Dehradun.java

  1. package org.drip.sample.bondsink;

  3. import org.drip.analytics.date.*;
  4. import org.drip.numerical.common.Array2D;
  5. import org.drip.product.creator.BondBuilder;
  6. import org.drip.product.credit.BondComponent;
  7. import org.drip.service.env.EnvManager;
  8. import org.drip.service.scenario.*;

  10. /*
  11.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  12.  */

  14. /*!
  15.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  16.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  17.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  18.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  19.  * 
  20.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  21.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  22.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  23.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  24.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  25.  *      and computational support.
  26.  *  
  27.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  28.  *  
  29.  *  DROP is composed of three modules:
  30.  *  
  31.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  32.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  33.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  34.  * 
  35.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  36.  *  - Fixed Income Analytics
  37.  *  - Loan Analytics
  38.  *  - Transaction Cost Analytics
  39.  * 
  40.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  41.  *  - Asset Allocation Analytics
  42.  *  - Asset Liability Management Analytics
  43.  *  - Capital Estimation Analytics
  44.  *  - Exposure Analytics
  45.  *  - Margin Analytics
  46.  *  - XVA Analytics
  47.  * 
  48.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  49.  *  - Algorithm Support
  50.  *  - Computation Support
  51.  *  - Function Analysis
  52.  *  - Model Validation
  53.  *  - Numerical Analysis
  54.  *  - Numerical Optimizer
  55.  *  - Spline Builder
  56.  *  - Statistical Learning
  57.  * 
  58.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  59.  * 
  60.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  61.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  62.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  63.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  64.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  65.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  66.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  67.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  68.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  69.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  70.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  71.  * 
  72.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  73.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  74.  *   
  75.  *  You may obtain a copy of the License at
  76.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  77.  *  
  78.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  79.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  80.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  81.  *  
  82.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  83.  *      limitations under the License.
  84.  */

  86. /**
  87.  * <i>Dehradun</i> generates the Full Suite of Replication Metrics for the Sinker Bond Dehradun.
  88.  *  
  89.  * <br><br>
  90.  *  <ul>
  91.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/ProductCore.md">Product Core Module</a></li>
  92.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/FixedIncomeAnalyticsLibrary.md">Fixed Income Analytics</a></li>
  93.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/README.md">DROP API Construction and Usage</a></li>
  94.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/bondsink/README.md">Sinkable Amortizing Capitalizing Bond Analytics</a></li>
  95.  *  </ul>
  96.  * <br><br>
  97.  * 
  98.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  99.  */

  101. public class Dehradun {

  103.     public static final void main (
  104.         final String[] astArgs)
  105.         throws Exception
  106.     {
  107.         EnvManager.InitEnv (
  108.             "",
  109.             true
  110.         );

  112.         JulianDate dtSpot = DateUtil.CreateFromYMD (
  113.             2017,
  114.             DateUtil.MARCH,
  115.             10
  116.         );

  118.         String[] astrDepositTenor = new String[] {
  119.             "2D"
  120.         };

  122.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  123.             0.0130411 // 2D
  124.         };

  126.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  127.             0.01345,    // 98.655
  128.             0.01470,    // 98.530
  129.             0.01575,    // 98.425
  130.             0.01660,    // 98.340
  131.             0.01745,    // 98.255
  132.             0.01845     // 98.155
  133.         };

  135.         String[] astrFixFloatTenor = new String[] {
  136.             "02Y",
  137.             "03Y",
  138.             "04Y",
  139.             "05Y",
  140.             "06Y",
  141.             "07Y",
  142.             "08Y",
  143.             "09Y",
  144.             "10Y",
  145.             "11Y",
  146.             "12Y",
  147.             "15Y",
  148.             "20Y",
  149.             "25Y",
  150.             "30Y",
  151.             "40Y",
  152.             "50Y"
  153.         };

  155.         String[] astrGovvieTenor = new String[] {
  156.             "1Y",
  157.             "2Y",
  158.             "3Y",
  159.             "5Y",
  160.             "7Y",
  161.             "10Y",
  162.             "20Y",
  163.             "30Y"
  164.         };

