EUR3M6MUSD3M6M.java

  1. package org.drip.sample.dual;

  3. import org.drip.analytics.date.*;
  4. import org.drip.function.r1tor1.QuadraticRationalShapeControl;
  5. import org.drip.sample.forward.*;
  6. import org.drip.service.env.EnvManager;
  7. import org.drip.spline.basis.PolynomialFunctionSetParams;
  8. import org.drip.spline.params.*;
  9. import org.drip.spline.stretch.*;
  10. import org.drip.state.discount.*;
  11. import org.drip.state.forward.ForwardCurve;
  12. import org.drip.state.identifier.ForwardLabel;

  14. /*
  15.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  16.  */

  18. /*!
  19.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  20.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  21.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  22.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  23.  * Copyright (C) 2016 Lakshmi Krishnamurthy
  24.  * Copyright (C) 2015 Lakshmi Krishnamurthy
  25.  * Copyright (C) 2014 Lakshmi Krishnamurthy
  26.  * 
  27.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  28.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  29.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  30.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  31.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  32.  *      and computational support.
  33.  *  
  34.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  35.  *  
  36.  *  DROP is composed of three modules:
  37.  *  
  38.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  39.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  40.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  41.  * 
  42.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  43.  *  - Fixed Income Analytics
  44.  *  - Loan Analytics
  45.  *  - Transaction Cost Analytics
  46.  * 
  47.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  48.  *  - Asset Allocation Analytics
  49.  *  - Asset Liability Management Analytics
  50.  *  - Capital Estimation Analytics
  51.  *  - Exposure Analytics
  52.  *  - Margin Analytics
  53.  *  - XVA Analytics
  54.  * 
  55.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  56.  *  - Algorithm Support
  57.  *  - Computation Support
  58.  *  - Function Analysis
  59.  *  - Model Validation
  60.  *  - Numerical Analysis
  61.  *  - Numerical Optimizer
  62.  *  - Spline Builder
  63.  *  - Statistical Learning
  64.  * 
  65.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  66.  * 
  67.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  68.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  69.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  70.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  71.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  72.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  73.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  74.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  75.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  76.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  77.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  78.  * 
  79.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  80.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  81.  *   
  82.  *  You may obtain a copy of the License at
  83.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  84.  *  
  85.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  86.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  87.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  88.  *  
  89.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  90.  *      limitations under the License.
  91.  */

  93. /**
  94.  * <i>EUR3M6MUSD3M6M</i> demonstrates the setup and construction of the USD 3M Forward Curve from
  95.  * EUR3M6MUSD3M6M CCBS, EUR 3M, EUR 6M, and USD 6M Quotes.
  96.  * 
  97.  * <br><br>
  98.  *  <ul>
  99.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/ProductCore.md">Product Core Module</a></li>
  100.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/FixedIncomeAnalyticsLibrary.md">Fixed Income Analytics</a></li>
  101.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/README.md">DROP API Construction and Usage</a></li>
  102.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/cross/README.md">G7 Standard Cross Currency Swap</a></li>
  103.  *  </ul>
  104.  * <br><br>
  105.  * 
  106.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  107.  */

  109. public class EUR3M6MUSD3M6M {
  110.     private static final double _dblFXEURUSD = 1.3593;

  112.     private static final int[] s_aiUSDOISDepositMaturityDays = new int[] {
  113.         1,
  114.         2,
  115.         3
  116.     };

  118.     private static final double[] s_adblUSDOISDepositQuote = new double[] {
  119.         0.0004, // 1D
  120.         0.0004, // 2D
  121.         0.0004  // 3D
  122.     };

  124.     private static final String[] s_astrUSDShortEndOISMaturityTenor = new String[] {
  125.         "1W",
  126.         "2W",
  127.         "3W",
  128.         "1M"
  129.     };

  131.     private static final double[] s_adblUSDShortEndOISQuote = new double[] {
  132.         0.00070,    //   1W
  133.         0.00069,    //   2W
  134.         0.00078,    //   3W
  135.         0.00074     //   1M
  136.     };

  138.     private static final String[] s_astrUSDOISFutureTenor = new String[] {
  139.         "1M",
  140.         "1M",
  141.         "1M",
  142.         "1M",
  143.         "1M"
  144.     };

  146.     private static final String[] s_astrUSDOISFutureMaturityTenor = new String[] {
  147.         "1M",
  148.         "2M",
  149.         "3M",
  150.         "4M",
  151.         "5M"
  152.     };

