Reconciler_Call.java

  1. package org.drip.sample.bondmetrics;

  3. import java.util.*;

  5. import org.drip.analytics.cashflow.*;
  6. import org.drip.analytics.date.*;
  7. import org.drip.numerical.common.FormatUtil;
  8. import org.drip.param.creator.MarketParamsBuilder;
  9. import org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer;
  10. import org.drip.param.valuation.*;
  11. import org.drip.product.creator.BondBuilder;
  12. import org.drip.product.credit.BondComponent;
  13. import org.drip.product.params.EmbeddedOptionSchedule;
  14. import org.drip.service.env.EnvManager;
  15. import org.drip.service.scenario.*;
  16. import org.drip.service.template.LatentMarketStateBuilder;
  17. import org.drip.state.credit.CreditCurve;
  18. import org.drip.state.discount.MergedDiscountForwardCurve;
  19. import org.drip.state.govvie.GovvieCurve;

  21. /*
  22.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  23.  */

  25. /*!
  26.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  27.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  28.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  29.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  30.  * 
  31.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  32.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  33.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  34.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  35.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  36.  *      and computational support.
  37.  *  
  38.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  39.  *  
  40.  *  DROP is composed of three modules:
  41.  *  
  42.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  43.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  44.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  45.  * 
  46.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  47.  *  - Fixed Income Analytics
  48.  *  - Loan Analytics
  49.  *  - Transaction Cost Analytics
  50.  * 
  51.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  52.  *  - Asset Allocation Analytics
  53.  *  - Asset Liability Management Analytics
  54.  *  - Capital Estimation Analytics
  55.  *  - Exposure Analytics
  56.  *  - Margin Analytics
  57.  *  - XVA Analytics
  58.  * 
  59.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  60.  *  - Algorithm Support
  61.  *  - Computation Support
  62.  *  - Function Analysis
  63.  *  - Model Validation
  64.  *  - Numerical Analysis
  65.  *  - Numerical Optimizer
  66.  *  - Spline Builder
  67.  *  - Statistical Learning
  68.  * 
  69.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  70.  * 
  71.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  72.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  73.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  74.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  75.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  76.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  77.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  78.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  79.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  80.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  81.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  82.  * 
  83.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  84.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  85.  *   
  86.  *  You may obtain a copy of the License at
  87.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  88.  *  
  89.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  90.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  91.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  92.  *  
  93.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  94.  *      limitations under the License.
  95.  */

  97. /**
  98.  * <i>Reconciler_Call</i> demonstrates the Analytics Calculation/Reconciliation for the Callable Bond KWA6SA.
  99.  *  
  100.  * <br><br>
  101.  *  <ul>
  102.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/ProductCore.md">Product Core Module</a></li>
  103.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/FixedIncomeAnalyticsLibrary.md">Fixed Income Analytics</a></li>
  104.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/README.md">DROP API Construction and Usage</a></li>
  105.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/bondmetrics/README.md">Bond Relative Value Replication Demonstration</a></li>
  106.  *  </ul>
  107.  * <br><br>
  108.  * 
  109.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  110.  */

  112. public class Reconciler_Call {

  114.     private static final MergedDiscountForwardCurve FundingCurve (
  115.         final JulianDate dtSpot,
  116.         final String strCurrency,
  117.         final double dblBump)
  118.         throws Exception
  119.     {
  120.         String[] astrDepositMaturityTenor = new String[] {
  121.             "2D"
  122.         };

  124.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  125.             0.0130411 + dblBump // 2D
  126.         };

  128.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  129.             0.01345 + dblBump,  // 98.655
  130.             0.01470 + dblBump,  // 98.530
  131.             0.01575 + dblBump,  // 98.425
  132.             0.01660 + dblBump,  // 98.340
  133.             0.01745 + dblBump,  // 98.255
  134.             0.01845 + dblBump   // 98.155
  135.         };

  137.         String[] astrFixFloatMaturityTenor = new String[] {
  138.             "02Y",
  139.             "03Y",
  140.             "04Y",
  141.             "05Y",
  142.             "06Y",
  143.             "07Y",
  144.             "08Y",
  145.             "09Y",
  146.             "10Y",
  147.             "11Y",
  148.             "12Y",
  149.             "15Y",
  150.             "20Y",
  151.             "25Y",
  152.             "30Y",
  153.             "40Y",
  154.             "50Y"
  155.         };

  157.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  158.             0.016410 + dblBump, //  2Y
  159.             0.017863 + dblBump, //  3Y
  160.             0.019030 + dblBump, //  4Y
  161.             0.020035 + dblBump, //  5Y
  162.             0.020902 + dblBump, //  6Y
  163.             0.021660 + dblBump, //  7Y
  164.             0.022307 + dblBump, //  8Y
  165.             0.022879 + dblBump, //  9Y
  166.             0.023363 + dblBump, // 10Y
  167.             0.023820 + dblBump, // 11Y
  168.             0.024172 + dblBump, // 12Y
  169.             0.024934 + dblBump, // 15Y
  170.             0.025581 + dblBump, // 20Y
  171.             0.025906 + dblBump, // 25Y
  172.             0.025973 + dblBump, // 30Y
  173.             0.025838 + dblBump, // 40Y
  174.             0.025560 + dblBump  // 50Y
  175.         };

  177.         return LatentMarketStateBuilder.SmoothFundingCurve (
  178.             dtSpot,
  179.             strCurrency,
  180.             astrDepositMaturityTenor,
  181.             adblDepositQuote,
  182.             "ForwardRate",
  183.             adblFuturesQuote,
  184.             "ForwardRate",
  185.             astrFixFloatMaturityTenor,
  186.             adblFixFloatQuote,
  187.             "SwapRate"
  188.         );
  189.     }

  191.     private static final Map<String, MergedDiscountForwardCurve> TenorBumpedFundingCurve (
  192.         final JulianDate dtSpot,
  193.         final String strCurrency,
  194.         final double dblBump)
  195.         throws Exception
  196.     {
  197.         String[] astrDepositMaturityTenor = new String[] {
  198.             "2D"
  199.         };

  201.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  202.             0.0130411 // 2D
  203.         };

  205.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  206.             0.01345,    // 98.655
  207.             0.01470,    // 98.530
  208.             0.01575,    // 98.425
  209.             0.01660,    // 98.340
  210.             0.01745,    // 98.255
  211.             0.01845     // 98.155
  212.         };

