BilateralCSACollateralizedFundingStochastic.java

  1. package org.drip.sample.burgard2013;

  3. import org.drip.analytics.date.*;
  4. import org.drip.exposure.evolver.LatentStateVertexContainer;
  5. import org.drip.exposure.universe.*;
  6. import org.drip.measure.crng.RandomNumberGenerator;
  7. import org.drip.measure.discrete.CorrelatedPathVertexDimension;
  8. import org.drip.measure.dynamics.*;
  9. import org.drip.measure.process.DiffusionEvolver;
  10. import org.drip.measure.realization.*;
  11. import org.drip.measure.statistics.UnivariateDiscreteThin;
  12. import org.drip.numerical.common.FormatUtil;
  13. import org.drip.numerical.linearalgebra.Matrix;
  14. import org.drip.service.env.EnvManager;
  15. import org.drip.state.identifier.OTCFixFloatLabel;
  16. import org.drip.xva.basel.*;
  17. import org.drip.xva.definition.*;
  18. import org.drip.xva.gross.*;
  19. import org.drip.xva.hypothecation.*;
  20. import org.drip.xva.netting.CollateralGroupPath;
  21. import org.drip.xva.strategy.*;
  22. import org.drip.xva.vertex.BurgardKjaerBuilder;

  24. /*
  25.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  26.  */

  28. /*!
  29.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  30.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  31.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  32.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  33.  * 
  34.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  35.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  36.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  37.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  38.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  39.  *      and computational support.
  40.  *  
  41.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  42.  *  
  43.  *  DROP is composed of three modules:
  44.  *  
  45.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  46.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  47.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  48.  * 
  49.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  50.  *  - Fixed Income Analytics
  51.  *  - Loan Analytics
  52.  *  - Transaction Cost Analytics
  53.  * 
  54.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  55.  *  - Asset Allocation Analytics
  56.  *  - Asset Liability Management Analytics
  57.  *  - Capital Estimation Analytics
  58.  *  - Exposure Analytics
  59.  *  - Margin Analytics
  60.  *  - XVA Analytics
  61.  * 
  62.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  63.  *  - Algorithm Support
  64.  *  - Computation Support
  65.  *  - Function Analysis
  66.  *  - Model Validation
  67.  *  - Numerical Analysis
  68.  *  - Numerical Optimizer
  69.  *  - Spline Builder
  70.  *  - Statistical Learning
  71.  * 
  72.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  73.  * 
  74.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  75.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  76.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  77.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  78.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  79.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  80.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  81.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  82.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  83.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  84.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  85.  * 
  86.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  87.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  88.  *   
  89.  *  You may obtain a copy of the License at
  90.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  91.  *  
  92.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  93.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  94.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  95.  *  
  96.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  97.  *      limitations under the License.
  98.  */

  100. /**
  101.  * <i>BilateralCSACollateralizedFundingStochastic</i> examines the Basel BCBS 2012 OTC Accounting Impact to a
  102.  * Portfolio of 10 Swaps resulting from the Addition of a New Swap - Comparison via both FVA/FDA and FCA/FBA
  103.  * Schemes. Simulation is carried out under the following Criteria using one of the Generalized Burgard Kjaer
  104.  * (2013) Scheme.
  105.  *  
  106.  * <br><br>
  107.  *  <ul>
  108.  *      <li>
  109.  *          Collateralization Status - Collateralized
  110.  *      </li>
  111.  *      <li>
  112.  *          Aggregation Unit         - Funding Group
  113.  *      </li>
  114.  *      <li>
  115.  *          Added Swap Type          - Zero Upfront Par Swap (Neutral)
  116.  *      </li>
  117.  *      <li>
  118.  *          Market Dynamics          - Stochastic (Dynamic Market Evolution)
  119.  *      </li>
  120.  *      <li>
  121.  *          Funding Strategy         - Gold Plated Two Way CSA
  122.  *      </li>
  123.  *  </ul>
  124.  *  
  125.  * The References are:
  126.  *  
  127.  * <br><br>
  128.  *  <ul>
  129.  *      <li>
  130.  *          Burgard, C., and M. Kjaer (2014): PDE Representations of Derivatives with Bilateral Counter-party
  131.  *              Risk and Funding Costs <i>Journal of Credit Risk</i> <b>7 (3)</b> 1-19
  132.  *      </li>
  133.  *      <li>
  134.  *          Burgard, C., and M. Kjaer (2014): In the Balance <i>Risk</i> <b>24 (11)</b> 72-75
  135.  *      </li>
  136.  *      <li>
  137.  *          Gregory, J. (2009): Being Two-faced over Counter-party Credit Risk <i>Risk</i> <b>20 (2)</b>
  138.  *              86-90
  139.  *      </li>
  140.  *      <li>
  141.  *          Li, B., and Y. Tang (2007): <i>Quantitative Analysis, Derivatives Modeling, and Trading
  142.  *              Strategies in the Presence of Counter-party Credit Risk for the Fixed Income Market</i>
  143.  *              <b>World Scientific Publishing</b> Singapore
  144.  *      </li>
  145.  *      <li>
  146.  *          Piterbarg, V. (2010): Funding Beyond Discounting: Collateral Agreements and Derivatives Pricing
  147.  *              <i>Risk</i> <b>21 (2)</b> 97-102
  148.  *      </li>
  149.  *  </ul>
  150.  *  
  151.  * <br><br>
  152.  *  <ul>
  153.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/PortfolioCore.md">Portfolio Core Module</a></li>
  154.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/XVAAnalyticsLibrary.md">XVA Analytics Library</a></li>
  155.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/README.md">DROP API Construction and Usage</a></li>
  156.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/burgard2013/README.md">Burgard Kjaer (2013) Valuation Adjustments</a></li>
  157.  *  </ul>
  158.  * <br><br>
  159.  * 
  160.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  161.  */

