CHF3M6MUSD3M6M.java

  1. package org.drip.sample.dual;

  3. import org.drip.analytics.date.*;
  4. import org.drip.function.r1tor1.QuadraticRationalShapeControl;
  5. import org.drip.sample.forward.*;
  6. import org.drip.service.env.EnvManager;
  7. import org.drip.spline.basis.PolynomialFunctionSetParams;
  8. import org.drip.spline.params.*;
  9. import org.drip.spline.stretch.*;
  10. import org.drip.state.discount.*;
  11. import org.drip.state.forward.ForwardCurve;
  12. import org.drip.state.identifier.ForwardLabel;

  14. /*
  15.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  16.  */

  18. /*!
  19.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  20.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  21.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  22.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  23.  * Copyright (C) 2016 Lakshmi Krishnamurthy
  24.  * Copyright (C) 2015 Lakshmi Krishnamurthy
  25.  * Copyright (C) 2014 Lakshmi Krishnamurthy
  26.  * 
  27.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  28.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  29.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  30.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  31.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  32.  *      and computational support.
  33.  *  
  34.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  35.  *  
  36.  *  DROP is composed of three modules:
  37.  *  
  38.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  39.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  40.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  41.  * 
  42.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  43.  *  - Fixed Income Analytics
  44.  *  - Loan Analytics
  45.  *  - Transaction Cost Analytics
  46.  * 
  47.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  48.  *  - Asset Allocation Analytics
  49.  *  - Asset Liability Management Analytics
  50.  *  - Capital Estimation Analytics
  51.  *  - Exposure Analytics
  52.  *  - Margin Analytics
  53.  *  - XVA Analytics
  54.  * 
  55.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  56.  *  - Algorithm Support
  57.  *  - Computation Support
  58.  *  - Function Analysis
  59.  *  - Model Validation
  60.  *  - Numerical Analysis
  61.  *  - Numerical Optimizer
  62.  *  - Spline Builder
  63.  *  - Statistical Learning
  64.  * 
  65.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  66.  * 
  67.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  68.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  69.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  70.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  71.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  72.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  73.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  74.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  75.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  76.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  77.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  78.  * 
  79.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  80.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  81.  *   
  82.  *  You may obtain a copy of the License at
  83.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  84.  *  
  85.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  86.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  87.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  88.  *  
  89.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  90.  *      limitations under the License.
  91.  */

  93. /**
  94.  * <i>CHF3M6MUSD3M6M</i> demonstrates the setup and construction of the USD 3M Forward Curve from
  95.  * CHF3M6MUSD3M6M CCBS, CHF 3M, CHF 6M, and USD 6M Quotes.
  96.  * 
  97.  * <br><br>
  98.  *  <ul>
  99.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/ProductCore.md">Product Core Module</a></li>
  100.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/FixedIncomeAnalyticsLibrary.md">Fixed Income Analytics</a></li>
  101.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/README.md">DROP API Construction and Usage</a></li>
  102.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/cross/README.md">G7 Standard Cross Currency Swap</a></li>
  103.  *  </ul>
  104.  * <br><br>
  105.  * 
  106.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  107.  */

  109. public class CHF3M6MUSD3M6M {
  110.     private static final double _dblFXCHFUSD = 1.1121;

  112.     private static final int[] s_aiUSDOISDepositMaturityDays = new int[] {
  113.         1,
  114.         2,
  115.         3
  116.     };

  118.     private static final int[] s_aiCHFOISDepositMaturityDays = new int[] {
  119.         1,
  120.         2,
  121.         3
  122.     };

  124.     private static final double[] s_adblUSDOISDepositQuote = new double[] {
  125.         0.0004, // 1D
  126.         0.0004, // 2D
  127.         0.0004  // 3D
  128.     };

  130.     private static final double[] s_adblCHFOISDepositQuote = new double[] {
  131.         0.0004, // 1D
  132.         0.0004, // 2D
  133.         0.0004  // 3D
  134.     };

  136.     private static final String[] s_astrUSDShortEndOISMaturityTenor = new String[] {
  137.         "1W",
  138.         "2W",
  139.         "3W",
  140.         "1M"
  141.     };

  143.     private static final String[] s_astrCHFShortEndOISMaturityTenor = new String[] {
  144.         "1W",
  145.         "2W",
  146.         "3W",
  147.         "1M"
  148.     };

  150.     private static final double[] s_adblUSDShortEndOISQuote = new double[] {
  151.         0.00070,    //   1W
  152.         0.00069,    //   2W
  153.         0.00078,    //   3W
  154.         0.00074     //   1M
  155.     };

