Korba.java

  1. package org.drip.sample.securitysuite;

  3. import org.drip.analytics.cashflow.CompositePeriod;
  4. import org.drip.analytics.date.*;
  5. import org.drip.numerical.common.FormatUtil;
  6. import org.drip.numerical.linearalgebra.Matrix;
  7. import org.drip.product.creator.BondBuilder;
  8. import org.drip.product.credit.BondComponent;
  9. import org.drip.service.env.EnvManager;
  10. import org.drip.service.scenario.*;

  12. /*
  13.  * -*- mode: java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
  14.  */

  16. /*!
  17.  * Copyright (C) 2018 Lakshmi Krishnamurthy
  18.  * Copyright (C) 2017 Lakshmi Krishnamurthy
  19.  * 
  20.  *  This file is part of DRIP, a free-software/open-source library for buy/side financial/trading model
  21.  *      libraries targeting analysts and developers
  22.  *      https://lakshmidrip.github.io/DRIP/
  23.  *  
  24.  *  DRIP is composed of four main libraries:
  25.  *  
  26.  *  - DRIP Fixed Income - https://lakshmidrip.github.io/DRIP-Fixed-Income/
  27.  *  - DRIP Asset Allocation - https://lakshmidrip.github.io/DRIP-Asset-Allocation/
  28.  *  - DRIP Numerical Optimizer - https://lakshmidrip.github.io/DRIP-Numerical-Optimizer/
  29.  *  - DRIP Statistical Learning - https://lakshmidrip.github.io/DRIP-Statistical-Learning/
  30.  * 
  31.  *  - DRIP Fixed Income: Library for Instrument/Trading Conventions, Treasury Futures/Options,
  32.  *      Funding/Forward/Overnight Curves, Multi-Curve Construction/Valuation, Collateral Valuation and XVA
  33.  *      Metric Generation, Calibration and Hedge Attributions, Statistical Curve Construction, Bond RV
  34.  *      Metrics, Stochastic Evolution and Option Pricing, Interest Rate Dynamics and Option Pricing, LMM
  35.  *      Extensions/Calibrations/Greeks, Algorithmic Differentiation, and Asset Backed Models and Analytics.
  36.  * 
  37.  *  - DRIP Asset Allocation: Library for model libraries for MPT framework, Black Litterman Strategy
  38.  *      Incorporator, Holdings Constraint, and Transaction Costs.
  39.  * 
  40.  *  - DRIP Numerical Optimizer: Library for Numerical Optimization and Spline Functionality.
  41.  * 
  42.  *  - DRIP Statistical Learning: Library for Statistical Evaluation and Machine Learning.
  43.  * 
  44.  *  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
  45.  *      you may not use this file except in compliance with the License.
  46.  *   
  47.  *  You may obtain a copy of the License at
  48.  *      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  49.  *  
  50.  *  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  51.  *      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  52.  *      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  53.  *  
  54.  *  See the License for the specific language governing permissions and
  55.  *      limitations under the License.
  56.  */

  58. /**
  59.  * Korba generates the Full Suite of Replication Metrics for Bond Korba.
  60.  * 
  61.  * @author Lakshmi Krishnamurthy
  62.  */

  64. public class Korba {

  66.     public static final void main (
  67.         final String[] astArgs)
  68.         throws Exception
  69.     {
  70.         EnvManager.InitEnv ("");

  72.         JulianDate dtSpot = DateUtil.CreateFromYMD (
  73.             2017,
  74.             DateUtil.OCTOBER,
  75.             5
  76.         );

  78.         String[] astrDepositTenor = new String[] {
  79.             "2D"
  80.         };

  82.         double[] adblDepositQuote = new double[] {
  83.             0.0130411 // 2D
  84.         };

  86.         double[] adblFuturesQuote = new double[] {
  87.             0.01345,    // 98.655
  88.             0.01470,    // 98.530
  89.             0.01575,    // 98.425
  90.             0.01660,    // 98.340
  91.             0.01745,    // 98.255
  92.             0.01845     // 98.155
  93.         };

  95.         String[] astrFixFloatTenor = new String[] {
  96.             "02Y",
  97.             "03Y",
  98.             "04Y",
  99.             "05Y",
  100.             "06Y",
  101.             "07Y",
  102.             "08Y",
  103.             "09Y",
  104.             "10Y",
  105.             "11Y",
  106.             "12Y",
  107.             "15Y",
  108.             "20Y",
  109.             "25Y",
  110.             "30Y",
  111.             "40Y",
  112.             "50Y"
  113.         };

