.             }

  8209.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8210.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  8211.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8212.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8213.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8214.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8215.                 "Sovereign CDS doc clause basis widening",
  8216.                 SystemicPnLSeries (
  8217.                     -1354676.3,
  8218.                     -1354676.3,
  8219.                     -677338.1,
  8220.                     0,
  8221.                     -541870.5,
  8222.                     -338669.1,
  8223.                     -862361.80,
  8224.                     -862361.80,
  8225.                     -431180.90,
  8226.                     0.00,
  8227.                     -344944.70,
  8228.                     -215590.50,
  8229.                     -862361.80,
  8230.                     -862361.80,
  8231.                     -431180.90,
  8232.                     0.00,
  8233.                     -344944.70,
  8234.                     -215590.50
  8235.                 )
  8236.             ))
  8237.             {
  8238.                 return false;
  8239.             }

  8241.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8242.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  8243.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8244.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8245.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8246.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8247.                 "Callable Bonds - vega risk arising from yield volatility. In the current yield-to-worst calculation volatility is not modeled.",
  8248.                 SystemicPnLSeries (
  8249.                     0,
  8250.                     0,
  8251.                     0,
  8252.                     0,
  8253.                     0,
  8254.                     0,
  8255.                     -1299144.70,
  8256.                     -1299144.70,
  8257.                     -649572.40,
  8258.                     0.00,
  8259.                     -519657.90,
  8260.                     -324786.20,
  8261.                     -1299144.70,
  8262.                     -1299144.70,
  8263.                     -649572.40,
  8264.                     0.00,
  8265.                     -519657.90,
  8266.                     -324786.20
  8267.                 )
  8268.             ))
  8269.             {
  8270.                 return false;
  8271.             }

  8273.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8274.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  8275.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8276.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8277.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8278.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8279.                 "Skew",
  8280.                 SystemicPnLSeries (
  8281.                     -7840000,
  8282.                     -9800000,
  8283.                     -9310000,
  8284.                     0,
  8285.                     0,
  8286.                     -5390000,
  8287.                     -5440000.00,
  8288.                     -6800000.00,
  8289.                     -6460000.00,
  8290.                     0.00,
  8291.                     0.00,
  8292.                     -3740000.00,
  8293.                     -4960000.00,
  8294.                     -6200000.00,
  8295.                     -5890000.00,
  8296.                     0.00,
  8297.                     0.00,
  8298.                     -3410000.00
  8299.                 )
  8300.             ))
  8301.             {
  8302.                 return false;
  8303.             }

  8305.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8306.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  8307.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8308.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8309.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8310.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8311.                 "Asset/FX correlation",
  8312.                 SystemicPnLSeries (
  8313.                     -3520000,
  8314.                     -4400000,
  8315.                     -4180000,
  8316.                     0,
  8317.                     0,
  8318.                     -2420000,
  8319.                     -2400000.00,
  8320.                     -3000000.00,
  8321.                     -2850000.00,
  8322.                     0.00,
  8323.                     0.00,
  8324.                     -1650000.00,
  8325.                     -2960000.00,
  8326.                     -3700000.00,
  8327.                     -3515000.00,
  8328.                     0.00,
  8329.                     0.00,
  8330.                     -2035000.00
  8331.                 )
  8332.             ))
  8333.             {
  8334.                 return false;
  8335.             }

  8337.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8338.                 org.drip.capital.definition.Business.CONVERTS +
  8339.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8340.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8341.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8342.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8343.                 "ECM - CB CR01",
  8344.                 SystemicPnLSeries (
  8345.                     0,
  8346.                     0,
  8347.                     0,
  8348.                     0,
  8349.                     0,
  8350.                     0,
  8351.                     0,
  8352.                     0,
  8353.                     0,
  8354.                     0,
  8355.                     0,
  8356.                     0,
  8357.                     0,
  8358.                     0,
  8359.                     0,
  8360.                     0,
  8361.                     0,
  8362.                     0
  8363.                 )
  8364.             ))
  8365.             {
  8366.                 return false;
  8367.             }

