CapitalUnitSystemicStressProcessor.java

package org.drip.sample.feed;

import java.util.Map;

import org.drip.capital.entity.CapitalUnitEventContainer;
import org.drip.capital.feed.CapitalUnitStressScenarioLoader;
import org.drip.capital.stress.Event;
import org.drip.capital.stress.SystemicEventContainer;
import org.drip.capital.stress.IdiosyncraticEventContainer;
import org.drip.capital.stress.PnLSeries;
import org.drip.numerical.common.FormatUtil;
import org.drip.service.env.EnvManager;

/*
 * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
 */

/*!
 * Copyright (C) 2019 Quantitative Risk Analytics
 */

/**
 * <i>CapitalUnitSystemicStressProcessor</i> zeds the Loading of the Capital Unit Systemic Stress Scenarios
 *  from the specified Set of Input Files. The References are:
 * 
 * <br><br>
 *  <ul>
 *      <li>
 *          Bank for International Supervision(2005): Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey
 *              Results and Practice https://www.bis.org/publ/cgfs24.htm
 *      </li>
 *      <li>
 *          Glasserman, P. (2004): <i>Monte Carlo Methods in Financial Engineering</i> <b>Springer</b>
 *      </li>
 *      <li>
 *          Kupiec, P. H. (2000): Stress Tests and Risk Capital <i>Risk</i> <b>2 (4)</b> 27-39
 *      </li>
 *  </ul>
 * 
 * @author Lakshmi Krishnamurthy
 */

public class CapitalUnitSystemicStressProcessor
{

    public static final void main (
        final String[] argumentArray)
        throws Exception
    {
        EnvManager.InitEnv ("");

        boolean skipHeader = true;
        String capitalUnitGSSTInputFile =
            "I:\\CapitalUnitRuns\\GSST_Production_Citigroup_201903_PAA Buckets.csv";
        String capitalUnitCBSSTInputFile = "I:\\CapitalUnitRuns\\CBSST_Input_Sample.csv";
        String capitalUnitIBSSTInputFile = "I:\\CapitalUnitRuns\\IBSST_Input_Sample.csv";

        Map<String, CapitalUnitEventContainer> capitalUnitEventContainerMap =
            CapitalUnitStressScenarioLoader.LoadStressScenario (
                capitalUnitCBSSTInputFile,
                capitalUnitIBSSTInputFile,
                capitalUnitGSSTInputFile,
                skipHeader
            ).capitalUnitEventMap();

        int count = 0;

        for (Map.Entry<String, CapitalUnitEventContainer> capitalUnitEventContainerMapEntry :
            capitalUnitEventContainerMap.entrySet())
        {
            String capitalUnitCoordinateFQN = capitalUnitEventContainerMapEntry.getKey();

            CapitalUnitEventContainer capitalUnitEventContainer =
                capitalUnitEventContainerMapEntry.getValue();

            System.out.println (
                "\t| " + FormatUtil.FormatDouble (++count, 3, 0, 1.) + " => " + capitalUnitCoordinateFQN
            );

            IdiosyncraticEventContainer iBSSTEventContainer = capitalUnitEventContainer.idiosyncraticEventContainer();

            if (null != iBSSTEventContainer)
            {
                for (Map.Entry<String, Event> iBSSTEventMapEntry : iBSSTEventContainer.eventMap().entrySet())
                {
                    System.out.println (
                        "\t\tiBSST -> " + iBSSTEventMapEntry.getKey() +
                        " {" + iBSSTEventMapEntry.getValue().aggregatePnLSeries().composite() + " | " +
                        iBSSTEventMapEntry.getValue().specification().probability() + "}"
                    );
                }
            }

            SystemicEventContainer gsstEventContainer = capitalUnitEventContainerMap.get (
                capitalUnitCoordinateFQN
            ).systemicEventContainer();

            Map<String, Event> gsstEventMap = gsstEventContainer.eventMap();

            for (Map.Entry<String, Event> gsstEventMapEntry : gsstEventMap.entrySet())
            {
                System.out.println (
                    "\t\tGSST -> " + gsstEventMapEntry.getKey() +
                    " {" + gsstEventMapEntry.getValue().aggregatePnLSeries().composite() + " | " +
                    gsstEventMapEntry.getValue().specification().probability() + " | " +
                    gsstEventMapEntry.getValue().pnlSeriesDecompositionMap() + "}"
                );

                Map<String, PnLSeries> attachedStressEventPnLMap =
                    gsstEventMapEntry.getValue().attachedEventPnLSeries();

                if (null != attachedStressEventPnLMap)
                {
                    System.out.println ("\t\t\tCBSST -> " + attachedStressEventPnLMap.keySet());

                    for (Map.Entry<String, PnLSeries> attachedStressEventPnLEntry :
                        attachedStressEventPnLMap.entrySet())
                    {
                        System.out.println (
                            "\t\t\tcBSST -> " + attachedStressEventPnLEntry.getKey() +
                            " {" + attachedStressEventPnLEntry.getValue().composite() + "}"
                        );
                    }
                }
            }
        }

        EnvManager.TerminateEnv();
    }
}