  163. public class BilateralCSACollateralizedFundingStochastic {

  165.     private static final double[] NumeraireValueRealization (
  166.         final DiffusionEvolver deNumeraireValue,
  167.         final double dblNumeraireValueInitial,
  168.         final double dblTime,
  169.         final double dblTimeWidth,
  170.         final double[] adblRandom,
  171.         final int iNumStep)
  172.         throws Exception
  173.     {
  174.         double[] adblNumeraireValue = new double[iNumStep + 1];
  175.         adblNumeraireValue[0] = dblNumeraireValueInitial;
  176.         double[] adblTimeWidth = new double[iNumStep];

  178.         for (int i = 0; i < iNumStep; ++i)
  179.             adblTimeWidth[i] = dblTimeWidth;

  181.         JumpDiffusionEdge[] aJDE = deNumeraireValue.incrementSequence (
  182.             new JumpDiffusionVertex (
  183.                 dblTime,
  184.                 dblNumeraireValueInitial,
  185.                 0.,
  186.                 false
  187.             ),
  188.             JumpDiffusionEdgeUnit.Diffusion (
  189.                 adblTimeWidth,
  190.                 adblRandom
  191.             ),
  192.             dblTimeWidth
  193.         );

  195.         for (int j = 1; j <= iNumStep; ++j)
  196.             adblNumeraireValue[j] = aJDE[j - 1].finish();

  198.         return adblNumeraireValue;
  199.     }

  201.     private static final double[] VertexNumeraireRealization (
  202.         final DiffusionEvolver deNumeraireValue,
  203.         final double dblNumeraireValueInitial,
  204.         final double dblTime,
  205.         final double dblTimeWidth,
  206.         final double[] adblRandom,
  207.         final int iNumStep)
  208.         throws Exception
  209.     {
  210.         double[] adblNumeraireValue = new double[iNumStep + 1];
  211.         double[] adblTimeWidth = new double[iNumStep];

  213.         for (int i = 0; i < iNumStep; ++i)
  214.             adblTimeWidth[i] = dblTimeWidth;

  216.         JumpDiffusionVertex[] aJDV = deNumeraireValue.vertexSequenceReverse (
  217.             new JumpDiffusionVertex (
  218.                 dblTime,
  219.                 dblNumeraireValueInitial,
  220.                 0.,
  221.                 false
  222.             ),
  223.             JumpDiffusionEdgeUnit.Diffusion (
  224.                 adblTimeWidth,
  225.                 adblRandom
  226.             ),
  227.             adblTimeWidth
  228.         );

  230.         for (int j = 0; j <= iNumStep; ++j)
  231.             adblNumeraireValue[j] = aJDV[j].value();

  233.         return adblNumeraireValue;
  234.     }

  236.     private static final double[] ATMSwapRateOffsetRealization (
  237.         final DiffusionEvolver deATMSwapRateOffset,
  238.         final double dblATMSwapRateOffsetInitial,
  239.         final double[] adblRandom,
  240.         final double dblTime,
  241.         final double dblTimeWidth,
  242.         final int iNumStep)
  243.         throws Exception
  244.     {
  245.         double[] adblATMSwapRateOffset = new double[iNumStep + 1];
  246.         adblATMSwapRateOffset[0] = dblATMSwapRateOffsetInitial;
  247.         double[] adblTimeWidth = new double[iNumStep];

  249.         for (int i = 0; i < iNumStep; ++i)
  250.             adblTimeWidth[i] = dblTimeWidth;

  252.         JumpDiffusionEdge[] aJDE = deATMSwapRateOffset.incrementSequence (
  253.             new JumpDiffusionVertex (
  254.                 dblTime,
  255.                 dblATMSwapRateOffsetInitial,
  256.                 0.,
  257.                 false
  258.             ),
  259.             JumpDiffusionEdgeUnit.Diffusion (
  260.                 adblTimeWidth,
  261.                 adblRandom
  262.             ),
  263.             dblTimeWidth
  264.         );

  266.         for (int j = 1; j <= iNumStep; ++j)
  267.             adblATMSwapRateOffset[j] = aJDE[j - 1].finish();

  269.         return adblATMSwapRateOffset;
  270.     }

  272.     private static final double[] SwapPortfolioValueRealization (
  273.         final DiffusionEvolver deATMSwapRate,
  274.         final double dblATMSwapRateStart,
  275.         final double[] adblRandom,
  276.         final int iNumStep,
  277.         final double dblTime,
  278.         final double dblTimeWidth,
  279.         final double dblTimeMaturity,
  280.         final double dblSwapNotional)
  281.         throws Exception
  282.     {
  283.         double[] adblSwapPortfolioValueRealization = new double[iNumStep + 1];
  284.         int iMaturityStep = (int) (dblTimeMaturity / dblTimeWidth);

  286.         for (int i = 0; i < iNumStep; ++i)
  287.             adblSwapPortfolioValueRealization[i] = 0.;

  289.         double[] adblATMSwapRateOffsetRealization = ATMSwapRateOffsetRealization (
  290.             deATMSwapRate,
  291.             dblATMSwapRateStart,
  292.             adblRandom,
  293.             dblTime,
  294.             dblTimeWidth,
  295.             iNumStep
  296.         );

