SystemicScenarioDefinitionContextManager.java

  1. package org.drip.capital.env;

  3. /*
  4.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  5.  */

  7. /*!
  8.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  9.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  10.  * 
  11.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  12.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  13.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  14.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  15.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  16.  *      and computational support.
  17.  *  
  18.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  19.  *  
  20.  *  DROP is composed of three modules:
  21.  *  
  22.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  23.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  24.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  25.  * 
  26.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  27.  *  - Fixed Income Analytics
  28.  *  - Loan Analytics
  29.  *  - Transaction Cost Analytics
  30.  * 
  31.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  32.  *  - Asset Allocation Analytics
  33.  *  - Asset Liability Management Analytics
  34.  *  - Capital Estimation Analytics
  35.  *  - Exposure Analytics
  36.  *  - Margin Analytics
  37.  *  - XVA Analytics
  38.  * 
  39.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  40.  *  - Algorithm Support
  41.  *  - Computation Support
  42.  *  - Function Analysis
  43.  *  - Model Validation
  44.  *  - Numerical Analysis
  45.  *  - Numerical Optimizer
  46.  *  - Spline Builder
  47.  *  - Statistical Learning
  48.  * 
  49.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  50.  * 
  51.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  52.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  53.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  54.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  55.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  56.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  57.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  58.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  59.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  60.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  61.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  62.  * 
  63.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  64.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  65.  *   
  66.  *  You may obtain a copy of the License at
  67.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  68.  *  
  69.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  70.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  71.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  72.  *  
  73.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  74.  *      limitations under the License.
  75.  */

  77. /**
  78.  * <i>SystemicScenarioDefinitionContextManager</i> sets up the Predictor Scenario Specification Container.
  79.  *  The References are:
  80.  * 
  81.  * <br><br>
  82.  *  <ul>
  83.  *      <li>
  84.  *          Bank for International Supervision(2005): Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey
  85.  *              Results and Practice https://www.bis.org/publ/cgfs24.htm
  86.  *      </li>
  87.  *      <li>
  88.  *          Glasserman, P. (2004): <i>Monte Carlo Methods in Financial Engineering</i> <b>Springer</b>
  89.  *      </li>
  90.  *      <li>
  91.  *          Kupiec, P. H. (2000): Stress Tests and Risk Capital <i>Risk</i> <b>2 (4)</b> 27-39
  92.  *      </li>
  93.  *  </ul>
  94.  *
  95.  *  <br><br>
  96.  *  <ul>
  97.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/PortfolioCore.md">Portfolio Core Module</a></li>
  98.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/CapitalAnalyticsLibrary.md">Capital Analytics</a></li>
  99.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/capital/README.md">Basel Market Risk and Operational Capital</a></li>
  100.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/capital/env/README.md">Economic Risk Capital Parameter Factories</a></li>
  101.  *  </ul>
  102.  * 
  103.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  104.  */

  106. public class SystemicScenarioDefinitionContextManager
  107. {
  108.     private static org.drip.capital.shell.PredictorScenarioSpecificationContainer
  109.         s_PredictorScenarioSpecificationContainer = null;

  111.     private static final boolean UpdatePredictorScenarioSpecification (
  112.         final java.lang.String predictor,
  113.         final java.lang.String category,
  114.         final java.lang.String[] marketSegmentArray,
  115.         final java.lang.String stressScenarioTypeOfChange,
  116.         final int stressScenarioUnit,
  117.         final double dollarDecline,
  118.         final double lostDecade,
  119.         final double interestRateShock,
  120.         final double deepDownturn,
  121.         final double historical1974FY,
  122.         final double historical2008FY,
  123.         final double capitalBaseline1974FY,
  124.         final double capitalBaseline2008FY)
  125.     {
  126.         org.drip.capital.systemicscenario.PredictorScenarioSpecification predictorScenarioSpecification = null;

  128.         boolean predictorAvailable = s_PredictorScenarioSpecificationContainer.containsPredictor (
  129.             predictor
  130.         );

