Amaravati.java

  1. package org.drip.sample.bondsink;

  3. import org.drip.analytics.date.*;
  4. import org.drip.numerical.common.Array2D;
  5. import org.drip.product.creator.BondBuilder;
  6. import org.drip.product.credit.BondComponent;
  7. import org.drip.service.env.EnvManager;
  8. import org.drip.service.scenario.*;

  10. /*
  11.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  12.  */

  14. /*!
  15.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  16.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  17.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  18.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  19.  * 
  20.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  21.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  22.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  23.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  24.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  25.  *      and computational support.
  26.  *  
  27.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  28.  *  
  29.  *  DROP is composed of three modules:
  30.  *  
  31.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  32.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  33.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  34.  * 
  35.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  36.  *  - Fixed Income Analytics
  37.  *  - Loan Analytics
  38.  *  - Transaction Cost Analytics
  39.  * 
  40.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  41.  *  - Asset Allocation Analytics
  42.  *  - Asset Liability Management Analytics
  43.  *  - Capital Estimation Analytics
  44.  *  - Exposure Analytics
  45.  *  - Margin Analytics
  46.  *  - XVA Analytics
  47.  * 
  48.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  49.  *  - Algorithm Support
  50.  *  - Computation Support
  51.  *  - Function Analysis
  52.  *  - Model Validation
  53.  *  - Numerical Analysis
  54.  *  - Numerical Optimizer
  55.  *  - Spline Builder
  56.  *  - Statistical Learning
  57.  * 
  58.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  59.  * 
  60.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  61.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  62.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  63.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  64.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  65.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  66.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  67.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  68.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  69.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  70.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  71.  * 
  72.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  73.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  74.  *   
  75.  *  You may obtain a copy of the License at
  76.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  77.  *  
  78.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  79.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  80.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  81.  *  
  82.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  83.  *      limitations under the License.
  84.  */

  86. /**
  87.  * <i>Amaravati</i> generates the Full Suite of Replication Metrics for the Sinker Bond Amaravati.
  88.  *  
  89.  * <br><br>
  90.  *  <ul>
  91.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/ProductCore.md">Product Core Module</a></li>
  92.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/FixedIncomeAnalyticsLibrary.md">Fixed Income Analytics</a></li>
  93.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/README.md">DROP API Construction and Usage</a></li>
  94.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/bondsink/README.md">Sinkable Amortizing Capitalizing Bond Analytics</a></li>
  95.  *  </ul>
  96.  * <br><br>
  97.  * 
  98.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  99.  */

  101. public class Amaravati {

  103.     public static final void main (
  104.         final String[] astArgs)
  105.         throws Exception
  106.     {
  107.         EnvManager.InitEnv (
  108.             "",
  109.             true
  110.         );

  112.         JulianDate dtSpot = DateUtil.CreateFromYMD (
  113.             2017,
  114.             DateUtil.MARCH,
  115.             10
  116.         );

  118.         String[] astrDepositTenor = new String[] {
  119.             "2D"
  120.         };

  122.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  123.             0.0130411 // 2D
  124.         };

  126.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  127.             0.01345,    // 98.655
  128.             0.01470,    // 98.530
  129.             0.01575,    // 98.425
  130.             0.01660,    // 98.340
  131.             0.01745,    // 98.255
  132.             0.01845     // 98.155
  133.         };

  135.         String[] astrFixFloatTenor = new String[] {
  136.             "02Y",
  137.             "03Y",
  138.             "04Y",
  139.             "05Y",
  140.             "06Y",
  141.             "07Y",
  142.             "08Y",
  143.             "09Y",
  144.             "10Y",
  145.             "11Y",
  146.             "12Y",
  147.             "15Y",
  148.             "20Y",
  149.             "25Y",
  150.             "30Y",
  151.             "40Y",
  152.             "50Y"
  153.         };

  155.         String[] astrGovvieTenor = new String[] {
  156.             "1Y",
  157.             "2Y",
  158.             "3Y",
  159.             "5Y",
  160.             "7Y",
  161.             "10Y",
  162.             "20Y",
  163.             "30Y"
  164.         };