  298.         for (int j = 0; j <= iNumStep; ++j)
  299.             adblSwapPortfolioValueRealization[j] = j > iMaturityStep ? 0. :
  300.                 dblSwapNotional * dblTimeWidth * (iMaturityStep - j) * adblATMSwapRateOffsetRealization[j];

  302.         return adblSwapPortfolioValueRealization;
  303.     }

  305.     private static final double[][] Path (
  306.         final double[][] aadblCorrelation,
  307.         final int iNumVertex)
  308.         throws Exception
  309.     {
  310.         CorrelatedPathVertexDimension cpvd = new CorrelatedPathVertexDimension (
  311.             new RandomNumberGenerator(),
  312.             aadblCorrelation,
  313.             iNumVertex,
  314.             1,
  315.             false,
  316.             null
  317.         );

  319.         return cpvd.multiPathVertexRd()[0].flatform();
  320.     }

  322.     private static final ExposureAdjustmentAggregator[] Mix (
  323.         final double dblTimeMaturity1,
  324.         final double dblATMSwapRateOffsetStart1,
  325.         final double dblSwapNotional1,
  326.         final double dblTimeMaturity2,
  327.         final double dblATMSwapRateOffsetStart2,
  328.         final double dblSwapNotional2)
  329.         throws Exception
  330.     {
  331.         int iNumStep = 10;
  332.         int iNumPath = 60000;
  333.         int iNumVertex = 10;
  334.         double dblTime = 5.;
  335.         double dblATMSwapRateOffsetDrift = 0.0;
  336.         double dblATMSwapRateOffsetVolatility = 0.25;
  337.         double dblOvernightNumeraireDrift = 0.004;
  338.         double dblOvernightNumeraireVolatility = 0.02;
  339.         double dblOvernightNumeraireInitial = 1.;
  340.         double dblCSADrift = 0.01;
  341.         double dblCSAVolatility = 0.05;
  342.         double dblCSAInitial = 1.;
  343.         double dblBankHazardRateDrift = 0.002;
  344.         double dblBankHazardRateVolatility = 0.20;
  345.         double dblBankHazardRateInitial = 0.015;
  346.         double dblBankSeniorRecoveryRateDrift = 0.002;
  347.         double dblBankSeniorRecoveryRateVolatility = 0.02;
  348.         double dblBankSeniorRecoveryRateInitial = 0.40;
  349.         double dblBankSubordinateRecoveryRateDrift = 0.001;
  350.         double dblBankSubordinateRecoveryRateVolatility = 0.01;
  351.         double dblBankSubordinateRecoveryRateInitial = 0.15;
  352.         double dblCounterPartyHazardRateDrift = 0.002;
  353.         double dblCounterPartyHazardRateVolatility = 0.30;
  354.         double dblCounterPartyHazardRateInitial = 0.030;
  355.         double dblCounterPartyRecoveryRateDrift = 0.002;
  356.         double dblCounterPartyRecoveryRateVolatility = 0.02;
  357.         double dblCounterPartyRecoveryRateInitial = 0.30;
  358.         double dblBankSeniorFundingSpreadDrift = 0.00002;
  359.         double dblBankSeniorFundingSpreadVolatility = 0.002;
  360.         double dblBankSubordinateFundingSpreadDrift = 0.00001;
  361.         double dblBankSubordinateFundingSpreadVolatility = 0.001;
  362.         double dblCounterPartyFundingSpreadDrift = 0.000022;
  363.         double dblCounterPartyFundingSpreadVolatility = 0.0022;

  365.         double[][] aadblCorrelation = new double[][] {
  366.             {1.00,  0.00,  0.03,  0.07,  0.04,  0.05,  0.00,  0.08,  0.00,  0.00,  0.00},  // PORTFOLIO
  367.             {0.00,  1.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00},  // OVERNIGHT
  368.             {0.03,  0.00,  1.00,  0.26,  0.33,  0.21,  0.00,  0.35,  0.13,  0.00,  0.00},  // CSA
  369.             {0.07,  0.00,  0.26,  1.00,  0.45, -0.17,  0.00,  0.07,  0.77,  0.00,  0.00},  // BANK HAZARD
  370.             {0.04,  0.00,  0.33,  0.45,  1.00, -0.22,  0.00, -0.54,  0.58,  0.00,  0.00},  // COUNTER PARTY HAZARD
  371.             {0.05,  0.00,  0.21, -0.17, -0.22,  1.00,  0.00,  0.47, -0.23,  0.00,  0.00},  // BANK SENIOR RECOVERY
  372.             {0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  1.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00},  // BANK SUBORDINATE RECOVERY
  373.             {0.08,  0.00,  0.35,  0.07, -0.54,  0.47,  0.00,  1.00,  0.01,  0.00,  0.00},  // COUNTER PARTY RECOVERY
  374.             {0.00,  0.00,  0.13,  0.77,  0.58, -0.23,  0.00,  0.01,  1.00,  0.00,  0.00},  // BANK SENIOR FUNDING SPREAD
  375.             {0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  1.00,  0.00},  // BANK SUBORDINATE FUNDING SPREAD
  376.             {0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  0.00,  1.00}   // COUNTER PARTY FUNDING SPREAD
  377.         };