  157.     private static final double[] s_adblCHFShortEndOISQuote = new double[] {
  158.         0.00070,    //   1W
  159.         0.00069,    //   2W
  160.         0.00078,    //   3W
  161.         0.00074     //   1M
  162.     };

  164.     private static final String[] s_astrUSDOISFutureTenor = new String[] {
  165.         "1M",
  166.         "1M",
  167.         "1M",
  168.         "1M",
  169.         "1M"
  170.     };

  172.     private static final String[] s_astrCHFOISFutureTenor = new String[] {
  173.         "1M",
  174.         "1M",
  175.         "1M",
  176.         "1M",
  177.         "1M"
  178.     };

  180.     private static final String[] s_astrUSDOISFutureMaturityTenor = new String[] {
  181.         "1M",
  182.         "2M",
  183.         "3M",
  184.         "4M",
  185.         "5M"
  186.     };

  188.     private static final String[] s_astrCHFOISFutureMaturityTenor = new String[] {
  189.         "1M",
  190.         "2M",
  191.         "3M",
  192.         "4M",
  193.         "5M"
  194.     };

  196.     private static final double[] s_adblUSDOISFutureQuote = new double[] {
  197.          0.00046,    //   1M x 1M
  198.          0.00016,    //   2M x 1M
  199.         -0.00007,    //   3M x 1M
  200.         -0.00013,    //   4M x 1M
  201.         -0.00014     //   5M x 1M
  202.     };

  204.     private static final double[] s_adblCHFOISFutureQuote = new double[] {
  205.          0.00046,    //   1M x 1M
  206.          0.00016,    //   2M x 1M
  207.         -0.00007,    //   3M x 1M
  208.         -0.00013,    //   4M x 1M
  209.         -0.00014     //   5M x 1M
  210.     };

  212.     private static final String[] s_astrUSDLongEndOISMaturityTenor = new String[] {
  213.         "15M",
  214.         "18M",
  215.         "21M",
  216.         "2Y",
  217.         "3Y",
  218.         "4Y",
  219.         "5Y",
  220.         "6Y",
  221.         "7Y",
  222.         "8Y",
  223.         "9Y",
  224.         "10Y",
  225.         "11Y",
  226.         "12Y",
  227.         "15Y",
  228.         "20Y",
  229.         "25Y",
  230.         "30Y"
  231.     };

  233.     private static final String[] s_astrCHFLongEndOISMaturityTenor = new String[] {
  234.         "15M",
  235.         "18M",
  236.         "21M",
  237.         "2Y",
  238.         "3Y",
  239.         "4Y",
  240.         "5Y",
  241.         "6Y",
  242.         "7Y",
  243.         "8Y",
  244.         "9Y",
  245.         "10Y",
  246.         "11Y",
  247.         "12Y",
  248.         "15Y",
  249.         "20Y",
  250.         "25Y",
  251.         "30Y"
  252.     };

  254.     private static final double[] s_adblUSDLongEndOISQuote = new double[] {
  255.         0.00002,    //  15M
  256.         0.00008,    //  18M
  257.         0.00021,    //  21M
  258.         0.00036,    //   2Y
  259.         0.00127,    //   3Y
  260.         0.00274,    //   4Y
  261.         0.00456,    //   5Y
  262.         0.00647,    //   6Y
  263.         0.00827,    //   7Y
  264.         0.00996,    //   8Y
  265.         0.01147,    //   9Y
  266.         0.01280,    //  10Y
  267.         0.01404,    //  11Y
  268.         0.01516,    //  12Y
  269.         0.01764,    //  15Y
  270.         0.01939,    //  20Y
  271.         0.02003,    //  25Y
  272.         0.02038     //  30Y
  273.     };

  275.     private static final double[] s_adblCHFLongEndOISQuote = new double[] {
  276.         0.00002,    //  15M
  277.         0.00008,    //  18M
  278.         0.00021,    //  21M
  279.         0.00036,    //   2Y
  280.         0.00127,    //   3Y
  281.         0.00274,    //   4Y
  282.         0.00456,    //   5Y
  283.         0.00647,    //   6Y
  284.         0.00827,    //   7Y
  285.         0.00996,    //   8Y
  286.         0.01147,    //   9Y
  287.         0.01280,    //  10Y
  288.         0.01404,    //  11Y
  289.         0.01516,    //  12Y
  290.         0.01764,    //  15Y
  291.         0.01939,    //  20Y
  292.         0.02003,    //  25Y
  293.         0.02038     //  30Y
  294.     };