  8369.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8370.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  8371.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8372.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8373.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8374.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8375.                 "Collateralized Loan GAP RISK : FX  Rates and Credit Gap Risk on Collateral posted . $bn",
  8376.                 SystemicPnLSeries (
  8377.                     -6200000,
  8378.                     -12400000,
  8379.                     -6200000,
  8380.                     0,
  8381.                     -4960000,
  8382.                     -3100000,
  8383.                     -6200000,
  8384.                     -12400000,
  8385.                     -6200000,
  8386.                     0,
  8387.                     -4960000,
  8388.                     -3100000,
  8389.                     -6200000.00,
  8390.                     -12400000.00,
  8391.                     -6200000.00,
  8392.                     0.00,
  8393.                     -4960000.00,
  8394.                     -3100000.00
  8395.                 )
  8396.             ))
  8397.             {
  8398.                 return false;
  8399.             }

  8401.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8402.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  8403.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8404.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8405.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8406.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8407.                 "EU Finance desk long Italian bills",
  8408.                 SystemicPnLSeries (
  8409.                     0,
  8410.                     -10000000,
  8411.                     0,
  8412.                     0,
  8413.                     0,
  8414.                     0,
  8415.                     0,
  8416.                     -10000000,
  8417.                     0,
  8418.                     0,
  8419.                     0,
  8420.                     0,
  8421.                     0,
  8422.                     -5200000,
  8423.                     0,
  8424.                     0,
  8425.                     0,
  8426.                     0
  8427.                 )
  8428.             ))
  8429.             {
  8430.                 return false;
  8431.             }

  8433.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8434.                 org.drip.capital.definition.Business.CONVERTS +
  8435.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8436.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8437.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8438.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8439.                 "CB vs. CDS basis: Net CR01 from CB trading desks is currently small; however there is significant exposure to widening of the basis of CB vs CDS spreads.",
  8440.                 SystemicPnLSeries (
  8441.                     -2495272.7,
  8442.                     -3119090.9,
  8443.                     -1871454.5,
  8444.                     0,
  8445.                     0,
  8446.                     -1091681.8,
  8447.                     -2802909.10,
  8448.                     -3503636.40,
  8449.                     -2102181.80,
  8450.                     0.00,
  8451.                     0.00,
  8452.                     -1226272.70,
  8453.                     -2085090.90,
  8454.                     -2606363.60,
  8455.                     -1563818.20,
  8456.                     0.00,
  8457.                     0.00,
  8458.                     -912227.30
  8459.                 )
  8460.             ))
  8461.             {
  8462.                 return false;
  8463.             }

  8465.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8466.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  8467.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8468.                     org.drip.capital.definition.Region.EMEA +
  8469.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8470.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8471.                 "Recovery Basis on Watchlist banks",
  8472.                 SystemicPnLSeries (
  8473.                     0,
  8474.                     0,
  8475.                     0,
  8476.                     0,
  8477.                     0,
  8478.                     0,
  8479.                     0,
  8480.                     0,
  8481.                     0,
  8482.                     0,
  8483.                     0,
  8484.                     0,
  8485.                     0,
  8486.                     0,
  8487.                     0,
  8488.                     0,
  8489.                     0,
  8490.                     0
  8491.                 )
  8492.             ))
  8493.             {
  8494.                 return false;
  8495.             }

  8497.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8498.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  8499.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8500.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  8501.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8502.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8503.                 "Collateralized Loan GAP RISK : FX and Credit Gap Risk on Collateral. $bn",
  8504.                 SystemicPnLSeries (
  8505.                     -10100000,
  8506.                     -20200000,
  8507.                     -10100000,
  8508.                     0,
  8509.                     -8080000,
  8510.                     -5050000,
  8511.                     -9465000.00,
  8512.                     -18900000.00,
  8513.                     -9465000.00,
  8514.                     0.00,
  8515.                     -7572000.00,
  8516.                     -4732500.00,
  8517.                     -9450000.00,
  8518.                     -18900000.00,
  8519.                     -9450000.00,
  8520.                     0.00,
  8521.                     -7560000.00,
  8522.                     -4725000.00
  8523.                 )
  8524.             ))
  8525.             {
  8526.                 return false;
  8527.             }