  154.     private static final double[] s_adblUSDOISFutureQuote = new double[] {
  155.          0.00046,    //   1M x 1M
  156.          0.00016,    //   2M x 1M
  157.         -0.00007,    //   3M x 1M
  158.         -0.00013,    //   4M x 1M
  159.         -0.00014     //   5M x 1M
  160.     };

  162.     private static final String[] s_astrUSDLongEndOISMaturityTenor = new String[] {
  163.         "15M",
  164.         "18M",
  165.         "21M",
  166.         "2Y",
  167.         "3Y",
  168.         "4Y",
  169.         "5Y",
  170.         "6Y",
  171.         "7Y",
  172.         "8Y",
  173.         "9Y",
  174.         "10Y",
  175.         "11Y",
  176.         "12Y",
  177.         "15Y",
  178.         "20Y",
  179.         "25Y",
  180.         "30Y"
  181.     };

  183.     private static final double[] s_adblUSDLongEndOISQuote = new double[] {
  184.         0.00002,    //  15M
  185.         0.00008,    //  18M
  186.         0.00021,    //  21M
  187.         0.00036,    //   2Y
  188.         0.00127,    //   3Y
  189.         0.00274,    //   4Y
  190.         0.00456,    //   5Y
  191.         0.00647,    //   6Y
  192.         0.00827,    //   7Y
  193.         0.00996,    //   8Y
  194.         0.01147,    //   9Y
  195.         0.01280,    //  10Y
  196.         0.01404,    //  11Y
  197.         0.01516,    //  12Y
  198.         0.01764,    //  15Y
  199.         0.01939,    //  20Y
  200.         0.02003,    //  25Y
  201.         0.02038     //  30Y
  202.     };

  204.     private static final int[] s_aiEONIADepositMaturityDays = new int[] {
  205.         1,
  206.         2,
  207.         3
  208.     };

  210.     private static final double[] s_adblEONIADepositQuote = new double[] {
  211.         0.0004, // 1D
  212.         0.0004, // 2D
  213.         0.0004  // 3D
  214.     };

  216.     private static final String[] s_astrEURShortEndOISMaturityTenor = new String[] {
  217.         "1W",
  218.         "2W",
  219.         "3W",
  220.         "1M"
  221.     };

  223.     private static final double[] s_adblEURShortEndOISQuote = new double[] {
  224.         0.00070,    //   1W
  225.         0.00069,    //   2W
  226.         0.00078,    //   3W
  227.         0.00074     //   1M
  228.     };

  230.     private static final String[] s_astrEUROISFutureTenor = new String[] {
  231.         "1M",
  232.         "1M",
  233.         "1M",
  234.         "1M",
  235.         "1M"
  236.     };

  238.     private static final String[] s_astrEUROISFutureMaturityTenor = new String[] {
  239.         "1M",
  240.         "2M",
  241.         "3M",
  242.         "4M",
  243.         "5M"
  244.     };

  246.     private static final double[] s_adblEUROISFutureQuote = new double[] {
  247.          0.00046,    //   1M x 1M
  248.          0.00016,    //   2M x 1M
  249.         -0.00007,    //   3M x 1M
  250.         -0.00013,    //   4M x 1M
  251.         -0.00014     //   5M x 1M
  252.     };

  254.     private static final String[] s_astrEURLongEndOISMaturityTenor = new String[] {
  255.         "15M",
  256.         "18M",
  257.         "21M",
  258.         "2Y",
  259.         "3Y",
  260.         "4Y",
  261.         "5Y",
  262.         "6Y",
  263.         "7Y",
  264.         "8Y",
  265.         "9Y",
  266.         "10Y",
  267.         "11Y",
  268.         "12Y",
  269.         "15Y",
  270.         "20Y",
  271.         "25Y",
  272.         "30Y"
  273.     };

  275.     private static final double[] s_adblEURLongEndOISQuote = new double[] {
  276.         0.00002,    //  15M
  277.         0.00008,    //  18M
  278.         0.00021,    //  21M
  279.         0.00036,    //   2Y
  280.         0.00127,    //   3Y
  281.         0.00274,    //   4Y
  282.         0.00456,    //   5Y
  283.         0.00647,    //   6Y
  284.         0.00827,    //   7Y
  285.         0.00996,    //   8Y
  286.         0.01147,    //   9Y
  287.         0.01280,    //  10Y
  288.         0.01404,    //  11Y
  289.         0.01516,    //  12Y
  290.         0.01764,    //  15Y
  291.         0.01939,    //  20Y
  292.         0.02003,    //  25Y
  293.         0.02038     //  30Y
  294.     };