  115.         String[] astrGovvieTenor = new String[] {
  116.             "1Y",
  117.             "2Y",
  118.             "3Y",
  119.             "5Y",
  120.             "7Y",
  121.             "10Y",
  122.             "20Y",
  123.             "30Y"
  124.         };

  126.         double[] adblFixFloatQuote = new double[] {
  127.             0.016410, //  2Y
  128.             0.017863, //  3Y
  129.             0.019030, //  4Y
  130.             0.020035, //  5Y
  131.             0.020902, //  6Y
  132.             0.021660, //  7Y
  133.             0.022307, //  8Y
  134.             0.022879, //  9Y
  135.             0.023363, // 10Y
  136.             0.023820, // 11Y
  137.             0.024172, // 12Y
  138.             0.024934, // 15Y
  139.             0.025581, // 20Y
  140.             0.025906, // 25Y
  141.             0.025973, // 30Y
  142.             0.025838, // 40Y
  143.             0.025560  // 50Y
  144.         };

  146.         double[] adblGovvieYield = new double[] {
  147.             0.01219, //  1Y
  148.             0.01391, //  2Y
  149.             0.01590, //  3Y
  150.             0.01937, //  5Y
  151.             0.02200, //  7Y
  152.             0.02378, // 10Y
  153.             0.02677, // 20Y
  154.             0.02927  // 30Y
  155.         };

  157.         String[] astrCreditTenor = new String[] {
  158.             "06M",
  159.             "01Y",
  160.             "02Y",
  161.             "03Y",
  162.             "04Y",
  163.             "05Y",
  164.             "07Y",
  165.             "10Y"
  166.         };

  168.         double[] adblCreditQuote = new double[] {
  169.              60.,   //  6M
  170.              68.,   //  1Y
  171.              88.,   //  2Y
  172.             102.,   //  3Y
  173.             121.,   //  4Y
  174.             138.,   //  5Y
  175.             168.,   //  7Y
  176.             188.    // 10Y
  177.         };

  179.         double dblFX = 1.;
  180.         int iSettleLag = 3;
  181.         int iCouponFreq = 12;
  182.         String strName = "Korba";
  183.         double dblCleanPrice = 0.95;
  184.         double dblIssuePrice = 1.;
  185.         String strCurrency = "USD";
  186.         double dblSpreadBump = 20.;
  187.         double dblCouponRate = 0.03; 
  188.         String strTreasuryCode = "UST";
  189.         String strCouponDayCount = "30/360";
  190.         double dblSpreadDurationMultiplier = 5.;