  214.         String[] astrFixFloatMaturityTenor = new String[] {
  215.             "02Y",
  216.             "03Y",
  217.             "04Y",
  218.             "05Y",
  219.             "06Y",
  220.             "07Y",
  221.             "08Y",
  222.             "09Y",
  223.             "10Y",
  224.             "11Y",
  225.             "12Y",
  226.             "15Y",
  227.             "20Y",
  228.             "25Y",
  229.             "30Y",
  230.             "40Y",
  231.             "50Y"
  232.         };

  234.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  235.             0.016410, //  2Y
  236.             0.017863, //  3Y
  237.             0.019030, //  4Y
  238.             0.020035, //  5Y
  239.             0.020902, //  6Y
  240.             0.021660, //  7Y
  241.             0.022307, //  8Y
  242.             0.022879, //  9Y
  243.             0.023363, // 10Y
  244.             0.023820, // 11Y
  245.             0.024172, // 12Y
  246.             0.024934, // 15Y
  247.             0.025581, // 20Y
  248.             0.025906, // 25Y
  249.             0.025973, // 30Y
  250.             0.025838, // 40Y
  251.             0.025560  // 50Y
  252.         };

  254.         return LatentMarketStateBuilder.BumpedFundingCurve (
  255.             dtSpot,
  256.             strCurrency,
  257.             astrDepositMaturityTenor,
  258.             adblDepositQuote,
  259.             "ForwardRate",
  260.             adblFuturesQuote,
  261.             "ForwardRate",
  262.             astrFixFloatMaturityTenor,
  263.             adblFixFloatQuote,
  264.             "SwapRate",
  265.             LatentMarketStateBuilder.SMOOTH,
  266.             dblBump,
  267.             false
  268.         );
  269.     }

  271.     private static final GovvieCurve GovvieCurve (
  272.         final JulianDate dtSpot,
  273.         final String strCode,
  274.         final double[] adblGovvieYield)
  275.         throws Exception
  276.     {
  277.         return LatentMarketStateBuilder.GovvieCurve (
  278.             strCode,
  279.             dtSpot,
  280.             new JulianDate[] {
  281.                 dtSpot,
  282.                 dtSpot,
  283.                 dtSpot,
  284.                 dtSpot,
  285.                 dtSpot,
  286.                 dtSpot,
  287.                 dtSpot,
  288.                 dtSpot
  289.             },
  290.             new JulianDate[] {
  291.                 dtSpot.addTenor ("1Y"),
  292.                 dtSpot.addTenor ("2Y"),
  293.                 dtSpot.addTenor ("3Y"),
  294.                 dtSpot.addTenor ("5Y"),
  295.                 dtSpot.addTenor ("7Y"),
  296.                 dtSpot.addTenor ("10Y"),
  297.                 dtSpot.addTenor ("20Y"),
  298.                 dtSpot.addTenor ("30Y")
  299.             },
  300.             adblGovvieYield,
  301.             adblGovvieYield,
  302.             "Yield",
  303.             LatentMarketStateBuilder.SHAPE_PRESERVING
  304.         );
  305.     }

  307.     private static final Map<String, GovvieCurve> TenorBumpedGovvieCurve (
  308.         final JulianDate dtSpot,
  309.         final String strCode,
  310.         final double dblBump,
  311.         final double[] adblGovvieYield)
  312.         throws Exception
  313.     {
  314.         return LatentMarketStateBuilder.BumpedGovvieCurve (
  315.             strCode,
  316.             dtSpot,
  317.             new JulianDate[] {
  318.                 dtSpot,
  319.                 dtSpot,
  320.                 dtSpot,
  321.                 dtSpot,
  322.                 dtSpot,
  323.                 dtSpot,
  324.                 dtSpot,
  325.                 dtSpot
  326.             },
  327.             new JulianDate[] {
  328.                 dtSpot.addTenor ("1Y"),
  329.                 dtSpot.addTenor ("2Y"),
  330.                 dtSpot.addTenor ("3Y"),
  331.                 dtSpot.addTenor ("5Y"),
  332.                 dtSpot.addTenor ("7Y"),
  333.                 dtSpot.addTenor ("10Y"),
  334.                 dtSpot.addTenor ("20Y"),
  335.                 dtSpot.addTenor ("30Y")
  336.             },
  337.             adblGovvieYield,
  338.             adblGovvieYield,
  339.             "Yield",
  340.             LatentMarketStateBuilder.SHAPE_PRESERVING,
  341.             dblBump,
  342.             false
  343.         );
  344.     }

  346.     private static final CreditCurve CreditCurve (
  347.         final JulianDate dtSpot,
  348.         final String strCreditCurve,
  349.         final MergedDiscountForwardCurve mdfc,
  350.         final String[] astrCreditTenor,
  351.         final double dblBump)
  352.         throws Exception
  353.     {
  354.         return LatentMarketStateBuilder.CreditCurve (
  355.             dtSpot,
  356.             strCreditCurve,
  357.             astrCreditTenor,
  358.             new double[] {
  359.                  60.,   //  6M
  360.                  68.,   //  1Y
  361.                  88.,   //  2Y
  362.                 102.,   //  3Y
  363.                 121.,   //  4Y
  364.                 138.,   //  5Y
  365.                 168.,   //  7Y
  366.                 188.    // 10Y
  367.             },
  368.             new double[] {
  369.                  60. + dblBump, //  6M
  370.                  68. + dblBump, //  1Y
  371.                  88. + dblBump, //  2Y
  372.                 102. + dblBump, //  3Y
  373.                 121. + dblBump, //  4Y
  374.                 138. + dblBump, //  5Y
  375.                 168. + dblBump, //  7Y
  376.                 188. + dblBump  // 10Y
  377.             },
  378.             "FairPremium",
  379.             mdfc
  380.         );
  381.     }

  383.     private static final Map<String, CreditCurve> TenorBumpedCreditCurve (
  384.         final JulianDate dtSpot,
  385.         final String strCreditCurve,
  386.         final MergedDiscountForwardCurve mdfc,
  387.         final double dblBump)
  388.         throws Exception
  389.     {
  390.         return LatentMarketStateBuilder.BumpedCreditCurve (
  391.             dtSpot,
  392.             strCreditCurve,
  393.             new String[] {
  394.                 "06M",
  395.                 "01Y",
  396.                 "02Y",
  397.                 "03Y",
  398.                 "04Y",
  399.                 "05Y",
  400.                 "07Y",
  401.                 "10Y"
  402.             },
  403.             new double[] {
  404.                  60.,   //  6M
  405.                  68.,   //  1Y
  406.                  88.,   //  2Y
  407.                 102.,   //  3Y
  408.                 121.,   //  4Y
  409.                 138.,   //  5Y
  410.                 168.,   //  7Y
  411.                 188.    // 10Y
  412.             },
  413.             new double[] {
  414.                  60.,   //  6M
  415.                  68.,   //  1Y
  416.                  88.,   //  2Y
  417.                 102.,   //  3Y
  418.                 121.,   //  4Y
  419.                 138.,   //  5Y
  420.                 168.,   //  7Y
  421.                 188.    // 10Y
  422.             },
  423.             "FairPremium",
  424.             mdfc,
  425.             dblBump,
  426.             false
  427.         );
  428.     }