  296.     private static final String[] s_astrUSD6MDepositTenor = new String[] {
  297.         "1D",
  298.         "1W",
  299.         "2W",
  300.         "3W",
  301.         "1M",
  302.         "2M",
  303.         "3M",
  304.         "4M",
  305.         "5M"
  306.     };

  308.     private static final double[] s_adblUSD6MDepositQuote = new double[] {
  309.         0.003565,   // 1D
  310.         0.003858,   // 1W
  311.         0.003840,   // 2W
  312.         0.003922,   // 3W
  313.         0.003869,   // 1M
  314.         0.003698,   // 2M
  315.         0.003527,   // 3M
  316.         0.003342,   // 4M
  317.         0.003225    // 5M
  318.     };

  320.     private static final String[] s_astrUSD6MFRATenor = new String[] {
  321.          "0D",
  322.          "1M",
  323.          "2M",
  324.          "3M",
  325.          "4M",
  326.          "5M",
  327.          "6M",
  328.          "7M",
  329.          "8M",
  330.          "9M",
  331.         "10M",
  332.         "11M",
  333.         "12M",
  334.         "13M",
  335.         "14M",
  336.         "15M",
  337.         "16M",
  338.         "17M",
  339.         "18M"
  340.     };

  342.     private static final double[] s_adblUSD6MFRAQuote = new double[] {
  343.         0.003120,   //  0D
  344.         0.002930,   //  1M
  345.         0.002720,   //  2M
  346.         0.002600,   //  3M
  347.         0.002560,   //  4M
  348.         0.002520,   //  5M
  349.         0.002480,   //  6M
  350.         0.002540,   //  7M
  351.         0.002610,   //  8M
  352.         0.002670,   //  9M
  353.         0.002790,   // 10M
  354.         0.002910,   // 11M
  355.         0.003030,   // 12M
  356.         0.003180,   // 13M
  357.         0.003350,   // 14M
  358.         0.003520,   // 15M
  359.         0.003710,   // 16M
  360.         0.003890,   // 17M
  361.         0.004090    // 18M
  362.     };

  364.     private static final String[] s_astrUSD6MFixFloatTenor = new String[] {
  365.          "3Y",
  366.          "4Y",
  367.          "5Y",
  368.          "6Y",
  369.          "7Y",
  370.          "8Y",
  371.          "9Y",
  372.         "10Y",
  373.         "12Y",
  374.         "15Y",
  375.         "20Y",
  376.         "25Y",
  377.         "30Y",
  378.         "35Y",
  379.         "40Y",
  380.         "50Y",
  381.         "60Y"
  382.     };

  384.     private static final double[] s_adblUSD6MFixFloatQuote = new double[] {
  385.         0.004240,   //  3Y
  386.         0.005760,   //  4Y          
  387.         0.007620,   //  5Y
  388.         0.009540,   //  6Y
  389.         0.011350,   //  7Y
  390.         0.013030,   //  8Y
  391.         0.014520,   //  9Y
  392.         0.015840,   // 10Y
  393.         0.018090,   // 12Y
  394.         0.020370,   // 15Y
  395.         0.021870,   // 20Y
  396.         0.022340,   // 25Y
  397.         0.022560,   // 30Y
  398.         0.022950,   // 35Y
  399.         0.023480,   // 40Y
  400.         0.024210,   // 50Y
  401.         0.024630    // 60Y
  402.     };

  404.     private static final String[] s_astrUSD3MDepositTenor = new String[] {
  405.         "2W",
  406.         "3W",
  407.         "1M",
  408.         "2M"
  409.     };

  411.     private static final double[] s_adblUSD3MDepositQuote = new double[] {
  412.         0.001865,
  413.         0.001969,
  414.         0.001951,
  415.         0.001874
  416.     };

  418.     private static final String[] s_astrUSD3MFRATenor = new String[] {
  419.          "0D",
  420.          "1M",
  421.          "3M",
  422.          "6M",
  423.          "9M",
  424.         "12M",
  425.         "15M",
  426.         "18M",
  427.         "21M"
  428.     };

  430.     private static final double[] s_adblUSD3MFRAQuote = new double[] {
  431.         0.001790,
  432.         0.001775,
  433.         0.001274,
  434.         0.001222,
  435.         0.001269,
  436.         0.001565,
  437.         0.001961,
  438.         0.002556,
  439.         0.003101
  440.     };

