NOK3M6MUSD3M6M.java

  1. package org.drip.sample.dual;

  3. import org.drip.analytics.date.*;
  4. import org.drip.analytics.support.CompositePeriodBuilder;
  5. import org.drip.function.r1tor1.QuadraticRationalShapeControl;
  6. import org.drip.market.definition.*;
  7. import org.drip.sample.forward.*;
  8. import org.drip.service.env.EnvManager;
  9. import org.drip.spline.basis.PolynomialFunctionSetParams;
  10. import org.drip.spline.params.*;
  11. import org.drip.spline.stretch.*;
  12. import org.drip.state.discount.*;
  13. import org.drip.state.forward.ForwardCurve;
  14. import org.drip.state.identifier.ForwardLabel;

  16. /*
  17.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  18.  */

  20. /*!
  21.  * Copyright (C) 2020 Lakshmi Krishnamurthy
  22.  * Copyright (C) 2019 Lakshmi Krishnamurthy
  23.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  24.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  25.  * Copyright (C) 2016 Lakshmi Krishnamurthy
  26.  * Copyright (C) 2015 Lakshmi Krishnamurthy
  27.  * Copyright (C) 2014 Lakshmi Krishnamurthy
  28.  * 
  29.  *  This file is part of DROP, an open-source library targeting analytics/risk, transaction cost analytics,
  30.  *      asset liability management analytics, capital, exposure, and margin analytics, valuation adjustment
  31.  *      analytics, and portfolio construction analytics within and across fixed income, credit, commodity,
  32.  *      equity, FX, and structured products. It also includes auxiliary libraries for algorithm support,
  33.  *      numerical analysis, numerical optimization, spline builder, model validation, statistical learning,
  34.  *      and computational support.
  35.  *  
  36.  *      https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  37.  *  
  38.  *  DROP is composed of three modules:
  39.  *  
  40.  *  - DROP Product Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Product-Core/
  41.  *  - DROP Portfolio Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Portfolio-Core/
  42.  *  - DROP Computational Core - https://lakshmidrip.github.io/DROP-Computational-Core/
  43.  * 
  44.  *  DROP Product Core implements libraries for the following:
  45.  *  - Fixed Income Analytics
  46.  *  - Loan Analytics
  47.  *  - Transaction Cost Analytics
  48.  * 
  49.  *  DROP Portfolio Core implements libraries for the following:
  50.  *  - Asset Allocation Analytics
  51.  *  - Asset Liability Management Analytics
  52.  *  - Capital Estimation Analytics
  53.  *  - Exposure Analytics
  54.  *  - Margin Analytics
  55.  *  - XVA Analytics
  56.  * 
  57.  *  DROP Computational Core implements libraries for the following:
  58.  *  - Algorithm Support
  59.  *  - Computation Support
  60.  *  - Function Analysis
  61.  *  - Model Validation
  62.  *  - Numerical Analysis
  63.  *  - Numerical Optimizer
  64.  *  - Spline Builder
  65.  *  - Statistical Learning
  66.  * 
  67.  *  Documentation for DROP is Spread Over:
  68.  * 
  69.  *  - Main                     => https://lakshmidrip.github.io/DROP/
  70.  *  - Wiki                     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/wiki
  71.  *  - GitHub                   => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP
  72.  *  - Repo Layout Taxonomy     => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/blob/master/Taxonomy.md
  73.  *  - Javadoc                  => https://lakshmidrip.github.io/DROP/Javadoc/index.html
  74.  *  - Technical Specifications => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/Docs/Internal
  75.  *  - Release Versions         => https://lakshmidrip.github.io/DROP/version.html
  76.  *  - Community Credits        => https://lakshmidrip.github.io/DROP/credits.html
  77.  *  - Issues Catalog           => https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/issues
  78.  *  - JUnit                    => https://lakshmidrip.github.io/DROP/junit/index.html
  79.  *  - Jacoco                   => https://lakshmidrip.github.io/DROP/jacoco/index.html
  80.  * 
  81.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  82.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  83.  *   
  84.  *  You may obtain a copy of the License at
  85.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  86.  *  
  87.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  88.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  89.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  90.  *  
  91.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  92.  *      limitations under the License.
  93.  */

