Bhilwara.java

  1. package org.drip.sample.securitysuite;

  3. import org.drip.analytics.cashflow.CompositePeriod;
  4. import org.drip.analytics.date.*;
  5. import org.drip.numerical.common.FormatUtil;
  6. import org.drip.numerical.linearalgebra.Matrix;
  7. import org.drip.product.creator.BondBuilder;
  8. import org.drip.product.credit.BondComponent;
  9. import org.drip.service.env.EnvManager;
  10. import org.drip.service.scenario.*;

  12. /*
  13.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  14.  */

  16. /*!
  17.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  18.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  19.  * 
  20.  *  This file is part of DRIP, a free-software/open-source library for buy/side financial/trading model
  21.  *      libraries targeting analysts and developers
  22.  *      https://lakshmidrip.github.io/DRIP/
  23.  *  
  24.  *  DRIP is composed of four main libraries:
  25.  *  
  26.  *  - DRIP Fixed Income - https://lakshmidrip.github.io/DRIP-Fixed-Income/
  27.  *  - DRIP Asset Allocation - https://lakshmidrip.github.io/DRIP-Asset-Allocation/
  28.  *  - DRIP Numerical Optimizer - https://lakshmidrip.github.io/DRIP-Numerical-Optimizer/
  29.  *  - DRIP Statistical Learning - https://lakshmidrip.github.io/DRIP-Statistical-Learning/
  30.  * 
  31.  *  - DRIP Fixed Income: Library for Instrument/Trading Conventions, Treasury Futures/Options,
  32.  *      Funding/Forward/Overnight Curves, Multi-Curve Construction/Valuation, Collateral Valuation and XVA
  33.  *      Metric Generation, Calibration and Hedge Attributions, Statistical Curve Construction, Bond RV
  34.  *      Metrics, Stochastic Evolution and Option Pricing, Interest Rate Dynamics and Option Pricing, LMM
  35.  *      Extensions/Calibrations/Greeks, Algorithmic Differentiation, and Asset Backed Models and Analytics.
  36.  * 
  37.  *  - DRIP Asset Allocation: Library for model libraries for MPT framework, Black Litterman Strategy
  38.  *      Incorporator, Holdings Constraint, and Transaction Costs.
  39.  * 
  40.  *  - DRIP Numerical Optimizer: Library for Numerical Optimization and Spline Functionality.
  41.  * 
  42.  *  - DRIP Statistical Learning: Library for Statistical Evaluation and Machine Learning.
  43.  * 
  44.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  45.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  46.  *   
  47.  *  You may obtain a copy of the License at
  48.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  49.  *  
  50.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  51.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  52.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  53.  *  
  54.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  55.  *      limitations under the License.
  56.  */

  58. /**
  59.  * Bhilwara generates the Full Suite of Replication Metrics for Bond Bhilwara.
  60.  * 
  61.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  62.  */

  64. public class Bhilwara {

  66.     public static final void main (
  67.         final String[] astArgs)
  68.         throws Exception
  69.     {
  70.         EnvManager.InitEnv ("");

  72.         JulianDate dtSpot = DateUtil.CreateFromYMD (
  73.             2017,
  74.             DateUtil.OCTOBER,
  75.             5
  76.         );

  78.         String[] astrDepositTenor = new String[] {
  79.             "2D"
  80.         };

  82.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  83.             0.0130411 // 2D
  84.         };

  86.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  87.             0.01345,    // 98.655
  88.             0.01470,    // 98.530
  89.             0.01575,    // 98.425
  90.             0.01660,    // 98.340
  91.             0.01745,    // 98.255
  92.             0.01845     // 98.155
  93.         };