  442.     private static final String[] s_astrUSD3MFixFloatTenor = new String[] {
  443.          "3Y",
  444.          "4Y",
  445.          "5Y",
  446.          "6Y",
  447.          "7Y",
  448.          "8Y",
  449.          "9Y",
  450.         "10Y",
  451.         "12Y",
  452.         "15Y",
  453.         "20Y",
  454.         "25Y",
  455.         "30Y"
  456.     };

  458.     private static final double[] s_adblUSD3MFixFloatQuote = new double[] {
  459.         0.002850,   //  3Y
  460.         0.004370,   //  4Y
  461.         0.006230,   //  5Y
  462.         0.008170,   //  6Y
  463.         0.010000,   //  7Y
  464.         0.011710,   //  8Y
  465.         0.013240,   //  9Y
  466.         0.014590,   // 10Y
  467.         0.016920,   // 12Y
  468.         0.019330,   // 15Y
  469.         0.020990,   // 20Y
  470.         0.021560,   // 25Y
  471.         0.021860    // 30Y
  472.     };

  474.     private static final String[] s_astrUSD3MSyntheticFloatFloatTenor = new String[] {
  475.         "35Y",
  476.         "40Y",
  477.         "50Y",
  478.         "60Y"
  479.     };

  481.     private static final double[] s_adblUSD3MSyntheticFloatFloatQuote = new double[] {
  482.         0.00065,
  483.         0.00060,
  484.         0.00054,
  485.         0.00050
  486.     };

  488.     private static final String[] s_astrEUR6MDepositTenor = new String[] {
  489.         "1D",
  490.         "1W",
  491.         "2W",
  492.         "3W",
  493.         "1M",
  494.         "2M",
  495.         "3M",
  496.         "4M",
  497.         "5M"
  498.     };

  500.     private static final double[] s_adblEUR6MDepositQuote = new double[] {
  501.         0.003565,   // 1D
  502.         0.003858,   // 1W
  503.         0.003840,   // 2W
  504.         0.003922,   // 3W
  505.         0.003869,   // 1M
  506.         0.003698,   // 2M
  507.         0.003527,   // 3M
  508.         0.003342,   // 4M
  509.         0.003225    // 5M
  510.     };

  512.     private static final String[] s_astrEUR6MFRATenor = new String[] {
  513.          "0D",
  514.          "1M",
  515.          "2M",
  516.          "3M",
  517.          "4M",
  518.          "5M",
  519.          "6M",
  520.          "7M",
  521.          "8M",
  522.          "9M",
  523.         "10M",
  524.         "11M",
  525.         "12M",
  526.         "13M",
  527.         "14M",
  528.         "15M",
  529.         "16M",
  530.         "17M",
  531.         "18M"
  532.     };

  534.     private static final double[] s_adblEUR6MFRAQuote = new double[] {
  535.         0.003120,   //  0D
  536.         0.002930,   //  1M
  537.         0.002720,   //  2M
  538.         0.002600,   //  3M
  539.         0.002560,   //  4M
  540.         0.002520,   //  5M
  541.         0.002480,   //  6M
  542.         0.002540,   //  7M
  543.         0.002610,   //  8M
  544.         0.002670,   //  9M
  545.         0.002790,   // 10M
  546.         0.002910,   // 11M
  547.         0.003030,   // 12M
  548.         0.003180,   // 13M
  549.         0.003350,   // 14M
  550.         0.003520,   // 15M
  551.         0.003710,   // 16M
  552.         0.003890,   // 17M
  553.         0.004090    // 18M
  554.     };

  556.     private static final String[] s_astrEUR6MFixFloatTenor = new String[] {
  557.          "3Y",
  558.          "4Y",
  559.          "5Y",
  560.          "6Y",
  561.          "7Y",
  562.          "8Y",
  563.          "9Y",
  564.         "10Y",
  565.         "12Y",
  566.         "15Y",
  567.         "20Y",
  568.         "25Y",
  569.         "30Y",
  570.         "35Y",
  571.         "40Y",
  572.         "50Y",
  573.         "60Y"
  574.     };

  576.     private static final double[] s_adblEUR6MFixFloatQuote = new double[] {
  577.         0.004240,   //  3Y
  578.         0.005760,   //  4Y          
  579.         0.007620,   //  5Y
  580.         0.009540,   //  6Y
  581.         0.011350,   //  7Y
  582.         0.013030,   //  8Y
  583.         0.014520,   //  9Y
  584.         0.015840,   // 10Y
  585.         0.018090,   // 12Y
  586.         0.020370,   // 15Y
  587.         0.021870,   // 20Y
  588.         0.022340,   // 25Y
  589.         0.022560,   // 30Y
  590.         0.022950,   // 35Y
  591.         0.023480,   // 40Y
  592.         0.024210,   // 50Y
  593.         0.024630    // 60Y
  594.     };