  430.     private static final void SetEOS (
  431.         final BondComponent bond,
  432.         final EmbeddedOptionSchedule eosCall,
  433.         final EmbeddedOptionSchedule eosPut)
  434.         throws java.lang.Exception
  435.     {
  436.         if (null != eosPut) bond.setEmbeddedPutSchedule (eosPut);

  438.         if (null != eosCall) bond.setEmbeddedCallSchedule (eosCall);
  439.     }

  441.     private static final int NextCallDate (
  442.         final BondComponent bond,
  443.         final int iSpotDate)
  444.         throws java.lang.Exception
  445.     {
  446.         EmbeddedOptionSchedule eosCall = bond.callSchedule();

  448.         return null == eosCall ? bond.maturityDate().julian() : eosCall.nextDate (iSpotDate);
  449.     }

  451.     private static final double NextCallFactor (
  452.         final BondComponent bond,
  453.         final int iSpotDate)
  454.         throws java.lang.Exception
  455.     {
  456.         EmbeddedOptionSchedule eosCall = bond.callSchedule();

  458.         return null == eosCall ? 1. : eosCall.nextFactor (iSpotDate);
  459.     }

  461.     public static final void main (
  462.         final String[] astrArgs)
  463.         throws Exception
  464.     {
  465.         EnvManager.InitEnv (
  466.             "",
  467.             true
  468.         );

  470.         JulianDate dtSpot = DateUtil.CreateFromYMD (
  471.             2017,
  472.             DateUtil.JULY,
  473.             10
  474.         );

  476.         String[] astrDepositTenor = new String[] {
  477.             "2D"
  478.         };

  480.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  481.             0.0130411 // 2D
  482.         };

  484.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  485.             0.01345,    // 98.655
  486.             0.01470,    // 98.530
  487.             0.01575,    // 98.425
  488.             0.01660,    // 98.340
  489.             0.01745,    // 98.255
  490.             0.01845     // 98.155
  491.         };

  493.         String[] astrFixFloatTenor = new String[] {
  494.             "02Y",
  495.             "03Y",
  496.             "04Y",
  497.             "05Y",
  498.             "06Y",
  499.             "07Y",
  500.             "08Y",
  501.             "09Y",
  502.             "10Y",
  503.             "11Y",
  504.             "12Y",
  505.             "15Y",
  506.             "20Y",
  507.             "25Y",
  508.             "30Y",
  509.             "40Y",
  510.             "50Y"
  511.         };

  513.         String[] astrGovvieTenor = new String[] {
  514.             "1Y",
  515.             "2Y",
  516.             "3Y",
  517.             "5Y",
  518.             "7Y",
  519.             "10Y",
  520.             "20Y",
  521.             "30Y"
  522.         };

  524.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  525.             0.016410, //  2Y
  526.             0.017863, //  3Y
  527.             0.019030, //  4Y
  528.             0.020035, //  5Y
  529.             0.020902, //  6Y
  530.             0.021660, //  7Y
  531.             0.022307, //  8Y
  532.             0.022879, //  9Y
  533.             0.023363, // 10Y
  534.             0.023820, // 11Y
  535.             0.024172, // 12Y
  536.             0.024934, // 15Y
  537.             0.025581, // 20Y
  538.             0.025906, // 25Y
  539.             0.025973, // 30Y
  540.             0.025838, // 40Y
  541.             0.025560  // 50Y
  542.         };

  544.         double[] adblGovvieYield = new double[] {
  545.             0.01219, //  1Y
  546.             0.01391, //  2Y
  547.             0.01590, //  3Y
  548.             0.01937, //  5Y
  549.             0.02200, //  7Y
  550.             0.02378, // 10Y
  551.             0.02677, // 20Y
  552.             0.02927  // 30Y
  553.         };

  555.         String[] astrCreditTenor = new String[] {
  556.             "06M",
  557.             "01Y",
  558.             "02Y",
  559.             "03Y",
  560.             "04Y",
  561.             "05Y",
  562.             "07Y",
  563.             "10Y"
  564.         };

  566.         double[] adblCreditQuote = new double[] {
  567.              60.,   //  6M
  568.              68.,   //  1Y
  569.              88.,   //  2Y
  570.             102.,   //  3Y
  571.             121.,   //  4Y
  572.             138.,   //  5Y
  573.             168.,   //  7Y
  574.             188.    // 10Y
  575.         };

  577.         double dblFX = 1.;
  578.         int iSettleLag = 3;
  579.         int iCouponFreq = 12;
  580.         String strName = "KWA6SA";
  581.         double dblCleanPrice = 1.;
  582.         double dblIssuePrice = 1.;
  583.         String strCurrency = "USD";
  584.         double dblSpreadBump = 20.;
  585.         double dblIssueAmount = 2.60e7;
  586.         String strTreasuryCode = "UST";
  587.         double dblFullFirstCoupon = 0.0425;
  588.         String strCouponDayCount = "30/360";
  589.         double dblSpreadDurationMultiplier = 5.;

  591.         JulianDate dtEffective = DateUtil.CreateFromYMD (
  592.             2015,
  593.             9,
  594.             18
  595.         );

  597.         JulianDate dtMaturity = DateUtil.CreateFromYMD (
  598.             2025,
  599.             10,
  600.             1
  601.         );

  603.         int iSpotDate = dtSpot.julian();

  605.         JulianDate dtSettle = dtSpot.addBusDays (
  606.             iSettleLag,
  607.             strCurrency
  608.         );

  610.         ValuationParams valParams = new ValuationParams (
  611.             dtSpot,
  612.             dtSettle,
  613.             strCurrency
  614.         );

  616.         MergedDiscountForwardCurve mdfcBase = FundingCurve (
  617.             dtSpot,
  618.             strCurrency,
  619.             0.
  620.         );

  622.         double dblUSD3MLIBOR = mdfcBase.libor (
  623.             dtSpot,
  624.             (12 / iCouponFreq) + "M"
  625.         );