  296.     private static final String[] s_astrUSD6MDepositTenor = new String[] {
  297.         "1D",
  298.         "1W",
  299.         "2W",
  300.         "3W",
  301.         "1M",
  302.         "2M",
  303.         "3M",
  304.         "4M",
  305.         "5M"
  306.     };

  308.     private static final String[] s_astrCHF6MDepositTenor = new String[] {
  309.         "1D",
  310.         "1W",
  311.         "2W",
  312.         "3W",
  313.         "1M",
  314.         "2M",
  315.         "3M",
  316.         "4M",
  317.         "5M"
  318.     };

  320.     private static final double[] s_adblUSD6MDepositQuote = new double[] {
  321.         0.003565,   // 1D
  322.         0.003858,   // 1W
  323.         0.003840,   // 2W
  324.         0.003922,   // 3W
  325.         0.003869,   // 1M
  326.         0.003698,   // 2M
  327.         0.003527,   // 3M
  328.         0.003342,   // 4M
  329.         0.003225    // 5M
  330.     };

  332.     private static final double[] s_adblCHF6MDepositQuote = new double[] {
  333.         0.003565,   // 1D
  334.         0.003858,   // 1W
  335.         0.003840,   // 2W
  336.         0.003922,   // 3W
  337.         0.003869,   // 1M
  338.         0.003698,   // 2M
  339.         0.003527,   // 3M
  340.         0.003342,   // 4M
  341.         0.003225    // 5M
  342.     };

  344.     private static final String[] s_astrUSD6MFRATenor = new String[] {
  345.          "0D",
  346.          "1M",
  347.          "2M",
  348.          "3M",
  349.          "4M",
  350.          "5M",
  351.          "6M",
  352.          "7M",
  353.          "8M",
  354.          "9M",
  355.         "10M",
  356.         "11M",
  357.         "12M",
  358.         "13M",
  359.         "14M",
  360.         "15M",
  361.         "16M",
  362.         "17M",
  363.         "18M"
  364.     };

  366.     private static final String[] s_astrCHF6MFRATenor = new String[] {
  367.          "0D",
  368.          "1M",
  369.          "2M",
  370.          "3M",
  371.          "4M",
  372.          "5M",
  373.          "6M",
  374.          "7M",
  375.          "8M",
  376.          "9M",
  377.         "10M",
  378.         "11M",
  379.         "12M",
  380.         "13M",
  381.         "14M",
  382.         "15M",
  383.         "16M",
  384.         "17M",
  385.         "18M"
  386.     };

  388.     private static final double[] s_adblUSD6MFRAQuote = new double[] {
  389.         0.003120,   //  0D
  390.         0.002930,   //  1M
  391.         0.002720,   //  2M
  392.         0.002600,   //  3M
  393.         0.002560,   //  4M
  394.         0.002520,   //  5M
  395.         0.002480,   //  6M
  396.         0.002540,   //  7M
  397.         0.002610,   //  8M
  398.         0.002670,   //  9M
  399.         0.002790,   // 10M
  400.         0.002910,   // 11M
  401.         0.003030,   // 12M
  402.         0.003180,   // 13M
  403.         0.003350,   // 14M
  404.         0.003520,   // 15M
  405.         0.003710,   // 16M
  406.         0.003890,   // 17M
  407.         0.004090    // 18M
  408.     };

  410.     private static final double[] s_adblCHF6MFRAQuote = new double[] {
  411.         0.003120,   //  0D
  412.         0.002930,   //  1M
  413.         0.002720,   //  2M
  414.         0.002600,   //  3M
  415.         0.002560,   //  4M
  416.         0.002520,   //  5M
  417.         0.002480,   //  6M
  418.         0.002540,   //  7M
  419.         0.002610,   //  8M
  420.         0.002670,   //  9M
  421.         0.002790,   // 10M
  422.         0.002910,   // 11M
  423.         0.003030,   // 12M
  424.         0.003180,   // 13M
  425.         0.003350,   // 14M
  426.         0.003520,   // 15M
  427.         0.003710,   // 16M
  428.         0.003890,   // 17M
  429.         0.004090    // 18M
  430.     };

  432.     private static final String[] s_astrUSD6MFixFloatTenor = new String[] {
  433.          "3Y",
  434.          "4Y",
  435.          "5Y",
  436.          "6Y",
  437.          "7Y",
  438.          "8Y",
  439.          "9Y",
  440.         "10Y",
  441.         "12Y",
  442.         "15Y",
  443.         "20Y",
  444.         "25Y",
  445.         "30Y",
  446.         "35Y",
  447.         "40Y",
  448.         "50Y",
  449.         "60Y"
  450.     };

