Reconciler_Fixed.java

  1. package org.drip.sample.bondmetrics;

  3. import java.util.*;

  5. import org.drip.analytics.date.*;
  6. import org.drip.numerical.common.FormatUtil;
  7. import org.drip.param.creator.MarketParamsBuilder;
  8. import org.drip.param.market.CurveSurfaceQuoteContainer;
  9. import org.drip.param.valuation.*;
  10. import org.drip.product.creator.BondBuilder;
  11. import org.drip.product.credit.BondComponent;
  12. import org.drip.product.params.EmbeddedOptionSchedule;
  13. import org.drip.service.env.EnvManager;
  14. import org.drip.service.scenario.*;
  15. import org.drip.service.template.LatentMarketStateBuilder;
  16. import org.drip.state.creator.ScenarioCreditCurveBuilder;
  17. import org.drip.state.credit.CreditCurve;
  18. import org.drip.state.discount.MergedDiscountForwardCurve;
  19. import org.drip.state.govvie.GovvieCurve;

  21. /*
  22.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  23.  */

  25. /*!
  26.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  27.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  28.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  29.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  30.  * 
  31.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  32.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  33.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  34.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  35.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  36.  *      and computational support.
  37.  *  
  38.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  39.  *  
  40.  *  DROP is composed of three modules:
  41.  *  
  42.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  43.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  44.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  45.  * 
  46.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  47.  *  - Fixed Income Analytics
  48.  *  - Loan Analytics
  49.  *  - Transaction Cost Analytics
  50.  * 
  51.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  52.  *  - Asset Allocation Analytics
  53.  *  - Asset Liability Management Analytics
  54.  *  - Capital Estimation Analytics
  55.  *  - Exposure Analytics
  56.  *  - Margin Analytics
  57.  *  - XVA Analytics
  58.  * 
  59.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  60.  *  - Algorithm Support
  61.  *  - Computation Support
  62.  *  - Function Analysis
  63.  *  - Model Validation
  64.  *  - Numerical Analysis
  65.  *  - Numerical Optimizer
  66.  *  - Spline Builder
  67.  *  - Statistical Learning
  68.  * 
  69.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  70.  * 
  71.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  72.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  73.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  74.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  75.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  76.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  77.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  78.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  79.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  80.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  81.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  82.  * 
  83.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  84.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  85.  *   
  86.  *  You may obtain a copy of the License at
  87.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  88.  *  
  89.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  90.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  91.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  92.  *  
  93.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  94.  *      limitations under the License.
  95.  */

  97. /**
  98.  * <i>Reconciler_Fixed</i> demonstrates the Analytics Calculation/Reconciliation for the the Fixed Coupon
  99.  * Bond MCQGQO.
  100.  *  
  101.  * <br><br>
  102.  *  <ul>
  103.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/ProductCore.md">Product Core Module</a></li>
  104.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/FixedIncomeAnalyticsLibrary.md">Fixed Income Analytics</a></li>
  105.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/README.md">DROP API Construction and Usage</a></li>
  106.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/bondmetrics/README.md">Bond Relative Value Replication Demonstration</a></li>
  107.  *  </ul>
  108.  * <br><br>
  109.  * 
  110.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  111.  */

  113. public class Reconciler_Fixed {

  115.     private static final MergedDiscountForwardCurve FundingCurve (
  116.         final JulianDate dtSpot,
  117.         final String strCurrency,
  118.         final double dblBump)
  119.         throws Exception
  120.     {
  121.         String[] astrDepositMaturityTenor = new String[] {
  122.             "2D"
  123.         };

  125.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  126.             0.0130411 + dblBump // 2D
  127.         };

  129.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  130.             0.01345 + dblBump,  // 98.655
  131.             0.01470 + dblBump,  // 98.530
  132.             0.01575 + dblBump,  // 98.425
  133.             0.01660 + dblBump,  // 98.340
  134.             0.01745 + dblBump,  // 98.255
  135.             0.01845 + dblBump   // 98.155
  136.         };

  138.         String[] astrFixFloatMaturityTenor = new String[] {
  139.             "02Y",
  140.             "03Y",
  141.             "04Y",
  142.             "05Y",
  143.             "06Y",
  144.             "07Y",
  145.             "08Y",
  146.             "09Y",
  147.             "10Y",
  148.             "11Y",
  149.             "12Y",
  150.             "15Y",
  151.             "20Y",
  152.             "25Y",
  153.             "30Y",
  154.             "40Y",
  155.             "50Y"
  156.         };

  158.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  159.             0.016410 + dblBump, //  2Y
  160.             0.017863 + dblBump, //  3Y
  161.             0.019030 + dblBump, //  4Y
  162.             0.020035 + dblBump, //  5Y
  163.             0.020902 + dblBump, //  6Y
  164.             0.021660 + dblBump, //  7Y
  165.             0.022307 + dblBump, //  8Y
  166.             0.022879 + dblBump, //  9Y
  167.             0.023363 + dblBump, // 10Y
  168.             0.023820 + dblBump, // 11Y
  169.             0.024172 + dblBump, // 12Y
  170.             0.024934 + dblBump, // 15Y
  171.             0.025581 + dblBump, // 20Y
  172.             0.025906 + dblBump, // 25Y
  173.             0.025973 + dblBump, // 30Y
  174.             0.025838 + dblBump, // 40Y
  175.             0.025560 + dblBump  // 50Y
  176.         };

  178.         return LatentMarketStateBuilder.SmoothFundingCurve (
  179.             dtSpot,
  180.             strCurrency,
  181.             astrDepositMaturityTenor,
  182.             adblDepositQuote,
  183.             "ForwardRate",
  184.             adblFuturesQuote,
  185.             "ForwardRate",
  186.             astrFixFloatMaturityTenor,
  187.             adblFixFloatQuote,
  188.             "SwapRate"
  189.         );
  190.     }

  192.     private static final Map<String, MergedDiscountForwardCurve> TenorBumpedFundingCurve (
  193.         final JulianDate dtSpot,
  194.         final String strCurrency,
  195.         final double dblBump)
  196.         throws Exception
  197.     {
  198.         String[] astrDepositMaturityTenor = new String[] {
  199.             "2D"
  200.         };

  202.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  203.             0.0130411 // 2D
  204.         };