  166.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  167.             0.016410, //  2Y
  168.             0.017863, //  3Y
  169.             0.019030, //  4Y
  170.             0.020035, //  5Y
  171.             0.020902, //  6Y
  172.             0.021660, //  7Y
  173.             0.022307, //  8Y
  174.             0.022879, //  9Y
  175.             0.023363, // 10Y
  176.             0.023820, // 11Y
  177.             0.024172, // 12Y
  178.             0.024934, // 15Y
  179.             0.025581, // 20Y
  180.             0.025906, // 25Y
  181.             0.025973, // 30Y
  182.             0.025838, // 40Y
  183.             0.025560  // 50Y
  184.         };

  186.         double[] adblGovvieYield = new double[] {
  187.             0.01219, //  1Y
  188.             0.01391, //  2Y
  189.             0.01590, //  3Y
  190.             0.01937, //  5Y
  191.             0.02200, //  7Y
  192.             0.02378, // 10Y
  193.             0.02677, // 20Y
  194.             0.02927  // 30Y
  195.         };

  197.         String[] astrCreditTenor = new String[] {
  198.             "06M",
  199.             "01Y",
  200.             "02Y",
  201.             "03Y",
  202.             "04Y",
  203.             "05Y",
  204.             "07Y",
  205.             "10Y"
  206.         };

  208.         double[] adblCreditQuote = new double[] {
  209.              60.,   //  6M
  210.              68.,   //  1Y
  211.              88.,   //  2Y
  212.             102.,   //  3Y
  213.             121.,   //  4Y
  214.             138.,   //  5Y
  215.             168.,   //  7Y
  216.             188.    // 10Y
  217.         };

  219.         double dblFX = 1.;
  220.         int iSettleLag = 3;
  221.         int iCouponFreq = 2;
  222.         String strName = "Dehradun";
  223.         double dblCleanPrice = 0.9467973;
  224.         double dblIssuePrice = 1.0;
  225.         String strCurrency = "USD";
  226.         double dblSpreadBump = 20.;
  227.         double dblCouponRate = 0.04125; 
  228.         double dblIssueAmount = 1.0e00;
  229.         String strTreasuryCode = "UST";
  230.         String strCouponDayCount = "30/360";
  231.         double dblSpreadDurationMultiplier = 5.;

  233.         JulianDate dtEffective = DateUtil.CreateFromYMD (
  234.             2016,
  235.             DateUtil.JULY,
  236.             20
  237.         );

  239.         JulianDate dtMaturity = DateUtil.CreateFromYMD (
  240.             2038,
  241.             DateUtil.MARCH,
  242.             1
  243.         );