  627.         double dblResetRate = dblUSD3MLIBOR;
  628.         String strRateIndex = strCurrency + "-" + (12 / iCouponFreq) + "M";

  630.         BondComponent bond = BondBuilder.CreateSimpleFloater (
  631.             strName,
  632.             strCurrency,
  633.             strRateIndex,
  634.             strName,
  635.             dblFullFirstCoupon - dblUSD3MLIBOR,
  636.             iCouponFreq,
  637.             "30/360",
  638.             dtEffective,
  639.             dtMaturity,
  640.             null,
  641.             null
  642.         );

  644.         CompositeFloatingPeriod cfp = (CompositeFloatingPeriod) bond.stream().containingPeriod (iSpotDate);

  646.         int iResetDate = ((ComposableUnitFloatingPeriod) (cfp.periods().get (0))).referenceIndexPeriod().fixingDate();

  648.         SetEOS (
  649.             bond,
  650.             new EmbeddedOptionSchedule (
  651.                 new int[] {
  652.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019, 02, 14).julian(),
  653.                 },
  654.                 new double[] {
  655.                     1.0000,
  656.                 },
  657.                 false,
  658.                 15,
  659.                 false,
  660.                 Double.NaN,
  661.                 "",
  662.                 Double.NaN
  663.             ),
  664.             null
  665.         );

  667.         GovvieCurve gc = GovvieCurve (
  668.             dtSpot,
  669.             strTreasuryCode,
  670.             adblGovvieYield
  671.         );

  673.         CurveSurfaceQuoteContainer csqcBase = MarketParamsBuilder.Create (
  674.             mdfcBase,
  675.             gc,
  676.             null,
  677.             null,
  678.             null,
  679.             null,
  680.             null
  681.         );

  683.         csqcBase.setFixing (
  684.             iResetDate,
  685.             bond.floaterSetting().fri(),
  686.             dblResetRate
  687.         );

  689.         CurveSurfaceQuoteContainer csqcCreditBase = MarketParamsBuilder.Create (
  690.             mdfcBase,
  691.             gc,
  692.             CreditCurve (
  693.                 dtSpot,
  694.                 strName,
  695.                 mdfcBase,
  696.                 astrCreditTenor,
  697.                 0.
  698.             ),
  699.             null,
  700.             null,
  701.             null,
  702.             null
  703.         );

  705.         csqcCreditBase.setFixing (
  706.             iResetDate,
  707.             bond.floaterSetting().fri(),
  708.             dblResetRate
  709.         );

  711.         CurveSurfaceQuoteContainer csqcBumped01Up = MarketParamsBuilder.Create (
  712.             FundingCurve (
  713.                 dtSpot,
  714.                 strCurrency,
  715.                 0.0001
  716.             ),
  717.             gc,
  718.             null,
  719.             null,
  720.             null,
  721.             null,
  722.             null
  723.         );

  725.         csqcBumped01Up.setFixing (
  726.             iResetDate,
  727.             bond.floaterSetting().fri(),
  728.             dblResetRate + 0.0001
  729.         );

  731.         CurveSurfaceQuoteContainer csqcCreditBumped01Up = MarketParamsBuilder.Create (
  732.             mdfcBase,
  733.             gc,
  734.             CreditCurve (
  735.                 dtSpot,
  736.                 strName,
  737.                 mdfcBase,
  738.                 astrCreditTenor,
  739.                 1.
  740.             ),
  741.             null,
  742.             null,
  743.             null,
  744.             null
  745.         );

  747.         csqcCreditBumped01Up.setFixing (
  748.             iResetDate,
  749.             bond.floaterSetting().fri(),
  750.             dblResetRate
  751.         );

  753.         double dblAccrued = bond.accrued (
  754.             dtSettle.julian(),
  755.             csqcBase
  756.         );

  758.         WorkoutInfo wi = bond.exerciseYieldFromPrice (
  759.             valParams,
  760.             csqcBase,
  761.             null,
  762.             dblCleanPrice
  763.         );

  765.         double dblBondBasisToMaturity = bond.bondBasisFromPrice (
  766.             valParams,
  767.             csqcBase,
  768.             null,
  769.             dblCleanPrice
  770.         );

  772.         double dblModifiedDurationToMaturity = (
  773.             dblCleanPrice - bond.priceFromBondBasis (
  774.                 valParams,
  775.                 csqcBumped01Up,
  776.                 null,
  777.                 dblBondBasisToMaturity
  778.             )
  779.         ) / dblCleanPrice;

  781.         double dblYieldToMaturity = bond.yieldFromPrice (
  782.             valParams,
  783.             csqcBase,
  784.             null,
  785.             dblCleanPrice
  786.         );

  788.         double dblBondEquivalentYieldToMaturity = bond.yieldFromPrice (
  789.             valParams,
  790.             csqcBase,
  791.             ValuationCustomizationParams.BondEquivalent (strCurrency),
  792.             dblCleanPrice
  793.         );

  795.         double dblFlatForwardRateYieldToMaturity = bond.yieldFromPrice (
  796.             valParams,
  797.             csqcBase,
  798.             new ValuationCustomizationParams (
  799.                 strCouponDayCount,
  800.                 iCouponFreq,
  801.                 false,
  802.                 null,
  803.                 strCurrency,
  804.                 false,
  805.                 true
  806.             ),
  807.             dblCleanPrice
  808.         );

  810.         double dblYieldToExercise = bond.yieldFromPrice (
  811.             valParams,
  812.             csqcBase,
  813.             null,
  814.             wi.date(),
  815.             wi.factor(),
  816.             dblCleanPrice
  817.         );

  819.         double dblYieldToNextCall = bond.yieldFromPrice (
  820.             valParams,
  821.             csqcBase,
  822.             null,
  823.             NextCallDate (
  824.                 bond,
  825.                 iSpotDate
  826.             ),
  827.             NextCallFactor (
  828.                 bond,
  829.                 iSpotDate
  830.             ),
  831.             dblCleanPrice
  832.         );

  834.         double dblNominalYield = bond.yieldFromPrice (
  835.             valParams,
  836.             csqcBase,
  837.             null,
  838.             dblIssuePrice
  839.         );

  841.         double dblOASToMaturity = bond.oasFromPrice (
  842.             valParams,
  843.             csqcBase,
  844.             null,
  845.             dblCleanPrice
  846.         );

  848.         double dblOASToExercise = bond.oasFromPrice (
  849.             valParams,
  850.             csqcBase,
  851.             null,
  852.             wi.date(),
  853.             wi.factor(),
  854.             dblCleanPrice
  855.         );