  8529.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8530.                 org.drip.capital.definition.Business.EM_CREDIT_TRADING +
  8531.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8532.                     org.drip.capital.definition.Region.LATIN_AMERICA +
  8533.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8534.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8535.                 "Quanto Risk: - Chile Corporate CLP Repacks CLN - Colombian COP Extinguisher - Peru PEN Extinguisher and related quanto CDS hedges in CLP COP and PEN",
  8536.                 SystemicPnLSeries (
  8537.                     -1800000,
  8538.                     -3600000,
  8539.                     -1800000,
  8540.                     0,
  8541.                     -1440000,
  8542.                     -900000,
  8543.                     -1800000,
  8544.                     -3600000,
  8545.                     -1800000,
  8546.                     0,
  8547.                     -1440000,
  8548.                     -900000,
  8549.                     -1850000.00,
  8550.                     -3700000.00,
  8551.                     -1850000.00,
  8552.                     0.00,
  8553.                     -1480000.00,
  8554.                     -925000.00
  8555.                 )
  8556.             ))
  8557.             {
  8558.                 return false;
  8559.             }

  8561.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8562.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  8563.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8564.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8565.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8566.                     org.drip.capital.definition.RiskType.CVA,
  8567.                 "Wrong-Way Risk",
  8568.                 SystemicPnLSeries (
  8569.                     -1280375.2,
  8570.                     -1600469,
  8571.                     -800234.5,
  8572.                     0,
  8573.                     -640187.6,
  8574.                     -400117.3,
  8575.                     -1641107.20,
  8576.                     -2051384.00,
  8577.                     -1025692.00,
  8578.                     0.00,
  8579.                     -820553.60,
  8580.                     -512846.00,
  8581.                     -1641107.20,
  8582.                     -2051384.00,
  8583.                     -1025692.00,
  8584.                     0.00,
  8585.                     -820553.60,
  8586.                     -512846.00
  8587.                 )
  8588.             ))
  8589.             {
  8590.                 return false;
  8591.             }

  8593.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8594.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  8595.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8596.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8597.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8598.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8599.                 "MCDX-single name CDS basis risk",
  8600.                 SystemicPnLSeries (
  8601.                     -5270193.7,
  8602.                     -5270193.7,
  8603.                     -2635096.8,
  8604.                     0,
  8605.                     -2108077.5,
  8606.                     -1317548.4,
  8607.                     -6107389.10,
  8608.                     -6107389.10,
  8609.                     -3053694.60,
  8610.                     0.00,
  8611.                     -2442955.70,
  8612.                     -1526847.30,
  8613.                     -5398708.60,
  8614.                     -5398708.60,
  8615.                     -2699354.30,
  8616.                     0.00,
  8617.                     -2159483.40,
  8618.                     -1349677.10
  8619.                 )
  8620.             ))
  8621.             {
  8622.                 return false;
  8623.             }

  8625.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8626.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  8627.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8628.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8629.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8630.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8631.                 "ETF price shock reported as an add-on to current GSST.",
  8632.                 SystemicPnLSeries (
  8633.                     7790937.5,
  8634.                     -7790937.5,
  8635.                     -11686406.2,
  8636.                     0,
  8637.                     -2921601.6,
  8638.                     -4674562.5,
  8639.                     2334170.10,
  8640.                     -2334170.10,
  8641.                     -3501255.20,
  8642.                     0.00,
  8643.                     -875313.80,
  8644.                     -1400502.10,
  8645.                     -9277411.20,
  8646.                     9277411.20,
  8647.                     13916116.80,
  8648.                     0.00,
  8649.                     3479029.20,
  8650.                     5566446.70
  8651.                 )
  8652.             ))
  8653.             {
  8654.                 return false;
  8655.             }