  166.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  167.             0.016410, //  2Y
  168.             0.017863, //  3Y
  169.             0.019030, //  4Y
  170.             0.020035, //  5Y
  171.             0.020902, //  6Y
  172.             0.021660, //  7Y
  173.             0.022307, //  8Y
  174.             0.022879, //  9Y
  175.             0.023363, // 10Y
  176.             0.023820, // 11Y
  177.             0.024172, // 12Y
  178.             0.024934, // 15Y
  179.             0.025581, // 20Y
  180.             0.025906, // 25Y
  181.             0.025973, // 30Y
  182.             0.025838, // 40Y
  183.             0.025560  // 50Y
  184.         };

  186.         double[] adblGovvieYield = new double[] {
  187.             0.01219, //  1Y
  188.             0.01391, //  2Y
  189.             0.01590, //  3Y
  190.             0.01937, //  5Y
  191.             0.02200, //  7Y
  192.             0.02378, // 10Y
  193.             0.02677, // 20Y
  194.             0.02927  // 30Y
  195.         };

  197.         String[] astrCreditTenor = new String[] {
  198.             "06M",
  199.             "01Y",
  200.             "02Y",
  201.             "03Y",
  202.             "04Y",
  203.             "05Y",
  204.             "07Y",
  205.             "10Y"
  206.         };

  208.         double[] adblCreditQuote = new double[] {
  209.              60.,   //  6M
  210.              68.,   //  1Y
  211.              88.,   //  2Y
  212.             102.,   //  3Y
  213.             121.,   //  4Y
  214.             138.,   //  5Y
  215.             168.,   //  7Y
  216.             188.    // 10Y
  217.         };

  219.         double dblFX = 1.;
  220.         int iSettleLag = 3;
  221.         int iCouponFreq = 12;
  222.         String strName = "Amaravati";
  223.         double dblCleanPrice = 1.233069;
  224.         double dblIssuePrice = 1.0;
  225.         String strCurrency = "USD";
  226.         double dblSpreadBump = 20.;
  227.         double dblCouponRate = 0.07507; 
  228.         double dblIssueAmount = 1.0e00;
  229.         String strTreasuryCode = "UST";
  230.         String strCouponDayCount = "30/360";
  231.         double dblSpreadDurationMultiplier = 5.;

  233.         JulianDate dtEffective = DateUtil.CreateFromYMD (
  234.             2009,
  235.             DateUtil.DECEMBER,
  236.             22
  237.         );

  239.         JulianDate dtMaturity = DateUtil.CreateFromYMD (
  240.             2032,
  241.             DateUtil.JANUARY,
  242.             10
  243.         );