  857.         double dblZSpreadToMaturity = bond.discountMarginFromPrice (
  858.             valParams,
  859.             csqcBase,
  860.             null,
  861.             dblCleanPrice
  862.         );

  864.         double dblZSpreadToExercise = bond.discountMarginFromPrice (
  865.             valParams,
  866.             csqcBase,
  867.             null,
  868.             wi.date(),
  869.             wi.factor(),
  870.             dblCleanPrice
  871.         );

  873.         double dblParZSpreadToExercise = bond.discountMarginFromPrice (
  874.             valParams,
  875.             csqcBase,
  876.             null,
  877.             wi.date(),
  878.             wi.factor(),
  879.             1.
  880.         );

  882.         double dblParOASToExercise = bond.oasFromPrice (
  883.             valParams,
  884.             csqcBase,
  885.             null,
  886.             wi.date(),
  887.             wi.factor(),
  888.             1.
  889.         );

  891.         double dblMacaulayDurationToMaturity = bond.macaulayDurationFromPrice (
  892.             valParams,
  893.             csqcBase,
  894.             null,
  895.             dblCleanPrice
  896.         );

  898.         double dblBondBasisToExercise = bond.bondBasisFromPrice (
  899.             valParams,
  900.             csqcBase,
  901.             null,
  902.             wi.date(),
  903.             wi.factor(),
  904.             dblCleanPrice
  905.         );

  907.         double dblModifiedDurationToWorst = (
  908.             dblCleanPrice - bond.priceFromBondBasis (
  909.                 valParams,
  910.                 csqcBumped01Up,
  911.                 null,
  912.                 wi.date(),
  913.                 wi.factor(),
  914.                 dblBondBasisToExercise
  915.             )
  916.         ) / dblCleanPrice;

  918.         double dblDV01 = 0.5 * (
  919.             bond.priceFromYield (
  920.                 valParams,
  921.                 csqcBase,
  922.                 null,
  923.                 wi.date(),
  924.                 wi.factor(),
  925.                 dblYieldToExercise - 0.0001 * dblSpreadBump
  926.             ) -
  927.             bond.priceFromYield (
  928.                 valParams,
  929.                 csqcBase,
  930.                 null,
  931.                 wi.date(),
  932.                 wi.factor(),
  933.                 dblYieldToExercise + 0.0001 * dblSpreadBump
  934.             )
  935.         ) / dblSpreadBump;

  937.         double dblEffectiveDuration = dblDV01 / dblCleanPrice;

  939.         double dblCreditBasisToExercise = bond.creditBasisFromPrice (
  940.             valParams,
  941.             csqcCreditBase,
  942.             null,
  943.             wi.date(),
  944.             wi.factor(),
  945.             dblCleanPrice
  946.         );

  948.         double dblParCreditBasisToExercise = bond.creditBasisFromPrice (
  949.             valParams,
  950.             csqcCreditBase,
  951.             null,
  952.             wi.date(),
  953.             wi.factor(),
  954.             1.
  955.         );

  957.         double dblEffectiveDurationAdj = 0.5 * (
  958.             bond.priceFromCreditBasis (
  959.                 valParams,
  960.                 csqcCreditBase,
  961.                 null,
  962.                 wi.date(),
  963.                 wi.factor(),
  964.                 dblCreditBasisToExercise - dblSpreadBump
  965.             ) -
  966.             bond.priceFromCreditBasis (
  967.                 valParams,
  968.                 csqcCreditBase,
  969.                 null,
  970.                 wi.date(),
  971.                 wi.factor(),
  972.                 dblCreditBasisToExercise + dblSpreadBump
  973.             )
  974.         ) / dblCleanPrice / dblSpreadBump;

  976.         double dblSpreadDuration = dblSpreadDurationMultiplier * (dblCleanPrice -
  977.             bond.priceFromDiscountMargin (
  978.                 valParams,
  979.                 csqcBase,
  980.                 null,
  981.                 wi.date(),
  982.                 wi.factor(),
  983.                 dblZSpreadToExercise + 0.0001 * dblSpreadBump
  984.             )
  985.         ) / dblCleanPrice;

  987.         double dblCV01 = dblCleanPrice - bond.priceFromCreditBasis (
  988.             valParams,
  989.             csqcCreditBumped01Up,
  990.             null,
  991.             wi.date(),
  992.             wi.factor(),
  993.             dblCreditBasisToExercise
  994.         );

  996.         Map<String, Double> mapLIBORKRD = new HashMap<String, Double>();

  998.         Map<String, Double> mapLIBORKPRD = new HashMap<String, Double>();

  1000.         Map<String, MergedDiscountForwardCurve> mapFundingCurve = TenorBumpedFundingCurve (
  1001.             dtSpot,
  1002.             strCurrency,
  1003.             0.0001
  1004.         );

  1006.         for (Map.Entry<String, MergedDiscountForwardCurve> meFunding : mapFundingCurve.entrySet()) {
  1007.             CurveSurfaceQuoteContainer csqcFunding = MarketParamsBuilder.Create (
  1008.                 meFunding.getValue(),
  1009.                 gc,
  1010.                 null,
  1011.                 null,
  1012.                 null,
  1013.                 null,
  1014.                 null
  1015.             );

  1017.             csqcFunding.setFixing (
  1018.                 iResetDate,
  1019.                 bond.floaterSetting().fri(),
  1020.                 dblResetRate + 0.0001
  1021.             );

  1023.             mapLIBORKRD.put (
  1024.                 meFunding.getKey(),
  1025.                 (dblCleanPrice - bond.priceFromDiscountMargin (
  1026.                     valParams,
  1027.                     csqcFunding,
  1028.                     null,
  1029.                     wi.date(),
  1030.                     wi.factor(),
  1031.                     dblZSpreadToExercise
  1032.                 )) / dblCleanPrice
  1033.             );

  1035.             mapLIBORKPRD.put (
  1036.                 meFunding.getKey(),
  1037.                 1. - bond.priceFromDiscountMargin (
  1038.                     valParams,
  1039.                     csqcFunding,
  1040.                     null,
  1041.                     wi.date(),
  1042.                     wi.factor(),
  1043.                     dblParZSpreadToExercise
  1044.                 )
  1045.             );
  1046.         }