  596.     private static final String[] s_astrCCBSTenor = new String[] {
  597.         "1Y",
  598.         "2Y",
  599.         "3Y",
  600.         "4Y",
  601.         "5Y",
  602.         "7Y",
  603.         "10Y",
  604.         "15Y",
  605.         "20Y",
  606.         "30Y"
  607.     };

  609.     private static final double[] s_adblCCBSQuote = new double[] {
  610.         0.0002125, //  1Y
  611.         0.0002000, //  2Y
  612.         0.0002000, //  3Y
  613.         0.0002000, //  4Y
  614.         0.0001750, //  5Y
  615.         0.0001750, //  7Y
  616.         0.0001750, // 10Y
  617.         0.0002125, // 15Y
  618.         0.0002125, // 20Y
  619.         0.0002125  // 30Y
  620.     };

  622.     private static final double[] s_adblIRSQuote = new double[] {
  623.         0.01750, //  1Y
  624.         0.01750, //  2Y
  625.         0.01750, //  3Y
  626.         0.02000, //  4Y
  627.         0.02000, //  5Y
  628.         0.02000, //  7Y
  629.         0.02125, // 10Y
  630.         0.02125, // 15Y
  631.         0.02125, // 20Y
  632.         0.02125  // 30Y
  633.     };

  635.     public static final void main (
  636.         final String[] astrArgs)
  637.         throws Exception
  638.     {
  639.         /*
  640.          * Initialize the Credit Analytics Library
  641.          */

  643.         EnvManager.InitEnv ("");

  645.         JulianDate dtValue = DateUtil.CreateFromYMD (
  646.             2012,
  647.             DateUtil.DECEMBER,
  648.             11
  649.         );

  651.         String strReferenceCurrency = "USD";
  652.         String strDerivedCurrency = "EUR";

  654.         SegmentCustomBuilderControl scbcCubic = new SegmentCustomBuilderControl (
  655.             MultiSegmentSequenceBuilder.BASIS_SPLINE_POLYNOMIAL,
  656.             new PolynomialFunctionSetParams (4),
  657.             SegmentInelasticDesignControl.Create (
  658.                 2,
  659.                 2
  660.             ),
  661.             new ResponseScalingShapeControl (
  662.                 true,
  663.                 new QuadraticRationalShapeControl (0.)
  664.             ),
  665.             null
  666.         );

  668.         MergedDiscountForwardCurve dcReference = OvernightIndexCurve.MakeDC (
  669.             strReferenceCurrency,
  670.             dtValue,
  671.             s_aiUSDOISDepositMaturityDays,
  672.             s_adblUSDOISDepositQuote,
  673.             s_astrUSDShortEndOISMaturityTenor,
  674.             s_adblUSDShortEndOISQuote,
  675.             s_astrUSDOISFutureTenor,
  676.             s_astrUSDOISFutureMaturityTenor,
  677.             s_adblUSDOISFutureQuote,
  678.             s_astrUSDLongEndOISMaturityTenor,
  679.             s_adblUSDLongEndOISQuote,
  680.             scbcCubic,
  681.             null
  682.         );

  684.         ForwardCurve fc6MReference = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  685.             dcReference,
  686.             null,
  687.             ForwardLabel.Create (
  688.                 strReferenceCurrency,
  689.                 "6M"
  690.             ),
  691.             scbcCubic,
  692.             s_astrUSD6MDepositTenor,
  693.             s_adblUSD6MDepositQuote,
  694.             "ForwardRate",
  695.             s_astrUSD6MFRATenor,
  696.             s_adblUSD6MFRAQuote,
  697.             "ParForwardRate",
  698.             s_astrUSD6MFixFloatTenor,
  699.             s_adblUSD6MFixFloatQuote,
  700.             "SwapRate",
  701.             null,
  702.             null,
  703.             "DerivedParBasisSpread",
  704.             null,
  705.             null,
  706.             "DerivedParBasisSpread",
  707.             "---- USD LIBOR 6M VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  708.             false
  709.         );