  379.         JulianDate dtSpot = DateUtil.Today();

  381.         double dblTimeWidth = dblTime / iNumStep;
  382.         JulianDate[] adtVertex = new JulianDate[iNumStep + 1];
  383.         double[][] aadblPortfolio1Value = new double[iNumPath][iNumStep + 1];
  384.         double[][] aadblPortfolio2Value = new double[iNumPath][iNumStep + 1];
  385.         MonoPathExposureAdjustment[] aMPEAGround = new MonoPathExposureAdjustment[iNumPath];
  386.         MonoPathExposureAdjustment[] aMPEAExtended = new MonoPathExposureAdjustment[iNumPath];
  387.         double dblBankSeniorFundingSpreadInitial = dblBankHazardRateInitial / (1. - dblBankSeniorRecoveryRateInitial);
  388.         double dblBankSubordinateFundingSpreadInitial = dblBankHazardRateInitial / (1. - dblBankSubordinateRecoveryRateInitial);
  389.         double dblCounterPartyFundingSpreadInitial = dblCounterPartyHazardRateInitial / (1. - dblCounterPartyRecoveryRateInitial);

  391.         DiffusionEvolver deATMSwapRateOffset = new DiffusionEvolver (
  392.             DiffusionEvaluatorLinear.Standard (
  393.                 dblATMSwapRateOffsetDrift,
  394.                 dblATMSwapRateOffsetVolatility
  395.             )
  396.         );

  398.         DiffusionEvolver deOvernightNumeraire = new DiffusionEvolver (
  399.             DiffusionEvaluatorLogarithmic.Standard (
  400.                 dblOvernightNumeraireDrift,
  401.                 dblOvernightNumeraireVolatility
  402.             )
  403.         );

  405.         DiffusionEvolver deCSA = new DiffusionEvolver (
  406.             DiffusionEvaluatorLogarithmic.Standard (
  407.                 dblCSADrift,
  408.                 dblCSAVolatility
  409.             )
  410.         );

  412.         DiffusionEvolver deBankHazardRate = new DiffusionEvolver (
  413.             DiffusionEvaluatorLogarithmic.Standard (
  414.                 dblBankHazardRateDrift,
  415.                 dblBankHazardRateVolatility
  416.             )
  417.         );

  419.         DiffusionEvolver deBankSeniorRecoveryRate = new DiffusionEvolver (
  420.             DiffusionEvaluatorLogarithmic.Standard (
  421.                 dblBankSeniorRecoveryRateDrift,
  422.                 dblBankSeniorRecoveryRateVolatility
  423.             )
  424.         );

  426.         DiffusionEvolver deBankSubordinateRecoveryRate = new DiffusionEvolver (
  427.             DiffusionEvaluatorLogarithmic.Standard (
  428.                 dblBankSubordinateRecoveryRateDrift,
  429.                 dblBankSubordinateRecoveryRateVolatility
  430.             )
  431.         );

  433.         DiffusionEvolver deCounterPartyHazardRate = new DiffusionEvolver (
  434.             DiffusionEvaluatorLogarithmic.Standard (
  435.                 dblCounterPartyHazardRateDrift,
  436.                 dblCounterPartyHazardRateVolatility
  437.             )
  438.         );

  440.         DiffusionEvolver deCounterPartyRecoveryRate = new DiffusionEvolver (
  441.             DiffusionEvaluatorLogarithmic.Standard (
  442.                 dblCounterPartyRecoveryRateDrift,
  443.                 dblCounterPartyRecoveryRateVolatility
  444.             )
  445.         );

  447.         DiffusionEvolver deBankSeniorFundingSpread = new DiffusionEvolver (
  448.             DiffusionEvaluatorLinear.Standard (
  449.                 dblBankSeniorFundingSpreadDrift,
  450.                 dblBankSeniorFundingSpreadVolatility
  451.             )
  452.         );

  454.         DiffusionEvolver deBankSubordinateFundingSpread = new DiffusionEvolver (
  455.             DiffusionEvaluatorLinear.Standard (
  456.                 dblBankSubordinateFundingSpreadDrift,
  457.                 dblBankSubordinateFundingSpreadVolatility
  458.             )
  459.         );

  461.         DiffusionEvolver deCounterPartyFundingSpread = new DiffusionEvolver (
  462.             DiffusionEvaluatorLinear.Standard (
  463.                 dblCounterPartyFundingSpreadDrift,
  464.                 dblCounterPartyFundingSpreadVolatility
  465.             )
  466.         );

  468.         for (int i = 0; i < iNumPath; ++i) {
  469.             double[][] aadblNumeraire = Matrix.Transpose (
  470.                 Path (
  471.                     aadblCorrelation,
  472.                     iNumVertex
  473.                 )
  474.             );

  476.             aadblPortfolio1Value[i] = SwapPortfolioValueRealization (
  477.                 deATMSwapRateOffset,
  478.                 dblATMSwapRateOffsetStart1,
  479.                 aadblNumeraire[0],
  480.                 iNumVertex,
  481.                 dblTime,
  482.                 dblTimeWidth,
  483.                 dblTimeMaturity1,
  484.                 dblSwapNotional1
  485.             );

  487.             aadblPortfolio2Value[i] = SwapPortfolioValueRealization (
  488.                 deATMSwapRateOffset,
  489.                 dblATMSwapRateOffsetStart2,
  490.                 aadblNumeraire[0],
  491.                 iNumVertex,
  492.                 dblTime,
  493.                 dblTimeWidth,
  494.                 dblTimeMaturity2,
  495.                 dblSwapNotional2
  496.             );

  498.             double[] adblOvernightNumeraire = VertexNumeraireRealization (
  499.                 deOvernightNumeraire,
  500.                 dblOvernightNumeraireInitial,
  501.                 dblTime,
  502.                 dblTimeWidth,
  503.                 aadblNumeraire[1],
  504.                 iNumStep
  505.             );