  132.         if (predictorAvailable)
  133.         {
  134.             predictorScenarioSpecification =
  135.                 s_PredictorScenarioSpecificationContainer.predictorScenarioSpecification (
  136.                     predictor
  137.                 );
  138.         }
  139.         else
  140.         {
  141.             try
  142.             {
  143.                 predictorScenarioSpecification =
  144.                     new org.drip.capital.systemicscenario.PredictorScenarioSpecification (
  145.                         predictor,
  146.                         category
  147.                     );
  148.             }
  149.             catch (java.lang.Exception e)
  150.             {
  151.                 e.printStackTrace();

  153.                 return false;
  154.             }
  155.         }

  157.         try
  158.         {
  159.             org.drip.capital.systemicscenario.StressScenarioSpecification stressScenarioSpecification =
  160.                 new org.drip.capital.systemicscenario.StressScenarioSpecification (
  161.                     new org.drip.capital.systemicscenario.StressScenarioQuantification (
  162.                         stressScenarioTypeOfChange,
  163.                         stressScenarioUnit
  164.                     ),
  165.                     new org.drip.capital.systemicscenario.HypotheticalScenarioDefinition (
  166.                         dollarDecline,
  167.                         lostDecade,
  168.                         interestRateShock,
  169.                         deepDownturn
  170.                     ),
  171.                     new org.drip.capital.systemicscenario.HistoricalScenarioDefinition (
  172.                         historical1974FY,
  173.                         historical2008FY
  174.                     ),
  175.                     new org.drip.capital.systemicscenario.CapitalBaselineDefinition (
  176.                         capitalBaseline1974FY,
  177.                         capitalBaseline2008FY
  178.                     )
  179.                 );

  181.             for (java.lang.String marketSegment : marketSegmentArray)
  182.             {
  183.                 if (!predictorScenarioSpecification.addStressScenarioSpecification (
  184.                     marketSegment,
  185.                     stressScenarioSpecification
  186.                 ))
  187.                 {
  188.                     return false;
  189.                 }
  190.             }
  191.         }
  192.         catch (java.lang.Exception e)
  193.         {
  194.             e.printStackTrace();

  196.             return false;
  197.         }

  199.         if (!predictorAvailable)
  200.         {
  201.             s_PredictorScenarioSpecificationContainer.addPredictorScenarioSpecification (
  202.                 predictorScenarioSpecification
  203.             );
  204.         }

  206.         return true;
  207.     }

  209.     /**
  210.      * Initialize the GSST Design Context Manager
  211.      * 
  212.      * @return TRUE - The GSST Design Context Manager successfully initialized
  213.      */

  215.     public static final boolean Init()
  216.     {
  217.         s_PredictorScenarioSpecificationContainer =
  218.             new org.drip.capital.shell.PredictorScenarioSpecificationContainer();

  220.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  221.             "GDP",
  222.             "Macro-economic variables",
  223.             new java.lang.String[]
  224.             {
  225.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  226.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  227.             },
  228.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.SCENARIO_GDP_GROWTH,
  229.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT_POINT,
  230.             -0.8,
  231.             -0.8,
  232.             -1.5,
  233.             -1.6,
  234.             -2.3,
  235.             -5.0,
  236.             java.lang.Double.NaN,
  237.             java.lang.Double.NaN
  238.         ))
  239.         {
  240.             return false;
  241.         }

  243.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  244.             "Unemployment",
  245.             "Macro-economic variables",
  246.             new java.lang.String[]
  247.             {
  248.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  249.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  250.             },
  251.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.PEAK_VS_CURRENT_LEVEL,
  252.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT_POINT,
  253.             1.7,
  254.             1.8,
  255.             2.0,
  256.             2.3,
  257.             3.7,
  258.             4.0,
  259.             java.lang.Double.NaN,
  260.             java.lang.Double.NaN
  261.         ))
  262.         {
  263.             return false;
  264.         }