  206.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  207.             0.01345,    // 98.655
  208.             0.01470,    // 98.530
  209.             0.01575,    // 98.425
  210.             0.01660,    // 98.340
  211.             0.01745,    // 98.255
  212.             0.01845     // 98.155
  213.         };

  215.         String[] astrFixFloatMaturityTenor = new String[] {
  216.             "02Y",
  217.             "03Y",
  218.             "04Y",
  219.             "05Y",
  220.             "06Y",
  221.             "07Y",
  222.             "08Y",
  223.             "09Y",
  224.             "10Y",
  225.             "11Y",
  226.             "12Y",
  227.             "15Y",
  228.             "20Y",
  229.             "25Y",
  230.             "30Y",
  231.             "40Y",
  232.             "50Y"
  233.         };

  235.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  236.             0.016410, //  2Y
  237.             0.017863, //  3Y
  238.             0.019030, //  4Y
  239.             0.020035, //  5Y
  240.             0.020902, //  6Y
  241.             0.021660, //  7Y
  242.             0.022307, //  8Y
  243.             0.022879, //  9Y
  244.             0.023363, // 10Y
  245.             0.023820, // 11Y
  246.             0.024172, // 12Y
  247.             0.024934, // 15Y
  248.             0.025581, // 20Y
  249.             0.025906, // 25Y
  250.             0.025973, // 30Y
  251.             0.025838, // 40Y
  252.             0.025560  // 50Y
  253.         };

  255.         return LatentMarketStateBuilder.BumpedFundingCurve (
  256.             dtSpot,
  257.             strCurrency,
  258.             astrDepositMaturityTenor,
  259.             adblDepositQuote,
  260.             "ForwardRate",
  261.             adblFuturesQuote,
  262.             "ForwardRate",
  263.             astrFixFloatMaturityTenor,
  264.             adblFixFloatQuote,
  265.             "SwapRate",
  266.             LatentMarketStateBuilder.SMOOTH,
  267.             dblBump,
  268.             false
  269.         );
  270.     }

  272.     private static final GovvieCurve GovvieCurve (
  273.         final JulianDate dtSpot,
  274.         final String strCode,
  275.         final double[] adblGovvieYield)
  276.         throws Exception
  277.     {
  278.         return LatentMarketStateBuilder.GovvieCurve (
  279.             strCode,
  280.             dtSpot,
  281.             new JulianDate[] {
  282.                 dtSpot,
  283.                 dtSpot,
  284.                 dtSpot,
  285.                 dtSpot,
  286.                 dtSpot,
  287.                 dtSpot,
  288.                 dtSpot,
  289.                 dtSpot
  290.             },
  291.             new JulianDate[] {
  292.                 dtSpot.addTenor ("1Y"),
  293.                 dtSpot.addTenor ("2Y"),
  294.                 dtSpot.addTenor ("3Y"),
  295.                 dtSpot.addTenor ("5Y"),
  296.                 dtSpot.addTenor ("7Y"),
  297.                 dtSpot.addTenor ("10Y"),
  298.                 dtSpot.addTenor ("20Y"),
  299.                 dtSpot.addTenor ("30Y")
  300.             },
  301.             adblGovvieYield,
  302.             adblGovvieYield,
  303.             "Yield",
  304.             LatentMarketStateBuilder.SHAPE_PRESERVING
  305.         );
  306.     }

  308.     private static final Map<String, GovvieCurve> TenorBumpedGovvieCurve (
  309.         final JulianDate dtSpot,
  310.         final String strCode,
  311.         final double dblBump,
  312.         final double[] adblGovvieYield)
  313.         throws Exception
  314.     {
  315.         return LatentMarketStateBuilder.BumpedGovvieCurve (
  316.             strCode,
  317.             dtSpot,
  318.             new JulianDate[] {
  319.                 dtSpot,
  320.                 dtSpot,
  321.                 dtSpot,
  322.                 dtSpot,
  323.                 dtSpot,
  324.                 dtSpot,
  325.                 dtSpot,
  326.                 dtSpot
  327.             },
  328.             new JulianDate[] {
  329.                 dtSpot.addTenor ("1Y"),
  330.                 dtSpot.addTenor ("2Y"),
  331.                 dtSpot.addTenor ("3Y"),
  332.                 dtSpot.addTenor ("5Y"),
  333.                 dtSpot.addTenor ("7Y"),
  334.                 dtSpot.addTenor ("10Y"),
  335.                 dtSpot.addTenor ("20Y"),
  336.                 dtSpot.addTenor ("30Y")
  337.             },
  338.             adblGovvieYield,
  339.             adblGovvieYield,
  340.             "Yield",
  341.             LatentMarketStateBuilder.SHAPE_PRESERVING,
  342.             dblBump,
  343.             false
  344.         );
  345.     }

  347.     private static final CreditCurve CreditCurve (
  348.         final JulianDate dtSpot,
  349.         final String strCreditCurve,
  350.         final MergedDiscountForwardCurve mdfc,
  351.         final String[] astrCreditTenor,
  352.         final double dblBump)
  353.         throws Exception
  354.     {
  355.         CreditCurve cc = ScenarioCreditCurveBuilder.Survival (
  356.             dtSpot.julian(),
  357.             strCreditCurve,
  358.             mdfc.currency(),
  359.             astrCreditTenor,
  360.             new double[] {
  361.                  0.995 - 0.0001 * dblBump,  //  6M
  362.                  0.990 - 0.0001 * dblBump,  //  1Y
  363.                  0.980 - 0.0001 * dblBump,  //  2Y
  364.                  0.970 - 0.0001 * dblBump,  //  3Y
  365.                  0.960 - 0.0001 * dblBump,  //  4Y
  366.                  0.950 - 0.0001 * dblBump,  //  5Y
  367.                  0.940 - 0.0001 * dblBump,  //  7Y
  368.                  0.910 - 0.0001 * dblBump   // 10Y
  369.             },
  370.             0.4
  371.         );