  95.         String[] astrFixFloatTenor = new String[] {
  96.             "02Y",
  97.             "03Y",
  98.             "04Y",
  99.             "05Y",
  100.             "06Y",
  101.             "07Y",
  102.             "08Y",
  103.             "09Y",
  104.             "10Y",
  105.             "11Y",
  106.             "12Y",
  107.             "15Y",
  108.             "20Y",
  109.             "25Y",
  110.             "30Y",
  111.             "40Y",
  112.             "50Y"
  113.         };

  115.         String[] astrGovvieTenor = new String[] {
  116.             "1Y",
  117.             "2Y",
  118.             "3Y",
  119.             "5Y",
  120.             "7Y",
  121.             "10Y",
  122.             "20Y",
  123.             "30Y"
  124.         };

  126.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  127.             0.016410, //  2Y
  128.             0.017863, //  3Y
  129.             0.019030, //  4Y
  130.             0.020035, //  5Y
  131.             0.020902, //  6Y
  132.             0.021660, //  7Y
  133.             0.022307, //  8Y
  134.             0.022879, //  9Y
  135.             0.023363, // 10Y
  136.             0.023820, // 11Y
  137.             0.024172, // 12Y
  138.             0.024934, // 15Y
  139.             0.025581, // 20Y
  140.             0.025906, // 25Y
  141.             0.025973, // 30Y
  142.             0.025838, // 40Y
  143.             0.025560  // 50Y
  144.         };

  146.         double[] adblGovvieYield = new double[] {
  147.             0.01219, //  1Y
  148.             0.01391, //  2Y
  149.             0.01590, //  3Y
  150.             0.01937, //  5Y
  151.             0.02200, //  7Y
  152.             0.02378, // 10Y
  153.             0.02677, // 20Y
  154.             0.02927  // 30Y
  155.         };

  157.         String[] astrCreditTenor = new String[] {
  158.             "06M",
  159.             "01Y",
  160.             "02Y",
  161.             "03Y",
  162.             "04Y",
  163.             "05Y",
  164.             "07Y",
  165.             "10Y"
  166.         };

  168.         double[] adblCreditQuote = new double[] {
  169.              60.,   //  6M
  170.              68.,   //  1Y
  171.              88.,   //  2Y
  172.             102.,   //  3Y
  173.             121.,   //  4Y
  174.             138.,   //  5Y
  175.             168.,   //  7Y
  176.             188.    // 10Y
  177.         };

  179.         double dblFX = 1.;
  180.         int iSettleLag = 3;
  181.         int iCouponFreq = 12;
  182.         String strName = "Bhilwara";
  183.         double dblCleanPrice = 0.95;
  184.         double dblIssuePrice = 1.;
  185.         String strCurrency = "USD";
  186.         double dblSpreadBump = 20.;
  187.         double dblCouponRate = 0.03; 
  188.         String strTreasuryCode = "UST";
  189.         String strCouponDayCount = "30/360";
  190.         double dblSpreadDurationMultiplier = 5.;