  452.     private static final String[] s_astrCHF6MFixFloatTenor = new String[] {
  453.          "3Y",
  454.          "4Y",
  455.          "5Y",
  456.          "6Y",
  457.          "7Y",
  458.          "8Y",
  459.          "9Y",
  460.         "10Y",
  461.         "12Y",
  462.         "15Y",
  463.         "20Y",
  464.         "25Y",
  465.         "30Y",
  466.         "35Y",
  467.         "40Y",
  468.         "50Y",
  469.         "60Y"
  470.     };

  472.     private static final double[] s_adblUSD6MFixFloatQuote = new double[] {
  473.         0.004240,   //  3Y
  474.         0.005760,   //  4Y          
  475.         0.007620,   //  5Y
  476.         0.009540,   //  6Y
  477.         0.011350,   //  7Y
  478.         0.013030,   //  8Y
  479.         0.014520,   //  9Y
  480.         0.015840,   // 10Y
  481.         0.018090,   // 12Y
  482.         0.020370,   // 15Y
  483.         0.021870,   // 20Y
  484.         0.022340,   // 25Y
  485.         0.022560,   // 30Y
  486.         0.022950,   // 35Y
  487.         0.023480,   // 40Y
  488.         0.024210,   // 50Y
  489.         0.024630    // 60Y
  490.     };

  492.     private static final double[] s_adblCHF6MFixFloatQuote = new double[] {
  493.         0.004240,   //  3Y
  494.         0.005760,   //  4Y          
  495.         0.007620,   //  5Y
  496.         0.009540,   //  6Y
  497.         0.011350,   //  7Y
  498.         0.013030,   //  8Y
  499.         0.014520,   //  9Y
  500.         0.015840,   // 10Y
  501.         0.018090,   // 12Y
  502.         0.020370,   // 15Y
  503.         0.021870,   // 20Y
  504.         0.022340,   // 25Y
  505.         0.022560,   // 30Y
  506.         0.022950,   // 35Y
  507.         0.023480,   // 40Y
  508.         0.024210,   // 50Y
  509.         0.024630    // 60Y
  510.     };

  512.     private static final String[] s_astrUSD3MDepositTenor = new String[] {
  513.         "2W",
  514.         "3W",
  515.         "1M",
  516.         "2M"
  517.     };

  519.     private static final double[] s_adblUSD3MDepositQuote = new double[] {
  520.         0.001865,
  521.         0.001969,
  522.         0.001951,
  523.         0.001874
  524.     };

  526.     private static final String[] s_astrUSD3MFRATenor = new String[] {
  527.          "0D",
  528.          "1M",
  529.          "3M",
  530.          "6M",
  531.          "9M",
  532.         "12M",
  533.         "15M",
  534.         "18M",
  535.         "21M"
  536.     };

  538.     private static final double[] s_adblUSD3MFRAQuote = new double[] {
  539.         0.001790,
  540.         0.001775,
  541.         0.001274,
  542.         0.001222,
  543.         0.001269,
  544.         0.001565,
  545.         0.001961,
  546.         0.002556,
  547.         0.003101
  548.     };

  550.     private static final String[] s_astrUSD3MFixFloatTenor = new String[] {
  551.          "3Y",
  552.          "4Y",
  553.          "5Y",
  554.          "6Y",
  555.          "7Y",
  556.          "8Y",
  557.          "9Y",
  558.         "10Y",
  559.         "12Y",
  560.         "15Y",
  561.         "20Y",
  562.         "25Y",
  563.         "30Y"
  564.     };

  566.     private static final double[] s_adblUSD3MFixFloatQuote = new double[] {
  567.         0.002850,   //  3Y
  568.         0.004370,   //  4Y
  569.         0.006230,   //  5Y
  570.         0.008170,   //  6Y
  571.         0.010000,   //  7Y
  572.         0.011710,   //  8Y
  573.         0.013240,   //  9Y
  574.         0.014590,   // 10Y
  575.         0.016920,   // 12Y
  576.         0.019330,   // 15Y
  577.         0.020990,   // 20Y
  578.         0.021560,   // 25Y
  579.         0.021860    // 30Y
  580.     };