  507.             double[] adblCSA = VertexNumeraireRealization (
  508.                 deCSA,
  509.                 dblCSAInitial,
  510.                 dblTime,
  511.                 dblTimeWidth,
  512.                 aadblNumeraire[2],
  513.                 iNumStep
  514.             );

  516.             double[] adblBankHazardRate = NumeraireValueRealization (
  517.                 deBankHazardRate,
  518.                 dblBankHazardRateInitial,
  519.                 dblTime,
  520.                 dblTimeWidth,
  521.                 aadblNumeraire[3],
  522.                 iNumStep
  523.             );

  525.             double[] adblCounterPartyHazardRate = NumeraireValueRealization (
  526.                 deCounterPartyHazardRate,
  527.                 dblCounterPartyHazardRateInitial,
  528.                 dblTime,
  529.                 dblTimeWidth,
  530.                 aadblNumeraire[4],
  531.                 iNumStep
  532.             );

  534.             double[] adblBankSeniorRecoveryRate = NumeraireValueRealization (
  535.                 deBankSeniorRecoveryRate,
  536.                 dblBankSeniorRecoveryRateInitial,
  537.                 dblTime,
  538.                 dblTimeWidth,
  539.                 aadblNumeraire[5],
  540.                 iNumStep
  541.             );

  543.             double[] adblBankSubordinateRecoveryRate = NumeraireValueRealization (
  544.                 deBankSubordinateRecoveryRate,
  545.                 dblBankSubordinateRecoveryRateInitial,
  546.                 dblTime,
  547.                 dblTimeWidth,
  548.                 aadblNumeraire[6],
  549.                 iNumStep
  550.             );

  552.             double[] adblCounterPartyRecoveryRate = NumeraireValueRealization (
  553.                 deCounterPartyRecoveryRate,
  554.                 dblCounterPartyRecoveryRateInitial,
  555.                 dblTime,
  556.                 dblTimeWidth,
  557.                 aadblNumeraire[7],
  558.                 iNumStep
  559.             );

  561.             double[] adblBankSeniorFundingSpread = NumeraireValueRealization (
  562.                 deBankSeniorFundingSpread,
  563.                 dblBankSeniorFundingSpreadInitial,
  564.                 dblTime,
  565.                 dblTimeWidth,
  566.                 aadblNumeraire[8],
  567.                 iNumStep
  568.             );

  570.             double[] adblBankSubordinateFundingSpread = NumeraireValueRealization (
  571.                 deBankSubordinateFundingSpread,
  572.                 dblBankSubordinateFundingSpreadInitial,
  573.                 dblTime,
  574.                 dblTimeWidth,
  575.                 aadblNumeraire[9],
  576.                 iNumStep
  577.             );

  579.             double[] adblCounterPartyFundingSpread = NumeraireValueRealization (
  580.                 deCounterPartyFundingSpread,
  581.                 dblCounterPartyFundingSpreadInitial,
  582.                 dblTime,
  583.                 dblTimeWidth,
  584.                 aadblNumeraire[10],
  585.                 iNumStep
  586.             );

  588.             MarketVertex[] aMV = new MarketVertex [iNumStep + 1];
  589.             CollateralGroupVertex[] aCGV1 = new CollateralGroupVertex[iNumStep + 1];
  590.             CollateralGroupVertex[] aCGV2 = new CollateralGroupVertex[iNumStep + 1];

  592.             for (int j = 0; j <= iNumStep; ++j)
  593.             {
  594.                 adtVertex[j] = dtSpot.addMonths (6 * j + 6);

  596.                 CloseOut cog = new CloseOutBilateral (
  597.                     adblBankSeniorRecoveryRate[j],
  598.                     adblCounterPartyRecoveryRate[j]
  599.                 );

  601.                 LatentStateVertexContainer latentStateVertexContainer = new LatentStateVertexContainer();

  603.                 latentStateVertexContainer.add (
  604.                     OTCFixFloatLabel.Standard ("USD-3M-10Y"),
  605.                     Double.NaN
  606.                 );

  608.                 aMV[j] = MarketVertex.Nodal (
  609.                     adtVertex[j] = dtSpot.addMonths (6 * j),
  610.                     dblOvernightNumeraireDrift,
  611.                     adblOvernightNumeraire[j],
  612.                     dblCSADrift,
  613.                     adblCSA[j],
  614.                     new MarketVertexEntity (
  615.                         Math.exp (-0.5 * adblBankHazardRate[j] * j),
  616.                         adblBankHazardRate[j],
  617.                         adblBankSeniorRecoveryRate[j],
  618.                         adblBankSeniorFundingSpread[j],
  619.                         Math.exp (-0.5 * adblBankHazardRate[j] * (1. - adblBankSeniorRecoveryRate[j]) * iNumStep),
  620.                         adblBankSubordinateRecoveryRate[j],
  621.                         adblBankSubordinateFundingSpread[j],
  622.                         Math.exp (-0.5 * adblBankHazardRate[j] * (1. - adblBankSubordinateRecoveryRate[j]) * iNumStep)
  623.                     ),
  624.                     new MarketVertexEntity (
  625.                         Math.exp (-0.5 * adblCounterPartyHazardRate[j] * j),
  626.                         adblCounterPartyHazardRate[j],
  627.                         adblCounterPartyRecoveryRate[j],
  628.                         adblCounterPartyFundingSpread[j],
  629.                         Math.exp (-0.5 * adblCounterPartyHazardRate[j] * (1. - adblCounterPartyRecoveryRate[j]) * iNumStep),
  630.                         Double.NaN,
  631.                         Double.NaN,
  632.                         Double.NaN
  633.                     ),
  634.                     latentStateVertexContainer
  635.                 );