  192.         org.drip.analytics.date.JulianDate[] adtPeriodEnd = new org.drip.analytics.date.JulianDate[] {
  193.             DateUtil.CreateFromYMD (2017, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  194.             DateUtil.CreateFromYMD (2017, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  195.             DateUtil.CreateFromYMD (2017, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  196.             DateUtil.CreateFromYMD (2017, DateUtil.DECEMBER , 25),
  197.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.JANUARY  , 25),
  198.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  199.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.MARCH    , 25),
  200.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.APRIL    , 25),
  201.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.MAY      , 25),
  202.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.JUNE     , 25),
  203.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.JULY     , 25),
  204.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.AUGUST   , 25),
  205.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  206.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  207.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  208.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.DECEMBER , 25),
  209.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.JANUARY  , 25),
  210.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  211.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.MARCH    , 25),
  212.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.APRIL    , 25),
  213.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.MAY      , 25),
  214.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.JUNE     , 25),
  215.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.JULY     , 25),
  216.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.AUGUST   , 25),
  217.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  218.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  219.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  220.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.DECEMBER , 25),
  221.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.JANUARY  , 25),
  222.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  223.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.MARCH    , 25),
  224.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.APRIL    , 25),
  225.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.MAY      , 25),
  226.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.JUNE     , 25),
  227.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.JULY     , 25),
  228.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.AUGUST   , 25),
  229.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  230.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  231.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  232.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.DECEMBER , 25),
  233.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.JANUARY  , 25),
  234.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  235.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.MARCH    , 25),
  236.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.APRIL    , 25),
  237.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.MAY      , 25),
  238.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.JUNE     , 25),
  239.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.JULY     , 25),
  240.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.AUGUST   , 25),
  241.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  242.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  243.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  244.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.DECEMBER , 25),
  245.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.JANUARY  , 25),
  246.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  247.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.MARCH    , 25),
  248.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.APRIL    , 25),
  249.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.MAY      , 25),
  250.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.JUNE     , 25),
  251.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.JULY     , 25),
  252.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.AUGUST   , 25),
  253.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  254.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  255.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  256.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.DECEMBER , 25),
  257.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.JANUARY  , 25),
  258.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  259.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.MARCH    , 25),
  260.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.APRIL    , 25),
  261.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.MAY      , 25),
  262.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.JUNE     , 25),
  263.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.JULY     , 25),
  264.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.AUGUST   , 25),
  265.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  266.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  267.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  268.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.DECEMBER , 25),
  269.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.JANUARY  , 25),
  270.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  271.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.MARCH    , 25),
  272.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.APRIL    , 25),
  273.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.MAY      , 25),
  274.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.JUNE     , 25),
  275.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.JULY     , 25),
  276.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.AUGUST   , 25),
  277.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  278.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  279.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  280.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.DECEMBER , 25),
  281.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.JANUARY  , 25),
  282.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  283.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.MARCH    , 25),
  284.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.APRIL    , 25),
  285.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.MAY      , 25),
  286.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.JUNE     , 25),
  287.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.JULY     , 25),
  288.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.AUGUST   , 25),
  289.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  290.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  291.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  292.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.DECEMBER , 25),
  293.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.JANUARY  , 25),
  294.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  295.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.MARCH    , 25),
  296.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.APRIL    , 25),
  297.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.MAY      , 25),
  298.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.JUNE     , 25),
  299.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.JULY     , 25),
  300.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.AUGUST   , 25),
  301.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  302.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  303.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  304.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.DECEMBER , 25),
  305.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.JANUARY  , 25),
  306.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  307.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.MARCH    , 25),
  308.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.APRIL    , 25),
  309.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.MAY      , 25),
  310.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.JUNE     , 25),
  311.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.JULY     , 25),
  312.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.AUGUST   , 25),
  313.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
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  592.             40262.53,
  593.             40141.05,
  594.             39463.11,
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  614.             32581.87,
  615.             32155.38,
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  620.             30376.70,
  621.             30617.78,
  622.             30216.11,
  623.             29821.74,
  624.             29328.58,
  625.             29350.86,
  626.             28867.66,
  627.             28591.17,
  628.             28412.39,
  629.             27852.78,
  630.             27964.98,
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  640.             33808.14,
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  642.             24583.50,
  643.             25933.13,
  644.             37250.03,
  645.             91357.96,
  646.             704382.83,
  647.             558714.10,
  648.             319083.90,
  649.             13025.09,
  650.         };