  373.         return cc;
  374.     }

  376.     private static final Map<String, CreditCurve> TenorBumpedCreditCurve (
  377.         final JulianDate dtSpot,
  378.         final String strCreditCurve,
  379.         final MergedDiscountForwardCurve mdfc,
  380.         final double dblBump)
  381.         throws Exception
  382.     {
  383.         return LatentMarketStateBuilder.BumpedCreditCurve (
  384.             dtSpot,
  385.             strCreditCurve,
  386.             new String[] {
  387.                 "06M",
  388.                 "01Y",
  389.                 "02Y",
  390.                 "03Y",
  391.                 "04Y",
  392.                 "05Y",
  393.                 "07Y",
  394.                 "10Y"
  395.             },
  396.             new double[] {
  397.                  60.,   //  6M
  398.                  68.,   //  1Y
  399.                  88.,   //  2Y
  400.                 102.,   //  3Y
  401.                 121.,   //  4Y
  402.                 138.,   //  5Y
  403.                 168.,   //  7Y
  404.                 188.    // 10Y
  405.             },
  406.             new double[] {
  407.                  60.,   //  6M
  408.                  68.,   //  1Y
  409.                  88.,   //  2Y
  410.                 102.,   //  3Y
  411.                 121.,   //  4Y
  412.                 138.,   //  5Y
  413.                 168.,   //  7Y
  414.                 188.    // 10Y
  415.             },
  416.             "FairPremium",
  417.             mdfc,
  418.             dblBump,
  419.             false
  420.         );
  421.     }

  423.     private static final void SetEOS (
  424.         final BondComponent bond,
  425.         final EmbeddedOptionSchedule eosCall,
  426.         final EmbeddedOptionSchedule eosPut)
  427.         throws java.lang.Exception
  428.     {
  429.         if (null != eosPut) bond.setEmbeddedPutSchedule (eosPut);

  431.         if (null != eosCall) bond.setEmbeddedCallSchedule (eosCall);
  432.     }

  434.     private static final int NextCallDate (
  435.         final BondComponent bond,
  436.         final int iSpotDate)
  437.         throws java.lang.Exception
  438.     {
  439.         EmbeddedOptionSchedule eosCall = bond.callSchedule();

  441.         return null == eosCall ? bond.maturityDate().julian() : eosCall.nextDate (iSpotDate);
  442.     }

  444.     private static final double NextCallFactor (
  445.         final BondComponent bond,
  446.         final int iSpotDate)
  447.         throws java.lang.Exception
  448.     {
  449.         EmbeddedOptionSchedule eosCall = bond.callSchedule();

  451.         return null == eosCall ? 1. : eosCall.nextFactor (iSpotDate);
  452.     }

  454.     public static final void main (
  455.         final String[] astrArgs)
  456.         throws Exception
  457.     {
  458.         EnvManager.InitEnv (
  459.             "",
  460.             true
  461.         );

  463.         JulianDate dtSpot = DateUtil.CreateFromYMD (
  464.             2017,
  465.             DateUtil.JULY,
  466.             10
  467.         );

  469.         String[] astrDepositTenor = new String[] {
  470.             "2D"
  471.         };

  473.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  474.             0.0130411 // 2D
  475.         };

  477.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  478.             0.01345,    // 98.655
  479.             0.01470,    // 98.530
  480.             0.01575,    // 98.425
  481.             0.01660,    // 98.340
  482.             0.01745,    // 98.255
  483.             0.01845     // 98.155
  484.         };

  486.         String[] astrFixFloatTenor = new String[] {
  487.             "02Y",
  488.             "03Y",
  489.             "04Y",
  490.             "05Y",
  491.             "06Y",
  492.             "07Y",
  493.             "08Y",
  494.             "09Y",
  495.             "10Y",
  496.             "11Y",
  497.             "12Y",
  498.             "15Y",
  499.             "20Y",
  500.             "25Y",
  501.             "30Y",
  502.             "40Y",
  503.             "50Y"
  504.         };

  506.         String[] astrGovvieTenor = new String[] {
  507.             "1Y",
  508.             "2Y",
  509.             "3Y",
  510.             "5Y",
  511.             "7Y",
  512.             "10Y",
  513.             "20Y",
  514.             "30Y"
  515.         };

  517.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  518.             0.016410, //  2Y
  519.             0.017863, //  3Y
  520.             0.019030, //  4Y
  521.             0.020035, //  5Y
  522.             0.020902, //  6Y
  523.             0.021660, //  7Y
  524.             0.022307, //  8Y
  525.             0.022879, //  9Y
  526.             0.023363, // 10Y
  527.             0.023820, // 11Y
  528.             0.024172, // 12Y
  529.             0.024934, // 15Y
  530.             0.025581, // 20Y
  531.             0.025906, // 25Y
  532.             0.025973, // 30Y
  533.             0.025838, // 40Y
  534.             0.025560  // 50Y
  535.         };

  537.         double[] adblGovvieYield = new double[] {
  538.             0.01219, //  1Y
  539.             0.01391, //  2Y
  540.             0.01590, //  3Y
  541.             0.01937, //  5Y
  542.             0.02200, //  7Y
  543.             0.02378, // 10Y
  544.             0.02677, // 20Y
  545.             0.02927  // 30Y
  546.         };

  548.         String[] astrCreditTenor = new String[] {
  549.             "06M",
  550.             "01Y",
  551.             "02Y",
  552.             "03Y",
  553.             "04Y",
  554.             "05Y",
  555.             "07Y",
  556.             "10Y"
  557.         };

  559.         double[] adblCreditQuote = new double[] {
  560.              60.,   //  6M
  561.              68.,   //  1Y
  562.              88.,   //  2Y
  563.             102.,   //  3Y
  564.             121.,   //  4Y
  565.             138.,   //  5Y
  566.             168.,   //  7Y
  567.             188.    // 10Y
  568.         };

  570.         double dblFX = 1.;
  571.         int iSettleLag = 3;
  572.         int iCouponFreq = 12;
  573.         String strName = "MCQGQO";
  574.         double dblCleanPrice = 1.;
  575.         double dblIssuePrice = 1.;
  576.         String strCurrency = "USD";
  577.         double dblSpreadBump = 20.;
  578.         double dblCouponRate = 0.0425;
  579.         double dblIssueAmount = 2.60e7;
  580.         String strTreasuryCode = "UST";
  581.         String strCouponDayCount = "30/360";
  582.         double dblSpreadDurationMultiplier = 5.;

  584.         JulianDate dtEffective = DateUtil.CreateFromYMD (
  585.             2015,
  586.             9,
  587.             18
  588.         );

  590.         JulianDate dtMaturity = DateUtil.CreateFromYMD (
  591.             2025,
  592.             10,
  593.             1
  594.         );