  245.         BondComponent bond = BondBuilder.CreateSimpleFixed (
  246.             strName,
  247.             strCurrency,
  248.             strName,
  249.             dblCouponRate,
  250.             iCouponFreq,
  251.             strCouponDayCount,
  252.             dtEffective,
  253.             dtMaturity,
  254.             Array2D.FromArray (
  255.                 new int[] {
  256.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017,  4, 10).julian(),
  257.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017,  5, 10).julian(),
  258.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017,  6, 10).julian(),
  259.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017,  7, 10).julian(),
  260.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017,  8, 10).julian(),
  261.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017,  9, 10).julian(),
  262.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017, 10, 10).julian(),
  263.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017, 11, 10).julian(),
  264.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017, 12, 10).julian(),
  265.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  1, 10).julian(),
  266.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  2, 10).julian(),
  267.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  3, 10).julian(),
  268.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  4, 10).julian(),
  269.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  5, 10).julian(),
  270.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  6, 10).julian(),
  271.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  7, 10).julian(),
  272.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  8, 10).julian(),
  273.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  9, 10).julian(),
  274.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018, 10, 10).julian(),
  275.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018, 11, 10).julian(),
  276.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018, 12, 10).julian(),
  277.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  1, 10).julian(),
  278.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  2, 10).julian(),
  279.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  3, 10).julian(),
  280.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  4, 10).julian(),
  281.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  5, 10).julian(),
  282.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  6, 10).julian(),
  283.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  7, 10).julian(),
  284.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  8, 10).julian(),
  285.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  9, 10).julian(),
  286.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019, 10, 10).julian(),
  287.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019, 11, 10).julian(),
  288.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019, 12, 10).julian(),
  289.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  1, 10).julian(),
  290.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  2, 10).julian(),
  291.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  3, 10).julian(),
  292.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  4, 10).julian(),
  293.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  5, 10).julian(),
  294.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  6, 10).julian(),
  295.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  7, 10).julian(),
  296.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  8, 10).julian(),
  297.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  9, 10).julian(),
  298.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020, 10, 10).julian(),
  299.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020, 11, 10).julian(),
  300.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020, 12, 10).julian(),
  301.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  1, 10).julian(),
  302.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  2, 10).julian(),
  303.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  3, 10).julian(),
  304.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  4, 10).julian(),
  305.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  5, 10).julian(),
  306.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  6, 10).julian(),
  307.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  7, 10).julian(),
  308.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  8, 10).julian(),
  309.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  9, 10).julian(),
  310.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021, 10, 10).julian(),
  311.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021, 11, 10).julian(),
  312.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021, 12, 10).julian(),
  313.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  1, 10).julian(),
  314.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  2, 10).julian(),
  315.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  3, 10).julian(),
  316.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  4, 10).julian(),
  317.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  5, 10).julian(),
  318.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  6, 10).julian(),
  319.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  7, 10).julian(),
  320.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  8, 10).julian(),
  321.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  9, 10).julian(),
  322.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022, 10, 10).julian(),
  323.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022, 11, 10).julian(),
  324.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022, 12, 10).julian(),
  325.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  1, 10).julian(),
  326.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  2, 10).julian(),
  327.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  3, 10).julian(),
  328.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  4, 10).julian(),
  329.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  5, 10).julian(),
  330.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  6, 10).julian(),
  331.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  7, 10).julian(),
  332.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  8, 10).julian(),
  333.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  9, 10).julian(),
  334.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023, 10, 10).julian(),
  335.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023, 11, 10).julian(),
  336.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023, 12, 10).julian(),
  337.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  1, 10).julian(),
  338.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  2, 10).julian(),
  339.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  3, 10).julian(),
  340.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  4, 10).julian(),
  341.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  5, 10).julian(),
  342.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  6, 10).julian(),
  343.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  7, 10).julian(),
  344.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  8, 10).julian(),
  345.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  9, 10).julian(),