  95. /**
  96.  * <i>NOK3M6MUSD3M6M</i> demonstrates the setup and construction of the USD 3M Forward Curve from
  97.  * NOK3M6MUSD3M6M CCBS, NOK 3M, NOK 6M, and USD 6M Quotes.
  98.  * 
  99.  * <br><br>
  100.  *  <ul>
  101.  *      <li><b>Module </b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/ProductCore.md">Product Core Module</a></li>
  102.  *      <li><b>Library</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/FixedIncomeAnalyticsLibrary.md">Fixed Income Analytics</a></li>
  103.  *      <li><b>Project</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/README.md">DROP API Construction and Usage</a></li>
  104.  *      <li><b>Package</b> = <a href = "https://github.com/lakshmiDRIP/DROP/tree/master/src/main/java/org/drip/sample/cross/README.md">G7 Standard Cross Currency Swap</a></li>
  105.  *  </ul>
  106.  * <br><br>
  107.  * 
  108.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  109.  */

  111. public class NOK3M6MUSD3M6M {
  112.     private static final double _dblFXNOKUSD = 0.1676;

  114.     private static final int[] s_aiUSDOISDepositMaturityDays = new int[] {
  115.         1,
  116.         2,
  117.         3
  118.     };

  120.     private static final double[] s_adblUSDOISDepositQuote = new double[] {
  121.         0.0004, // 1D
  122.         0.0004, // 2D
  123.         0.0004  // 3D
  124.     };

  126.     private static final String[] s_astrUSDShortEndOISMaturityTenor = new String[] {
  127.         "1W",
  128.         "2W",
  129.         "3W",
  130.         "1M"
  131.     };

  133.     private static final double[] s_adblUSDShortEndOISQuote = new double[] {
  134.         0.00070,    //   1W
  135.         0.00069,    //   2W
  136.         0.00078,    //   3W
  137.         0.00074     //   1M
  138.     };

  140.     private static final String[] s_astrUSDOISFutureTenor = new String[] {
  141.         "1M",
  142.         "1M",
  143.         "1M",
  144.         "1M",
  145.         "1M"
  146.     };

  148.     private static final String[] s_astrUSDOISFutureMaturityTenor = new String[] {
  149.         "1M",
  150.         "2M",
  151.         "3M",
  152.         "4M",
  153.         "5M"
  154.     };

  156.     private static final double[] s_adblUSDOISFutureQuote = new double[] {
  157.          0.00046,    //   1M x 1M
  158.          0.00016,    //   2M x 1M
  159.         -0.00007,    //   3M x 1M
  160.         -0.00013,    //   4M x 1M
  161.         -0.00014     //   5M x 1M
  162.     };

  164.     private static final String[] s_astrUSDLongEndOISMaturityTenor = new String[] {
  165.         "15M",
  166.         "18M",
  167.         "21M",
  168.         "2Y",
  169.         "3Y",
  170.         "4Y",
  171.         "5Y",
  172.         "6Y",
  173.         "7Y",
  174.         "8Y",
  175.         "9Y",
  176.         "10Y",
  177.         "11Y",
  178.         "12Y",
  179.         "15Y",
  180.         "20Y",
  181.         "25Y",
  182.         "30Y"
  183.     };

  185.     private static final double[] s_adblUSDLongEndOISQuote = new double[] {
  186.         0.00002,    //  15M
  187.         0.00008,    //  18M
  188.         0.00021,    //  21M
  189.         0.00036,    //   2Y
  190.         0.00127,    //   3Y
  191.         0.00274,    //   4Y
  192.         0.00456,    //   5Y
  193.         0.00647,    //   6Y
  194.         0.00827,    //   7Y
  195.         0.00996,    //   8Y
  196.         0.01147,    //   9Y
  197.         0.01280,    //  10Y
  198.         0.01404,    //  11Y
  199.         0.01516,    //  12Y
  200.         0.01764,    //  15Y
  201.         0.01939,    //  20Y
  202.         0.02003,    //  25Y
  203.         0.02038     //  30Y
  204.     };

  206.     private static final int[] s_aiNOKOISDepositMaturityDays = new int[] {
  207.         1,
  208.         2,
  209.         3
  210.     };