  266.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  267.             "House Prices (Case/Shiller)",
  268.             "Macro-economic variables",
  269.             new java.lang.String[]
  270.             {
  271.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  272.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  273.             },
  274.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  275.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  276.              -7.7,
  277.             -13.3,
  278.             -16.0,
  279.             -17.2,
  280.              -5.0,
  281.             -20.0,
  282.             java.lang.Double.NaN,
  283.             java.lang.Double.NaN
  284.         ))
  285.         {
  286.             return false;
  287.         }

  289.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  290.             "IR Level",
  291.             "Market factors",
  292.             new java.lang.String[]
  293.             {
  294.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM_LO_VOL,
  295.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM_LO_VOL
  296.             },
  297.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_4_Q_FORWARD,
  298.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.BASIS_POINT,
  299.               86,
  300.              -64,
  301.              175,
  302.             -134,
  303.              183,
  304.             -200,
  305.              150,
  306.             -100
  307.         ))
  308.         {
  309.             return false;
  310.         }

  312.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  313.             "IR Level",
  314.             "Market factors",
  315.             new java.lang.String[]
  316.             {
  317.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM_HI_VOL
  318.             },
  319.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_4_Q_FORWARD,
  320.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.BASIS_POINT,
  321.               86,
  322.               50,
  323.              275,
  324.              100,
  325.              112,
  326.              200,
  327.              112,
  328.              200
  329.         ))
  330.         {
  331.             return false;
  332.         }

  334.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  335.             "IR Slope (10y-3mo, bps)",
  336.             "Market factors",
  337.             new java.lang.String[]
  338.             {
  339.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM_LO_VOL,
  340.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM_LO_VOL
  341.             },
  342.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_4_Q_FORWARD,
  343.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.BASIS_POINT,
  344.             -124,
  345.              -42,
  346.              -50,
  347.             -102,
  348.              -53,
  349.              129,
  350.             -100,
  351.              100
  352.         ))
  353.         {
  354.             return false;
  355.         }

  357.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  358.             "IR Slope (10y-3mo, bps)",
  359.             "Market factors",
  360.             new java.lang.String[]
  361.             {
  362.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM_HI_VOL
  363.             },
  364.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_4_Q_FORWARD,
  365.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.BASIS_POINT,
  366.             -124,
  367.              -54,
  368.              -50,
  369.             -109,
  370.             -122,
  371.             -218,
  372.             -174,
  373.             -218
  374.         ))
  375.         {
  376.             return false;
  377.         }

  379.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  380.             "Credit Spread including Munis",
  381.             "Market factors",
  382.             new java.lang.String[]
  383.             {
  384.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  385.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  386.             },
  387.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_AS_PERCENT_OF_CALENDAR_2008_SPREAD_WIDENING,
  388.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  389.              30,
  390.              25,
  391.              40,
  392.              50,
  393.              56,
  394.             100,
  395.              80,
  396.             100
  397.         ))
  398.         {
  399.             return false;
  400.         }

  402.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  403.             "Spot FX (USD vs. all other currencies)",
  404.             "Market factors",
  405.             new java.lang.String[]
  406.             {
  407.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM_LO_VOL,
  408.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM_LO_VOL
  409.             },
  410.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  411.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  412.             -7.0,
  413.              4.8,
  414.              3.0,
  415.             12.0,
  416.             -8.0,
  417.              8.0,
  418.             -8.0,
  419.              8.0
  420.         ))
  421.         {
  422.             return false;
  423.         }

  425.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  426.             "Spot FX (USD vs. all other currencies)",
  427.             "Market factors",
  428.             new java.lang.String[]
  429.             {
  430.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM_HI_VOL
  431.             },
  432.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  433.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  434.             -10.0,
  435.               4.8,
  436.               6.0,
  437.              24.0,
  438.              -8.0,
  439.              24.0,
  440.              -8.0,
  441.              24.0
  442.         ))
  443.         {
  444.             return false;
  445.         }