  582.     private static final String[] s_astrUSD3MSyntheticFloatFloatTenor = new String[] {
  583.         "35Y",
  584.         "40Y",
  585.         "50Y",
  586.         "60Y"
  587.     };

  589.     private static final double[] s_adblUSD3MSyntheticFloatFloatQuote = new double[] {
  590.         0.00065,
  591.         0.00060,
  592.         0.00054,
  593.         0.00050
  594.     };

  596.     private static final String[] s_astrCCBSTenor = new String[] {
  597.         "1Y",
  598.         "2Y",
  599.         "3Y",
  600.         "4Y",
  601.         "5Y",
  602.         "7Y",
  603.         "10Y",
  604.         "15Y",
  605.         "20Y"
  606.     };

  608.     private static final double[] s_adblCCBSQuote = new double[] {
  609.         -0.0000000, //  1Y
  610.         -0.0000500, //  2Y
  611.         -0.0001375, //  3Y
  612.         -0.0002250, //  4Y
  613.         -0.0002750, //  5Y
  614.         -0.0003000, //  7Y
  615.         -0.0003000, // 10Y
  616.         -0.0002750, // 15Y
  617.         -0.0002250  // 20Y
  618.     };

  620.     private static final double[] s_adblIRSQuote = new double[] {
  621.         0.00500, //  1Y
  622.         0.00500, //  2Y
  623.         0.01375, //  3Y
  624.         0.02250, //  4Y
  625.         0.02750, //  5Y
  626.         0.03000, //  7Y
  627.         0.03000, // 10Y
  628.         0.02750, // 15Y
  629.         0.02250  // 20Y
  630.     };

  632.     public static final void main (
  633.         final String[] astrArgs)
  634.         throws Exception
  635.     {
  636.         /*
  637.          * Initialize the Credit Analytics Library
  638.          */

  640.         EnvManager.InitEnv ("");

  642.         JulianDate dtValue = DateUtil.CreateFromYMD (
  643.             2012,
  644.             DateUtil.DECEMBER,
  645.             11
  646.         );

  648.         String strReferenceCurrency = "USD";
  649.         String strDerivedCurrency = "CHF";

  651.         SegmentCustomBuilderControl scbcCubic = new SegmentCustomBuilderControl (
  652.             MultiSegmentSequenceBuilder.BASIS_SPLINE_POLYNOMIAL,
  653.             new PolynomialFunctionSetParams (4),
  654.             SegmentInelasticDesignControl.Create (
  655.                 2,
  656.                 2
  657.             ),
  658.             new ResponseScalingShapeControl (
  659.                 true,
  660.                 new QuadraticRationalShapeControl (0.)
  661.             ),
  662.             null
  663.         );

  665.         MergedDiscountForwardCurve dcReference = OvernightIndexCurve.MakeDC (
  666.             strReferenceCurrency,
  667.             dtValue,
  668.             s_aiUSDOISDepositMaturityDays,
  669.             s_adblUSDOISDepositQuote,
  670.             s_astrUSDShortEndOISMaturityTenor,
  671.             s_adblUSDShortEndOISQuote,
  672.             s_astrUSDOISFutureTenor,
  673.             s_astrUSDOISFutureMaturityTenor,
  674.             s_adblUSDOISFutureQuote,
  675.             s_astrUSDLongEndOISMaturityTenor,
  676.             s_adblUSDLongEndOISQuote,
  677.             scbcCubic,
  678.             null
  679.         );

  681.         ForwardCurve fc6MReference = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  682.             dcReference,
  683.             null,
  684.             ForwardLabel.Create (
  685.                 strReferenceCurrency,
  686.                 "6M"
  687.             ),
  688.             scbcCubic,
  689.             s_astrUSD6MDepositTenor,
  690.             s_adblUSD6MDepositQuote,
  691.             "ForwardRate",
  692.             s_astrUSD6MFRATenor,
  693.             s_adblUSD6MFRAQuote,
  694.             "ParForwardRate",
  695.             s_astrUSD6MFixFloatTenor,
  696.             s_adblUSD6MFixFloatQuote,
  697.             "SwapRate",
  698.             null,
  699.             null,
  700.             "DerivedParBasisSpread",
  701.             null,
  702.             null,
  703.             "DerivedParBasisSpread",
  704.             "---- USD LIBOR 6M VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  705.             false
  706.         );

