SystemicScenarioDesignContextManager.java

  1. package org.drip.capital.env;

  3. /*
  4.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  5.  */

  7. /*!
  8.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  9.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  10.  * 
  11.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  12.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  13.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  14.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  15.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  16.  *      and computational support.
  17.  *  
  18.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  19.  *  
  20.  *  DROP is composed of three modules:
  21.  *  
  22.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  23.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  24.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  25.  * 
  26.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  27.  *  - Fixed Income Analytics
  28.  *  - Loan Analytics
  29.  *  - Transaction Cost Analytics
  30.  * 
  31.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  32.  *  - Asset Allocation Analytics
  33.  *  - Asset Liability Management Analytics
  34.  *  - Capital Estimation Analytics
  35.  *  - Exposure Analytics
  36.  *  - Margin Analytics
  37.  *  - XVA Analytics
  38.  * 
  39.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  40.  *  - Algorithm Support
  41.  *  - Computation Support
  42.  *  - Function Analysis
  43.  *  - Model Validation
  44.  *  - Numerical Analysis
  45.  *  - Numerical Optimizer
  46.  *  - Spline Builder
  47.  *  - Statistical Learning
  48.  * 
  49.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  50.  * 
  51.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  52.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  53.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  54.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  55.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  56.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  57.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  58.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  59.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  60.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  61.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  62.  * 
  63.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  64.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  65.  *   
  66.  *  You may obtain a copy of the License at
  67.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  68.  *  
  69.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  70.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  71.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  72.  *  
  73.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  74.  *      limitations under the License.
  75.  */

  77. /**
  78.  * <i>SystemicScenarioDesignContextManager</i> sets up the Credit Spread Event Container. The References are:
  79.  * 
  80.  * <br><br>
  81.  *  <ul>
  82.  *      <li>
  83.  *          Bank for International Supervision(2005): Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey
  84.  *              Results and Practice https://www.bis.org/publ/cgfs24.htm
  85.  *      </li>
  86.  *      <li>
  87.  *          Glasserman, P. (2004): <i>Monte Carlo Methods in Financial Engineering</i> <b>Springer</b>
  88.  *      </li>
  89.  *      <li>
  90.  *          Kupiec, P. H. (2000): Stress Tests and Risk Capital <i>Risk</i> <b>2 (4)</b> 27-39
  91.  *      </li>
  92.  *  </ul>
  93.  *
  94.  *  <br><br>
  95.  *  <ul>
  96.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/PortfolioCore.md">Portfolio Core Module</a></li>
  97.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/CapitalAnalyticsLibrary.md">Capital Analytics</a></li>
  98.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/capital/README.md">Basel Market Risk and Operational Capital</a></li>
  99.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/capital/env/README.md">Economic Risk Capital Parameter Factories</a></li>
  100.  *  </ul>
  101.  * 
  102.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  103.  */

  105. public class SystemicScenarioDesignContextManager
  106. {
  107.     private static org.drip.capital.shell.CreditSpreadEventContainer s_CreditSpreadEventContainer = null;

  109.     /**
  110.      * Initialize the GSST Design Context Manager
  111.      * 
  112.      * @return TRUE - The GSST Design Context Manager successfully initialized
  113.      */

  115.     public static final boolean Init()
  116.     {
  117.         s_CreditSpreadEventContainer = new org.drip.capital.shell.CreditSpreadEventContainer();

  119.         if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  120.             org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  121.                 "NOV-2008",
  122.                  371.,
  123.                  -39.5,
  124.                 -197.,
  125.                  129.,
  126.                    7.8,
  127.                  -55.0,
  128.                  -28.5,
  129.                 org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.Deflationary()
  130.             )
  131.         ))
  132.         {
  133.             return false;
  134.         }

  136.         try
  137.         {
  138.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  139.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  140.                     "APR-1932",
  141.                     332.,
  142.                     -61.4,
  143.                      42.,
  144.                      96.,
  145.                     java.lang.Double.NaN,
  146.                      33.8,
  147.                     java.lang.Double.NaN,
  148.                     new org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator (
  149.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  150.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  151.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UNSPECIFIED,
  152.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  153.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UNSPECIFIED
  154.                     )
  155.                 )
  156.             ))
  157.             {
  158.                 return false;
  159.             }