  245.         BondComponent bond = BondBuilder.CreateSimpleFixed (
  246.             strName,
  247.             strCurrency,
  248.             strName,
  249.             dblCouponRate,
  250.             iCouponFreq,
  251.             strCouponDayCount,
  252.             dtEffective,
  253.             dtMaturity,
  254.             Array2D.FromArray (
  255.                 new int[] {
  256.                     DateUtil.CreateFromYMD (2017,  9,  1).julian(),
  257.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  3,  1).julian(),
  258.                     DateUtil.CreateFromYMD (2018,  9,  1).julian(),
  259.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  3,  1).julian(),
  260.                     DateUtil.CreateFromYMD (2019,  9,  1).julian(),
  261.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  3,  1).julian(),
  262.                     DateUtil.CreateFromYMD (2020,  9,  1).julian(),
  263.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  3,  1).julian(),
  264.                     DateUtil.CreateFromYMD (2021,  9,  1).julian(),
  265.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  3,  1).julian(),
  266.                     DateUtil.CreateFromYMD (2022,  9,  1).julian(),
  267.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  3,  1).julian(),
  268.                     DateUtil.CreateFromYMD (2023,  9,  1).julian(),
  269.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  3,  1).julian(),
  270.                     DateUtil.CreateFromYMD (2024,  9,  1).julian(),
  271.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  3,  1).julian(),
  272.                     DateUtil.CreateFromYMD (2025,  9,  1).julian(),
  273.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  3,  1).julian(),
  274.                     DateUtil.CreateFromYMD (2026,  9,  1).julian(),
  275.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  3,  1).julian(),
  276.                     DateUtil.CreateFromYMD (2027,  9,  1).julian(),
  277.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  3,  1).julian(),
  278.                     DateUtil.CreateFromYMD (2028,  9,  1).julian(),
  279.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  3,  1).julian(),
  280.                     DateUtil.CreateFromYMD (2029,  9,  1).julian(),
  281.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  3,  1).julian(),
  282.                     DateUtil.CreateFromYMD (2030,  9,  1).julian(),
  283.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  3,  1).julian(),
  284.                     DateUtil.CreateFromYMD (2031,  9,  1).julian(),
  285.                     DateUtil.CreateFromYMD (2032,  3,  1).julian(),
  286.                     DateUtil.CreateFromYMD (2032,  9,  1).julian(),
  287.                     DateUtil.CreateFromYMD (2033,  3,  1).julian(),
  288.                     DateUtil.CreateFromYMD (2033,  9,  1).julian(),
  289.                     DateUtil.CreateFromYMD (2034,  3,  1).julian(),
  290.                     DateUtil.CreateFromYMD (2034,  9,  1).julian(),
  291.                     DateUtil.CreateFromYMD (2035,  3,  1).julian(),
  292.                     DateUtil.CreateFromYMD (2035,  9,  1).julian(),
  293.                     DateUtil.CreateFromYMD (2036,  3,  1).julian(),
  294.                     DateUtil.CreateFromYMD (2036,  9,  1).julian(),
  295.                     DateUtil.CreateFromYMD (2037,  3,  1).julian(),
  296.                     DateUtil.CreateFromYMD (2037,  9,  1).julian(),
  297.                 },
  298.                 new double[] {
  299.                     1.,
  300.                     1.,
  301.                     1.,
  302.                     1.,
  303.                     0.9863,
  304.                     0.9708,
  305.                     0.9544,
  306.                     0.9376,
  307.                     0.9198,
  308.                     0.9031,
  309.                     0.8839,
  310.                     0.8644,
  311.                     0.8441,
  312.                     0.8233,
  313.                     0.8013,
  314.                     0.7821,
  315.                     0.7593,
  316.                     0.7366,
  317.                     0.7135,
  318.                     0.6901,
  319.                     0.6659,
  320.                     0.6435,
  321.                     0.6185,
  322.                     0.5931,
  323.                     0.5668,
  324.                     0.5401,
  325.                     0.5124,
  326.                     0.4868,
  327.                     0.4577,
  328.                     0.4280,
  329.                     0.3970,
  330.                     0.3655,
  331.                     0.3327,
  332.                     0.3014,
  333.                     0.2666,
  334.                     0.2312,
  335.                     0.1945,
  336.                     0.1570,
  337.                     0.1179,
  338.                     0.0814,
  339.                     0.0402,
  340.                 }
  341.             ),
  342.             null
  343.         );

  345.         BondReplicator abr = BondReplicator.CorporateSenior (
  346.             dblCleanPrice,
  347.             dblIssuePrice,
  348.             dblIssueAmount,
  349.             dtSpot,
  350.             astrDepositTenor,
  351.             adblDepositQuote,
  352.             adblFuturesQuote,
  353.             astrFixFloatTenor,
  354.             adblFixFloatQuote,
  355.             dblSpreadBump,
  356.             dblSpreadDurationMultiplier,
  357.             strTreasuryCode,
  358.             astrGovvieTenor,
  359.             adblGovvieYield,
  360.             astrCreditTenor,
  361.             adblCreditQuote,
  362.             dblFX,
  363.             Double.NaN,
  364.             iSettleLag,
  365.             bond
  366.         );

  368.         BondReplicationRun abrr = abr.generateRun();

  370.         System.out.println (abrr.display());

  372.         EnvManager.TerminateEnv();
  373.     }
  374. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155