  1048.         Map<String, Double> mapGovvieKRD = new HashMap<String, Double>();

  1050.         Map<String, Double> mapGovvieKPRD = new HashMap<String, Double>();

  1052.         Map<String, GovvieCurve> mapGovvieCurve = TenorBumpedGovvieCurve (
  1053.             dtSpot,
  1054.             strTreasuryCode,
  1055.             0.0001,
  1056.             adblGovvieYield
  1057.         );

  1059.         for (Map.Entry<String, GovvieCurve> meGovvie : mapGovvieCurve.entrySet()) {
  1060.             CurveSurfaceQuoteContainer csqcGovvie = MarketParamsBuilder.Create (
  1061.                 mdfcBase,
  1062.                 meGovvie.getValue(),
  1063.                 null,
  1064.                 null,
  1065.                 null,
  1066.                 null,
  1067.                 null
  1068.             );

  1070.             csqcGovvie.setFixing (
  1071.                 iResetDate,
  1072.                 bond.floaterSetting().fri(),
  1073.                 dblResetRate
  1074.             );

  1076.             mapGovvieKRD.put (
  1077.                 meGovvie.getKey(),
  1078.                 (dblCleanPrice - bond.priceFromOAS (
  1079.                     valParams,
  1080.                     csqcGovvie,
  1081.                     null,
  1082.                     wi.date(),
  1083.                     wi.factor(),
  1084.                     dblOASToExercise
  1085.                 )) / dblCleanPrice
  1086.             );

  1088.             mapGovvieKPRD.put (
  1089.                 meGovvie.getKey(),
  1090.                 1. - bond.priceFromOAS (
  1091.                     valParams,
  1092.                     csqcGovvie,
  1093.                     null,
  1094.                     wi.date(),
  1095.                     wi.factor(),
  1096.                     dblParOASToExercise
  1097.                 )
  1098.             );
  1099.         }

  1101.         Map<String, Double> mapCreditKRD = new HashMap<String, Double>();

  1103.         Map<String, Double> mapCreditKPRD = new HashMap<String, Double>();

  1105.         Map<String, CreditCurve> mapCreditCurve = TenorBumpedCreditCurve (
  1106.             dtSpot,
  1107.             strName,
  1108.             mdfcBase,
  1109.             1.
  1110.         );

  1112.         for (Map.Entry<String, CreditCurve> meCredit : mapCreditCurve.entrySet()) {
  1113.             CurveSurfaceQuoteContainer csqcCredit = MarketParamsBuilder.Create (
  1114.                 mdfcBase,
  1115.                 gc,
  1116.                 meCredit.getValue(),
  1117.                 null,
  1118.                 null,
  1119.                 null,
  1120.                 null
  1121.             );

  1123.             csqcCredit.setFixing (
  1124.                 iResetDate,
  1125.                 bond.floaterSetting().fri(),
  1126.                 dblResetRate
  1127.             );

  1129.             mapCreditKRD.put (
  1130.                 meCredit.getKey(),
  1131.                 (dblCleanPrice - bond.priceFromCreditBasis (
  1132.                     valParams,
  1133.                     csqcCredit,
  1134.                     null,
  1135.                     wi.date(),
  1136.                     wi.factor(),
  1137.                     dblCreditBasisToExercise
  1138.                 )) / dblCleanPrice
  1139.             );

  1141.             mapCreditKPRD.put (
  1142.                 meCredit.getKey(),
  1143.                 1. - bond.priceFromCreditBasis (
  1144.                     valParams,
  1145.                     csqcCredit,
  1146.                     null,
  1147.                     wi.date(),
  1148.                     wi.factor(),
  1149.                     dblParCreditBasisToExercise
  1150.                 )
  1151.             );
  1152.         }

  1154.         double dblConvexityToExercise = bond.convexityFromPrice (
  1155.             valParams,
  1156.             csqcBase,
  1157.             null,
  1158.             wi.date(),
  1159.             wi.factor(),
  1160.             dblCleanPrice
  1161.         );

  1163.         double dblDiscountMarginToExercise = dblYieldToExercise - mdfcBase.libor (
  1164.             dtSpot,
  1165.             "1M"
  1166.         );

  1168.         double dblESpreadToExercise = bond.discountMarginFromPrice (
  1169.             valParams,
  1170.             MarketParamsBuilder.Create (
  1171.                 LatentMarketStateBuilder.SmoothFundingCurve (
  1172.                     dtSpot,
  1173.                     strCurrency,
  1174.                     astrDepositTenor,
  1175.                     adblDepositQuote,
  1176.                     "ForwardRate",
  1177.                     adblFuturesQuote,
  1178.                     "ForwardRate",
  1179.                     null,
  1180.                     null,
  1181.                     "SwapRate"
  1182.                 ),
  1183.                 gc,
  1184.                 null,
  1185.                 null,
  1186.                 null,
  1187.                 null,
  1188.                 null
  1189.             ),
  1190.             null,
  1191.             wi.date(),
  1192.             wi.factor(),
  1193.             dblCleanPrice
  1194.         );

  1196.         double dblISpreadToExercise = bond.iSpreadFromPrice (
  1197.             valParams,
  1198.             csqcBase,
  1199.             null,
  1200.             wi.date(),
  1201.             wi.factor(),
  1202.             dblCleanPrice
  1203.         );

  1205.         double dblJSpreadToExercise = bond.jSpreadFromPrice (
  1206.             valParams,
  1207.             csqcBase,
  1208.             null,
  1209.             wi.date(),
  1210.             wi.factor(),
  1211.             dblCleanPrice
  1212.         );

  1214.         double dblWALToExercise = bond.weightedAverageLife (
  1215.             valParams,
  1216.             csqcBase,
  1217.             wi.date(),
  1218.             wi.factor()
  1219.         );

  1221.         double dblWALPrincipalOnlyToExercise = bond.weightedAverageLifePrincipalOnly (
  1222.             valParams,
  1223.             csqcBase,
  1224.             wi.date(),
  1225.             wi.factor()
  1226.         );

  1228.         double dblWALLossOnlyToExercise = bond.weightedAverageLifeLossOnly (
  1229.             valParams,
  1230.             csqcCreditBase,
  1231.             wi.date(),
  1232.             wi.factor()
  1233.         );

  1235.         double dblWALCouponOnlyToExercise = bond.weightedAverageLifeCouponOnly (
  1236.             valParams,
  1237.             csqcBase,
  1238.             wi.date(),
  1239.             wi.factor()
  1240.         );