  161.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  162.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  163.                     "JAN-1975",
  164.                      221.,
  165.                      -29.7,
  166.                      183.,
  167.                      -53.,
  168.                       -8.5,
  169.                      159.0,
  170.                       49.2,
  171.                     org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.Inflationary()
  172.                 )
  173.             ))
  174.             {
  175.                 return false;
  176.             }

  178.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  179.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  180.                     "APR-1938",
  181.                     180.,
  182.                     -40.5,
  183.                     -17.,
  184.                      30.,
  185.                     java.lang.Double.NaN,
  186.                      -4.2,
  187.                     java.lang.Double.NaN,
  188.                     new org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator (
  189.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  190.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  191.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  192.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  193.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UNSPECIFIED
  194.                     )
  195.                 )
  196.             ))
  197.             {
  198.                 return false;
  199.             }

  201.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  202.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  203.                     "AUG-1982",
  204.                      161.,
  205.                       -2.7,
  206.                     -256.,
  207.                      520.,
  208.                       -0.8,
  209.                       -6.0,
  210.                       -7.8,
  211.                     org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.Deflationary()
  212.                 )
  213.             ))
  214.             {
  215.                 return false;
  216.             }

  218.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  219.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  220.                     "APR-1980",
  221.                      147.,
  222.                        4.5,
  223.                      259.,
  224.                     -135.,
  225.                       -1.0,
  226.                      149.0,
  227.                        4.1,
  228.                     org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.Inflationary()
  229.                 )
  230.             ))
  231.             {
  232.                 return false;
  233.             }

  235.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  236.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  237.                     "NOV-1970",
  238.                      140.,
  239.                       -7.0,
  240.                     -106.,
  241.                      169.,
  242.                     java.lang.Double.NaN,
  243.                       -1.0,
  244.                        3.9,
  245.                     new org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator (
  246.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  247.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  248.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  249.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  250.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP
  251.                     )
  252.                 )
  253.             ))
  254.             {
  255.                 return false;
  256.             }

  258.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  259.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  260.                     "JAN-2001",
  261.                      125.,
  262.                       -2.0,
  263.                     -172.,
  264.                     -148.,
  265.                        8.1,
  266.                        9.0,
  267.                        3.2,
  268.                     new org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator (
  269.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  270.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  271.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UNSPECIFIED,
  272.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  273.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP
  274.                     )
  275.                 )
  276.             ))
  277.             {
  278.                 return false;
  279.             }

  281.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  282.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  283.                     "APR-1931",
  284.                      113.,
  285.                      -39.4,
  286.                      -11.,
  287.                     java.lang.Double.NaN,
  288.                     java.lang.Double.NaN,
  289.                      -45.4,
  290.                     java.lang.Double.NaN,
  291.                     new org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator (
  292.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  293.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  294.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UNSPECIFIED,
  295.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  296.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UNSPECIFIED
  297.                     )
  298.                 )
  299.             ))
  300.             {
  301.                 return false;
  302.             }

  304.             if (!s_CreditSpreadEventContainer.add (
  305.                 org.drip.capital.systemicscenario.CreditSpreadEvent.Standard (
  306.                     "DEC-1966",
  307.                       94.,
  308.                      -13.1,
  309.                       28.,
  310.                      -36.,
  311.                     java.lang.Double.NaN,
  312.                        2.0,
  313.                     java.lang.Double.NaN,
  314.                     new org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator (
  315.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  316.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.DOWN,
  317.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  318.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UP,
  319.                         org.drip.capital.systemicscenario.SystemicStressShockIndicator.UNSPECIFIED
  320.                     )
  321.                 )
  322.             ))
  323.             {
  324.                 return false;
  325.             }
  326.         }
  327.         catch (java.lang.Exception e)
  328.         {
  329.             e.printStackTrace();

  331.             return false;
  332.         }

  334.         return true;
  335.     }

  337.     /**
  338.      * Retrieve the Built-in Credit Spread Event Container
  339.      * 
  340.      * @return The Built-in Credit Spread Event Container
  341.      */

  343.     public static final org.drip.capital.shell.CreditSpreadEventContainer CreditSpreadEventContainer()
  344.     {
  345.         return s_CreditSpreadEventContainer;
  346.     }
  347. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155