  708.         ForwardCurve fc3MReference = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  709.             dcReference,
  710.             fc6MReference,
  711.             ForwardLabel.Create (
  712.                 strReferenceCurrency,
  713.                 "3M"
  714.             ),
  715.             scbcCubic,
  716.             s_astrUSD3MDepositTenor,
  717.             s_adblUSD3MDepositQuote,
  718.             "ForwardRate",
  719.             s_astrUSD3MFRATenor,
  720.             s_adblUSD3MFRAQuote,
  721.             "ParForwardRate",
  722.             s_astrUSD3MFixFloatTenor,
  723.             s_adblUSD3MFixFloatQuote,
  724.             "SwapRate",
  725.             null,
  726.             null,
  727.             "DerivedParBasisSpread",
  728.             s_astrUSD3MSyntheticFloatFloatTenor,
  729.             s_adblUSD3MSyntheticFloatFloatQuote,
  730.             "DerivedParBasisSpread",
  731.             "---- VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  732.             false
  733.         );

  735.         MergedDiscountForwardCurve dcDerived = OvernightIndexCurve.MakeDC (
  736.             strDerivedCurrency,
  737.             dtValue,
  738.             s_aiCHFOISDepositMaturityDays,
  739.             s_adblCHFOISDepositQuote,
  740.             s_astrCHFShortEndOISMaturityTenor,
  741.             s_adblCHFShortEndOISQuote,
  742.             s_astrCHFOISFutureTenor,
  743.             s_astrCHFOISFutureMaturityTenor,
  744.             s_adblCHFOISFutureQuote,
  745.             s_astrCHFLongEndOISMaturityTenor,
  746.             s_adblCHFLongEndOISQuote,
  747.             scbcCubic,
  748.             null
  749.         );

  751.         ForwardCurve fc6MDerived = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  752.             dcDerived,
  753.             null,
  754.             ForwardLabel.Create (
  755.                 strDerivedCurrency,
  756.                 "6M"
  757.             ),
  758.             scbcCubic,
  759.             s_astrCHF6MDepositTenor,
  760.             s_adblCHF6MDepositQuote,
  761.             "ForwardRate",
  762.             s_astrCHF6MFRATenor,
  763.             s_adblCHF6MFRAQuote,
  764.             "ParForwardRate",
  765.             s_astrCHF6MFixFloatTenor,
  766.             s_adblCHF6MFixFloatQuote,
  767.             "SwapRate",
  768.             null,
  769.             null,
  770.             "DerivedParBasisSpread",
  771.             null,
  772.             null,
  773.             "DerivedParBasisSpread",
  774.             "---- CHF LIBOR 6M VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  775.             false
  776.         );

  778.         CCBSForwardCurve.ForwardCurveReferenceComponentBasis (
  779.             strReferenceCurrency,
  780.             strDerivedCurrency,
  781.             dtValue,
  782.             dcReference,
  783.             fc6MReference,
  784.             fc3MReference,
  785.             dcDerived,
  786.             fc6MDerived,
  787.             _dblFXCHFUSD,
  788.             scbcCubic,
  789.             s_astrCCBSTenor,
  790.             s_adblCCBSQuote,
  791.             true
  792.         );

  794.         CCBSForwardCurve.ForwardCurveReferenceComponentBasis (
  795.             strReferenceCurrency,
  796.             strDerivedCurrency,
  797.             dtValue,
  798.             dcReference,
  799.             fc6MReference,
  800.             fc3MReference,
  801.             dcDerived,
  802.             fc6MDerived,
  803.             _dblFXCHFUSD,
  804.             scbcCubic,
  805.             s_astrCCBSTenor,
  806.             s_adblCCBSQuote,
  807.             false
  808.         );

  810.         CCBSDiscountCurve.MakeDiscountCurve (
  811.             strReferenceCurrency,
  812.             strDerivedCurrency,
  813.             dtValue,
  814.             dcReference,
  815.             fc6MReference,
  816.             fc3MReference,
  817.             _dblFXCHFUSD,
  818.             scbcCubic,
  819.             s_astrCCBSTenor,
  820.             s_adblCCBSQuote,
  821.             s_adblIRSQuote,
  822.             true
  823.         );

  825.         CCBSDiscountCurve.MakeDiscountCurve (
  826.             strReferenceCurrency,
  827.             strDerivedCurrency,
  828.             dtValue,
  829.             dcReference,
  830.             fc6MReference,
  831.             fc3MReference,
  832.             _dblFXCHFUSD,
  833.             scbcCubic,
  834.             s_astrCCBSTenor,
  835.             s_adblCCBSQuote,
  836.             s_adblIRSQuote,
  837.             false
  838.         );

  840.         EnvManager.TerminateEnv();
  841.     }
  842. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155