  1242.         BondReplicator ar = BondReplicator.CorporateSenior (
  1243.             dblCleanPrice,
  1244.             dblIssuePrice,
  1245.             dblIssueAmount,
  1246.             dtSpot,
  1247.             astrDepositTenor,
  1248.             adblDepositQuote,
  1249.             adblFuturesQuote,
  1250.             astrFixFloatTenor,
  1251.             adblFixFloatQuote,
  1252.             dblSpreadBump,
  1253.             dblSpreadDurationMultiplier,
  1254.             strTreasuryCode,
  1255.             astrGovvieTenor,
  1256.             adblGovvieYield,
  1257.             astrCreditTenor,
  1258.             adblCreditQuote,
  1259.             dblFX,
  1260.             dblUSD3MLIBOR,
  1261.             iSettleLag,
  1262.             bond
  1263.         );

  1265.         BondReplicationRun arr = ar.generateRun();

  1267.         Map<String, NamedField> mapNF = arr.namedField();

  1269.         Map<String, NamedFieldMap> mapNFM = arr.namedFieldMap();

  1271.         NamedFieldMap nfmLIBORKRD = mapNFM.get ("LIBOR KRD");

  1273.         NamedFieldMap nfmLIBORKPRD = mapNFM.get ("LIBOR KPRD");

  1275.         NamedFieldMap nfmGovvieKRD = mapNFM.get ("Govvie KRD");

  1277.         NamedFieldMap nfmGovvieKPRD = mapNFM.get ("Govvie KPRD");

  1279.         NamedFieldMap nfmCreditKRD = mapNFM.get ("Credit KRD");

  1281.         NamedFieldMap nfmCreditKPRD = mapNFM.get ("Credit KPRD");

  1283.         System.out.println();

  1285.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1287.         System.out.println (
  1288.             "\t|| ID                      =>  " +
  1289.             strName + "-" + strCurrency
  1290.         );

  1292.         System.out.println (
  1293.             "\t|| Price                   => " +
  1294.             FormatUtil.FormatDouble (dblCleanPrice, 3, 3, 100.) + " | " +
  1295.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Price").value(), 3, 3, 100.)
  1296.         );

  1298.         System.out.println (
  1299.             "\t|| Market Value            => " +
  1300.             FormatUtil.FormatDouble (dblCleanPrice * dblIssueAmount, 7, 2, 1.) + " | " +
  1301.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Market Value").value(), 7, 2, 1.)
  1302.         );

  1304.         System.out.println (
  1305.             "\t|| Accrued                 => " +
  1306.             FormatUtil.FormatDouble (dblAccrued, 1, 4, 1.) + " | " +
  1307.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Accrued").value(), 1, 4, 1.)
  1308.         );

  1310.         System.out.println (
  1311.             "\t|| Accrued                 => " +
  1312.             FormatUtil.FormatDouble (dblAccrued * dblIssueAmount, 5, 2, 1.) + " | " +
  1313.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Accrued$").value(), 5, 2, 1.)
  1314.         );

  1316.         System.out.println (
  1317.             "\t|| Accrued Interest Factor => " +
  1318.             FormatUtil.FormatDouble (dblAccrued * dblFX, 1, 4, 1.) + " | " +
  1319.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Accrued Interest Factor").value(), 1, 4, 1.)
  1320.         );

  1322.         System.out.println (
  1323.             "\t|| Yield To Maturity       => " +
  1324.             FormatUtil.FormatDouble (dblYieldToMaturity, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1325.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Yield To Maturity").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1326.         );

  1328.         System.out.println (
  1329.             "\t|| Yield To Maturity CBE   => " +
  1330.             FormatUtil.FormatDouble (dblBondEquivalentYieldToMaturity, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1331.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Yield To Maturity CBE").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1332.         );

  1334.         System.out.println (
  1335.             "\t|| YTM fwdCpn              => " +
  1336.             FormatUtil.FormatDouble (dblFlatForwardRateYieldToMaturity, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1337.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("YTM fwdCpn").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1338.         );

  1340.         System.out.println (
  1341.             "\t|| Yield To Worst          => " +
  1342.             FormatUtil.FormatDouble (dblYieldToExercise, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1343.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Yield To Worst").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1344.         );

  1346.         System.out.println (
  1347.             "\t|| YIELD TO CALL           => " +
  1348.             FormatUtil.FormatDouble (dblYieldToNextCall, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1349.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("YIELD TO CALL").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1350.         );

  1352.         System.out.println (
  1353.             "\t|| Nominal Yield           => " +
  1354.             FormatUtil.FormatDouble (dblNominalYield, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1355.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Nominal Yield").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1356.         );

  1358.         System.out.println (
  1359.             "\t|| Z_Spread                => " +
  1360.             FormatUtil.FormatDouble (dblOASToMaturity, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1361.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Z_Spread").value(), 3, 1, 10000.)
  1362.         );

  1364.         System.out.println (
  1365.             "\t|| Z_Vol_OAS               => " +
  1366.             FormatUtil.FormatDouble (dblZSpreadToMaturity, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1367.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Z_Vol_OAS").value(), 3, 1, 10000.)
  1368.         );

  1370.         System.out.println (
  1371.             "\t|| OAS                     => " +
  1372.             FormatUtil.FormatDouble (dblZSpreadToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1373.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("OAS").value(), 3, 1, 10000.)
  1374.         );

  1376.         System.out.println (
  1377.             "\t|| TSY OAS                 => " +
  1378.             FormatUtil.FormatDouble (dblOASToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1379.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("TSY OAS").value(), 3, 1, 10000.)
  1380.         );

  1382.         System.out.println (
  1383.             "\t|| MOD DUR                 => " +
  1384.             FormatUtil.FormatDouble (dblModifiedDurationToMaturity, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1385.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("MOD DUR").value(), 1, 3, 10000.)
  1386.         );

  1388.         System.out.println (
  1389.             "\t|| MACAULAY DURATION       => " +
  1390.             FormatUtil.FormatDouble (dblMacaulayDurationToMaturity, 1, 3, 1.) + " | " +
  1391.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("MACAULAY DURATION").value(), 1, 3, 1.)
  1392.         );

  1394.         System.out.println (
  1395.             "\t|| MOD DUR TO WORST        => " +
  1396.             FormatUtil.FormatDouble (dblModifiedDurationToWorst, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1397.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("MOD DUR TO WORST").value(), 1, 3, 10000.)
  1398.         );

  1400.         System.out.println (
  1401.             "\t|| EFFECTIVE DURATION      => " +
  1402.             FormatUtil.FormatDouble (dblEffectiveDuration, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1403.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("EFFECTIVE DURATION").value(), 1, 3, 10000.)
  1404.         );