  8657.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8658.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  8659.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8660.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8661.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8662.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8663.                 "Secondary FX exposure not centrally hedged by treasury",
  8664.                 SystemicPnLSeries (
  8665.                     -387392.9,
  8666.                     387392.9,
  8667.                     581089.3,
  8668.                     0,
  8669.                     145272.3,
  8670.                     232435.7,
  8671.                     178637.80,
  8672.                     -178637.80,
  8673.                     -267956.60,
  8674.                     0.00,
  8675.                     -66989.20,
  8676.                     -107182.70,
  8677.                     -144384.70,
  8678.                     144384.70,
  8679.                     216577.10,
  8680.                     0.00,
  8681.                     54144.30,
  8682.                     86630.80
  8683.                 )
  8684.             ))
  8685.             {
  8686.                 return false;
  8687.             }

  8689.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8690.                 org.drip.capital.definition.Business.SECURITIZED_MARKETS +
  8691.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8692.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8693.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8694.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8695.                 "Pay up basis between the Agency Specified Pools and coresponding Agency TBAs",
  8696.                 SystemicPnLSeries (
  8697.                     -95173191.7,
  8698.                     -118966489.6,
  8699.                     -59483244.8,
  8700.                     0,
  8701.                     -47586595.8,
  8702.                     -29741622.4,
  8703.                     -98286136.90,
  8704.                     -122857671.20,
  8705.                     -61428835.60,
  8706.                     0.00,
  8707.                     -49143068.50,
  8708.                     -30714417.80,
  8709.                     -65652714.40,
  8710.                     -82065893.00,
  8711.                     -41032946.50,
  8712.                     0.00,
  8713.                     -32826357.20,
  8714.                     -20516473.30
  8715.                 )
  8716.             ))
  8717.             {
  8718.                 return false;
  8719.             }

  8721.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8722.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  8723.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8724.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8725.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8726.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8727.                 "Borrow Cost",
  8728.                 SystemicPnLSeries (
  8729.                     0,
  8730.                     0,
  8731.                     0,
  8732.                     0,
  8733.                     0,
  8734.                     0,
  8735.                     0,
  8736.                     0,
  8737.                     0,
  8738.                     0,
  8739.                     0,
  8740.                     0,
  8741.                     -2080000.00,
  8742.                     -2600000.00,
  8743.                     -2470000.00,
  8744.                     0.00,
  8745.                     0.00,
  8746.                     -1430000.00
  8747.                 )
  8748.             ))
  8749.             {
  8750.                 return false;
  8751.             }

  8753.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8754.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  8755.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8756.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8757.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8758.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8759.                 "Callable Bonds - vega risk arising from yield volatility. In the current yield-to-worst calculation volatility is not modeled.",
  8760.                 SystemicPnLSeries (
  8761.                     -4099820,
  8762.                     -4099820,
  8763.                     -2049910,
  8764.                     0,
  8765.                     -1639928,
  8766.                     -1024955,
  8767.                     -4099820,
  8768.                     -4099820,
  8769.                     -2049910,
  8770.                     0,
  8771.                     -1639928,
  8772.                     -1024955,
  8773.                     -3930702.60,
  8774.                     -3930702.60,
  8775.                     -1965351.30,
  8776.                     0.00,
  8777.                     -1572281.00,
  8778.                     -982675.70
  8779.                 )
  8780.             ))
  8781.             {
  8782.                 return false;
  8783.             }

  8785.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8786.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  8787.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8788.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8789.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8790.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8791.                 "Sharp decline in loan prices leads to TRS termination triggers being breached requiring additional margin to be posted or close-out/liquidiation of hedges to commence",
  8792.                 SystemicPnLSeries (
  8793.                     -49003856,
  8794.                     -98007711.9,
  8795.                     -49003856,
  8796.                     0,
  8797.                     -39203084.8,
  8798.                     -24501928,
  8799.                     -45387291.40,
  8800.                     -90774582.70,
  8801.                     -45387291.40,
  8802.                     0.00,
  8803.                     -36309833.10,
  8804.                     -22693645.70,
  8805.                     -57208342.50,
  8806.                     -114416685.00,
  8807.                     -57208342.50,
  8808.                     0.00,
  8809.                     -45766674.00,
  8810.                     -28604171.20
  8811.                 )
  8812.             ))
  8813.             {
  8814.                 return false;
  8815.             }