  212.     private static final double[] s_adblNOKOISDepositQuote = new double[] {
  213.         0.0004, // 1D
  214.         0.0004, // 2D
  215.         0.0004  // 3D
  216.     };

  218.     private static final String[] s_astrNOKShortEndOISMaturityTenor = new String[] {
  219.         "1W",
  220.         "2W",
  221.         "3W",
  222.         "1M"
  223.     };

  225.     private static final double[] s_adblNOKShortEndOISQuote = new double[] {
  226.         0.00070,    //   1W
  227.         0.00069,    //   2W
  228.         0.00078,    //   3W
  229.         0.00074     //   1M
  230.     };

  232.     private static final String[] s_astrNOKOISFutureTenor = new String[] {
  233.         "1M",
  234.         "1M",
  235.         "1M",
  236.         "1M",
  237.         "1M"
  238.     };

  240.     private static final String[] s_astrNOKOISFutureMaturityTenor = new String[] {
  241.         "1M",
  242.         "2M",
  243.         "3M",
  244.         "4M",
  245.         "5M"
  246.     };

  248.     private static final double[] s_adblNOKOISFutureQuote = new double[] {
  249.          0.00046,    //   1M x 1M
  250.          0.00016,    //   2M x 1M
  251.         -0.00007,    //   3M x 1M
  252.         -0.00013,    //   4M x 1M
  253.         -0.00014     //   5M x 1M
  254.     };

  256.     private static final String[] s_astrNOKLongEndOISMaturityTenor = new String[] {
  257.         "15M",
  258.         "18M",
  259.         "21M",
  260.         "2Y",
  261.         "3Y",
  262.         "4Y",
  263.         "5Y",
  264.         "6Y",
  265.         "7Y",
  266.         "8Y",
  267.         "9Y",
  268.         "10Y",
  269.         "11Y",
  270.         "12Y",
  271.         "15Y",
  272.         "20Y",
  273.         "25Y",
  274.         "30Y"
  275.     };

  277.     private static final double[] s_adblNOKLongEndOISQuote = new double[] {
  278.         0.00002,    //  15M
  279.         0.00008,    //  18M
  280.         0.00021,    //  21M
  281.         0.00036,    //   2Y
  282.         0.00127,    //   3Y
  283.         0.00274,    //   4Y
  284.         0.00456,    //   5Y
  285.         0.00647,    //   6Y
  286.         0.00827,    //   7Y
  287.         0.00996,    //   8Y
  288.         0.01147,    //   9Y
  289.         0.01280,    //  10Y
  290.         0.01404,    //  11Y
  291.         0.01516,    //  12Y
  292.         0.01764,    //  15Y
  293.         0.01939,    //  20Y
  294.         0.02003,    //  25Y
  295.         0.02038     //  30Y
  296.     };

  298.     private static final String[] s_astrUSD6MDepositTenor = new String[] {
  299.         "1D",
  300.         "1W",
  301.         "2W",
  302.         "3W",
  303.         "1M",
  304.         "2M",
  305.         "3M",
  306.         "4M",
  307.         "5M"
  308.     };

  310.     private static final double[] s_adblUSD6MDepositQuote = new double[] {
  311.         0.003565,   // 1D
  312.         0.003858,   // 1W
  313.         0.003840,   // 2W
  314.         0.003922,   // 3W
  315.         0.003869,   // 1M
  316.         0.003698,   // 2M
  317.         0.003527,   // 3M
  318.         0.003342,   // 4M
  319.         0.003225    // 5M
  320.     };

  322.     private static final String[] s_astrUSD6MFRATenor = new String[] {
  323.          "0D",
  324.          "1M",
  325.          "2M",
  326.          "3M",
  327.          "4M",
  328.          "5M",
  329.          "6M",
  330.          "7M",
  331.          "8M",
  332.          "9M",
  333.         "10M",
  334.         "11M",
  335.         "12M",
  336.         "13M",
  337.         "14M",
  338.         "15M",
  339.         "16M",
  340.         "17M",
  341.         "18M"
  342.     };