  637.                 if (0 != j) {
  638.                     aCGV1[j] = BurgardKjaerBuilder.GoldPlatedTwoWayCSA (
  639.                         adtVertex[j],
  640.                         aadblPortfolio1Value[i][j],
  641.                         0.,
  642.                         new MarketEdge (
  643.                             aMV[j - 1],
  644.                             aMV[j]
  645.                         ),
  646.                         cog
  647.                     );

  649.                     aCGV2[j] = BurgardKjaerBuilder.GoldPlatedTwoWayCSA (
  650.                         adtVertex[j],
  651.                         aadblPortfolio2Value[i][j],
  652.                         0.,
  653.                         new MarketEdge (
  654.                             aMV[j - 1],
  655.                             aMV[j]
  656.                         ),
  657.                         cog
  658.                     );
  659.                 } else {
  660.                     aCGV1[j] = BurgardKjaerBuilder.Initial (
  661.                         adtVertex[j],
  662.                         aadblPortfolio1Value[i][0],
  663.                         aMV[j],
  664.                         cog
  665.                     );

  667.                     aCGV2[j] = BurgardKjaerBuilder.Initial (
  668.                         adtVertex[j],
  669.                         aadblPortfolio2Value[i][0],
  670.                         aMV[j],
  671.                         cog
  672.                     );
  673.                 }
  674.             }

  676.             MarketPath mp = MarketPath.FromMarketVertexArray (aMV);

  678.             CollateralGroupPath[] aHGPGround = new CollateralGroupPath[] {
  679.                 new CollateralGroupPath (
  680.                     aCGV1,
  681.                     mp
  682.                 )
  683.             };

  685.             aMPEAGround[i] = new MonoPathExposureAdjustment (
  686.                 new AlbaneseAndersenFundingGroupPath[] {
  687.                     new AlbaneseAndersenFundingGroupPath (
  688.                         new AlbaneseAndersenNettingGroupPath[] {
  689.                             new AlbaneseAndersenNettingGroupPath (
  690.                                 aHGPGround,
  691.                                 mp
  692.                             )
  693.                         },
  694.                         mp
  695.                     )
  696.                 }
  697.             );

  699.             CollateralGroupPath[] aHGPExtended = new CollateralGroupPath[] {
  700.                 new CollateralGroupPath (
  701.                     aCGV1,
  702.                     mp
  703.                 ),
  704.                 new CollateralGroupPath (
  705.                     aCGV2,
  706.                     mp
  707.                 )
  708.             };

  710.             aMPEAExtended[i] = new MonoPathExposureAdjustment (
  711.                 new AlbaneseAndersenFundingGroupPath[] {
  712.                     new AlbaneseAndersenFundingGroupPath (
  713.                         new AlbaneseAndersenNettingGroupPath[] {
  714.                             new AlbaneseAndersenNettingGroupPath (
  715.                                 aHGPExtended,
  716.                                 mp
  717.                             )
  718.                         },
  719.                         mp
  720.                     )
  721.                 }
  722.             );
  723.         }

  725.         return new ExposureAdjustmentAggregator[] {
  726.             new ExposureAdjustmentAggregator (aMPEAGround),
  727.             new ExposureAdjustmentAggregator (aMPEAExtended)
  728.         };
  729.     }

  731.     private static final void CPGDDump (
  732.         final String strHeader,
  733.         final ExposureAdjustmentDigest ead)
  734.         throws Exception
  735.     {
  736.         System.out.println();

  738.         UnivariateDiscreteThin udtUCOLVA = ead.ucolva();

  740.         UnivariateDiscreteThin udtFTDCOLVA = ead.ftdcolva();

  742.         UnivariateDiscreteThin udtUCVA = ead.ucva();

  744.         UnivariateDiscreteThin udtFTDCVA = ead.ftdcva();

  746.         UnivariateDiscreteThin udtCVACL = ead.cvacl();

  748.         UnivariateDiscreteThin udtCVA = ead.cva();

  750.         UnivariateDiscreteThin udtDVA = ead.dva();

  752.         UnivariateDiscreteThin udtFVA = ead.fva();

  754.         UnivariateDiscreteThin udtFDA = ead.fda();

  756.         UnivariateDiscreteThin udtFCA = ead.fca();

  758.         UnivariateDiscreteThin udtFBA = ead.fba();

  760.         UnivariateDiscreteThin udtSFVA = ead.sfva();

  762.         System.out.println (
  763.             "\t||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||"
  764.         );

  766.         System.out.println (strHeader);

  768.         System.out.println (
  769.             "\t||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||"
  770.         );

  772.         System.out.println (
  773.             "\t||  OODLE  => UCOLVA  | FTDCOLVA |  UCVA   | FTDCVA  |  CVACL  |   CVA   |   DVA   |   FVA   |   FDA   |   FCA   |   FBA   |   SFVA  ||"
  774.         );

  776.         System.out.println (
  777.             "\t||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||"
  778.         );