  8817.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8818.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  8819.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8820.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8821.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8822.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8823.                 "Rating downgrade (by one letter grade) of the top name in the cash hedges for MMD rate locks",
  8824.                 SystemicPnLSeries (
  8825.                     -875292.2,
  8826.                     -875292.2,
  8827.                     -437646.1,
  8828.                     0,
  8829.                     -350116.9,
  8830.                     -218823.1,
  8831.                     -551317.30,
  8832.                     -551317.30,
  8833.                     -275658.60,
  8834.                     0.00,
  8835.                     -220526.90,
  8836.                     -137829.30,
  8837.                     -837126.20,
  8838.                     -837126.20,
  8839.                     -418563.10,
  8840.                     0.00,
  8841.                     -334850.50,
  8842.                     -209281.50
  8843.                 )
  8844.             ))
  8845.             {
  8846.                 return false;
  8847.             }

  8849.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8850.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  8851.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8852.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8853.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8854.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8855.                 "MMD rate lock-cash basis risk",
  8856.                 SystemicPnLSeries (
  8857.                     -974268,
  8858.                     -974268,
  8859.                     -487134,
  8860.                     0,
  8861.                     -389707.2,
  8862.                     -243567,
  8863.                     -1280002.30,
  8864.                     -1280002.30,
  8865.                     -640001.20,
  8866.                     0.00,
  8867.                     -512000.90,
  8868.                     -320000.60,
  8869.                     -5033860.20,
  8870.                     -5033860.20,
  8871.                     -2516930.10,
  8872.                     0.00,
  8873.                     -2013544.10,
  8874.                     -1258465.10
  8875.                 )
  8876.             ))
  8877.             {
  8878.                 return false;
  8879.             }

  8881.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8882.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  8883.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8884.                 org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8885.                 org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8886.                 org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8887.                 "Muni Ratio Vega/Correlation",
  8888.                 SystemicPnLSeries (
  8889.                     0,
  8890.                     -1400000,
  8891.                     -420000,
  8892.                     0,
  8893.                     0,
  8894.                     0,
  8895.                     0,
  8896.                     -630000.00,
  8897.                     -189000.00,
  8898.                     0,
  8899.                     0,
  8900.                     0,
  8901.                     0,
  8902.                     -350000.00,
  8903.                     -105000.00,
  8904.                     0,
  8905.                     0,
  8906.                     0
  8907.                 )
  8908.             ))
  8909.             {
  8910.                 return false;
  8911.             }

  8913.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8914.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  8915.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8916.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8917.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8918.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8919.                 "Agency desk European Sov (Spain Italy Ukraine) MV",
  8920.                 SystemicPnLSeries (
  8921.                     0,
  8922.                     -4600,
  8923.                     0,
  8924.                     0,
  8925.                     0,
  8926.                     0,
  8927.                     0,
  8928.                     -4700,
  8929.                     0,
  8930.                     0,
  8931.                     0,
  8932.                     0,
  8933.                     0,
  8934.                     -4600,
  8935.                     0,
  8936.                     0,
  8937.                     0,
  8938.                     0
  8939.                 )
  8940.             ))
  8941.             {
  8942.                 return false;
  8943.             }

  8945.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8946.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  8947.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8948.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8949.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8950.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8951.                 "TRS-MMD rate lock basis risk",
  8952.                 SystemicPnLSeries (
  8953.                     -3521333.4,
  8954.                     -3521333.4,
  8955.                     -1760666.7,
  8956.                     0,
  8957.                     -1408533.4,
  8958.                     -880333.3,
  8959.                     -4124042.40,
  8960.                     -4124042.40,
  8961.                     -2062021.20,
  8962.                     0.00,
  8963.                     -1649617.00,
  8964.                     -1031010.60,
  8965.                     -4054608.10,
  8966.                     -4054608.10,
  8967.                     -2027304.00,
  8968.                     0.00,
  8969.                     -1621843.20,
  8970.                     -1013652.00
  8971.                 )
  8972.             ))
  8973.             {
  8974.                 return false;
  8975.             }