  344.     private static final double[] s_adblUSD6MFRAQuote = new double[] {
  345.         0.003120,   //  0D
  346.         0.002930,   //  1M
  347.         0.002720,   //  2M
  348.         0.002600,   //  3M
  349.         0.002560,   //  4M
  350.         0.002520,   //  5M
  351.         0.002480,   //  6M
  352.         0.002540,   //  7M
  353.         0.002610,   //  8M
  354.         0.002670,   //  9M
  355.         0.002790,   // 10M
  356.         0.002910,   // 11M
  357.         0.003030,   // 12M
  358.         0.003180,   // 13M
  359.         0.003350,   // 14M
  360.         0.003520,   // 15M
  361.         0.003710,   // 16M
  362.         0.003890,   // 17M
  363.         0.004090    // 18M
  364.     };

  366.     private static final String[] s_astrUSD6MFixFloatTenor = new String[] {
  367.          "3Y",
  368.          "4Y",
  369.          "5Y",
  370.          "6Y",
  371.          "7Y",
  372.          "8Y",
  373.          "9Y",
  374.         "10Y",
  375.         "12Y",
  376.         "15Y",
  377.         "20Y",
  378.         "25Y",
  379.         "30Y",
  380.         "35Y",
  381.         "40Y",
  382.         "50Y",
  383.         "60Y"
  384.     };

  386.     private static final double[] s_adblUSD6MFixFloatQuote = new double[] {
  387.         0.004240,   //  3Y
  388.         0.005760,   //  4Y          
  389.         0.007620,   //  5Y
  390.         0.009540,   //  6Y
  391.         0.011350,   //  7Y
  392.         0.013030,   //  8Y
  393.         0.014520,   //  9Y
  394.         0.015840,   // 10Y
  395.         0.018090,   // 12Y
  396.         0.020370,   // 15Y
  397.         0.021870,   // 20Y
  398.         0.022340,   // 25Y
  399.         0.022560,   // 30Y
  400.         0.022950,   // 35Y
  401.         0.023480,   // 40Y
  402.         0.024210,   // 50Y
  403.         0.024630    // 60Y
  404.     };

  406.     private static final String[] s_astrUSD3MDepositTenor = new String[] {
  407.         "2W",
  408.         "3W",
  409.         "1M",
  410.         "2M"
  411.     };

  413.     private static final double[] s_adblUSD3MDepositQuote = new double[] {
  414.         0.001865,
  415.         0.001969,
  416.         0.001951,
  417.         0.001874
  418.     };

  420.     private static final String[] s_astrUSD3MFRATenor = new String[] {
  421.          "0D",
  422.          "1M",
  423.          "3M",
  424.          "6M",
  425.          "9M",
  426.         "12M",
  427.         "15M",
  428.         "18M",
  429.         "21M"
  430.     };

  432.     private static final double[] s_adblUSD3MFRAQuote = new double[] {
  433.         0.001790,
  434.         0.001775,
  435.         0.001274,
  436.         0.001222,
  437.         0.001269,
  438.         0.001565,
  439.         0.001961,
  440.         0.002556,
  441.         0.003101
  442.     };

  444.     private static final String[] s_astrUSD3MFixFloatTenor = new String[] {
  445.          "3Y",
  446.          "4Y",
  447.          "5Y",
  448.          "6Y",
  449.          "7Y",
  450.          "8Y",
  451.          "9Y",
  452.         "10Y",
  453.         "12Y",
  454.         "15Y",
  455.         "20Y",
  456.         "25Y",
  457.         "30Y"
  458.     };

  460.     private static final double[] s_adblUSD3MFixFloatQuote = new double[] {
  461.         0.002850,   //  3Y
  462.         0.004370,   //  4Y
  463.         0.006230,   //  5Y
  464.         0.008170,   //  6Y
  465.         0.010000,   //  7Y
  466.         0.011710,   //  8Y
  467.         0.013240,   //  9Y
  468.         0.014590,   // 10Y
  469.         0.016920,   // 12Y
  470.         0.019330,   // 15Y
  471.         0.020990,   // 20Y
  472.         0.021560,   // 25Y
  473.         0.021860    // 30Y
  474.     };

  476.     private static final String[] s_astrUSD3MSyntheticFloatFloatTenor = new String[] {
  477.         "35Y",
  478.         "40Y",
  479.         "50Y",
  480.         "60Y"
  481.     };