  652.         double[] adblCouponAmount = new double[] {
  653.             32157.95,
  654.             30759.71,
  655.             33409.09,
  656.             28990.84,
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  659.             26960.85,
  660.             28530.68,
  661.             28181.61,
  662.             28764.64,
  663.             27496.02,
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  668.             25840.64,
  669.             25516.76,
  670.             26036.67,
  671.             23219.86,
  672.             25382.73,
  673.             26673.77,
  674.             22341.89,
  675.             23628.28,
  676.             24877.50,
  677.             23018.77,
  678.             22716.61,
  679.             23165.53,
  680.             22861.07,
  681.             23286.07,
  682.             20823.41,
  683.             20547.31,
  684.             23069.15,
  685.             20001.92,
  686.             20404.04,
  687.             21473.63,
  688.             19200.37,
  689.             20234.01,
  690.             19959.45,
  691.             19016.53,
  692.             20630.34,
  693.             17269.74,
  694.             18850.73,
  695.             16797.78,
  696.             21229.35,
  697.             18981.96,
  698.             20019.66,
  699.             19749.87,
  700.             18856.70,
  701.             20464.21,
  702.             17132.07,
  703.             19319.99,
  704.             18469.61,
  705.             17050.15,
  706.             17988.65,
  707.             16036.03,
  708.             17524.11,
  709.             16740.37,
  710.             18178.63,
  711.             15227.97,
  712.             16646.25,
  713.             16967.16,
  714.             15184.30,
  715.             16028.43,
  716.             16339.73,
  717.             14624.86,
  718.             16436.19,
  719.             13774.37,
  720.             14090.69,
  721.             14396.94,
  722.             15168.67,
  723.             13579.28,
  724.             14338.90,
  725.             14165.25,
  726.             13543.32,
  727.             14718.16,
  728.             12778.13,
  729.             13060.28,
  730.             13763.79,
  731.             11899.67,
  732.             13018.49,
  733.             13693.96,
  734.             11482.11,
  735.             12157.04,
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  737.             11874.38,
  738.             11735.80,
  739.             11986.35,
  740.             11846.13,
  741.             12086.10,
  742.             10825.54,
  743.             10331.36,
  744.             11305.83,
  745.             11536.23,
  746.             10334.25,
  747.             10568.21,
  748.             10795.32,
  749.             10672.36,
  750.             10891.00,
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  752.             10312.75,
  753.             10195.59,
  754.             9755.32,
  755.             9002.06,
  756.             10489.50,
  757.             9114.38,
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  759.             9832.73,
  760.             8811.07,
  761.             9313.06,
  762.             9208.44,
  763.             8811.12,
  764.             9583.01,
  765.             8039.30,
  766.             8800.85,
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  768.             8881.73,
  769.             7958.45,
  770.             8412.11,
  771.             8317.85,
  772.             7959.20,
  773.             8656.73,
  774.             7263.06,
  775.             8207.09,
  776.             7862.23,
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  778.             7686.33,
  779.             7600.56,
  780.             7030.72,
  781.             7191.07,
  782.             7584.10,
  783.             6796.19,
  784.             7182.86,
  785.             7102.26,
  786.             6795.90,
  787.             7390.98,
  788.             6422.40,
  789.             6568.20,
  790.             6926.45,
  791.             5992.50,
  792.             6347.08,
  793.             6274.90,
  794.             6410.16,
  795.             6132.82,
  796.             6668.94,
  797.             5794.21,
  798.             5925.24,
  799.             6247.89,
  800.             5790.73,
  801.             5724.18,
  802.             5846.85,
  803.             5220.32,
  804.             5712.30,
  805.             6010.65,
  806.             5041.42,
  807.             5338.20,
  808.             5627.69,
  809.             5215.56,
  810.             5155.26,
  811.             5265.38,
  812.             5204.48,
  813.             5310.08,
  814.             4756.57,
  815.             4538.66,
  816.             4965.64,
  817.             5065.86,
  818.             4537.32,
  819.             4638.22,
  820.             4736.15,
  821.             4680.23,
  822.             4774.04,
  823.             4275.36,
  824.             4515.74,
  825.             4462.18,
  826.             4266.90,
  827.             4075.33,
  828.             4442.79,
  829.             3978.24,
  830.             4201.15,
  831.             4150.56,
  832.             3968.18,
  833.             4311.98,
  834.             3614.58,
  835.             4080.14,
  836.             3904.60,
  837.             3608.02,
  838.             3809.20,
  839.             3398.26,
  840.             3715.46,
  841.             3551.14,
  842.             3857.64,
  843.             3232.72,
  844.             3533.95,
  845.             3602.30,
  846.             3223.76,
  847.             3402.41,
  848.             3467.83,
  849.             3103.07,
  850.             3485.93,
  851.             2920.52,
  852.             2985.95,
  853.             3049.23,
  854.             3210.74,
  855.             2872.50,
  856.             3030.77,
  857.             2991.59,
  858.             2857.54,
  859.             3102.25,
  860.             2690.86,
  861.             2746.92,
  862.             2891.37,
  863.             2496.66,
  864.             2639.19,
  865.             2603.95,
  866.             2654.68,
  867.             2534.63,
  868.             2750.46,
  869.             2377.38,
  870.             2409.61,
  871.             2522.89,
  872.             2332.86,
  873.             2300.57,
  874.             2342.06,
  875.             2143.67,
  876.             2167.53,
  877.             1250.69,
  878.             424.12,
  879.             17.11,
  880.         };