  780.         System.out.println (
  781.             "\t|| Average => " +
  782.             FormatUtil.FormatDouble (udtUCOLVA.average(), 2, 2, 1.) + "  |  " +
  783.             FormatUtil.FormatDouble (udtFTDCOLVA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  784.             FormatUtil.FormatDouble (udtUCVA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  785.             FormatUtil.FormatDouble (udtFTDCVA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  786.             FormatUtil.FormatDouble (udtCVACL.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  787.             FormatUtil.FormatDouble (udtCVA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  788.             FormatUtil.FormatDouble (udtDVA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  789.             FormatUtil.FormatDouble (udtFVA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  790.             FormatUtil.FormatDouble (udtFDA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  791.             FormatUtil.FormatDouble (udtFCA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  792.             FormatUtil.FormatDouble (udtFBA.average(), 2, 2, 1.) + "  | " + 
  793.             FormatUtil.FormatDouble (udtSFVA.average(), 2, 2, 1.) + "  ||"
  794.         );

  796.         System.out.println (
  797.             "\t|| Minimum => " +
  798.             FormatUtil.FormatDouble (udtUCOLVA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  |  " +
  799.             FormatUtil.FormatDouble (udtFTDCOLVA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  800.             FormatUtil.FormatDouble (udtUCVA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  801.             FormatUtil.FormatDouble (udtFTDCVA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  802.             FormatUtil.FormatDouble (udtCVACL.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  803.             FormatUtil.FormatDouble (udtCVA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  804.             FormatUtil.FormatDouble (udtDVA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  805.             FormatUtil.FormatDouble (udtFVA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  806.             FormatUtil.FormatDouble (udtFDA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  807.             FormatUtil.FormatDouble (udtFCA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  808.             FormatUtil.FormatDouble (udtFBA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  | " + 
  809.             FormatUtil.FormatDouble (udtSFVA.minimum(), 2, 2, 1.) + "  ||"
  810.         );

  812.         System.out.println (
  813.             "\t|| Maximum => " +
  814.             FormatUtil.FormatDouble (udtUCOLVA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  |  " +
  815.             FormatUtil.FormatDouble (udtFTDCOLVA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  816.             FormatUtil.FormatDouble (udtUCVA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  817.             FormatUtil.FormatDouble (udtFTDCVA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  818.             FormatUtil.FormatDouble (udtCVACL.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  819.             FormatUtil.FormatDouble (udtCVA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  820.             FormatUtil.FormatDouble (udtDVA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  821.             FormatUtil.FormatDouble (udtFVA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  822.             FormatUtil.FormatDouble (udtFDA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  823.             FormatUtil.FormatDouble (udtFCA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  824.             FormatUtil.FormatDouble (udtFBA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  | " + 
  825.             FormatUtil.FormatDouble (udtSFVA.maximum(), 2, 2, 1.) + "  ||"
  826.         );

  828.         System.out.println (
  829.             "\t||  Error  => " +
  830.             FormatUtil.FormatDouble (udtUCOLVA.error(), 2, 2, 1.) + "  |  " +
  831.             FormatUtil.FormatDouble (udtFTDCOLVA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  832.             FormatUtil.FormatDouble (udtUCVA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  833.             FormatUtil.FormatDouble (udtFTDCVA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  834.             FormatUtil.FormatDouble (udtCVACL.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  835.             FormatUtil.FormatDouble (udtCVA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  836.             FormatUtil.FormatDouble (udtDVA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  837.             FormatUtil.FormatDouble (udtFVA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  838.             FormatUtil.FormatDouble (udtFDA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  839.             FormatUtil.FormatDouble (udtFCA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " +
  840.             FormatUtil.FormatDouble (udtFBA.error(), 2, 2, 1.) + "  | " + 
  841.             FormatUtil.FormatDouble (udtSFVA.error(), 2, 2, 1.) + "  ||"
  842.         );

  844.         System.out.println (
  845.             "\t||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||"
  846.         );
  847.     }

  849.     private static final void CPGDDiffDump (
  850.         final String strHeader,
  851.         final ExposureAdjustmentDigest eadGround,
  852.         final ExposureAdjustmentDigest eadExpanded)
  853.         throws Exception
  854.     {
  855.         System.out.println();

  857.         System.out.println (
  858.             "\t||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||"
  859.         );

  861.         System.out.println (strHeader);

  863.         System.out.println (
  864.             "\t||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||"
  865.         );

  867.         System.out.println (
  868.             "\t||  OODLE  => UCOLVA  | FTDCOLVA |  UCVA   | FTDCVA  |  CVACL  |   CVA   |   DVA   |   FVA   |   FDA   |   FCA   |   FBA   |   SFVA  ||"
  869.         );

  871.         System.out.println (
  872.             "\t||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||"
  873.         );

  875.         System.out.println (
  876.             "\t|| Average => " +
  877.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.ucolva().average() - eadGround.ucolva().average(), 3, 1, 10000.) + "  |  " +
  878.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.ftdcolva().average() - eadGround.ftdcolva().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  879.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.ucva().average() - eadGround.ucva().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  880.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.ftdcva().average() - eadGround.ftdcva().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  881.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.cvacl().average() - eadGround.cvacl().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  882.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.cva().average() - eadGround.cva().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  883.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.dva().average() - eadGround.dva().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  884.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.fva().average() - eadGround.fva().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  885.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.fda().average() - eadGround.fda().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  886.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.fca().average() - eadGround.fca().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " +
  887.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.fba().average() - eadGround.fba().average(), 3, 1, 10000.) + "  | " + 
  888.             FormatUtil.FormatDouble (eadExpanded.sfva().average() - eadGround.sfva().average(), 3, 1, 10000.) + "  ||"
  889.         );

  891.         System.out.println (
  892.             "\t||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||"
  893.         );
  894.     }