  483.     private static final double[] s_adblUSD3MSyntheticFloatFloatQuote = new double[] {
  484.         0.00065,
  485.         0.00060,
  486.         0.00054,
  487.         0.00050
  488.     };

  490.     private static final String[] s_astrNOK6MDepositTenor = new String[] {
  491.         "1D",
  492.         "1W",
  493.         "2W",
  494.         "3W",
  495.         "1M",
  496.         "2M",
  497.         "3M",
  498.         "4M",
  499.         "5M"
  500.     };

  502.     private static final double[] s_adblNOK6MDepositQuote = new double[] {
  503.         0.003565,   // 1D
  504.         0.003858,   // 1W
  505.         0.003840,   // 2W
  506.         0.003922,   // 3W
  507.         0.003869,   // 1M
  508.         0.003698,   // 2M
  509.         0.003527,   // 3M
  510.         0.003342,   // 4M
  511.         0.003225    // 5M
  512.     };

  514.     private static final String[] s_astrNOK6MFRATenor = new String[] {
  515.          "0D",
  516.          "1M",
  517.          "2M",
  518.          "3M",
  519.          "4M",
  520.          "5M",
  521.          "6M",
  522.          "7M",
  523.          "8M",
  524.          "9M",
  525.         "10M",
  526.         "11M",
  527.         "12M",
  528.         "13M",
  529.         "14M",
  530.         "15M",
  531.         "16M",
  532.         "17M",
  533.         "18M"
  534.     };

  536.     private static final double[] s_adblNOK6MFRAQuote = new double[] {
  537.         0.003120,   //  0D
  538.         0.002930,   //  1M
  539.         0.002720,   //  2M
  540.         0.002600,   //  3M
  541.         0.002560,   //  4M
  542.         0.002520,   //  5M
  543.         0.002480,   //  6M
  544.         0.002540,   //  7M
  545.         0.002610,   //  8M
  546.         0.002670,   //  9M
  547.         0.002790,   // 10M
  548.         0.002910,   // 11M
  549.         0.003030,   // 12M
  550.         0.003180,   // 13M
  551.         0.003350,   // 14M
  552.         0.003520,   // 15M
  553.         0.003710,   // 16M
  554.         0.003890,   // 17M
  555.         0.004090    // 18M
  556.     };

  558.     private static final String[] s_astrNOK6MFixFloatTenor = new String[] {
  559.          "3Y",
  560.          "4Y",
  561.          "5Y",
  562.          "6Y",
  563.          "7Y",
  564.          "8Y",
  565.          "9Y",
  566.         "10Y",
  567.         "12Y",
  568.         "15Y",
  569.         "20Y",
  570.         "25Y",
  571.         "30Y",
  572.         "35Y",
  573.         "40Y",
  574.         "50Y",
  575.         "60Y"
  576.     };

  578.     private static final double[] s_adblNOK6MFixFloatQuote = new double[] {
  579.         0.004240,   //  3Y
  580.         0.005760,   //  4Y          
  581.         0.007620,   //  5Y
  582.         0.009540,   //  6Y
  583.         0.011350,   //  7Y
  584.         0.013030,   //  8Y
  585.         0.014520,   //  9Y
  586.         0.015840,   // 10Y
  587.         0.018090,   // 12Y
  588.         0.020370,   // 15Y
  589.         0.021870,   // 20Y
  590.         0.022340,   // 25Y
  591.         0.022560,   // 30Y
  592.         0.022950,   // 35Y
  593.         0.023480,   // 40Y
  594.         0.024210,   // 50Y
  595.         0.024630    // 60Y
  596.     };

  598.     private static final String[] s_astrCCBSTenor = new String[] {
  599.         "1Y",
  600.         "2Y",
  601.         "3Y",
  602.         "4Y",
  603.         "5Y",
  604.         "7Y",
  605.         "10Y",
  606.         "15Y",
  607.         "20Y"
  608.     };

  610.     private static final double[] s_adblCCBSQuote = new double[] {
  611.         -0.000600, //  1Y
  612.         -0.000600, //  2Y
  613.         -0.000600, //  3Y
  614.         -0.000575, //  4Y
  615.         -0.000575, //  5Y
  616.         -0.000575, //  7Y
  617.         -0.000575, // 10Y
  618.         -0.000600, // 15Y
  619.         -0.000600  // 20Y
  620.     };