  192.         org.drip.analytics.date.JulianDate[] adtPeriodEnd = new org.drip.analytics.date.JulianDate[] {
  193.             DateUtil.CreateFromYMD (2017, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  194.             DateUtil.CreateFromYMD (2017, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  195.             DateUtil.CreateFromYMD (2017, DateUtil.DECEMBER , 25),
  196.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.JANUARY  , 25),
  197.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  198.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.MARCH    , 25),
  199.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.APRIL    , 25),
  200.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.MAY      , 25),
  201.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.JUNE     , 25),
  202.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.JULY     , 25),
  203.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.AUGUST   , 25),
  204.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  205.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  206.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  207.             DateUtil.CreateFromYMD (2018, DateUtil.DECEMBER , 25),
  208.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.JANUARY  , 25),
  209.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  210.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.MARCH    , 25),
  211.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.APRIL    , 25),
  212.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.MAY      , 25),
  213.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.JUNE     , 25),
  214.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.JULY     , 25),
  215.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.AUGUST   , 25),
  216.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  217.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  218.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  219.             DateUtil.CreateFromYMD (2019, DateUtil.DECEMBER , 25),
  220.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.JANUARY  , 25),
  221.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  222.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.MARCH    , 25),
  223.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.APRIL    , 25),
  224.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.MAY      , 25),
  225.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.JUNE     , 25),
  226.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.JULY     , 25),
  227.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.AUGUST   , 25),
  228.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  229.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  230.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  231.             DateUtil.CreateFromYMD (2020, DateUtil.DECEMBER , 25),
  232.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.JANUARY  , 25),
  233.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  234.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.MARCH    , 25),
  235.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.APRIL    , 25),
  236.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.MAY      , 25),
  237.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.JUNE     , 25),
  238.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.JULY     , 25),
  239.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.AUGUST   , 25),
  240.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  241.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  242.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  243.             DateUtil.CreateFromYMD (2021, DateUtil.DECEMBER , 25),
  244.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.JANUARY  , 25),
  245.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  246.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.MARCH    , 25),
  247.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.APRIL    , 25),
  248.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.MAY      , 25),
  249.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.JUNE     , 25),
  250.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.JULY     , 25),
  251.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.AUGUST   , 25),
  252.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  253.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  254.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  255.             DateUtil.CreateFromYMD (2022, DateUtil.DECEMBER , 25),
  256.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.JANUARY  , 25),
  257.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  258.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.MARCH    , 25),
  259.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.APRIL    , 25),
  260.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.MAY      , 25),
  261.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.JUNE     , 25),
  262.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.JULY     , 25),
  263.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.AUGUST   , 25),
  264.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  265.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  266.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  267.             DateUtil.CreateFromYMD (2023, DateUtil.DECEMBER , 25),
  268.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.JANUARY  , 25),
  269.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  270.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.MARCH    , 25),
  271.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.APRIL    , 25),
  272.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.MAY      , 25),
  273.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.JUNE     , 25),
  274.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.JULY     , 25),
  275.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.AUGUST   , 25),
  276.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  277.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  278.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  279.             DateUtil.CreateFromYMD (2024, DateUtil.DECEMBER , 25),
  280.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.JANUARY  , 25),
  281.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  282.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.MARCH    , 25),
  283.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.APRIL    , 25),
  284.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.MAY      , 25),
  285.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.JUNE     , 25),
  286.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.JULY     , 25),
  287.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.AUGUST   , 25),
  288.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  289.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  290.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  291.             DateUtil.CreateFromYMD (2025, DateUtil.DECEMBER , 25),
  292.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.JANUARY  , 25),
  293.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  294.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.MARCH    , 25),
  295.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.APRIL    , 25),
  296.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.MAY      , 25),
  297.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.JUNE     , 25),
  298.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.JULY     , 25),
  299.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.AUGUST   , 25),
  300.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  301.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  302.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  303.             DateUtil.CreateFromYMD (2026, DateUtil.DECEMBER , 25),
  304.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.JANUARY  , 25),
  305.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  306.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.MARCH    , 25),
  307.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.APRIL    , 25),
  308.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.MAY      , 25),
  309.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.JUNE     , 25),
  310.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.JULY     , 25),
  311.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.AUGUST   , 25),
  312.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  313.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  314.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  315.             DateUtil.CreateFromYMD (2027, DateUtil.DECEMBER , 25),
  316.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.JANUARY  , 25),
  317.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  318.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.MARCH    , 25),
  319.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.APRIL    , 25),
  320.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.MAY      , 25),
  321.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.JUNE     , 25),
  322.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.JULY     , 25),
  323.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.AUGUST   , 25),
  324.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  325.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  326.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  327.             DateUtil.CreateFromYMD (2028, DateUtil.DECEMBER , 25),
  328.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.JANUARY  , 25),
  329.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  330.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.MARCH    , 25),
  331.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.APRIL    , 25),
  332.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.MAY      , 25),
  333.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.JUNE     , 25),
  334.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.JULY     , 25),
  335.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.AUGUST   , 25),
  336.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  337.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  338.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  339.             DateUtil.CreateFromYMD (2029, DateUtil.DECEMBER , 25),
  340.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.JANUARY  , 25),
  341.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  342.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.MARCH    , 25),
  343.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.APRIL    , 25),
  344.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.MAY      , 25),
  345.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.JUNE     , 25),
  346.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.JULY     , 25),
  347.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.AUGUST   , 25),
  348.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  349.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  350.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  351.             DateUtil.CreateFromYMD (2030, DateUtil.DECEMBER , 25),
  352.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.JANUARY  , 25),
  353.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  354.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.MARCH    , 25),
  355.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.APRIL    , 25),
  356.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.MAY      , 25),
  357.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.JUNE     , 25),
  358.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.JULY     , 25),
  359.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.AUGUST   , 25),
  360.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  361.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  362.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  363.             DateUtil.CreateFromYMD (2031, DateUtil.DECEMBER , 25),
  364.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.JANUARY  , 25),
  365.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  366.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.MARCH    , 25),