  896.     private static final void BaselAccountingMetrics (
  897.         final String strHeader,
  898.         final ExposureAdjustmentAggregator eaaGround,
  899.         final ExposureAdjustmentAggregator eaaExpanded)
  900.         throws Exception
  901.     {
  902.         OTCAccountingModus oasFCAFBA = new OTCAccountingModusFCAFBA (eaaGround);

  904.         OTCAccountingModus oasFVAFDA = new OTCAccountingModusFVAFDA (eaaGround);

  906.         OTCAccountingPolicy oapFCAFBA = oasFCAFBA.feePolicy (eaaExpanded);

  908.         OTCAccountingPolicy oapFVAFDA = oasFVAFDA.feePolicy (eaaExpanded);

  910.         System.out.println();

  912.         System.out.println (
  913.             "\t||---------------------------------------------------------------------||"
  914.         );

  916.         System.out.println (strHeader);

  918.         System.out.println (
  919.             "\t||---------------------------------------------------------------------||"
  920.         );

  922.         System.out.println (
  923.             "\t|| L -> R:                                                             ||"
  924.         );

  926.         System.out.println (
  927.             "\t||         - Accounting Type (FCA/FBA vs. FVA/FDA)                     ||"
  928.         );

  930.         System.out.println (
  931.             "\t||         - Contra Asset Adjustment                                   ||"
  932.         );

  934.         System.out.println (
  935.             "\t||         - Contra Liability Adjustment                               ||"
  936.         );

  938.         System.out.println (
  939.             "\t||         - FTP (Funding Transfer Pricing) (bp)                       ||"
  940.         );

  942.         System.out.println (
  943.             "\t||         - CET1 (Common Equity Tier I) Change (bp)                   ||"
  944.         );

  946.         System.out.println (
  947.             "\t||         - CL (Contra Liability) Change (bp)                         ||"
  948.         );

  950.         System.out.println (
  951.             "\t||         - PFV (Porfolio Value) Change (Income) (bp)                 ||"
  952.         );

  954.         System.out.println (
  955.             "\t||---------------------------------------------------------------------||"
  956.         );

  958.         System.out.println ("\t|| FCA/FBA Accounting => " +
  959.             FormatUtil.FormatDouble (oasFCAFBA.contraAssetAdjustment(), 1, 4, 1.) + " | " +
  960.             FormatUtil.FormatDouble (oasFCAFBA.contraLiabilityAdjustment(), 1, 4, 1.) + " | " +
  961.             FormatUtil.FormatDouble (oapFCAFBA.fundingTransferPricing(), 3, 0, 10000.) + " | " +
  962.             FormatUtil.FormatDouble (oapFCAFBA.cet1Change(), 3, 0, 10000.) + " | " +
  963.             FormatUtil.FormatDouble (oapFCAFBA.contraLiabilityChange(), 3, 0, 10000.) + " | " +
  964.             FormatUtil.FormatDouble (oapFCAFBA.portfolioValueChange(), 3, 0, 10000.) + " || "
  965.         );

  967.         System.out.println ("\t|| FVA/FDA Accounting => " +
  968.             FormatUtil.FormatDouble (oasFVAFDA.contraAssetAdjustment(), 1, 4, 1.) + " | " +
  969.             FormatUtil.FormatDouble (oasFVAFDA.contraLiabilityAdjustment(), 1, 4, 1.) + " | " +
  970.             FormatUtil.FormatDouble (oapFVAFDA.fundingTransferPricing(), 3, 0, 10000.) + " | " +
  971.             FormatUtil.FormatDouble (oapFVAFDA.cet1Change(), 3, 0, 10000.) + " | " +
  972.             FormatUtil.FormatDouble (oapFVAFDA.contraLiabilityChange(), 3, 0, 10000.) + " | " +
  973.             FormatUtil.FormatDouble (oapFVAFDA.portfolioValueChange(), 3, 0, 10000.) + " || "
  974.         );

  976.         System.out.println (
  977.             "\t||---------------------------------------------------------------------||"
  978.         );

  980.         System.out.println();
  981.     }

  983.     public static final void main (
  984.         final String[] astrArgs)
  985.         throws Exception
  986.     {
  987.         EnvManager.InitEnv ("");

  989.         ExposureAdjustmentAggregator[] aCPGA = Mix (
  990.             5.,
  991.             0.,
  992.             100.,
  993.             5.,
  994.             0.,
  995.             1.
  996.         );

  998.         ExposureAdjustmentAggregator eaaGround = aCPGA[0];
  999.         ExposureAdjustmentAggregator eaaExtended = aCPGA[1];

  1001.         ExposureAdjustmentDigest eadGround = eaaGround.digest();

  1003.         ExposureAdjustmentDigest eadExtended = eaaExtended.digest();

  1005.         CPGDDump (
  1006.             "\t||                                                  GROUND BOOK ADJUSTMENT METRICS                                                   ||",
  1007.             eadGround
  1008.         );

  1010.         CPGDDump (
  1011.             "\t||                                                 EXTENDED BOOK ADJUSTMENT METRICS                                                  ||",
  1012.             eadExtended
  1013.         );

  1015.         CPGDDiffDump (
  1016.             "\t||                                             TRADE INCREMENT ADJUSTMENT METRICS (bp)                                               ||",
  1017.             eadGround,
  1018.             eadExtended
  1019.         );

  1021.         BaselAccountingMetrics (
  1022.             "\t||           ALBANESE & ANDERSEN (2015) BCBS OTC ACCOUNTING            ||",
  1023.             eaaGround,
  1024.             eaaExtended
  1025.         );

  1027.         EnvManager.TerminateEnv();
  1028.     }
  1029. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155