  622.     private static final double[] s_adblIRSQuote = new double[] {
  623.         0.0575, //  1Y
  624.         0.0575, //  2Y
  625.         0.0575, //  3Y
  626.         0.0575, //  4Y
  627.         0.0600, //  5Y
  628.         0.0600, //  7Y
  629.         0.0600, // 10Y
  630.         0.0600, // 15Y
  631.         0.0600  // 20Y
  632.     };

  634.     public static final void main (
  635.         final String[] astrArgs)
  636.         throws Exception
  637.     {
  638.         /*
  639.          * Initialize the Credit Analytics Library
  640.          */

  642.         EnvManager.InitEnv ("");

  644.         JulianDate dtValue = DateUtil.CreateFromYMD (
  645.             2012,
  646.             DateUtil.DECEMBER,
  647.             11
  648.         );

  650.         String strReferenceCurrency = "USD";
  651.         String strDerivedCurrency = "NOK";

  653.         SegmentCustomBuilderControl scbcCubic = new SegmentCustomBuilderControl (
  654.             MultiSegmentSequenceBuilder.BASIS_SPLINE_POLYNOMIAL,
  655.             new PolynomialFunctionSetParams (4),
  656.             SegmentInelasticDesignControl.Create (
  657.                 2,
  658.                 2
  659.             ),
  660.             new ResponseScalingShapeControl (
  661.                 true,
  662.                 new QuadraticRationalShapeControl (0.)
  663.             ),
  664.             null
  665.         );

  667.         FloaterIndex fiNOK = new OvernightIndex (
  668.             strDerivedCurrency + "OIS",
  669.             "OIS",
  670.             strDerivedCurrency,
  671.             "Act/360",
  672.             strDerivedCurrency,
  673.             "ON",
  674.             0,
  675.             CompositePeriodBuilder.ACCRUAL_COMPOUNDING_RULE_GEOMETRIC
  676.         );

  678.         MergedDiscountForwardCurve dcReference = OvernightIndexCurve.MakeDC (
  679.             strReferenceCurrency,
  680.             dtValue,
  681.             s_aiUSDOISDepositMaturityDays,
  682.             s_adblUSDOISDepositQuote,
  683.             s_astrUSDShortEndOISMaturityTenor,
  684.             s_adblUSDShortEndOISQuote,
  685.             s_astrUSDOISFutureTenor,
  686.             s_astrUSDOISFutureMaturityTenor,
  687.             s_adblUSDOISFutureQuote,
  688.             s_astrUSDLongEndOISMaturityTenor,
  689.             s_adblUSDLongEndOISQuote,
  690.             scbcCubic,
  691.             null
  692.         );

  694.         ForwardCurve fc6MReference = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  695.             dcReference,
  696.             null,
  697.             ForwardLabel.Create (
  698.                 strReferenceCurrency,
  699.                 "6M"
  700.             ),
  701.             scbcCubic,
  702.             s_astrUSD6MDepositTenor,
  703.             s_adblUSD6MDepositQuote,
  704.             "ForwardRate",
  705.             s_astrUSD6MFRATenor,
  706.             s_adblUSD6MFRAQuote,
  707.             "ParForwardRate",
  708.             s_astrUSD6MFixFloatTenor,
  709.             s_adblUSD6MFixFloatQuote,
  710.             "SwapRate",
  711.             null,
  712.             null,
  713.             "DerivedParBasisSpread",
  714.             null,
  715.             null,
  716.             "DerivedParBasisSpread",
  717.             "---- USD LIBOR 6M VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  718.             false
  719.         );

  721.         ForwardCurve fc3MReference = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  722.             dcReference,
  723.             fc6MReference,
  724.             ForwardLabel.Create (
  725.                 strReferenceCurrency,
  726.                 "3M"
  727.             ),
  728.             scbcCubic,
  729.             s_astrUSD3MDepositTenor,
  730.             s_adblUSD3MDepositQuote,
  731.             "ForwardRate",
  732.             s_astrUSD3MFRATenor,
  733.             s_adblUSD3MFRAQuote,
  734.             "ParForwardRate",
  735.             s_astrUSD3MFixFloatTenor,
  736.             s_adblUSD3MFixFloatQuote,
  737.             "SwapRate",
  738.             null,
  739.             null,
  740.             "DerivedParBasisSpread",
  741.             s_astrUSD3MSyntheticFloatFloatTenor,
  742.             s_adblUSD3MSyntheticFloatFloatQuote,
  743.             "DerivedParBasisSpread",
  744.             "---- VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  745.             false
  746.         );