  367.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.APRIL    , 25),
  368.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.MAY      , 25),
  369.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.JUNE     , 25),
  370.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.JULY     , 25),
  371.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.AUGUST   , 25),
  372.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  373.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  374.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  375.             DateUtil.CreateFromYMD (2032, DateUtil.DECEMBER , 25),
  376.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.JANUARY  , 25),
  377.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  378.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.MARCH    , 25),
  379.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.APRIL    , 25),
  380.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.MAY      , 25),
  381.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.JUNE     , 25),
  382.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.JULY     , 25),
  383.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.AUGUST   , 25),
  384.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  385.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  386.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  387.             DateUtil.CreateFromYMD (2033, DateUtil.DECEMBER , 25),
  388.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.JANUARY  , 25),
  389.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  390.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.MARCH    , 25),
  391.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.APRIL    , 25),
  392.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.MAY      , 25),
  393.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.JUNE     , 25),
  394.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.JULY     , 25),
  395.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.AUGUST   , 25),
  396.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  397.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  398.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  399.             DateUtil.CreateFromYMD (2034, DateUtil.DECEMBER , 25),
  400.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.JANUARY  , 25),
  401.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  402.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.MARCH    , 25),
  403.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.APRIL    , 25),
  404.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.MAY      , 25),
  405.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.JUNE     , 25),
  406.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.JULY     , 25),
  407.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.AUGUST   , 25),
  408.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  409.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  410.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  411.             DateUtil.CreateFromYMD (2035, DateUtil.DECEMBER , 25),
  412.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.JANUARY  , 25),
  413.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  414.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.MARCH    , 25),
  415.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.APRIL    , 25),
  416.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.MAY      , 25),
  417.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.JUNE     , 25),
  418.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.JULY     , 25),
  419.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.AUGUST   , 25),
  420.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  421.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  422.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  423.             DateUtil.CreateFromYMD (2036, DateUtil.DECEMBER , 25),
  424.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.JANUARY  , 25),
  425.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  426.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.MARCH    , 25),
  427.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.APRIL    , 25),
  428.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.MAY      , 25),
  429.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.JUNE     , 25),
  430.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.JULY     , 25),
  431.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.AUGUST   , 25),
  432.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  433.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  434.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  435.             DateUtil.CreateFromYMD (2037, DateUtil.DECEMBER , 25),
  436.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.JANUARY  , 25),
  437.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  438.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.MARCH    , 25),
  439.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.APRIL    , 25),
  440.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.MAY      , 25),
  441.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.JUNE     , 25),
  442.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.JULY     , 25),
  443.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.AUGUST   , 25),
  444.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  445.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  446.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  447.             DateUtil.CreateFromYMD (2038, DateUtil.DECEMBER , 25),
  448.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.JANUARY  , 25),
  449.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  450.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.MARCH    , 25),
  451.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.APRIL    , 25),
  452.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.MAY      , 25),
  453.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.JUNE     , 25),
  454.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.JULY     , 25),
  455.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.AUGUST   , 25),
  456.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  457.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  458.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  459.             DateUtil.CreateFromYMD (2039, DateUtil.DECEMBER , 25),
  460.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.JANUARY  , 25),
  461.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  462.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.MARCH    , 25),
  463.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.APRIL    , 25),
  464.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.MAY      , 25),
  465.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.JUNE     , 25),
  466.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.JULY     , 25),
  467.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.AUGUST   , 25),
  468.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  469.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  470.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  471.             DateUtil.CreateFromYMD (2040, DateUtil.DECEMBER , 25),
  472.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.JANUARY  , 25),
  473.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  474.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.MARCH    , 25),
  475.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.APRIL    , 25),
  476.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.MAY      , 25),
  477.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.JUNE     , 25),
  478.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.JULY     , 25),
  479.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.AUGUST   , 25),
  480.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  481.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  482.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  483.             DateUtil.CreateFromYMD (2041, DateUtil.DECEMBER , 25),
  484.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.JANUARY  , 25),
  485.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  486.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.MARCH    , 25),
  487.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.APRIL    , 25),
  488.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.MAY      , 25),
  489.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.JUNE     , 25),
  490.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.JULY     , 25),
  491.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.AUGUST   , 25),
  492.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  493.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  494.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  495.             DateUtil.CreateFromYMD (2042, DateUtil.DECEMBER , 25),
  496.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.JANUARY  , 25),
  497.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  498.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.MARCH    , 25),
  499.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.APRIL    , 25),
  500.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.MAY      , 25),
  501.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.JUNE     , 25),
  502.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.JULY     , 25),
  503.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.AUGUST   , 25),
  504.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  505.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  506.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  507.             DateUtil.CreateFromYMD (2043, DateUtil.DECEMBER , 25),
  508.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.JANUARY  , 25),
  509.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  510.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.MARCH    , 25),
  511.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.APRIL    , 25),
  512.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.MAY      , 25),
  513.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.JUNE     , 25),
  514.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.JULY     , 25),
  515.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.AUGUST   , 25),
  516.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  517.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.OCTOBER  , 25),
  518.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.NOVEMBER , 25),
  519.             DateUtil.CreateFromYMD (2044, DateUtil.DECEMBER , 25),
  520.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.JANUARY  , 25),
  521.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.FEBRUARY , 25),
  522.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.MARCH    , 25),
  523.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.APRIL    , 25),
  524.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.MAY      , 25),
  525.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.JUNE     , 25),
  526.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.JULY     , 25),
  527.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.AUGUST   , 25),
  528.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.SEPTEMBER, 25),
  529.             DateUtil.CreateFromYMD (2045, DateUtil.OCTOBER  , 25),
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  1201.             373.97,
  1202.             363.53,
  1203.             353.15,
  1204.             342.82,
  1205.             332.52,
  1206.             322.28,
  1207.             312.07,
  1208.             301.50,
  1209.             291.57,
  1210.             281.91,
  1211.             272.74,
  1212.             263.63,
  1213.             254.66,
  1214.             245.65,
  1215.             236.98,
  1216.             228.83,
  1217.             220.65,
  1218.             207.80,
  1219.             183.35,
  1220.             175.62,
  1221.             0.00,
  1222.             0.00,
  1223.             0.00,
  1224.             0.00,
  1225.         };