  447.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  448.             "Equity and Equity Indices",
  449.             "Market factors",
  450.             new java.lang.String[]
  451.             {
  452.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM
  453.             },
  454.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  455.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  456.             -15.1,
  457.             -17.0,
  458.             -25.0,
  459.             -30.2,
  460.             -30.0,
  461.             -40.0,
  462.             -25.5,
  463.             -32.0
  464.         ))
  465.         {
  466.             return false;
  467.         }

  469.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  470.             "Equity and Equity Indices",
  471.             "Market factors",
  472.             new java.lang.String[]
  473.             {
  474.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  475.             },
  476.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  477.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  478.             -18.9,
  479.             -21.0,
  480.             -35.0,
  481.             -37.8,
  482.             -40.0,
  483.             -55.0,
  484.             -30.5,
  485.             -40.0
  486.         ))
  487.         {
  488.             return false;
  489.         }

  491.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  492.             "Private Equity",
  493.             "Market factors",
  494.             new java.lang.String[]
  495.             {
  496.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM
  497.             },
  498.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  499.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  500.             -12.1,
  501.             -13.6,
  502.             -20.0,
  503.             -24.2,
  504.             -24.0,
  505.             -32.0,
  506.             java.lang.Double.NaN,
  507.             java.lang.Double.NaN
  508.         ))
  509.         {
  510.             return false;
  511.         }

  513.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  514.             "Private Equity",
  515.             "Market factors",
  516.             new java.lang.String[]
  517.             {
  518.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  519.             },
  520.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  521.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  522.             -15.1,
  523.             -17.0,
  524.             -28.0,
  525.             -30.2,
  526.             -32.0,
  527.             -44.0,
  528.             java.lang.Double.NaN,
  529.             java.lang.Double.NaN
  530.         ))
  531.         {
  532.             return false;
  533.         }

  535.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  536.             "Hedge Funds",
  537.             "Market factors",
  538.             new java.lang.String[]
  539.             {
  540.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  541.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  542.             },
  543.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  544.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  545.              -6.1,
  546.              -6.0,
  547.             -10.0,
  548.             -12.1,
  549.             -12.0,
  550.             -16.0,
  551.             java.lang.Double.NaN,
  552.             java.lang.Double.NaN
  553.         ))
  554.         {
  555.             return false;
  556.         }

  558.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  559.             "ABX index 07-1 AAA",
  560.             "Market factors",
  561.             new java.lang.String[]
  562.             {
  563.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  564.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  565.             },
  566.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  567.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  568.             -17.0,
  569.             -10.0,
  570.             -10.8,
  571.             -25.0,
  572.             -15.0,
  573.             -55.0,
  574.             -20.0,
  575.             -40.0
  576.         ))
  577.         {
  578.             return false;
  579.         }

  581.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  582.             "Energy (WTI, 1MFt)",
  583.             "Market factors",
  584.             new java.lang.String[]
  585.             {
  586.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  587.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  588.             },
  589.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  590.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  591.              59.6,
  592.             -14.9,
  593.              20.0,
  594.             -36.2,
  595.             160.0,
  596.             -55.0,
  597.             112.0,
  598.             -32.0
  599.         ))
  600.         {
  601.             return false;
  602.         }

  604.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  605.             "Natural Gas (NYMEX, 3MFt)",
  606.             "Market factors",
  607.             new java.lang.String[]
  608.             {
  609.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  610.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  611.             },
  612.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  613.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  614.              55.6,
  615.             -15.6,
  616.              18.5,
  617.             -31.1,
  618.              90.9,
  619.             -20.0,
  620.              89.0,
  621.             -28.0
  622.         ))
  623.         {
  624.             return false;
  625.         }

  627.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  628.             "Copper (Spot)",
  629.             "Market factors",
  630.             new java.lang.String[]
  631.             {
  632.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  633.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  634.             },
  635.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  636.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  637.              51.9,
  638.             -20.0,
  639.              17.3,
  640.             -40.0,
  641.              84.7,
  642.             -53.0,
  643.              83.0,
  644.             -36.0
  645.         ))
  646.         {
  647.             return false;
  648.         }