  748.         MergedDiscountForwardCurve dcDerived = OvernightIndexCurve.MakeDC (
  749.             strDerivedCurrency,
  750.             dtValue,
  751.             s_aiNOKOISDepositMaturityDays,
  752.             s_adblNOKOISDepositQuote,
  753.             s_astrNOKShortEndOISMaturityTenor,
  754.             s_adblNOKShortEndOISQuote,
  755.             s_astrNOKOISFutureTenor,
  756.             s_astrNOKOISFutureMaturityTenor,
  757.             s_adblNOKOISFutureQuote,
  758.             s_astrNOKLongEndOISMaturityTenor,
  759.             s_adblNOKLongEndOISQuote,
  760.             scbcCubic,
  761.             fiNOK
  762.         );

  764.         ForwardCurve fc6MDerived = IBORCurve.CustomIBORBuilderSample (
  765.             dcDerived,
  766.             null,
  767.             ForwardLabel.Create (
  768.                 fiNOK,
  769.                 "6M"
  770.             ),
  771.             scbcCubic,
  772.             s_astrNOK6MDepositTenor,
  773.             s_adblNOK6MDepositQuote,
  774.             "ForwardRate",
  775.             s_astrNOK6MFRATenor,
  776.             s_adblNOK6MFRAQuote,
  777.             "ParForwardRate",
  778.             s_astrNOK6MFixFloatTenor,
  779.             s_adblNOK6MFixFloatQuote,
  780.             "SwapRate",
  781.             null,
  782.             null,
  783.             "DerivedParBasisSpread",
  784.             null,
  785.             null,
  786.             "DerivedParBasisSpread",
  787.             "---- NOK LIBOR 6M VANILLA CUBIC POLYNOMIAL FORWARD CURVE ---",
  788.             false
  789.         );

  791.         CCBSForwardCurve.ForwardCurveReferenceComponentBasis (
  792.             strReferenceCurrency,
  793.             strDerivedCurrency,
  794.             dtValue,
  795.             dcReference,
  796.             fc6MReference,
  797.             fc3MReference,
  798.             dcDerived,
  799.             fc6MDerived,
  800.             _dblFXNOKUSD,
  801.             scbcCubic,
  802.             s_astrCCBSTenor,
  803.             s_adblCCBSQuote,
  804.             true
  805.         );

  807.         CCBSForwardCurve.ForwardCurveReferenceComponentBasis (
  808.             strReferenceCurrency,
  809.             strDerivedCurrency,
  810.             dtValue,
  811.             dcReference,
  812.             fc6MReference,
  813.             fc3MReference,
  814.             dcDerived,
  815.             fc6MDerived,
  816.             _dblFXNOKUSD,
  817.             scbcCubic,
  818.             s_astrCCBSTenor,
  819.             s_adblCCBSQuote,
  820.             false
  821.         );

  823.         CCBSDiscountCurve.MakeDiscountCurve (
  824.             strReferenceCurrency,
  825.             strDerivedCurrency,
  826.             dtValue,
  827.             dcReference,
  828.             fc6MReference,
  829.             fc3MReference,
  830.             _dblFXNOKUSD,
  831.             scbcCubic,
  832.             s_astrCCBSTenor,
  833.             s_adblCCBSQuote,
  834.             s_adblIRSQuote,
  835.             true
  836.         );

  838.         CCBSDiscountCurve.MakeDiscountCurve (
  839.             strReferenceCurrency,
  840.             strDerivedCurrency,
  841.             dtValue,
  842.             dcReference,
  843.             fc6MReference,
  844.             fc3MReference,
  845.             _dblFXNOKUSD,
  846.             scbcCubic,
  847.             s_astrCCBSTenor,
  848.             s_adblCCBSQuote,
  849.             s_adblIRSQuote,
  850.             false
  851.         );

  853.         EnvManager.TerminateEnv();
  854.     }
  855. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155