  1227.         double dblIssueAmount = Matrix.Sum (adblPrincipalPayDown);

  1229.         JulianDate dtEffective = DateUtil.CreateFromYMD (
  1230.             2017,
  1231.             DateUtil.SEPTEMBER,
  1232.             25
  1233.         );

  1235.         BondComponent bond = BondBuilder.CreateBondFromCF (
  1236.             strName,
  1237.             dtEffective,
  1238.             strCurrency,
  1239.             strName,
  1240.             strCouponDayCount,
  1241.             dblIssueAmount,
  1242.             dblCouponRate,
  1243.             iCouponFreq,
  1244.             adtPeriodEnd,
  1245.             adblCouponAmount,
  1246.             adblPrincipalPayDown,
  1247.             true
  1248.         );

  1250.         BondReplicator abr = BondReplicator.CorporateSenior (
  1251.             dblCleanPrice,
  1252.             dblIssuePrice,
  1253.             dblIssueAmount,
  1254.             dtSpot,
  1255.             astrDepositTenor,
  1256.             adblDepositQuote,
  1257.             adblFuturesQuote,
  1258.             astrFixFloatTenor,
  1259.             adblFixFloatQuote,
  1260.             dblSpreadBump,
  1261.             dblSpreadDurationMultiplier,
  1262.             strTreasuryCode,
  1263.             astrGovvieTenor,
  1264.             adblGovvieYield,
  1265.             astrCreditTenor,
  1266.             adblCreditQuote,
  1267.             dblFX,
  1268.             Double.NaN,
  1269.             iSettleLag,
  1270.             bond
  1271.         );

  1273.         BondReplicationRun abrr = abr.generateRun();

  1275.         System.out.println (abrr.display());

  1277.         double dblBalance = 1.;

  1279.         for (CompositePeriod p : bond.couponPeriods()) {
  1280.             int iEndDate = p.endDate();

  1282.             int iStartDate = p.startDate();

  1284.             double dblPrincipalPayDown = bond.notional (iStartDate) - bond.notional (iEndDate);

  1286.             double dblInterest = dblCouponRate * p.couponDCF() * bond.notional (iStartDate) * bond.couponFactor (iEndDate);

  1288.             dblBalance -= dblPrincipalPayDown;

  1290.             System.out.println (
  1291.                 "\t" + new JulianDate (iEndDate) + " => " +
  1292.                 FormatUtil.FormatDouble (dblPrincipalPayDown, 8, 2, dblIssueAmount) + " | " +
  1293.                 FormatUtil.FormatDouble (dblInterest, 6, 2, dblIssueAmount) + " | " +
  1294.                 FormatUtil.FormatDouble (dblPrincipalPayDown + dblInterest, 8, 2, dblIssueAmount) + " | " +
  1295.                 FormatUtil.FormatDouble (dblBalance, 8, 2, dblIssueAmount) + " ||"
  1296.             );
  1297.         }
  1298.     }
  1299. }
Created with JaCoCo 0.7.9.201702052155