  8977.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  8978.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  8979.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8980.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  8981.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  8982.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  8983.                 "Severe tubulence in Credit markets leads to widening of the TRS funding leg spread.",
  8984.                 SystemicPnLSeries (
  8985.                     -35326235.1,
  8986.                     -70652470.2,
  8987.                     -35326235.1,
  8988.                     0,
  8989.                     -28260988.1,
  8990.                     -17663117.5,
  8991.                     -38695688.40,
  8992.                     -77391376.90,
  8993.                     -38695688.40,
  8994.                     0.00,
  8995.                     -30956550.70,
  8996.                     -19347844.20,
  8997.                     -41657141.60,
  8998.                     -83314283.30,
  8999.                     -41657141.60,
  9000.                     0.00,
  9001.                     -33325713.30,
  9002.                     -20828570.80
  9003.                 )
  9004.             ))
  9005.             {
  9006.                 return false;
  9007.             }

  9009.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9010.                 org.drip.capital.definition.Business.DISTRESSED +
  9011.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9012.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9013.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9014.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9015.                 "Defaulted debt and distressed debt price shock with product differentiation - incremental to GSST one cut shock",
  9016.                 SystemicPnLSeries (
  9017.                     -2030000,
  9018.                     12200000,
  9019.                     -20300000,
  9020.                     0,
  9021.                     -20300000,
  9022.                     -50800000,
  9023.                     -3465000.00,
  9024.                     20800000.00,
  9025.                     -34700000.00,
  9026.                     0.00,
  9027.                     -34700000.00,
  9028.                     -86600000.00,
  9029.                     -1735000.00,
  9030.                     10400000.00,
  9031.                     -17400000.00,
  9032.                     0.00,
  9033.                     -17400000.00,
  9034.                     -43400000.00
  9035.                 )
  9036.             ))
  9037.             {
  9038.                 return false;
  9039.             }

  9041.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9042.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  9043.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9044.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9045.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9046.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9047.                 "Leveraged index basis trades where client only posts margin up to the unlevered notional amount",
  9048.                 SystemicPnLSeries (
  9049.                     -5055250,
  9050.                     -10100000,
  9051.                     -5055250,
  9052.                     0,
  9053.                     -4044200,
  9054.                     -2527625,
  9055.                     -6019000.00,
  9056.                     -12000000.00,
  9057.                     -6019000.00,
  9058.                     0.00,
  9059.                     -4815200.00,
  9060.                     -3009500.00,
  9061.                     -6645901.50,
  9062.                     -13291803.00,
  9063.                     -6645901.50,
  9064.                     0.00,
  9065.                     -5316721.20,
  9066.                     -3322950.80
  9067.                 )
  9068.             ))
  9069.             {
  9070.                 return false;
  9071.             }

  9073.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9074.                 org.drip.capital.definition.Business.CREDIT_TRADING +
  9075.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9076.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9077.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9078.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9079.                 "Seconary FX exposure not centrally hedged by Treasury",
  9080.                 SystemicPnLSeries (
  9081.                     -485813,
  9082.                     485813,
  9083.                     728719.6,
  9084.                     0,
  9085.                     182179.9,
  9086.                     291487.9,
  9087.                     -476646.20,
  9088.                     476646.20,
  9089.                     714969.40,
  9090.                     0.00,
  9091.                     178742.30,
  9092.                     285987.70,
  9093.                     -472867.20,
  9094.                     472867.20,
  9095.                     709300.80,
  9096.                     0.00,
  9097.                     177325.20,
  9098.                     283720.30
  9099.                 )
  9100.             ))
  9101.             {
  9102.                 return false;
  9103.             }