  596.         BondComponent bond = BondBuilder.CreateSimpleFixed (
  597.             strName,
  598.             strCurrency,       // Coupon Currency
  599.             strName,
  600.             dblCouponRate,     // Coupon Rate
  601.             iCouponFreq,       // Coupon Frequency
  602.             strCouponDayCount, // Coupon Day Count
  603.             dtEffective,       // Effective Date
  604.             dtMaturity,        // Maturity Date
  605.             null,
  606.             null
  607.         );

  609.         SetEOS (
  610.             bond,
  611.             null,
  612.             null
  613.         );

  615.         int iSpotDate = dtSpot.julian();

  617.         JulianDate dtSettle = dtSpot.addBusDays (
  618.             iSettleLag,
  619.             strCurrency
  620.         );

  622.         ValuationParams valParams = new ValuationParams (
  623.             dtSpot,
  624.             dtSettle,
  625.             strCurrency
  626.         );

  628.         MergedDiscountForwardCurve mdfcBase = FundingCurve (
  629.             dtSpot,
  630.             strCurrency,
  631.             0.
  632.         );

  634.         GovvieCurve gc = GovvieCurve (
  635.             dtSpot,
  636.             strTreasuryCode,
  637.             adblGovvieYield
  638.         );

  640.         CurveSurfaceQuoteContainer csqcBase = MarketParamsBuilder.Create (
  641.             mdfcBase,
  642.             gc,
  643.             null,
  644.             null,
  645.             null,
  646.             null,
  647.             null
  648.         );

  650.         CurveSurfaceQuoteContainer csqcCreditBase = MarketParamsBuilder.Create (
  651.             mdfcBase,
  652.             gc,
  653.             CreditCurve (
  654.                 dtSpot,
  655.                 strName,
  656.                 mdfcBase,
  657.                 astrCreditTenor,
  658.                 0.
  659.             ),
  660.             null,
  661.             null,
  662.             null,
  663.             null
  664.         );

  666.         CurveSurfaceQuoteContainer csqcBumped01Up = MarketParamsBuilder.Create (
  667.             FundingCurve (
  668.                 dtSpot,
  669.                 strCurrency,
  670.                 0.0001
  671.             ),
  672.             gc,
  673.             null,
  674.             null,
  675.             null,
  676.             null,
  677.             null
  678.         );

  680.         CurveSurfaceQuoteContainer csqcCreditBumped01Up = MarketParamsBuilder.Create (
  681.             mdfcBase,
  682.             gc,
  683.             CreditCurve (
  684.                 dtSpot,
  685.                 strName,
  686.                 mdfcBase,
  687.                 astrCreditTenor,
  688.                 1.
  689.             ),
  690.             null,
  691.             null,
  692.             null,
  693.             null
  694.         );

  696.         double dblAccrued = bond.accrued (
  697.             dtSettle.julian(),
  698.             csqcBase
  699.         );

  701.         WorkoutInfo wi = bond.exerciseYieldFromPrice (
  702.             valParams,
  703.             csqcBase,
  704.             null,
  705.             dblCleanPrice
  706.         );

  708.         double dblBondBasisToMaturity = bond.bondBasisFromPrice (
  709.             valParams,
  710.             csqcBase,
  711.             null,
  712.             dblCleanPrice
  713.         );

  715.         double dblModifiedDurationToMaturity = (
  716.             dblCleanPrice - bond.priceFromBondBasis (
  717.                 valParams,
  718.                 csqcBumped01Up,
  719.                 null,
  720.                 dblBondBasisToMaturity
  721.             )
  722.         ) / dblCleanPrice;

  724.         double dblYieldToMaturity = bond.yieldFromPrice (
  725.             valParams,
  726.             csqcBase,
  727.             null,
  728.             dblCleanPrice
  729.         );

  731.         double dblBondEquivalentYieldToMaturity = bond.yieldFromPrice (
  732.             valParams,
  733.             csqcBase,
  734.             ValuationCustomizationParams.BondEquivalent (strCurrency),
  735.             dblCleanPrice
  736.         );

  738.         double dblFlatForwardRateYieldToMaturity = bond.yieldFromPrice (
  739.             valParams,
  740.             csqcBase,
  741.             new ValuationCustomizationParams (
  742.                 strCouponDayCount,
  743.                 iCouponFreq,
  744.                 false,
  745.                 null,
  746.                 strCurrency,
  747.                 false,
  748.                 true
  749.             ),
  750.             dblCleanPrice
  751.         );

  753.         double dblYieldToExercise = bond.yieldFromPrice (
  754.             valParams,
  755.             csqcBase,
  756.             null,
  757.             wi.date(),
  758.             wi.factor(),
  759.             dblCleanPrice
  760.         );

  762.         double dblYieldToNextCall = bond.yieldFromPrice (
  763.             valParams,
  764.             csqcBase,
  765.             null,
  766.             NextCallDate (
  767.                 bond,
  768.                 iSpotDate
  769.             ),
  770.             NextCallFactor (
  771.                 bond,
  772.                 iSpotDate
  773.             ),
  774.             dblCleanPrice
  775.         );

  777.         double dblNominalYield = bond.yieldFromPrice (
  778.             valParams,
  779.             csqcBase,
  780.             null,
  781.             dblIssuePrice
  782.         );

  784.         double dblOASToMaturity = bond.oasFromPrice (
  785.             valParams,
  786.             csqcBase,
  787.             null,
  788.             dblCleanPrice
  789.         );

  791.         double dblOASToExercise = bond.oasFromPrice (
  792.             valParams,
  793.             csqcBase,
  794.             null,
  795.             wi.date(),
  796.             wi.factor(),
  797.             dblCleanPrice
  798.         );

  800.         double dblZSpreadToMaturity = bond.zSpreadFromPrice (
  801.             valParams,
  802.             csqcBase,
  803.             null,
  804.             dblCleanPrice
  805.         );

  807.         double dblZSpreadToExercise = bond.zSpreadFromPrice (
  808.             valParams,
  809.             csqcBase,
  810.             null,
  811.             wi.date(),
  812.             wi.factor(),
  813.             dblCleanPrice
  814.         );

  816.         double dblParZSpreadToExercise = bond.zSpreadFromPrice (
  817.             valParams,
  818.             csqcBase,
  819.             null,
  820.             wi.date(),
  821.             wi.factor(),
  822.             1.
  823.         );