  882.         double dblIssueAmount = Matrix.Sum (adblPrincipalPayDown);

  884.         JulianDate dtEffective = DateUtil.CreateFromYMD (
  885.             2017,
  886.             DateUtil.AUGUST,
  887.             25
  888.         );

  890.         BondComponent bond = BondBuilder.CreateBondFromCF (
  891.             strName,
  892.             dtEffective,
  893.             strCurrency,
  894.             strName,
  895.             strCouponDayCount,
  896.             dblIssueAmount,
  897.             dblCouponRate,
  898.             iCouponFreq,
  899.             adtPeriodEnd,
  900.             adblCouponAmount,
  901.             adblPrincipalPayDown,
  902.             true
  903.         );

  905.         BondReplicator abr = BondReplicator.CorporateSenior (
  906.             dblCleanPrice,
  907.             dblIssuePrice,
  908.             dblIssueAmount,
  909.             dtSpot,
  910.             astrDepositTenor,
  911.             adblDepositQuote,
  912.             adblFuturesQuote,
  913.             astrFixFloatTenor,
  914.             adblFixFloatQuote,
  915.             dblSpreadBump,
  916.             dblSpreadDurationMultiplier,
  917.             strTreasuryCode,
  918.             astrGovvieTenor,
  919.             adblGovvieYield,
  920.             astrCreditTenor,
  921.             adblCreditQuote,
  922.             dblFX,
  923.             Double.NaN,
  924.             iSettleLag,
  925.             bond
  926.         );

  928.         BondReplicationRun abrr = abr.generateRun();

  930.         System.out.println (abrr.display());

  932.         double dblBalance = 1.;

  934.         for (CompositePeriod p : bond.couponPeriods()) {
  935.             int iEndDate = p.endDate();

  937.             int iStartDate = p.startDate();

  939.             double dblPrincipalPayDown = bond.notional (iStartDate) - bond.notional (iEndDate);

  941.             double dblInterest = dblCouponRate * p.couponDCF() * bond.notional (iStartDate) * bond.couponFactor (iEndDate);

  943.             dblBalance -= dblPrincipalPayDown;

  945.             System.out.println (
  946.                 "\t" + new JulianDate (iEndDate) + " => " +
  947.                 FormatUtil.FormatDouble (dblPrincipalPayDown, 8, 2, dblIssueAmount) + " | " +
  948.                 FormatUtil.FormatDouble (dblInterest, 6, 2, dblIssueAmount) + " | " +
  949.                 FormatUtil.FormatDouble (dblPrincipalPayDown + dblInterest, 8, 2, dblIssueAmount) + " | " +
  950.                 FormatUtil.FormatDouble (dblBalance, 8, 2, dblIssueAmount) + " ||"
  951.             );
  952.         }
  953.     }
  954. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155