  9105.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9106.                 org.drip.capital.definition.Business.G10_RATES +
  9107.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9108.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9109.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9110.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9111.                 "Possible calibration issues with SABR e.g. CMS - model risk",
  9112.                 SystemicPnLSeries (
  9113.                     0,
  9114.                     -15000000,
  9115.                     -9000000,
  9116.                     0,
  9117.                     0,
  9118.                     0,
  9119.                     0,
  9120.                     -15000000,
  9121.                     -9000000,
  9122.                     0,
  9123.                     0,
  9124.                     0,
  9125.                     0,
  9126.                     -15000000,
  9127.                     -9000000,
  9128.                     0,
  9129.                     0,
  9130.                     0
  9131.                 )
  9132.             ))
  9133.             {
  9134.                 return false;
  9135.             }

  9137.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9138.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  9139.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9140.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9141.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9142.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9143.                 "Asset/asset correlation",
  9144.                 SystemicPnLSeries (
  9145.                     -25500000,
  9146.                     -31900000,
  9147.                     -30300000,
  9148.                     0,
  9149.                     0,
  9150.                     -17500000,
  9151.                     -27700000.00,
  9152.                     -34600000.00,
  9153.                     -32870000.00,
  9154.                     0.00,
  9155.                     0.00,
  9156.                     -19000000.00,
  9157.                     -23000000.00,
  9158.                     -28800000.00,
  9159.                     -27400000.00,
  9160.                     0.00,
  9161.                     0.00,
  9162.                     -15800000.00
  9163.                 )
  9164.             ))
  9165.             {
  9166.                 return false;
  9167.             }

  9169.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9170.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  9171.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9172.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9173.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9174.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9175.                 "Dividend Risk",
  9176.                 SystemicPnLSeries (
  9177.                     -25400000,
  9178.                     -31800000,
  9179.                     -30200000,
  9180.                     0,
  9181.                     0,
  9182.                     -17500000,
  9183.                     -20100000.00,
  9184.                     -25100000.00,
  9185.                     -23800000.00,
  9186.                     0.00,
  9187.                     0.00,
  9188.                     -13800000.00,
  9189.                     -17400000.00,
  9190.                     -21700000.00,
  9191.                     -20600000.00,
  9192.                     0.00,
  9193.                     0.00,
  9194.                     -11900000.00
  9195.                 )
  9196.             ))
  9197.             {
  9198.                 return false;
  9199.             }

  9201.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9202.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  9203.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9204.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9205.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9206.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9207.                 "Skew",
  9208.                 SystemicPnLSeries (
  9209.                     -9280000,
  9210.                     -11600000,
  9211.                     -11000000,
  9212.                     0,
  9213.                     0,
  9214.                     -6380000,
  9215.                     -8560000.00,
  9216.                     -10700000.00,
  9217.                     -10200000.00,
  9218.                     0.00,
  9219.                     0.00,
  9220.                     -5885000.00,
  9221.                     -8240000.00,
  9222.                     -10300000.00,
  9223.                     -9785000.00,
  9224.                     0.00,
  9225.                     0.00,
  9226.                     -5665000.00
  9227.                 )
  9228.             ))
  9229.             {
  9230.                 return false;
  9231.             }

  9233.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9234.                 org.drip.capital.definition.Business.EQUITY_DERIVATIVES +
  9235.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9236.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9237.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9238.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9239.                 "Asset/FX correlation",
  9240.                 SystemicPnLSeries (
  9241.                     -272000,
  9242.                     -340000,
  9243.                     -323000,
  9244.                     0,
  9245.                     0,
  9246.                     -187000,
  9247.                     0,
  9248.                     0,
  9249.                     0,
  9250.                     0,
  9251.                     0,
  9252.                     0,
  9253.                     -560000.00,
  9254.                     -700000.00,
  9255.                     -665000.00,
  9256.                     0.00,
  9257.                     0.00,
  9258.                     -385000.00
  9259.                 )
  9260.             ))
  9261.             {
  9262.                 return false;
  9263.             }