  346.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024, 10, 10).julian(),
  347.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024, 11, 10).julian(),
  348.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024, 12, 10).julian(),
  349.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  1, 10).julian(),
  350.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  2, 10).julian(),
  351.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  3, 10).julian(),
  352.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  4, 10).julian(),
  353.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  5, 10).julian(),
  354.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  6, 10).julian(),
  355.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  7, 10).julian(),
  356.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  8, 10).julian(),
  357.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  9, 10).julian(),
  358.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025, 10, 10).julian(),
  359.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025, 11, 10).julian(),
  360.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025, 12, 10).julian(),
  361.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  1, 10).julian(),
  362.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  2, 10).julian(),
  363.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  3, 10).julian(),
  364.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  4, 10).julian(),
  365.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  5, 10).julian(),
  366.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  6, 10).julian(),
  367.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  7, 10).julian(),
  368.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  8, 10).julian(),
  369.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  9, 10).julian(),
  370.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026, 10, 10).julian(),
  371.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026, 11, 10).julian(),
  372.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026, 12, 10).julian(),
  373.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  1, 10).julian(),
  374.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  2, 10).julian(),
  375.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  3, 10).julian(),
  376.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  4, 10).julian(),
  377.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  5, 10).julian(),
  378.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  6, 10).julian(),
  379.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  7, 10).julian(),
  380.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  8, 10).julian(),
  381.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  9, 10).julian(),
  382.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027, 10, 10).julian(),
  383.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027, 11, 10).julian(),
  384.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027, 12, 10).julian(),
  385.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  1, 10).julian(),
  386.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  2, 10).julian(),
  387.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  3, 10).julian(),
  388.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  4, 10).julian(),
  389.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  5, 10).julian(),
  390.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  6, 10).julian(),
  391.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  7, 10).julian(),
  392.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  8, 10).julian(),
  393.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  9, 10).julian(),
  394.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028, 10, 10).julian(),
  395.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028, 11, 10).julian(),
  396.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028, 12, 10).julian(),
  397.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  1, 10).julian(),
  398.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  2, 10).julian(),
  399.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  3, 10).julian(),
  400.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  4, 10).julian(),
  401.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  5, 10).julian(),
  402.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  6, 10).julian(),
  403.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  7, 10).julian(),
  404.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  8, 10).julian(),
  405.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  9, 10).julian(),
  406.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029, 10, 10).julian(),
  407.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029, 11, 10).julian(),
  408.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029, 12, 10).julian(),
  409.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  1, 10).julian(),
  410.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  2, 10).julian(),
  411.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  3, 10).julian(),
  412.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  4, 10).julian(),
  413.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  5, 10).julian(),
  414.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  6, 10).julian(),
  415.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  7, 10).julian(),
  416.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  8, 10).julian(),
  417.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  9, 10).julian(),
  418.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030, 10, 10).julian(),
  419.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030, 11, 10).julian(),
  420.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030, 12, 10).julian(),
  421.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  1, 10).julian(),
  422.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  2, 10).julian(),
  423.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  3, 10).julian(),
  424.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  4, 10).julian(),
  425.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  5, 10).julian(),
  426.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  6, 10).julian(),
  427.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  7, 10).julian(),
  428.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  8, 10).julian(),
  429.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  9, 10).julian(),
  430.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031, 10, 10).julian(),
  431.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031, 11, 10).julian(),
  432.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031, 12, 10).julian(),
  433.                 },
  434.                 new double[] {
  435.                     0.825788554,
  436.                     0.823162164,
  437.                     0.820519344,
  438.                     0.817859990,
  439.                     0.815184001,
  440.                     0.812491270,
  441.                     0.809781695,
  442.                     0.807055169,
  443.                     0.804311586,
  444.                     0.801550839,
  445.                     0.798772822,
  446.                     0.795977426,
  447.                     0.793164543,
  448.                     0.790334062,
  449.                     0.787485875,
  450.                     0.784619870,