  825.         double dblParOASToExercise = bond.oasFromPrice (
  826.             valParams,
  827.             csqcBase,
  828.             null,
  829.             wi.date(),
  830.             wi.factor(),
  831.             1.
  832.         );

  834.         double dblMacaulayDurationToMaturity = bond.macaulayDurationFromPrice (
  835.             valParams,
  836.             csqcBase,
  837.             null,
  838.             dblCleanPrice
  839.         );

  841.         double dblBondBasisToExercise = bond.bondBasisFromPrice (
  842.             valParams,
  843.             csqcBase,
  844.             null,
  845.             wi.date(),
  846.             wi.factor(),
  847.             dblCleanPrice
  848.         );

  850.         double dblModifiedDurationToWorst = (
  851.             dblCleanPrice - bond.priceFromBondBasis (
  852.                 valParams,
  853.                 csqcBumped01Up,
  854.                 null,
  855.                 wi.date(),
  856.                 wi.factor(),
  857.                 dblBondBasisToExercise
  858.             )
  859.         ) / dblCleanPrice;

  861.         double dblDV01 = 0.5 * (
  862.             bond.priceFromYield (
  863.                 valParams,
  864.                 csqcBase,
  865.                 null,
  866.                 wi.date(),
  867.                 wi.factor(),
  868.                 dblYieldToExercise - 0.0001 * dblSpreadBump
  869.             ) -
  870.             bond.priceFromYield (
  871.                 valParams,
  872.                 csqcBase,
  873.                 null,
  874.                 wi.date(),
  875.                 wi.factor(),
  876.                 dblYieldToExercise + 0.0001 * dblSpreadBump
  877.             )
  878.         ) / dblSpreadBump;

  880.         double dblEffectiveDuration = dblDV01 / dblCleanPrice;

  882.         double dblCreditBasisToExercise = bond.creditBasisFromPrice (
  883.             valParams,
  884.             csqcCreditBase,
  885.             null,
  886.             wi.date(),
  887.             wi.factor(),
  888.             dblCleanPrice
  889.         );

  891.         double dblParCreditBasisToExercise = bond.creditBasisFromPrice (
  892.             valParams,
  893.             csqcCreditBase,
  894.             null,
  895.             wi.date(),
  896.             wi.factor(),
  897.             1.
  898.         );

  900.         double dblEffectiveDurationAdj = 0.5 * (
  901.             bond.priceFromCreditBasis (
  902.                 valParams,
  903.                 csqcCreditBase,
  904.                 null,
  905.                 wi.date(),
  906.                 wi.factor(),
  907.                 dblCreditBasisToExercise - dblSpreadBump
  908.             ) -
  909.             bond.priceFromCreditBasis (
  910.                 valParams,
  911.                 csqcCreditBase,
  912.                 null,
  913.                 wi.date(),
  914.                 wi.factor(),
  915.                 dblCreditBasisToExercise + dblSpreadBump
  916.             )
  917.         ) / dblCleanPrice / dblSpreadBump;

  919.         double dblSpreadDuration = dblSpreadDurationMultiplier * (dblCleanPrice -
  920.             bond.priceFromZSpread (
  921.                 valParams,
  922.                 csqcBase,
  923.                 null,
  924.                 wi.date(),
  925.                 wi.factor(),
  926.                 dblZSpreadToExercise + 0.0001 * dblSpreadBump
  927.             )
  928.         ) / dblCleanPrice;

  930.         double dblCV01 = dblCleanPrice - bond.priceFromCreditBasis (
  931.             valParams,
  932.             csqcCreditBumped01Up,
  933.             null,
  934.             wi.date(),
  935.             wi.factor(),
  936.             dblCreditBasisToExercise
  937.         );

  939.         Map<String, Double> mapLIBORKRD = new HashMap<String, Double>();

  941.         Map<String, Double> mapLIBORKPRD = new HashMap<String, Double>();

  943.         Map<String, MergedDiscountForwardCurve> mapFundingCurve = TenorBumpedFundingCurve (
  944.             dtSpot,
  945.             strCurrency,
  946.             0.0001
  947.         );

  949.         for (Map.Entry<String, MergedDiscountForwardCurve> meFunding : mapFundingCurve.entrySet()) {
  950.             CurveSurfaceQuoteContainer csqcFunding = MarketParamsBuilder.Create (
  951.                 meFunding.getValue(),
  952.                 gc,
  953.                 null,
  954.                 null,
  955.                 null,
  956.                 null,
  957.                 null
  958.             );

  960.             mapLIBORKRD.put (
  961.                 meFunding.getKey(),
  962.                 (dblCleanPrice - bond.priceFromZSpread (
  963.                     valParams,
  964.                     csqcFunding,
  965.                     null,
  966.                     wi.date(),
  967.                     wi.factor(),
  968.                     dblZSpreadToExercise
  969.                 )) / dblCleanPrice
  970.             );

  972.             mapLIBORKPRD.put (
  973.                 meFunding.getKey(),
  974.                 1. - bond.priceFromZSpread (
  975.                     valParams,
  976.                     csqcFunding,
  977.                     null,
  978.                     wi.date(),
  979.                     wi.factor(),
  980.                     dblParZSpreadToExercise
  981.                 )
  982.             );
  983.         }

  985.         Map<String, Double> mapGovvieKRD = new HashMap<String, Double>();

  987.         Map<String, Double> mapGovvieKPRD = new HashMap<String, Double>();

  989.         Map<String, GovvieCurve> mapGovvieCurve = TenorBumpedGovvieCurve (
  990.             dtSpot,
  991.             strTreasuryCode,
  992.             0.0001,
  993.             adblGovvieYield
  994.         );

  996.         for (Map.Entry<String, GovvieCurve> meGovvie : mapGovvieCurve.entrySet()) {
  997.             CurveSurfaceQuoteContainer csqcGovvie = MarketParamsBuilder.Create (
  998.                 mdfcBase,
  999.                 meGovvie.getValue(),
  1000.                 null,
  1001.                 null,
  1002.                 null,
  1003.                 null,
  1004.                 null
  1005.             );