  711.         ForwardCurve fc3MReference = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  712.             dcReference,
  713.             fc6MReference,
  714.             ForwardLabel.Create (
  715.                 strReferenceCurrency,
  716.                 "3M"
  717.             ),
  718.             scbcCubic,
  719.             s_astrUSD3MDepositTenor,
  720.             s_adblUSD3MDepositQuote,
  721.             "ForwardRate",
  722.             s_astrUSD3MFRATenor,
  723.             s_adblUSD3MFRAQuote,
  724.             "ParForwardRate",
  725.             s_astrUSD3MFixFloatTenor,
  726.             s_adblUSD3MFixFloatQuote,
  727.             "SwapRate",
  728.             null,
  729.             null,
  730.             "DerivedParBasisSpread",
  731.             s_astrUSD3MSyntheticFloatFloatTenor,
  732.             s_adblUSD3MSyntheticFloatFloatQuote,
  733.             "DerivedParBasisSpread",
  734.             "---- VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  735.             false
  736.         );

  738.         MergedDiscountForwardCurve dcDerived = OvernightIndexCurve.MakeDC (
  739.             strDerivedCurrency,
  740.             dtValue,
  741.             s_aiEONIADepositMaturityDays,
  742.             s_adblEONIADepositQuote,
  743.             s_astrEURShortEndOISMaturityTenor,
  744.             s_adblEURShortEndOISQuote,
  745.             s_astrEUROISFutureTenor,
  746.             s_astrEUROISFutureMaturityTenor,
  747.             s_adblEUROISFutureQuote,
  748.             s_astrEURLongEndOISMaturityTenor,
  749.             s_adblEURLongEndOISQuote,
  750.             scbcCubic,
  751.             null
  752.         );

  754.         ForwardCurve fc6MDerived = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  755.             dcDerived,
  756.             null,
  757.             ForwardLabel.Create (
  758.                 strDerivedCurrency,
  759.                 "6M"
  760.             ),
  761.             scbcCubic,
  762.             s_astrEUR6MDepositTenor,
  763.             s_adblEUR6MDepositQuote,
  764.             "ForwardRate",
  765.             s_astrEUR6MFRATenor,
  766.             s_adblEUR6MFRAQuote,
  767.             "ParForwardRate",
  768.             s_astrEUR6MFixFloatTenor,
  769.             s_adblEUR6MFixFloatQuote,
  770.             "SwapRate",
  771.             null,
  772.             null,
  773.             "DerivedParBasisSpread",
  774.             null,
  775.             null,
  776.             "DerivedParBasisSpread",
  777.             "---- EURIBOR 6M VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  778.             false
  779.         );

  781.         CCBSForwardCurve.ForwardCurveReferenceComponentBasis (
  782.             strReferenceCurrency,
  783.             strDerivedCurrency,
  784.             dtValue,
  785.             dcReference,
  786.             fc6MReference,
  787.             fc3MReference,
  788.             dcDerived,
  789.             fc6MDerived,
  790.             _dblFXEURUSD,
  791.             scbcCubic,
  792.             s_astrCCBSTenor,
  793.             s_adblCCBSQuote,
  794.             true
  795.         );

  797.         CCBSForwardCurve.ForwardCurveReferenceComponentBasis (
  798.             strReferenceCurrency,
  799.             strDerivedCurrency,
  800.             dtValue,
  801.             dcReference,
  802.             fc6MReference,
  803.             fc3MReference,
  804.             dcDerived,
  805.             fc6MDerived,
  806.             _dblFXEURUSD,
  807.             scbcCubic,
  808.             s_astrCCBSTenor,
  809.             s_adblCCBSQuote,
  810.             false
  811.         );

  813.         CCBSDiscountCurve.MakeDiscountCurve (
  814.             strReferenceCurrency,
  815.             strDerivedCurrency,
  816.             dtValue,
  817.             dcReference,
  818.             fc6MReference,
  819.             fc3MReference,
  820.             _dblFXEURUSD,
  821.             scbcCubic,
  822.             s_astrCCBSTenor,
  823.             s_adblCCBSQuote,
  824.             s_adblIRSQuote,
  825.             true
  826.         );

  828.         CCBSDiscountCurve.MakeDiscountCurve (
  829.             strReferenceCurrency,
  830.             strDerivedCurrency,
  831.             dtValue,
  832.             dcReference,
  833.             fc6MReference,
  834.             fc3MReference,
  835.             _dblFXEURUSD,
  836.             scbcCubic,
  837.             s_astrCCBSTenor,
  838.             s_adblCCBSQuote,
  839.             s_adblIRSQuote,
  840.             false
  841.         );

  843.         EnvManager.TerminateEnv();
  844.     }
  845. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155