  1406.         System.out.println (
  1407.             "\t|| EFFECTIVE DURATION ADJ  => " +
  1408.             FormatUtil.FormatDouble (dblEffectiveDurationAdj, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1409.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("EFFECTIVE DURATION ADJ").value(), 1, 3, 10000.)
  1410.         );

  1412.         System.out.println (
  1413.             "\t|| OAD MULT                => " +
  1414.             FormatUtil.FormatDouble (dblEffectiveDurationAdj / dblEffectiveDuration, 1, 3, 1.) + " | " +
  1415.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("OAD MULT").value(), 1, 3, 1.)
  1416.         );

  1418.         System.out.println (
  1419.             "\t|| Spread Dur              => " +
  1420.             FormatUtil.FormatDouble (dblSpreadDuration, 1, 3, 100.) + " | " +
  1421.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Spread Dur").value(), 1, 3, 100.)
  1422.         );

  1424.         System.out.println (
  1425.             "\t|| Spread Dur              => " +
  1426.             FormatUtil.FormatDouble (dblSpreadDuration * dblIssueAmount, 1, 3, 1.) + " | " +
  1427.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Spread Dur $").value(), 1, 3, 1.)
  1428.         );

  1430.         System.out.println (
  1431.             "\t|| DV01                    => " +
  1432.             FormatUtil.FormatDouble (dblDV01, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1433.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("DV01").value(), 1, 3, 10000.)
  1434.         );

  1436.         System.out.println (
  1437.             "\t|| CV01                    => " +
  1438.             FormatUtil.FormatDouble (dblCV01, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1439.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("CV01").value(), 1, 3, 10000.)
  1440.         );

  1442.         System.out.println (
  1443.             "\t|| Convexity               => " +
  1444.             FormatUtil.FormatDouble (dblConvexityToExercise, 1, 3, 1000000.) + " | " +
  1445.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Convexity").value(), 1, 3, 1000000.)
  1446.         );

  1448.         System.out.println (
  1449.             "\t|| Modified Convexity      => " +
  1450.             FormatUtil.FormatDouble (dblConvexityToExercise, 1, 3, 1000000.) + " | " +
  1451.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Modified Convexity").value(), 1, 3, 1000000.)
  1452.         );

  1454.         System.out.println (
  1455.             "\t|| DISCOUNT MARGIN         => " +
  1456.             FormatUtil.FormatDouble (dblDiscountMarginToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1457.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("DISCOUNT MARGIN").value(), 3, 1, 10000.)
  1458.         );

  1460.         System.out.println (
  1461.             "\t|| E-Spread                => " +
  1462.             FormatUtil.FormatDouble (dblESpreadToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1463.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("E-Spread").value(), 3, 1, 10000.)
  1464.         );

  1466.         System.out.println (
  1467.             "\t|| I-Spread                => " +
  1468.             FormatUtil.FormatDouble (dblISpreadToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1469.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("I-Spread").value(), 3, 1, 10000.)
  1470.         );

  1472.         System.out.println (
  1473.             "\t|| J-Spread                => " +
  1474.             FormatUtil.FormatDouble (dblJSpreadToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1475.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("J-Spread").value(), 3, 1, 10000.)
  1476.         );

  1478.         System.out.println (
  1479.             "\t|| WAL To Worst            => " +
  1480.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1481.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL To Worst").value(), 1, 3, 1.)
  1482.         );

  1484.         System.out.println (
  1485.             "\t|| WAL                     => " +
  1486.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALPrincipalOnlyToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1487.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL").value(), 1, 3, 1.)
  1488.         );

  1490.         System.out.println (
  1491.             "\t|| WAL2                    => " +
  1492.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALLossOnlyToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1493.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL2").value(), 1, 3, 1.)
  1494.         );

  1496.         System.out.println (
  1497.             "\t|| WAL3                    => " +
  1498.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALCouponOnlyToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1499.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL3").value(), 1, 3, 1.)
  1500.         );

  1502.         System.out.println (
  1503.             "\t|| WAL4                    => " +
  1504.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1505.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL4").value(), 1, 3, 1.)
  1506.         );

  1508.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1510.         for (Map.Entry<String, Double> meLIBORKRD : mapLIBORKRD.entrySet())
  1511.             System.out.println (
  1512.                 "\t|| LIBOR KRD " + meLIBORKRD.getKey() + " => " +
  1513.                 FormatUtil.FormatDouble (meLIBORKRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1514.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmLIBORKRD.value().get (meLIBORKRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1515.             );

  1517.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1519.         for (Map.Entry<String, Double> meLIBORKPRD : mapLIBORKPRD.entrySet())
  1520.             System.out.println (
  1521.                 "\t|| LIBOR KPRD " + meLIBORKPRD.getKey() + " => " +
  1522.                 FormatUtil.FormatDouble (meLIBORKPRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1523.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmLIBORKPRD.value().get (meLIBORKPRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1524.             );

  1526.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1528.         for (Map.Entry<String, Double> meGovvieKRD : mapGovvieKRD.entrySet())
  1529.             System.out.println (
  1530.                 "\t|| Govvie KRD " + meGovvieKRD.getKey() + " => " +
  1531.                 FormatUtil.FormatDouble (meGovvieKRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1532.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmGovvieKRD.value().get (meGovvieKRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1533.             );

  1535.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1537.         for (Map.Entry<String, Double> meGovvieKPRD : mapGovvieKPRD.entrySet())
  1538.             System.out.println (
  1539.                 "\t|| Govvie KPRD " + meGovvieKPRD.getKey() + " => " +
  1540.                 FormatUtil.FormatDouble (meGovvieKPRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1541.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmGovvieKPRD.value().get (meGovvieKPRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1542.             );

  1544.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1546.         for (Map.Entry<String, Double> meCreditKRD : mapCreditKRD.entrySet())
  1547.             System.out.println (
  1548.                 "\t|| Credit KRD " + meCreditKRD.getKey() + " => " +
  1549.                 FormatUtil.FormatDouble (meCreditKRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1550.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmCreditKRD.value().get (meCreditKRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1551.             );

  1553.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1555.         for (Map.Entry<String, Double> meCreditKPRD : mapCreditKPRD.entrySet())
  1556.             System.out.println (
  1557.                 "\t|| Credit KPRD " + meCreditKPRD.getKey() + " => " +
  1558.                 FormatUtil.FormatDouble (meCreditKPRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1559.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmCreditKPRD.value().get (meCreditKPRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1560.             );

  1562.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1564.         EnvManager.TerminateEnv();
  1565.     }
  1566. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155