  1007.             mapGovvieKRD.put (
  1008.                 meGovvie.getKey(),
  1009.                 (dblCleanPrice - bond.priceFromOAS (
  1010.                     valParams,
  1011.                     csqcGovvie,
  1012.                     null,
  1013.                     wi.date(),
  1014.                     wi.factor(),
  1015.                     dblOASToExercise
  1016.                 )) / dblCleanPrice
  1017.             );

  1019.             mapGovvieKPRD.put (
  1020.                 meGovvie.getKey(),
  1021.                 1. - bond.priceFromOAS (
  1022.                     valParams,
  1023.                     csqcGovvie,
  1024.                     null,
  1025.                     wi.date(),
  1026.                     wi.factor(),
  1027.                     dblParOASToExercise
  1028.                 )
  1029.             );
  1030.         }

  1032.         Map<String, Double> mapCreditKRD = new HashMap<String, Double>();

  1034.         Map<String, Double> mapCreditKPRD = new HashMap<String, Double>();

  1036.         Map<String, CreditCurve> mapCreditCurve = TenorBumpedCreditCurve (
  1037.             dtSpot,
  1038.             strName,
  1039.             mdfcBase,
  1040.             1.
  1041.         );

  1043.         for (Map.Entry<String, CreditCurve> meCredit : mapCreditCurve.entrySet()) {
  1044.             CurveSurfaceQuoteContainer csqcCredit = MarketParamsBuilder.Create (
  1045.                 mdfcBase,
  1046.                 gc,
  1047.                 meCredit.getValue(),
  1048.                 null,
  1049.                 null,
  1050.                 null,
  1051.                 null
  1052.             );

  1054.             mapCreditKRD.put (
  1055.                 meCredit.getKey(),
  1056.                 (dblCleanPrice - bond.priceFromCreditBasis (
  1057.                     valParams,
  1058.                     csqcCredit,
  1059.                     null,
  1060.                     wi.date(),
  1061.                     wi.factor(),
  1062.                     dblCreditBasisToExercise
  1063.                 )) / dblCleanPrice
  1064.             );

  1066.             mapCreditKPRD.put (
  1067.                 meCredit.getKey(),
  1068.                 1. - bond.priceFromCreditBasis (
  1069.                     valParams,
  1070.                     csqcCredit,
  1071.                     null,
  1072.                     wi.date(),
  1073.                     wi.factor(),
  1074.                     dblParCreditBasisToExercise
  1075.                 )
  1076.             );
  1077.         }

  1079.         double dblConvexityToExercise = bond.convexityFromPrice (
  1080.             valParams,
  1081.             csqcBase,
  1082.             null,
  1083.             wi.date(),
  1084.             wi.factor(),
  1085.             dblCleanPrice
  1086.         );

  1088.         double dblDiscountMarginToExercise = dblYieldToExercise - mdfcBase.libor (
  1089.             dtSpot,
  1090.             "1M"
  1091.         );

  1093.         double dblESpreadToExercise = bond.zSpreadFromPrice (
  1094.             valParams,
  1095.             MarketParamsBuilder.Create (
  1096.                 LatentMarketStateBuilder.SmoothFundingCurve (
  1097.                     dtSpot,
  1098.                     strCurrency,
  1099.                     astrDepositTenor,
  1100.                     adblDepositQuote,
  1101.                     "ForwardRate",
  1102.                     adblFuturesQuote,
  1103.                     "ForwardRate",
  1104.                     null,
  1105.                     null,
  1106.                     "SwapRate"
  1107.                 ),
  1108.                 gc,
  1109.                 null,
  1110.                 null,
  1111.                 null,
  1112.                 null,
  1113.                 null
  1114.             ),
  1115.             null,
  1116.             wi.date(),
  1117.             wi.factor(),
  1118.             dblCleanPrice
  1119.         );

  1121.         double dblISpreadToExercise = bond.iSpreadFromPrice (
  1122.             valParams,
  1123.             csqcBase,
  1124.             null,
  1125.             wi.date(),
  1126.             wi.factor(),
  1127.             dblCleanPrice
  1128.         );

  1130.         double dblJSpreadToExercise = bond.jSpreadFromPrice (
  1131.             valParams,
  1132.             csqcBase,
  1133.             null,
  1134.             wi.date(),
  1135.             wi.factor(),
  1136.             dblCleanPrice
  1137.         );

  1139.         double dblWALToExercise = bond.weightedAverageLife (
  1140.             valParams,
  1141.             csqcBase,
  1142.             wi.date(),
  1143.             wi.factor()
  1144.         );

  1146.         double dblWALPrincipalOnlyToExercise = bond.weightedAverageLifePrincipalOnly (
  1147.             valParams,
  1148.             csqcBase,
  1149.             wi.date(),
  1150.             wi.factor()
  1151.         );

  1153.         double dblWALLossOnlyToExercise = bond.weightedAverageLifeLossOnly (
  1154.             valParams,
  1155.             csqcCreditBase,
  1156.             wi.date(),
  1157.             wi.factor()
  1158.         );

  1160.         double dblWALCouponOnlyToExercise = bond.weightedAverageLifeCouponOnly (
  1161.             valParams,
  1162.             csqcBase,
  1163.             wi.date(),
  1164.             wi.factor()
  1165.         );

  1167.         System.out.println();

  1169.         BondReplicator ar = BondReplicator.CorporateSenior (
  1170.             dblCleanPrice,
  1171.             dblIssuePrice,
  1172.             dblIssueAmount,
  1173.             dtSpot,
  1174.             astrDepositTenor,
  1175.             adblDepositQuote,
  1176.             adblFuturesQuote,
  1177.             astrFixFloatTenor,
  1178.             adblFixFloatQuote,
  1179.             dblSpreadBump,
  1180.             dblSpreadDurationMultiplier,
  1181.             strTreasuryCode,
  1182.             astrGovvieTenor,
  1183.             adblGovvieYield,
  1184.             astrCreditTenor,
  1185.             adblCreditQuote,
  1186.             dblFX,
  1187.             Double.NaN,
  1188.             iSettleLag,
  1189.             bond
  1190.         );