  9265.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9266.                 org.drip.capital.definition.Business.CONVERTS +
  9267.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9268.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9269.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9270.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9271.                 "CB vs. CDS basis: Net CR01 from CB trading desks is currently small; however there is significant exposure to widening of the basis of CB vs CDS spreads.",
  9272.                 SystemicPnLSeries (
  9273.                     -9468363.6,
  9274.                     -11835454.5,
  9275.                     -7101272.7,
  9276.                     0,
  9277.                     0,
  9278.                     -4142409.1,
  9279.                     -4375272.70,
  9280.                     -5469090.90,
  9281.                     -3281454.50,
  9282.                     0.00,
  9283.                     0.00,
  9284.                     -1914181.80,
  9285.                     -4306909.10,
  9286.                     -5383636.40,
  9287.                     -3230181.80,
  9288.                     0.00,
  9289.                     0.00,
  9290.                     -1884272.70
  9291.                 )
  9292.             ))
  9293.             {
  9294.                 return false;
  9295.             }

  9297.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9298.                 org.drip.capital.definition.Business.MUNICIPAL +
  9299.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9300.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9301.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9302.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9303.                 "Market Liquidity Contagion for Tobacco Sector ¿ As high yield institutional muni investors tend to hold both PR and Tobacco bonds liquidity will deteriorate for Tobacco when PR or other high yield sector market decline.",
  9304.                 SystemicPnLSeries (
  9305.                     -13600000,
  9306.                     -13600000,
  9307.                     -6801190,
  9308.                     0,
  9309.                     -5440952,
  9310.                     -3400595,
  9311.                     -16946918.10,
  9312.                     -16946918.10,
  9313.                     -8473459.00,
  9314.                     0.00,
  9315.                     -6778767.20,
  9316.                     -4236729.50,
  9317.                     -29000000.00,
  9318.                     -29000000.00,
  9319.                     -14500000.00,
  9320.                     0.00,
  9321.                     -11600000.00,
  9322.                     -7240500.00
  9323.                 )
  9324.             ))
  9325.             {
  9326.                 return false;
  9327.             }

  9329.             if (!capitalUnitStressEventContext.addCorrelated (
  9330.                 org.drip.capital.definition.Business.PECD +
  9331.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9332.                     org.drip.capital.definition.Region.NORTH_AMERICA +
  9333.                     org.drip.capital.label.Coordinate.FQN_DELIMITER +
  9334.                     org.drip.capital.definition.RiskType.TRADING,
  9335.                 "Correlation skew basis (bespoke vs index tranche)",
  9336.                 SystemicPnLSeries (
  9337.                     -4340288.2,
  9338.                     -4708063.1,
  9339.                     -2354031.5,
  9340.                     0,
  9341.                     -1883225.2,
  9342.                     -1177015.8,
  9343.                     -5437656.70,
  9344.                     -5898417.20,
  9345.                     -2949208.60,
  9346.                     0.00,
  9347.                     -2359366.90,
  9348.                     -1474604.30,
  9349.                     -3535203.10,
  9350.                     -3834759.00,
  9351.                     -1917379.50,
  9352.                     0.00,
  9353.                     -1533903.60,
  9354.                     -958689.80
  9355.                 )
  9356.             ))
  9357.             {
  9358.                 return false;
  9359.             }

  9361.             return true;
  9362.         }
  9363.         catch (java.lang.Exception e)
  9364.         {
  9365.             e.printStackTrace();
  9366.         }

  9368.         return false;
  9369.     }

  9371.     /**
  9372.      * Instantiate the Built-in CapitalUnitStressEventContext
  9373.      * 
  9374.      * @return TRUE - The CapitalUnitStressEventContext Instance
  9375.      */

  9377.     public static org.drip.capital.shell.CapitalUnitStressEventContext Instantiate()
  9378.     {
  9379.         org.drip.capital.shell.CapitalUnitStressEventContext capitalUnitStressEventContext =
  9380.             new org.drip.capital.shell.CapitalUnitStressEventContext();

  9382.         return LoadSystemic (
  9383.             capitalUnitStressEventContext
  9384.         ) && LoadIdiosyncratic (
  9385.             capitalUnitStressEventContext
  9386.         ) && LoadCorrelated (
  9387.             capitalUnitStressEventContext
  9388.         ) ? capitalUnitStressEventContext : null;
  9389.     }
  9390. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155