  451.                     0.781735936,
  452.                     0.778833960,
  453.                     0.775913830,
  454.                     0.772975432,
  455.                     0.770018652,
  456.                     0.767043374,
  457.                     0.764049484,
  458.                     0.761036865,
  459.                     0.758005399,
  460.                     0.754954969,
  461.                     0.751885456,
  462.                     0.748796740,
  463.                     0.745688703,
  464.                     0.742561221,
  465.                     0.739414175,
  466.                     0.736247441,
  467.                     0.733060897,
  468.                     0.729854418,
  469.                     0.726627880,
  470.                     0.723381158,
  471.                     0.720114124,
  472.                     0.716826652,
  473.                     0.713518615,
  474.                     0.710189883,
  475.                     0.706840327,
  476.                     0.703469816,
  477.                     0.700078221,
  478.                     0.696665408,
  479.                     0.693231245,
  480.                     0.689775599,
  481.                     0.686298334,
  482.                     0.682799317,
  483.                     0.679278410,
  484.                     0.675735477,
  485.                     0.672170380,
  486.                     0.668582980,
  487.                     0.664973138,
  488.                     0.661340714,
  489.                     0.657685566,
  490.                     0.654007551,
  491.                     0.650306528,
  492.                     0.646582352,
  493.                     0.642834878,
  494.                     0.639063960,
  495.                     0.635269452,
  496.                     0.631451206,
  497.                     0.627609074,
  498.                     0.623742906,
  499.                     0.619852552,
  500.                     0.615937861,
  501.                     0.611998680,
  502.                     0.608034856,
  503.                     0.604046235,
  504.                     0.600032662,
  505.                     0.595993981,
  506.                     0.591930035,
  507.                     0.587840665,
  508.                     0.583725712,
  509.                     0.579585018,
  510.                     0.575418419,
  511.                     0.571225756,
  512.                     0.567006863,
  513.                     0.562761578,
  514.                     0.558489735,
  515.                     0.554191168,
  516.                     0.549865710,
  517.                     0.545513193,
  518.                     0.541133447,
  519.                     0.536726302,
  520.                     0.532291587,
  521.                     0.527829129,
  522.                     0.523338754,
  523.                     0.518820289,
  524.                     0.514273556,
  525.                     0.509698380,
  526.                     0.505094583,
  527.                     0.500461985,
  528.                     0.495800406,
  529.                     0.491109665,
  530.                     0.486389580,
  531.                     0.481639967,
  532.                     0.476860640,
  533.                     0.472051416,
  534.                     0.467212105,
  535.                     0.462342520,
  536.                     0.457442473,
  537.                     0.452511771,
  538.                     0.447550224,
  539.                     0.442557638,
  540.                     0.437533819,
  541.                     0.432478572,
  542.                     0.427391700,
  543.                     0.422273006,
  544.                     0.417122290,
  545.                     0.411939352,
  546.                     0.406723990,
  547.                     0.401476002,
  548.                     0.396195184,
  549.                     0.390881329,
  550.                     0.385534232,
  551.                     0.380153684,
  552.                     0.374739477,
  553.                     0.369291399,
  554.                     0.363809239,
  555.                     0.358292783,
  556.                     0.352741818,
  557.                     0.347156126,
  558.                     0.341535492,
  559.                     0.335879695,
  560.                     0.330188517,
  561.                     0.324461736,
  562.                     0.318699129,
  563.                     0.312900472,
  564.                     0.307065539,
  565.                     0.301194105,
  566.                     0.295285939,
  567.                     0.289340813,
  568.                     0.283358496,
  569.                     0.277338754,
  570.                     0.271281353,
  571.                     0.265186058,
  572.                     0.259052633,
  573.                     0.252880837,
  574.                     0.246670432,
  575.                     0.240421176,
  576.                     0.234132825,
  577.                     0.227805135,
  578.                     0.221437861,
  579.                     0.215030753,
  580.                     0.208583564,
  581.                     0.202096043,
  582.                     0.195567936,
  583.                     0.188998991,
  584.                     0.182388952,
  585.                     0.175737561,
  586.                     0.169044561,
  587.                     0.162309733,
  588.                     0.156072928,
  589.                     0.150025552,
  590.                     0.143940344,
  591.                     0.137817068,
  592.                     0.131655486,
  593.                     0.125455359,
  594.                     0.119216444,
  595.                     0.112938500,
  596.                     0.106621281,
  597.                     0.100264544,
  598.                     0.093868040,
  599.                     0.087431520,
  600.                     0.080954734,
  601.                     0.074437431,
  602.                     0.067879357,
  603.                     0.061280256,
  604.                     0.054639873,
  605.                     0.047957948,
  606.                     0.041234222,
  607.                     0.034468434,
  608.                     0.027660321,
  609.                     0.020809616,
  610.                     0.013916055,
  611.                     0.006979369,
  612.                 }
  613.             ),
  614.             null
  615.         );

  617.         BondReplicator abr = BondReplicator.CorporateSenior (
  618.             dblCleanPrice,
  619.             dblIssuePrice,
  620.             dblIssueAmount,
  621.             dtSpot,
  622.             astrDepositTenor,
  623.             adblDepositQuote,
  624.             adblFuturesQuote,
  625.             astrFixFloatTenor,
  626.             adblFixFloatQuote,
  627.             dblSpreadBump,
  628.             dblSpreadDurationMultiplier,
  629.             strTreasuryCode,
  630.             astrGovvieTenor,
  631.             adblGovvieYield,
  632.             astrCreditTenor,
  633.             adblCreditQuote,
  634.             dblFX,
  635.             Double.NaN,
  636.             iSettleLag,
  637.             bond
  638.         );

  640.         BondReplicationRun abrr = abr.generateRun();

  642.         System.out.println (abrr.display());

  644.         EnvManager.TerminateEnv();
  645.     }
  646. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155