  1192.         BondReplicationRun arr = ar.generateRun();

  1194.         Map<String, NamedField> mapNF = arr.namedField();

  1196.         Map<String, NamedFieldMap> mapNFM = arr.namedFieldMap();

  1198.         NamedFieldMap nfmLIBORKRD = mapNFM.get ("LIBOR KRD");

  1200.         NamedFieldMap nfmLIBORKPRD = mapNFM.get ("LIBOR KPRD");

  1202.         NamedFieldMap nfmGovvieKRD = mapNFM.get ("Govvie KRD");

  1204.         NamedFieldMap nfmGovvieKPRD = mapNFM.get ("Govvie KPRD");

  1206.         NamedFieldMap nfmCreditKRD = mapNFM.get ("Credit KRD");

  1208.         NamedFieldMap nfmCreditKPRD = mapNFM.get ("Credit KPRD");

  1210.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1212.         System.out.println (
  1213.             "\t|| ID                      =>  " +
  1214.             strName + "-" + strCurrency
  1215.         );

  1217.         System.out.println (
  1218.             "\t|| Price                   => " +
  1219.             FormatUtil.FormatDouble (dblCleanPrice, 3, 3, 100.) + " | " +
  1220.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Price").value(), 3, 3, 100.)
  1221.         );

  1223.         System.out.println (
  1224.             "\t|| Market Value            => " +
  1225.             FormatUtil.FormatDouble (dblCleanPrice * dblIssueAmount, 7, 2, 1.) + " | " +
  1226.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Market Value").value(), 7, 2, 1.)
  1227.         );

  1229.         System.out.println (
  1230.             "\t|| Accrued                 => " +
  1231.             FormatUtil.FormatDouble (dblAccrued, 1, 4, 1.) + " | " +
  1232.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Accrued").value(), 1, 4, 1.)
  1233.         );

  1235.         System.out.println (
  1236.             "\t|| Accrued                 => " +
  1237.             FormatUtil.FormatDouble (dblAccrued * dblIssueAmount, 5, 2, 1.) + " | " +
  1238.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Accrued$").value(), 5, 2, 1.)
  1239.         );

  1241.         System.out.println (
  1242.             "\t|| Accrued Interest Factor => " +
  1243.             FormatUtil.FormatDouble (dblAccrued * dblFX, 1, 4, 1.) + " | " +
  1244.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Accrued Interest Factor").value(), 1, 4, 1.)
  1245.         );

  1247.         System.out.println (
  1248.             "\t|| Yield To Maturity       => " +
  1249.             FormatUtil.FormatDouble (dblYieldToMaturity, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1250.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Yield To Maturity").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1251.         );

  1253.         System.out.println (
  1254.             "\t|| Yield To Maturity CBE   => " +
  1255.             FormatUtil.FormatDouble (dblBondEquivalentYieldToMaturity, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1256.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Yield To Maturity CBE").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1257.         );

  1259.         System.out.println (
  1260.             "\t|| YTM fwdCpn              => " +
  1261.             FormatUtil.FormatDouble (dblFlatForwardRateYieldToMaturity, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1262.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("YTM fwdCpn").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1263.         );

  1265.         System.out.println (
  1266.             "\t|| Yield To Worst          => " +
  1267.             FormatUtil.FormatDouble (dblYieldToExercise, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1268.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Yield To Worst").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1269.         );

  1271.         System.out.println (
  1272.             "\t|| YIELD TO CALL           => " +
  1273.             FormatUtil.FormatDouble (dblYieldToNextCall, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1274.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("YIELD TO CALL").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1275.         );

  1277.         System.out.println (
  1278.             "\t|| Nominal Yield           => " +
  1279.             FormatUtil.FormatDouble (dblNominalYield, 1, 2, 100.) + "% | " +
  1280.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Nominal Yield").value(), 1, 2, 100.) + "%"
  1281.         );

  1283.         System.out.println (
  1284.             "\t|| Z_Spread                => " +
  1285.             FormatUtil.FormatDouble (dblOASToMaturity, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1286.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Z_Spread").value(), 3, 1, 10000.)
  1287.         );

  1289.         System.out.println (
  1290.             "\t|| Z_Vol_OAS               => " +
  1291.             FormatUtil.FormatDouble (dblZSpreadToMaturity, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1292.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Z_Vol_OAS").value(), 3, 1, 10000.)
  1293.         );

  1295.         System.out.println (
  1296.             "\t|| OAS                     => " +
  1297.             FormatUtil.FormatDouble (dblZSpreadToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1298.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("OAS").value(), 3, 1, 10000.)
  1299.         );

  1301.         System.out.println (
  1302.             "\t|| TSY OAS                 => " +
  1303.             FormatUtil.FormatDouble (dblOASToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1304.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("TSY OAS").value(), 3, 1, 10000.)
  1305.         );

  1307.         System.out.println (
  1308.             "\t|| MOD DUR                 => " +
  1309.             FormatUtil.FormatDouble (dblModifiedDurationToMaturity, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1310.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("MOD DUR").value(), 1, 3, 10000.)
  1311.         );

  1313.         System.out.println (
  1314.             "\t|| MACAULAY DURATION       => " +
  1315.             FormatUtil.FormatDouble (dblMacaulayDurationToMaturity, 1, 3, 1.) + " | " +
  1316.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("MACAULAY DURATION").value(), 1, 3, 1.)
  1317.         );

  1319.         System.out.println (
  1320.             "\t|| MOD DUR TO WORST        => " +
  1321.             FormatUtil.FormatDouble (dblModifiedDurationToWorst, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1322.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("MOD DUR TO WORST").value(), 1, 3, 10000.)
  1323.         );

  1325.         System.out.println (
  1326.             "\t|| EFFECTIVE DURATION      => " +
  1327.             FormatUtil.FormatDouble (dblEffectiveDuration, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1328.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("EFFECTIVE DURATION").value(), 1, 3, 10000.)
  1329.         );

  1331.         System.out.println (
  1332.             "\t|| EFFECTIVE DURATION ADJ  => " +
  1333.             FormatUtil.FormatDouble (dblEffectiveDurationAdj, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1334.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("EFFECTIVE DURATION ADJ").value(), 1, 3, 10000.)
  1335.         );

  1337.         System.out.println (
  1338.             "\t|| OAD MULT                => " +
  1339.             FormatUtil.FormatDouble (dblEffectiveDurationAdj / dblEffectiveDuration, 1, 3, 1.) + " | " +
  1340.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("OAD MULT").value(), 1, 3, 1.)
  1341.         );