  650.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  651.             "Gold (Spot)",
  652.             "Market factors",
  653.             new java.lang.String[]
  654.             {
  655.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  656.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  657.             },
  658.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  659.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  660.              45.6,
  661.              -8.3,
  662.              20.0,
  663.             -16.7,
  664.              72.0,
  665.               2.0,
  666.              73.0,
  667.             -15.0
  668.         ))
  669.         {
  670.             return false;
  671.         }

  673.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  674.             "Corn (3MFt)",
  675.             "Market factors",
  676.             new java.lang.String[]
  677.             {
  678.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  679.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  680.             },
  681.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  682.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  683.              33.1,
  684.             -11.7,
  685.              11.0,
  686.             -23.3,
  687.              54.1,
  688.             -14.0,
  689.              53.0,
  690.             -21.0
  691.         ))
  692.         {
  693.             return false;
  694.         }

  696.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  697.             "Other Commodities",
  698.             "Market factors",
  699.             new java.lang.String[]
  700.             {
  701.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  702.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  703.             },
  704.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  705.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  706.              30,
  707.             -10,
  708.              10,
  709.             -20,
  710.              49,
  711.             -29,
  712.              48,
  713.             -18
  714.         ))
  715.         {
  716.             return false;
  717.         }

  719.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  720.             "Equity Implied Vols (VIX)",
  721.             "Market factors",
  722.             new java.lang.String[]
  723.             {
  724.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  725.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  726.             },
  727.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.VOLATILITY_POINT_CHANGE_AS_PERCENT_OF_2008_VOLATILITY_POINT_CHANGE,
  728.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.VOLATILITY_POINT,
  729.              37.9,
  730.              42.6,
  731.              67.5,
  732.              75.6,
  733.              75.0,
  734.             100.0,
  735.              63.8,
  736.              80.0
  737.         ))
  738.         {
  739.             return false;
  740.         }

  742.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  743.             "Implied Vols - Other",
  744.             "Market factors",
  745.             new java.lang.String[]
  746.             {
  747.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  748.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  749.             },
  750.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.CHANGE_VS_CURRENT,
  751.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  752.             21.5,
  753.             16.0,
  754.             30.0,
  755.             33.5,
  756.             45.0,
  757.             50.0,
  758.             40.0,
  759.             25.0
  760.         ))
  761.         {
  762.             return false;
  763.         }

  765.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  766.             "Wholesale LGD",
  767.             "Other",
  768.             new java.lang.String[]
  769.             {
  770.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  771.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  772.             },
  773.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.NONE,
  774.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.PERCENT,
  775.             35,
  776.             35,
  777.             50,
  778.             50,
  779.             50,
  780.             50,
  781.             50,
  782.             50
  783.         ))
  784.         {
  785.             return false;
  786.         }

  788.         if (!UpdatePredictorScenarioSpecification (
  789.             "Likelihood of scenario",
  790.             "Other",
  791.             new java.lang.String[]
  792.             {
  793.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.DM,
  794.                 org.drip.capital.systemicscenario.MarketSegment.EM
  795.             },
  796.             org.drip.capital.systemicscenario.TypeOfChange.NONE,
  797.             org.drip.capital.systemicscenario.CriterionUnit.ABSOLUTE,
  798.             0.02,
  799.             0.02,
  800.             0.02,
  801.             0.02,
  802.             0.02,
  803.             0.02,
  804.             0.02,
  805.             0.02
  806.         ))
  807.         {
  808.             return false;
  809.         }

  811.         return true;
  812.     }

  814.     /**
  815.      * Retrieve the Predictor Scenario Specification Container
  816.      * 
  817.      * @return The Predictor Scenario Specification Container
  818.      */

  820.     public static final org.drip.capital.shell.PredictorScenarioSpecificationContainer
  821.         PredictorScenarioSpecificationContainer()
  822.     {
  823.         return s_PredictorScenarioSpecificationContainer;
  824.     }
  825. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155