  1343.         System.out.println (
  1344.             "\t|| Spread Dur              => " +
  1345.             FormatUtil.FormatDouble (dblSpreadDuration, 1, 3, 100.) + " | " +
  1346.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Spread Dur").value(), 1, 3, 100.)
  1347.         );

  1349.         System.out.println (
  1350.             "\t|| Spread Dur              => " +
  1351.             FormatUtil.FormatDouble (dblSpreadDuration * dblIssueAmount, 1, 3, 1.) + " | " +
  1352.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Spread Dur $").value(), 1, 3, 1.)
  1353.         );

  1355.         System.out.println (
  1356.             "\t|| DV01                    => " +
  1357.             FormatUtil.FormatDouble (dblDV01, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1358.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("DV01").value(), 1, 3, 10000.)
  1359.         );

  1361.         System.out.println (
  1362.             "\t|| CV01                    => " +
  1363.             FormatUtil.FormatDouble (dblCV01, 1, 3, 10000.) + " | " +
  1364.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("CV01").value(), 1, 3, 10000.)
  1365.         );

  1367.         System.out.println (
  1368.             "\t|| Convexity               => " +
  1369.             FormatUtil.FormatDouble (dblConvexityToExercise, 1, 3, 1000000.) + " | " +
  1370.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Convexity").value(), 1, 3, 1000000.)
  1371.         );

  1373.         System.out.println (
  1374.             "\t|| Modified Convexity      => " +
  1375.             FormatUtil.FormatDouble (dblConvexityToExercise, 1, 3, 1000000.) + " | " +
  1376.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("Modified Convexity").value(), 1, 3, 1000000.)
  1377.         );

  1379.         System.out.println (
  1380.             "\t|| DISCOUNT MARGIN         => " +
  1381.             FormatUtil.FormatDouble (dblDiscountMarginToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1382.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("DISCOUNT MARGIN").value(), 3, 1, 10000.)
  1383.         );

  1385.         System.out.println (
  1386.             "\t|| E-Spread                => " +
  1387.             FormatUtil.FormatDouble (dblESpreadToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1388.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("E-Spread").value(), 3, 1, 10000.)
  1389.         );

  1391.         System.out.println (
  1392.             "\t|| I-Spread                => " +
  1393.             FormatUtil.FormatDouble (dblISpreadToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1394.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("I-Spread").value(), 3, 1, 10000.)
  1395.         );

  1397.         System.out.println (
  1398.             "\t|| J-Spread                => " +
  1399.             FormatUtil.FormatDouble (dblJSpreadToExercise, 3, 1, 10000.) + " | " +
  1400.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("J-Spread").value(), 3, 1, 10000.)
  1401.         );

  1403.         System.out.println (
  1404.             "\t|| WAL To Worst            => " +
  1405.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1406.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL To Worst").value(), 1, 3, 1.)
  1407.         );

  1409.         System.out.println (
  1410.             "\t|| WAL                     => " +
  1411.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALPrincipalOnlyToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1412.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL").value(), 1, 3, 1.)
  1413.         );

  1415.         System.out.println (
  1416.             "\t|| WAL2                    => " +
  1417.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALLossOnlyToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1418.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL2").value(), 1, 3, 1.)
  1419.         );

  1421.         System.out.println (
  1422.             "\t|| WAL3                    => " +
  1423.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALCouponOnlyToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1424.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL3").value(), 1, 3, 1.)
  1425.         );

  1427.         System.out.println (
  1428.             "\t|| WAL4                    => " +
  1429.             FormatUtil.FormatDouble (dblWALToExercise, 1, 3, 1.) + " | " +
  1430.             FormatUtil.FormatDouble (mapNF.get ("WAL4").value(), 1, 3, 1.)
  1431.         );

  1433.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1435.         for (Map.Entry<String, Double> meLIBORKRD : mapLIBORKRD.entrySet())
  1436.             System.out.println (
  1437.                 "\t|| LIBOR KRD " + meLIBORKRD.getKey() + " => " +
  1438.                 FormatUtil.FormatDouble (meLIBORKRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1439.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmLIBORKRD.value().get (meLIBORKRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1440.             );

  1442.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1444.         for (Map.Entry<String, Double> meLIBORKPRD : mapLIBORKPRD.entrySet())
  1445.             System.out.println (
  1446.                 "\t|| LIBOR KPRD " + meLIBORKPRD.getKey() + " => " +
  1447.                 FormatUtil.FormatDouble (meLIBORKPRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1448.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmLIBORKPRD.value().get (meLIBORKPRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1449.             );

  1451.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1453.         for (Map.Entry<String, Double> meGovvieKRD : mapGovvieKRD.entrySet())
  1454.             System.out.println (
  1455.                 "\t|| Govvie KRD " + meGovvieKRD.getKey() + " => " +
  1456.                 FormatUtil.FormatDouble (meGovvieKRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1457.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmGovvieKRD.value().get (meGovvieKRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1458.             );

  1460.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1462.         for (Map.Entry<String, Double> meGovvieKPRD : mapGovvieKPRD.entrySet())
  1463.             System.out.println (
  1464.                 "\t|| Govvie KPRD " + meGovvieKPRD.getKey() + " => " +
  1465.                 FormatUtil.FormatDouble (meGovvieKPRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1466.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmGovvieKPRD.value().get (meGovvieKPRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1467.             );

  1469.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1471.         for (Map.Entry<String, Double> meCreditKRD : mapCreditKRD.entrySet())
  1472.             System.out.println (
  1473.                 "\t|| Credit KRD " + meCreditKRD.getKey() + " => " +
  1474.                 FormatUtil.FormatDouble (meCreditKRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1475.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmCreditKRD.value().get (meCreditKRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1476.             );

  1478.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1480.         for (Map.Entry<String, Double> meCreditKPRD : mapCreditKPRD.entrySet())
  1481.             System.out.println (
  1482.                 "\t|| Credit KPRD " + meCreditKPRD.getKey() + " => " +
  1483.                 FormatUtil.FormatDouble (meCreditKPRD.getValue(), 1, 3, 10000.) + " | " +
  1484.                 FormatUtil.FormatDouble (nfmCreditKPRD.value().get (meCreditKPRD.getKey()), 1, 3, 10000.)
  1485.             );

  1487.         System.out.println ("\t||------------------------------------------------||");

  1489.         EnvManager.TerminateEnv();
  1490.     }
  1491. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155